Sierra Chart a její možnosti

[Rob99]

2 dynvl:

No napad je to hezky, ale imho mas ty dve aqua (druha zvrchu a treti odspodu) zakresleny spatne, protoze pokracuji i kdyz byly prekonany. Dalsi vec je, jak si predstavujes chovani live. Kdyz jde trend, bude napr. kazde low "tim novym" a dostanes jen zmet tecek kopirujicich smer trendu. Kdyz bude low +napr. pet inside usecek, tak dalsi to utne a zacne tvorit dalsi low, ale v trendu to nebude fungovat dobre. Mozna by to chtelo param ze kdyz je jenom jedno/dve low, tak to zrusit a zacit tim dalsim... Popremyslim, uvidime. (Jen pro poradek. Na kazdeho, kdo ma rozumny napad a ma to hlavu a patu, se dostane. Ale "Poradi pacientu urcuje lekar." Tim nerikam, ze zaroven nepracuji na tech slozitejsich indikatorech, ale prolozit slozitou vec jednodussi neni na skodu. To jen aby se nekdo treba neurazil, ze byl predbehnutej nebo tak. Myslim to obecne, ne treba ted primo na Tomase) ;)

At se dari
Rob

[dynvi]

Rob99, to jsem ani nečekal, že by se toho tady přímo někdo chytil. Příjemně mě to překvapilo! Ty aqua, které zmiňuješ představují high/low první patnáctiminutovky. Je to v podstatě to samé, co jsem popisoval, akorát s nastavením 15:30 - 15:45. Po tomto čase už zůstávají konstantní. Jestli Ti to v něčem pomůže, můžu dodat můj (=amatérský) kód pro platformu TOS (Java). Přecházím na Sierra Chart a byť se to nezdá, každá změněná drobnost má na moje obchodování nepříjemný dopad. Co se týká toho silného trendu, přikládám další screen. Ty osamocené tečky po prolomení low v přibližně 15:47-15:50 jsou asi ty, o kterých mluvíš. Osobně mi tam nevadí, ale pokud by tam nebyly, je mi to také jedno. Rád bych se Ti pak nějak odměnil, vymyslíš-li jak.

[Rob99]

Presne tak, tento efekt jsem mel na mysli. Takze mam predstavu a zkusim neco spachat. Ten kod nepotrebuji (ThinkOrSwim ?) protoze SC ma syntax C++ takze tam neni zadna pridana hodnota. To si radsi vyrikame :) Na odmenu zapomen, delam to z duvodu nezistnych... Kdyz ti to pomuze, tak good for you. ;)

Rob

[tomicek]

:-))) to jsem si vymyslel tak slozitou studii? Jednoho by to ani nenapadlo:-) Ale zadnej strach, veci uz davno osobne neberu:-)

Uspesny den!!

[PPavell]

tomicek: myslím si že dělat nějakou BID/ASK studii na data od IB je naprostý nesmysl, protože B/A od IB se dost rozchází s realitou. Bid Ask volume od např TransAct nebo ZenFire jsou téměř totožná (o jejich kvalitě není třeba pochybovat) a v porovnání s IB daty mnohdy ukazují úplný opak než IB. Ohledně kvalit tickových dat od IB oho tu bylo již napsáno více.
Pavel

[Rob99]

2 PPavell :

Aha, vidis, to jsem nejak nezaregistroval. Ja mam data od TransAct, takze to neresim a tak nejak pocitam s tim, ze kdo chce tickove informace, tak ma odpovidajici data. Pravda... o tikovych datech IB toho tu bylo popsano opravdu dost, a tim se tento pozadavek dostava tak trochu do jine pozice... To opravdu nema moc smysl.

Rob

[tomicek]

to PPavell, Rob99

vim, ze data od IB nejsou uplne to prave orechove, ale kazdopadne pro me ta studie smysl ma. jde mi spise o urcite faze v trhu. obchoji CL, a jelikoz mam nakoukano a jsem privykli na data od IB, mam nasledovano, ze nezridka (a nemusi jit o zadnou stavajici S/R) se stava, ze Bid/Ask je treba 1150:400 (urcitou kratkou chvili). A nasledne se muze (a take casto tvori) S/R a nebo uroven, kde trh "vaha" a nebo nakonec otoci a vytvori novou S/R. Jde mi o zaznamenani a zobrazeni prave takovych momentu, kdy strop sumy Bid size je nepomerne jiny nez u Ask a samozrejme naopak. A protoze IB posila data po stale stejnem prepoctu, ma ta studie i tak smysl. Co o tom soudite?

Tomas

[Rob99]

2 tomicek :

Uvidime co z toho bude. Kdyz vis co ti t bude ukazovat... sam se s tim pak budes muset poprat ;)

Rob

[PPavell]

2 tomicek: no já nevím, pro porovnání jsem jednou zkoušel data IB vs TransAct v market deltě a mnohokrát se stalo že tam kde IB ukazovalo silnou převahu na BIDu tak Trans Act ukazoval převahu ASK. čili pro detailní sledování dění na trhu pomocí B/A aktivity na datech od IB je podle mne totální blbost .
PAvel

[tomicek]

to Rob99

vsak ja se s tim poperu:-) mimochodem, co se studie tyce, pro tu pak v sierre neni problem, pokud bych zmenil zdroj dat treba na TransAct, ne?

[Rob99]

2 tomicek :

Doufam ze ne, protoze na nem to budu ladit ;)

[dynvi]

Rob99,

ano zkratkou TOS jsem mel na mysli ThinkOrSwim. Ten kod jsem nabizel spis kvuli okoukani logiky chovani, ale pokud jsi to pobral z meho vykladu, tak (tu).

[tomicek]

to Rob:

no tak to uz jsem uplne v klidu:-)

[tomicek]

to Rob:

ahoj, jeste jsem premyslel o te studii a trochu bych ji zjednodusil. urcite by stacila jen MAXima - ta MINima zas az tolik potreba nejsou:-)

pekny zbytek dne

tomas

[doublem]

Zdravím,

potřeboval bych vědět, zda lze do ninja traderu přidávat tzv. hypotetické čárky ( čárky u kterých zadám high low ). Je to z toho důvodu, že obchoduji J. Rosse, který ve své knize vysvětluji možnost pidání těchto čárek a tak si ověřím, zda se např. CCI protnou nebo ne. Děkuji, nevím jak na to

Jakub Malchar :)