Testování strategie

[mira_k]

Lasky,
a proč myslíš, že to nemá cenu u intraday obchodování ? :)

testování na historických datech má smysl vždy, je jedno, na jaké frekvenci obchodů .. demo je už jiný "stupeň" testování ... to by většinou přichází po pečlivém historickém backtestu ... pokud by si chtěl nahradit tímto backtest, tak se to dosti časově protáhne, než třeba nasbíráš 300-400 obchodů pro nějakou trochu smysluplnou statistiku

M.

[Lasky]

mira_k
chapem,tak sa teda pustím do backtestingu neviem ešte ako začnem ale to je už iná pesnička.no a čo papierový trenning potom keby som zvladol backtest ten sa da nahradiť tym mojim spomínaným spôsobom alebo radšej papier a platforma na ktorej pojdem na ostro ak sa k tomu raz dostanem lebo tej platforme kde som chcel demo neverím a ani som tu o nej nečítal že by mal s ňou niekto skúsenosť ale na test by mohla stačiť....viem že predbieham ale chcem si postupne robiť obraz aj o tychto veciach aby som videl že by to mohlo nejako fungovať...
dakujem...

[Jacob19]

Ahoj všichni tradeři,

jsem tu úplný nováček a chtěl jsem se jenom zeptat, zda jsem na správné cestě.?

Zkouším backtesting na ER2 v NT, používám FinWin strategie spojené s prolomením swingu,
tj. vstupuji do trhu, pokud například dostanu signál od FinWin strategie, trend jde správným směrem a zároveň dojde po 3-4 pohybech k prolomení swingu... vystupuji pokud cena vytvoří další swing. Zatím mám backtestováno zhruba 30 obchodů, vím, není to směroplatné, tolik obchodů, ale zatím mám pouze 4 ztrátové obchody= -420 dollarů. Net Profit 8120 dollarů.

Přijde mi to divné, že mám tak vysokou úspěšnost, ale pokud rázně dodržuji tuto strategii se swingy, přichází opravdu zřídka pohyb proti mé pozici.

Obchodujete někdo také podobný systém?

P.S. Omlouvám se za případné chyby a nedorozumění, ale zatím se o trading zajímám jen 3 měsíce a backtestuji zhruba měsíc. Je možné, že jsem něco pochopil špatně.... rád se necháp poučit. :)

Jinak přeji hezký den. :) (tu)

[tomas262]

ahoj, jsem ve fázi sestavování OP. Sepisuju si pravidla pro patterny a až to bude vrhnu se na BT US index. trhů. Proto bych se rád zeptal zkušenějších, jak testovali své patterny. Je lepší testovat "všechny najednou" (mám jich zatím 9, což je dost) nebo si otestovat pouze jeden, každý zvlášť na dostatečném vzorku dat? Začátečnické rozpaky mi radí: "všechno testuj ať ti něco neuteče a zbytečně se nezdružuj testováním každého zvlášť" a druhé já mi říká .. "zaměř se jen na jeden a ten dostaň do krve"... Možná stupidní dotaz, ale chci se vyhnout zbytečným "chybám"
Díky vám

[Pribinacek]

tomas262:

Já to dělám tak, že sem si vezmu jeden pattern a ten testuji a piluji, až jej umím obchodovat. Nebo se rozhodnu jej neobchodovat, když mi nesedí. Dělám to jedno po druhym. Krok za krokem.

Jakmile ten jeden mám, tak otestuji druhý pattern. Když vyhovuje, tak jej chvíli testuji na replay datech. Pokud i pak vím, že jej mohu obchodovat, tak se pokusím ho spojit dohromady s tím prvním. Otestuji, jestli se dají obchodovat společně (jestli si neprotiřečí apod.) a pokud ano, tak pak obchoduji oba najednou.

Pak mě zaujmě zase nějaký třetí pattern a ten stejným způsobem přidám do plánu.

No a co já mám osobně vyzkoušeno, tak 3 patterny jsou pro mě víc než dost a víc už bych obchodovat nezvládnul.

Toliko moje osobní zkušenost.

Pribi

[zebra11]

Dobrý den,
je mi 15 let, přečetl jsem knížku (od finančníka) "Jak se stát intradenním finančníkem" a fůru příspěvků zde na stránkách. To všechno bylo dobré, ale přeci jen bych potřeboval [bold]poradit se softwarem[/bold], na kterém bych mohl testovat můj obchodní plán. Stačily by indikátory CCI a EMA, které mi přijdou jednoduché ale zároveň docela profitabilní. Potřebuji poradit se softwarem, který by mi to umožnil, ale nemám (vzhledem k tomu že si nevydělávám) peníze na programy typu Gecko Track'n'Trade, které jsou asi za 6000 na rok. Hledám levnější variantu (do 2000 Kč).

Děkuji moc, zebra11

[michal-administrator]

zebra11:

pokud chcete testovat komodity, ideální pro vás může být bezplatný Ninja Trader s bezplatnými daty od Zen-Fire..
viz. www.financnik.cz/wiki/ninjatrader

michal

[zebra11]

Ano, ale je zde poskytováno demo na 30 dnů (pouze). Jestli se pletu, prosím odkažte mě na odkaz kde mohu stáhnout tuto free verzi. Děkuji moc...

