intradenní obchodování

[Mirek F.]

To tridis:
Rozhodne u sebe pozoruji snahu zucastnit se vseho:-) je to spatne, souhlasim.
Jestli jsem Vas dobre pochopil, tak se da ID tradovat i tak, ze si obchody opatrne vybiram, napr. jednou za tyden vstoupim a vystoupim se ziskem 100 USD,ale ponevadz to bude multipozice (treba 5), tak vlastne mam tydne 500 a tim padem mesicne se dostanu i na 2000 USD.. I tak se da obchodovat? Myslim tim jen parkrat za mesic vstupem do velkych trendu v kombinaci s multikontrakty.

Mirek F.

[Tridis]

to Mirek,

vaše reakce chápu, obchodoval jsem podobně. Nebyl pro mě problém udělat i 5-6 obchodů za den. Samozřejmně je to špatně a jedná se o hlavní problém začínajících traderů. Jednak to vytváří zbytečné poklesy kapitálu, ale co je horší, neustále to ve vás vytváří tlak - teď ten obchod musím vzít, abych dohnal ztrátu....zkuste si najít takový OS, který bude generovat patterny, které mají vysokou pravděpodobnost, ale nižší frekvenci....

Osobně si myslím, že si tím musí každý prostě projít, aby pochopil, že vysoká selekce je pro úspěšný trading nezbytná (tedy v případě, že chcete být full-time). Osobně čekám na skutečně nejlepší příležitosti, což může představovat třeba 3 obchody za týden. Pracuji ovšem s PT 300 USD a jestliže má trh sílu (a nevidím kolem žádné nebezpečí), řídím obchod ručně a jdu k profitům kolem 500 USD nekdy i více. Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že skutečně stačí udělat do měsíce třeba jen 10 obchodů a jste ve značném zisku.

Časem pochopíte, že nejdůležitější je managment samotného obchodu. ID není o zbotatnutí na jednom kontraktu. Je to o position sizingu. Proto bohatě stačí i 1000 USD na kontrakt měsíčně, ovšem s železnou pravidelností :-)

P.

[Mirek F.]

To Tridis:
Diky za radu, budu na to myslet a snad se tim i ridit.

Mira F.

[Mirek F.]

No treba dnes jsem byl na YM a ten cely den pekne trendoval.
Chytil jsem par pohybu, naskocil parkrat do trhu, ale na konci dne jsem se na sebe zlobil, ze jsem tam nebyl od zacatku do konce..jsou tyto pocity normalni?

Mirek F.

[Tridis]

Mirku, pocity jsou v pořádku, pamatujte ovšem na jednu zásadní věc. Nikdy nemůžete vědět přesně kdy začíná a končí trend. Zachytit proto každý větší pohyb trhu je prakticky nemožné. Jestliže zachytíte velký pohyb trhu (samozřejmě musíte mít k tomu koncipované výstupy - fixní PT vám to nikdy neumožní) je to zpravidla taková měsíční premie, která zvyšuje equity. Jestliže se ovšem budete koncentrovat pouze na větší pohyby, vyžaduje to velkou trpělivost. Pokud začínáte s ID zkuste si obě varianty, tzn., jak koncentraci na velké, tak i malé pohyby. Uvidíte, co vám sedne lépe.

Duležité skutečně je, uvedomit si, že nikdy nevíme jak velký pohyb přijde. Je proto (alespoň s počátku) dobré naučit se brát co nejčastěji menší profity, než příležitostně ty velké.

Osobně jsem ve fázi, kdy se snažím spíše snížit riziko (definovat pravděpodobnost pohybu a smeru) než se zamýšlet nad velikostí pohybu. Je to určitá příprava na obchodování více pozic. Jestliže máte OS, který vám dokáže stabilně předpovídat pohyb trhu o velikosti 70-100, USD, potom máte vyhráno a vše ostatní je jen MM.

A ještě něco. Nikdy se nezlobte, že thr udělal nějaký pohyb a vy jste u toho nebyl. To prostě nemůže nikdo vědět. Berte profity dokud jsou a víc neřešte.

P. :-)

[Mirek F.]

