Testování strategie

[mike900]

tomas262
vstupuju na open nové svíce, více mi to takhle vyhovuje, protože se mi párkrát stalo, že se mi příkaz vyplnil na close ceně a trh se okamžitě otočil proti mě. Zkoušel jsem i limit příkaz, ale ten mě zase nechal mimo, když se trh rozjel mým směrem. Ale záleží na trhu, já jedu YM a zrovna zkouším strategii na FGBL - RB5 a tam mi zase více sedí stup na close, nebo limit na open nové svíčky.
Mike

[RomanKralicek]

Dobrý den,

Zajímalo by mne, jestli existuje platforma na které se dají (pokud možno bez investic) provádět backtesty pro intradenní obchodování komodit. Bylo by perfektní, kdyby se dalo operovat s konkrétní částkou aby mi výsledky padaly v konkrétních číslech a nestrávil jsem nad excelem mládí (i když to tak částečně je a bude). Případně pokud ne, jestli se dá sehnat historie vývoje té či oné komodity abych se s tím popral i bez platformy, což je samozřejmě horší varianta ale bez práce nejsou doláče.
Jsem celkem v začátku, a přestože mám brokera vybraného, ještě není připavený balík peněz který poputuje na účet a do té doby bych chtěl věnovat všechen volný čas backtestování a úpravě strategií.

Přeji všem krásný víkend :)

[mdas]

Zdravím všechny tradery a prosím o názor. Po pár měsících studia podkladů dělám poslední dva měsíce backtest trhu TF. Jedná se o data za 1 rok zpátky. Původně jsem uvažoval o systému Finwin, ale ten mi nějak moc nesedl, testuji WCCI. První backtest jsem dělal výhradně podle pravidel Woodieho, druhý backtest je systém WCCI, ale upravený na základě zkušeností z prvního backtestu. Pro pravidla vstupu a výstupu mám stanovený přesné podmínky tak, aby backtest byl pokud možno co nejvíce objektivní. Všechny obchody byly prováděny v době od 15:30 do 18:00, přičemž první vstup byl možný nejříve v 15:50 a poslední v 17:55 (TF 5 minut). Nyní plánuji další backtest za stávajících pravidel, ale v době od 19:00 do 22:00 pro potvrzení robusnosti. Prosím zkušenější o názor na výsledky, případně ze zkušenosti jak se průměrně mohou lišit od live. kdyby bylo live alespoň z 50% úspěčné jako backtest, tak je systém pořád dobrý. Podotýkám, že je v backtestu obchodováno s jedním kontraktem. Děkuji.

[majkll]

mdas:

jaky rok si testoval? jinak na zacatek pekny vykon, co se tyce urovne backtestu..ad vysledky..neda se k tomu moc co rict protoze to sou jen cisla..ale ok to urcite je dost na to aby si to zkusil v papertradingu..do dalsiho backtestu bych ted nechodil a rovnou to zkusil na zivych datech....stahni si ninjatrader napoj se na external data feed a stahni si replay data nebo si je nekde sezen uz stazena pro nt7..a pust se do prehravani grafu ktere se budou hybat jako zive...tak ziskas lepsi predstavu o funkcnosti nez z dalsiho backtestu...ono totiz to neni jen o cislech ale o tom jestli budes schopny to obchodovat...

jinak me samotnemu by asi trosku vyskocil vykricnik u toho poctu obchodu,
ale je to pochopitelne na tf 5min...kazdopadne to bude chtit velkou trpelivost prosedet dny bez obchodu...tu statistiku bych si jeste dodelal..pod sebe kalendarni data a pocty obchodu ve dnech...z toho pak vypsat delky serii dnu bez obchodu a zjistit maximum a prumer...

majkll

[romanrak]

