GRAINS - CORN (kukuřice)

[luboš]

Ahoj Radime
proč tvrdíš něco , co není pravda ?
Podívej se společně se mnou na tvoje předpovědi z 22.1.2006

Sojový olej měl od pondělí klesat k 20 a sója měla klesat ještě výrazněji. Realita je jiná olej i soja povyskočily nahoru. Jestli je to korekce , nebo otočka trendu nevím, ale určitě se to neshoduje s tvou předpovědí.

Zlato - dle tvých slov z 22. kdo už teď nemá zakoupené puty , už je pozdě. Možná se zlato otáčí, možná udělá jen větší či menší korekci. Ale zatím se žádný dramatický sešup nekoná a mimochodem, kdo chtěl nakupovat puty, tak včera pro to měl ideální podmínky. Takže , předpověď ve zlatě je taky sporná !

Cukr : Nechtěl bych být v kůži toho , kdo koupil puty ještě v pátek. V případě cukru je předpověď naprosto nesprávná.

Takže ti zbyl , prozatím, jen ten corn. Přeju ti , stejně jako všem kolegům, dobré obchody, ale to že se ti povedlo nakoupit, to je jen polovina obchodu. Teď ještě musíš se ziskem prodat.

A ještě tvé odvolávky na COT. Já v tom ležím už několik týdnů. Ne všemu ještě rozumím, jak bych chtěl ( některé úvahy, které jsem tu zveřejnil budu muset poopravit), ale jedno vím naprosto bez pochybností. Tvrzení, že se na základě analýzy údajů čísel COTu dá předpovědět, že trh někam 2 dny půjde a pak otočí je naprostej nesmysl.

[radim]

Luboši,

nesu sakra tvrdě kůži na trh, vsázím hodně.

BO, S, SM. Vyčkej do pátku.

Corn. Buď v klidu. Tvá opce na ceně nabude po dnešku.

Zlato. Psal jsem o vrcholu a na něm trvám. Ano sešup se konat nebude. Opce jsou v čudeli. Moje špatná interpretace dat. [bold]Ano tady se kaji.[/bold] Je dokonce možné, že se trh k 570 vyhoupne, ale ne dlouhodobě, spíš vytvoří kulatým vrchol.
U zlata je to velký problém. Je velký nepoměr mezi zajišťvateli v LONG a SHORT pozicích. LONG tím mají jen omezené požnosti. Obtížně se to interpretuje. I malá změna SHORT (je jich téměř 5x víc) zásadním způsobem ovlivňuje výsledek. SHORT si toho vrcholu asi užijí dosytosti.

Cukr. Nechval dne před dnešním večerem.

Z COT vim již týden dopředu kdy trh nabírá k obratu. Řeknu ti pokud ta situace nastane v BO nebo C? Zatím nenastala.

radim

[milan franz]

Dobrý den,
Mám problém se stop losem a to sice v tomhle:
25.1.2006 jsem dal u kuluřice stop loss na hodnotu 213 a sleduji jednou denně graf na customer1.barchart.com/custom/vsn/3952.htm
a zde jsou další den tyto hodnoty:
o/h/l/c 2166 2172 2136 2170
Můžete mi prosím vysvětlit jak poznám zda mě to vyhodilo ze systému nebo zda mohu pokračovat, obchoduji pouze papírově a tohle moc nechápu.

Děkuji za odpověď
Milan

[Johan]

Ahoj Milane,
na tom není nic složitého:
o/h/l/c 2166 2172 2136 2170
tzn, že:
o - open 216,6
h - high 217,2
l - low 213,6
c - close 217,0

takže, jestli máš nakoupeno, a SL 213,0 tak jsi ještě ve hře.

Hodně úspěchů a vytrvalosti.

Ivan

[luboš]

9 ledna jsem psal, že podle COTu jsou nákupčí v klidu, teď je nové vzepjetí a situace je zásadně jiná. Tentokrát jsou stranou velcí spekulanti a malí spekulanti vykrývají krátkou stranu ( traduje se , že oni = my...mají nejhorší odhad v trhu). Probudili se spotřebitelé ( long comm). Jestli je pravda, že tito mají ty jejlepší informace, pak by mohlo jít o skutečné nastartování UP trendu ( protože long comm mají zájem nakoupit co nejlevněji). Podle dostupných informací cenu ženou nahoru zvýšené exporty a obrovské sucho v latinské Americe. Jestli tyto fundamenty dokáží "převálcovat" historicky největší zásoby cornu ...uvidíme...

[Alec]

to: Luboš

Nějak jsem to nepochopil.
Prosím tě Luboši o vysvětlení. Asi jsem mimo, ale když se dívám na COT tak vidím o velkých nárůst Short o 25tis. tak nerozumím tomu "tentokrát jsou stranou velcí spekulanti a malí spekulanti vykrývají krátkou stranu... "

Děkuji

[luboš]

Ahoj Aleku

nepochopil jsi to špatně. Já jsem udělal chybu. Můj komentář platí na absolutní pozice. Zde je situace opravdu taková, že velcí spekulanti mají otevřeno zhruba stejně krátkých i dlouhých pozic. Spotřebitelům, kteří mají cca o 60 tis . víc pozic než prodejci, vykrývají pozice malí spekulanti.
Jestliže však komentujeme poslední týden v COTu, tak aktivitu spotřebitelů ( i prodejců) plně vykryli velcí spekulanti, kteří začali spekulovat na pokles. Máš pravdu Aleku a já děkuju za upozornění.
L.