[tomas262]

zebra11: založ demo např. u AMP Futures a oni ti do e-mailu pošlou veškeré instrukce. Myslím že zasílají odkaz na stažení NT 6.5. Já bych za sebe doporučil v7 kterou nalezneš na stránkách výrobce zhruba zde www.ninjatrader.com/webnew/download_trading_software.htm/

[honzasek]

Ahoj všem,
potřeboval bych se zeptat, zda má někdo podobné zkušenosti. Už skoro rok backtestuji OS FinWin s použití Range Bars. Zkoušel jsem i nějaké vlastní strategie, nejrůznější indikátory a jejich komnbinace. Přišel jsem ale na jednu zvláštní věc. Vstupní signály se mi v drtivé většině případů objeví ve chvíli kdy se vytvoří close druhé úsečky po nějaké změně směru. Třeba po vytvoření swingu nebo nějaké korekci.
Například patern 0/V do směru long. Tvar V na CCI50 a překročení nulové linky na CCI14 je v momentě close druhé úsečky. Můj OP velí vstoupit. Pak ale přichází červená úsečka, která bud aktivuje můj SL, který je umístěn na low nástupní úsečky a nebo ještě v trhu vydržím a SL aktivuje následující long úsečka, která otevře o 1-2 ticky níž. Má někdo tušení, proč dostávám vstupní signály zrovna na druhé úsečce?
Tento jev je stejný na všech rangebars timeframech. Je jedno jestli je nastaveno RB5 nebo RB15.
Neříkám, že by mi systém nefungoval. Můj přístup je testovaný asi na ročních datech a prakticky vždy s úspěšností 50% +/- 2%. Díky řízení rysku a RRR je profitabilní.

Děkuji Honza :)

[h3llc0re]

Zdravím,
párkrát jsem si pročetl komoditní manuál a seriál o psychologii obchodování, které mě navnadili alespoň pro zkoušku, jak dobrý bych byl obchodník. Chtěl jsem si tedy zavést obchodní denník a začít backtestovat s triviálním indikátorem Moving Average, abych si vyzkoušel, zda mám dost pevné nervy a dokáži se držet plánu.
Obchodní denník jsem si skutečně založil, napsal jsem si plánovaný kapitál a chtěl jsem začít zkoušet, abych mohl zavést Money Managment, ovšem při zkoušce zavedení backtestování jsem narazil na problém: NinjaTrader jsem sice vpohodě stáhnul, ale na Zen-Fire serveru mi nejde registrace. Respektive registrační formulář se zobrazí, ale po vyplnění a odeslání se nic nezobrazí a ani žádný email nepřijde.
Pro začátek jsem chtěl zkusit intradenně obchodovat kukuřici ( jako snad každý začátečník ) a popřípadě ještě nějaký mini index, jako například E-Mini Russell 2000 nebo E-Mini S&P 500.
Chtěl jsem se tedy zeptat, zda-li někdo má intradenní data těchto tří instrumentů k dispozici ( například do NinjaTraderu ) či ví, kde je sehnat ( prozatím zdarma ). Pokud někde dělám chybu při registraci u Zen-Fire, tak o ní nevím a zkoušel jsem tu registraci už ve třech prohlížečích.
Předem děkuji za čas, který věnujete odpovědi,
Jakub.

[lucifer66]

hi, ja by som mal o tazku na tych ktory tu backtestuju,
precital som si zopar knih, letmo som si presiel ponuku financnika, najdlhsie ma zaujal ninjatrader,
a chcel by som sa spytat ako a kde testuju svoje strategie, ja som zatial pochopil ze sa to ta na NJ7 ked si stiahnem urcite dni a potom si pustim play a obchodujem, ale to mi vychadza ze budem musiet presediet pri pc ako keby naozaj realny cas obchodovania, neda sa to testovanie najak nastavit na krokovanie sviecok, alebo nejaky iny program, zaujem mam najviac o ID mini rusell 2000, pripadne nieco podobne...
skusal som aj nejaku starsiu verziu programu amibrokera, tam som si to nejako krokoval a znacil si do exelu, ale pouzival som iba yahoo data na akcie, k inym som sa nedostal.
budem vdacny za typi hlavne od tych ktory uz maju zauzivany backtest, vdaka

[tomas262]

zdravím,

chtěl jsem se zeptat, jeslti tu je někdo, kdo používá pro obchodování rangebar grafy např. právě s patterny finwin 0v a 2v. Patterny jsem testoval tak, že vstup je umístěn na Close svíčky. Teď to pár dní paper-traduji a zjistil jsem, že mám docela problém právě s takto umístěným vstupem, jelikož nejsem schopen odhadnout, kdy se svíčka uzavře.

Často zadám vstup právě v místě kde má být Close svíčky, trh příkaz aktivuje, ale poté vesele otočí směr a původní pattern který by vznikl uzavřením v podstatě zanikne. To je věc, kterou jsem si v rámci backtestu dostatečně neuvědomil. Používáte tedy někdo RB a vstupujete takto nebo případně až na Close + 1 s limitním příkazem? Pokud bych to ale dělal takto, můj SL by už nebyl na Low - 1 tick, ale na Low (nebo zvětšit SL o tick), což by mohl dost pohnout z výsledky ... no nic budu to asi muset asi celé re-testovat :)

[mike900]

tomas262

na toto používám věcičku nextrangebaropen, myslím že to vytvořil lucinek, je to do NT.
Ukazuje ti to na jaké ceně se otevře nová svíce. Zkus kouknout sem, najdeš tam určo link na stáhnutí atd.
www.financnik.cz/forum/read.php?3,101625,page=15

Mike

[tomas262]

mike900: super věcička! díky, už to mám zkompilované (tu) A jak obchoduješ RB ty? vstupuješ na Close nebo na Open další? :) Ať se daří!