Zdravim mdas,

musim uznat, ze uroven zpracovani vysledku backtestu je velice dobra, mozna do budoucna je mozne ji doplnit i o informace jak si ktery pattern stoji, tedy v pripade ze jsi pouzil vice Woodieho patternu. Mohu stejne jako majkll doporucit pustit se do prehravani a nebo paper tradingu. Zalezi to vse samozrejme na dostupnosti zivych dat. Co se tyka prehravani z dat historickych, doporucuji to delat co nejrealneji. To znamena pokud mozno neznat dopredu vyvoj. Analyzu provedenych obchodu srovnavat s vysledky backtestu, pokud je mas i zakreslene v grafech. Odolat hlavne pokuseni o to videt dopredu jak co bylo. A jeste jedna rada, ktera souvisi s trpelivosti. Prilis nezrychlovat prehravani. Muze to totiz zkreslit vysledky. O tom se taktez majkll zminoval. Byt pripraven na to, ze nebude treba zadny vstup dle OS cely den nebo i vice dnu. Jeste doplnek, samozrejme pokud se pattern vykresluje, je to uplne jine nez-li to na cloveka krici z komplexniho pohledu na stazene grafy. Zapisovat si tedy poctive vsechny vysledky, ne zpusobem to byl omyl a tak bych...
Pokud to v budoucnu cas i technicke moznosti dovoli, urcite prejit na paper trading.
Preji mnoho sily, vytrvalosti a uspechu.

romanrak

[mdas]

majkll: Testované období je cca od 10.5.2010 do 9.5.2011. Testuji v NJ7, ještě udělám ten backtest v nočních hodinách a asi půjdu na paper. Původně jsem chtěl dělal backtest systémem přehrávání dat, ale to bych jeden dělal snad rok :-) Vzhledem k tomu, že mám poměrně přesně stanovený vstupy a výstupy tak v rámci urychlení jsem to dělal při náhledu celých grafů. Ale díky systému WCCI se mi poměrně dost často stávalo, že jsem se ani nepodíval na cenový graf :-), tak si myslím, že tam žádné švindly nejsou. Samozřejmě je otázka, jestli bych všechny obchody dal live a to si přiznávám, že zatím asi ne. romanrak: Statistiku mám detailní, ale v prvním příspěvku jsem poslal jen to hlavní. Na ukázku tady je ten druhý backtest s ostatními detaily. Jinak děkuji za názory.

[tomas262]

ahoj majkll, nemohl bys prosím do vlákna k excelu umístit výpočet maximálního počtu dnů bez obchodu pokud je to možné? Jde to i bez VB? Předem díky (tu)

[majkll]

tomas262:

je to presne jak jsem psal vyse..delam to rucne..napisu si pod sebe kalendarni obchodni dny..vedle do sloupce pocet obchodu v danem dni, a vedle toho si pisu tzv. break row..pisu si tam jednotlive delky hluchych serii...pak uz jen jednoduse funkce prumer, max, min na ten sloupec break row...ze sloupce s poctem obchodu jde taky dobre vypocist ruzne udaje - treba procento dni ve kterych byl aspon jeden obchod atd...

majkll

[Saldon]

Ahoj obchodníci.
Mám obchodní systém postavený na jednom indikátoru, obchoduji přes MT4. Udělal jsem si backtest za posledních 8 měsíců. Zisk 930 $ s tím, že riskovaná částka na obchod je 18 $ (marže + SL). Frekvence obchodu 3,8 na den a Expectancy (to je RRR?) je (na 1 dolar ztráty 3,11 dolaru zisku). Chci se zeptat, jak dlouhé časové období je zapotřebí na testování? Trhy se mění. Díky za odpověď. S

[VISO]

Saldon:nuz ak mas na den radovo 4 obchody tak rok by ti mohol dat okolo 1000 obchodov a to urcite staci (stacilo by aj menej), mozno by si vsak mal vyskusat aj potom este skakat mesiace dozadu. Neda sa celkom jasne povedat kolko je dost ale ked budes vidiet ze system prekonal niekolko horsich obdobi je to ok.

[iNTRA_FiN]

Saldon: na jakém trhu jsi dělal BT?

[Saldon]

iNTRA_FiN:na jakém trhu jsi dělal BT?

Na EUR/USD, broker FOREX.

[D3M0115H3R]

Zdravím,

nakolko som nový na tomto fóre tak nemožem založiť ešte vlastny topic, tak sa skusim opytať tu - sice trochu od veci ale za pokus to stojí :)

Má niekto skusenosti so softom "Forex Strategy Tester" ?? pokial viem, dá sa tam obchodovať na historickych dátach menových párov, no a mňa by práve zaujimalo, či je možné nejakym spôsobom tam impornuť historicke data indexu DAX.
Importovat data sa tam daju ale konkretne s daxom mi to nefungovalo.