CORN - CHICAGO BOARD OF TRADE Code-002602
Commitments of Traders - Futures Only, January 24, 2006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Total : Reportable Positions : Nonreportable
:---------------------------------------------------------------------------------------- Positions
: Open : Non-Commercial : Commercial : Total :
: Interest : Long : Short : Spreading: Long : Short : Long : Short : Long : Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : (CONTRACTS OF 5,000 BUSHELS) :
: : :
All : 893,201: 163,250 159,074 95,515 487,471 416,644 746,236 671,233: 146,965 221,968
Old : 738,273: 145,075 173,449 55,080 416,252 338,853 616,407 567,382: 121,866 170,891
Other: 154,928: 49,698 17,148 8,912 71,219 77,791 129,829 103,851: 25,099 51,077
: : :
: : Changes in Commitments from: January 17, 2006 :
: 21,201: -4,895 25,188 3,085 16,134 -7,620 14,324 20,653: 6,877 548

[Alec]

to: Luboš

Díky za odpověď. Pořád se ještě snažím se do toho dostat, abych těm číslům porozumněl. Zatím s tím zápasím.
Asi nejsem sám.

Je pravda, že Velcí minulý týden (v COTU) výrazněji otáčeli.

Já osobně vidím krátkodobě oporu v res. z přelomu roku. Tak uvidíme jestli ji prorazí.

Data z COTu jsem však taky spíš viděl též pro long.

Jsem zvědav co převáží. Při pohledu na mom. stav (18h) je to trochu nerozhodně.

Všem dobré obchody

[Kelda]

Ahoj,
jaky si davate SL u kukurice? Jak je realny kdyz papirove davam 100 $ - resp. s jakym SL nekdo skutecne obchodujete?
Diky.

[luboš]

Ahoj Keldo,
SL si každý dává jinak, podle toho jakou používá vstupní strategii. A taky se nedá na jeden trh použít nějaká šablona, i ta kukuřice má období, kdy se chová velmi divoce a pak zase období , kdy je klidná. Obecně platí, že čím těsnější dáš SL, tím máš větší pravděpodobnost , že tě to vyhodí z trhu , ale riskuješ míň. Když máš SL vzdálené, máš šanci vydržet v trhu dýl, ale hrozí riziko větší ztráty. Kam dávat SL ti musí vyplynout z tvého tréninku...to ti tady nikdo neřekne.
Ale existují určitá obecná pravidla a myslím, že jsou popsaná i tady na finančníkovi... A 100 USD v kukuřici ....jestli je mezi cenou a SL nějaká tvrdá bariéra...proč ne, ale to musíš vycházet z konkrétního grafu. L.

[Alec]

Já osobně se snažím provádět vstupy tak, abych mohl SL posadit so nejblíže ale zadávám ho podle situace předchozích dnů (podle nějakých S/R, či nad Hi, Lo atd.) nepoužívám nějaký pevně nadefinovaný fin.limit.

[Alec]

Ze začátku jsem měl taky problémy (a stále teda mám), jak i zmiňuje Luboš, že jsem byl často rychle venku jen díky většímu dennímu rozpětí. Takže moje snaha je o správný vstup v návaznosti na SL.

[Kelda]

Diky, jeste by me zajimalo jakej SL si nekdo skutecne dava (pro ostrej obchod).
Docetl sem se, ze Libic uvadi /* zde www.financnik.cz/forum/read.php?2,1744,page=2 */ risk $125

[greenhorn]

Zdar Keldo,
setkal jsem se s mnoha názory na to, že na vstupní strategii zase až tak nezáleží, že je důležitější řízení pozice a výstupy a MM... atd. Podle mne, když si obchodník dá tu práci a vymaká si vstupy s vysokou pravděpodobností úspěšnosti, pak nemusí používat tak velký SL jako někdo, kdo má pravděpodobnost např 52-54%. S takovou pravděpodobností pak musíš opravdu spoléhat na řízení pozice a dlouhé trendy - a z těch co vyjdou pak vymačkat co nejvíce. Ale tohle jistě víš, jen jsem to sem napsal, aby to bylo vše pohromadě a aby bylo jasné, že v komoditách záleží úplně na všem. Člověk má stále na všem pracovat a prostě musí být puntičkář. Ono se to pak přenáší i do občanského života. Můj vedoucí v zaměstnání už si toho všiml.
Například já mám takovou strategii, abych se s pravděpodobností dostal vysoko nad ta čísla, která jsem tady uvedl, nastupovat budu na základě intraday vývoje(ve stylu "Už je to tady") a malým SL. Tak získám více "levných" vstupů. Odpovídá to i strategii - pokud se trh nevyvíjí Vaším směrem, okamžitě ukončete pozici.
Greenhorn.

[pete]

Ja jen doplnim greenhorna,

obchodni system je vzdy velice individuelni. je opravdu jen na vas, jaky system vybudujete (jaky system vam dovoli vyska vaseho uctu) - fungovat muzou i zcela opacne systemy.

Fungujici systemy - vzdy zalezi na konkretnim systemu a proto z nasledujicich muze byt kterykoliv ten nejvynosnejsi:

1) vysoka pravdepodobnost uspesnosti s malym SL
2) vysoka pravdepodobnost uspesnosti s velkymSL
3) nizka pravdepodobnost uspesnosti s malym SL
4) nizka pravdepodobnost uspesnosti s velkym SL

Pete