To Tridis:
Otevrel jste mi oci o zachytavani celych trendu. Byl to nesmysl. Na Vasi radu s mensimi profity jsem zareagoval, ze jsem oprasil tri mesice starou strategii z pozicniho obchodovani a drobne ji upravil.
Backtestoval jsem (zatim) tri mesice zpet YM na 3 min TF.
Nez napisu vysledky chtel bych podotknout, ze vstupy a vystupy (na PT) jsou presne dane, v podstate mohou nastat jen dve okolnosti pro muj vstup.
System vygeneroval mesicne prumerne 30 obchodu (myslim ze to cislo je akorat).
Uspesnost 66%, RRR 1:2 (SL 100, PT 200).
Pocatecni ucet na demu nemam, bude ale 10k USD, nevim, kolik je margin na YM, ale snad to bude stacit.
Psychologii do vysledku v realu nezapocitavam, ponevadz jak jsem napsal, vstupy jsou presne dane.
Vystup samozrejme mohu posouvat, ale pro papertrade jsem vzdy koncil na PT 200 (40 bodu-snad to pocitam spravne)
Takze v realu by tyto flexibilni vystupy mohly konecnemu zisku pomoci.
Vidim dve mensi prekazky, se kterymi si nevim rady.
Me demo na Ninja traderu (+Zenfire) asi neukazuje slippage, takze se moju jen dohadovat.
Druhy problem je volume, mesic, ktery obchoduji je 03/09, nevim, zda mohu obchodovat behem cele seance (16-22).
Ponevadz jste psal, ze YM take obchodujete, mozna mi budete schopen s temi dvema problemy poradit.

Prijemny zbytek zasnezeneho vikendu.

[Martin_12]

to Mirek F.

YM obchoduji během celé seance.
Slippage počítejte 1 bod na obchod. Většinou to tak je, občas dostanete pozitivní slip, občas dostanete slip jak na vstupu(pokud vstupujete za market), tak i na výstupu. Tak na 35 procentech obchodů slip nedostávám.
I když okolo půl šesté až do osmé klesá volume, tak jde trh pořád dobře obchodovat. Občas s opravdu malým stop-lossem.

Možná bych doporučil snižit stop-loss na 90 USD, výsledky by vám to nijak dramaticky změnit nemělo a mě vědomí, že bych měl RRR 2:1 v live pomohlo. (Každý obchod vás bude stát poplatek a slip).

I když jsou vstupy přesně dané, ale neobchoduje je počítač, tak to vůbec neznemená, že do obchodu vstoupíte. Na psychologii je radno dát si pozor.

[Mirek F.]

to Martin 12:
Slippage jeden bod je fer:-) Víte, že i nad tím Sl 90 jsem premýšlel? Ode dneška to vyzkousim, SL 90 a PT 205 (kvuli komisi).
Nevíte prosím, kde bych nasel zakl. info o YM (margin, kontraktni mesice).
Diky

[borax]

Mirek F:

margin je u každého brokera jiný,takže je třeba zjistit u brokera kde máš účet konkrétní velikost marginu.Kontraktní měsíce na YM jsou:03,06,09,12.

borax

[jenaL]

Mirek F:
cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_contract_specifications.html

Samozrejme ze marginy jou pouze orientacni a lisi se broker od brokera.

Spousta klicovych veci je primo na strankach burz:
www.cbot.com/
www.cme.com/
www.theice.com/homepage.jhtml

[Mirek F.]

Diky za rady a odkazy.
V mem demu NT jde naposledy otevrit YM 12/08, coz me mrzi, nebot jsem chtel provest backtest na vice mesicich-tri se mi zda jeste malo, abych si byl "jisty" a vstoupil s nim do systemu na live.
Zen fire je asi pouze poskytoval dat, ale predpokladam ze se da NT napojit na IB a pres nej obchodovat live?

[nighthero]

Zdravím pánové.

Mám dotaz asi na Josee. Píšete, že obchodujete NQ se SL 40 USD. Mohu se zeptat, jaký to je TF? Sám totiž papertraduji / backtestuji YM a mám SL max. 100 USD a profit 200 USD často nedostanu. Proto se snažím najít cestu, jak navýšit RRR (momentálně zkouším tickové grafy) a při korelaci těchto grafů by přechod z YM na NQ nemusel (snad) být větší problém.

Děkuji za info,

Roman

[mira_k]

zdravím nighthero,
osobně na NQ používám SL 40-55 USD a na RB2, PT mám v rozpětí 120-150 USD, ale poslední dobou se stále častěji ukazuji profity 200 USD/cca 1 denně. Zde to trochu uzpůsobuji svému live obchodování, kde se mi nedaří uřídit pozice pro 10b., ale v sim to není problém, takže mám defaultně nastavený nižší PT, ale zkuším ted posouvání a mít PT na 10b.

ať se daří,
Míra

[nighthero]

Míro,

RB2 máte asi na mysli dva plné body, tzn. RB8?? Protože RB2 by byl docela mazec. :-) Každopádně RRR 1:2,5 v průměru je asi to, co teď hledám, navíc při nižším SL než u YM, kde si poslední dobou často nevystačím ani se 100 USD. Zkusím si najít nějaký vhodný tickový TF a udělám backtest. :-)

Jestli to dobře chápu - NQ se hýbe po "čtvrtinách", kde každý tick má hodnotu 5 USD a plný bod 20 USD? Rozumím tomu správně?

[Lucínek]

nighthero: Ano, v Sierra Chart je to RB2, tedy pro nás NinjaTraders je to RB8. I NQ chápeš dobře, tick je 5$.