Alebo by ste mi vedeli poradiť nejaky iny soft kde si možem posuvat MANUÁLNE bar za barom na historickych datach na rôznych time-framoch (1H napr.) + normalne otvarať a zatvarať pozicie, samozrejme aby tam neboli k dispozícii len major currencies ale hlavne ten nemecky DAX :)

Ospravedlňujem sa, snažil som sa to napisať nejak polopate aby každy pochopil čo v skratke potrebujem.

Ďakujem :)

[stranger]

D3M0115H3R skus ninja trader, tuna si preklikaj jednotlivej sekcie a zoznam sa s nim.
Mozes v nom testovat, pracovat s historiou atd. Samozrejme mozes v nom obchodovat aj live.
Velmi dobra funkcia je replay.
Viac sa docitas na tejto stranke

www.financnik.cz/wiki/ninjatrader

[marcossoft]

Zdavím vás. Hodim svoju otázku tu, nakoľko som ju vložil zrejme do nespravného vlákna. Odpvedal len jeden a skúšam šťastie tu:

Takže
Zdravím vás. Rozhodol som sa podeliť sa s mojou stratégiou, ktorá je podľa mňa asi primitívna a isto ste o nej počuli ale nejak sa začať musí a ja by som ju chcel obchodovať LIVE a začať zbierať skúsenosti s LIVE.

Strategia
1. Cenový graf, na ktorom je LOD a HOD s periódou 30 - možno by bolo vhodné hodiť celkový HOD a LOD
2. Graf RSI s peródou 14 a hranicami 20 a 80 - klasické nastavenie
3. Volume graf

VSTUPY
1. Druh vstupu

VSTUP na CLOSE úsecky, ktorá pretína RSI hranice

Obchodovanie na pretnutie
Obchodovat az po prvych 10min a do 18:00 max. Po 20:30 obchodovat len pre mensie zisky

2. Duhy vstupu
Divergencie.
Divergencie sledovat pri vyraznych trendoch
Vrcholy na RSI musia byt priblizne pri oblastiach 20 alebo 80. Aspon prvý vrchol


Vstup načasovat len ak je k HOD alebo LOD aspon 20 až 30

Pociatocny kapital 3600USD

Zakladny SL je 40USD - no predpokladám, že pri nepriaznivej situácii vystúpim skôr. Čiže 8tickov je skôr ochranný. Nenechám ho výlučne nech to pretne.

Základný PT je 80USD

Posuvanie SL Ak sa trh vydá mojím smerom o 8 tickov posúvam základný SL na úroveň BE-1.
Ak sa vydá mojím smerom o 10tickov - posúvam na BE+1

Vystup ak situácia nevyzerá byť negatívna tak plánujem na úroveň +16tickov.

PS

Pridanie %dalšieho kontraktu budem smerovať ak:

Odsledujem si maximálnu stratu ale nebudem uvažovať ako maximálnu môj základný SL.
Je to z toho dôvodu, že základný by sa mal pretnúť ak napr budem mimo PC a nestihnem zareagovať na negatívnu situáciu.
A teda maximálna stratu budem určovať zo stratových obchodov. Dajme tomu, že budú stratové obchody v priebehu obchodovania -20 , -25, -15, -30 a pod tak maximálna strata je 30USD. A pri dodržaní MM a riskovaní 1percenta môžem pridať ďalší kontrakt ak budem mať
účet 6000USD.

Možno sú tieto pravidla základné ale chcem nabrať skúsenosti z LIVE a postupne pridávať S/R úrovne, ktoré som mal problém zbacktestovať. Viem, že pre LIVE obchodníkov je možno neobchodovateľná ale skúste mi napísať svoj názor, či sa aspoň chytám správnym smerom.

Snáď by som dodal to, že ledujem, že po close keď nastane ďalšia sviečka tak takmer stále sa cena vydá proti môjmu pohybu (skoro stále aspoň tick dva) a tak rozmýšľam, či by nebolo vhodné nastupovať na Close-1