Testování strategie

[Mirek F.]

4 Bronda
Proc by melo byt 1000 USD na Sl silenstvi? pri ucte 15000 USD se mi to nezda uz tak hodne.
Indexy bych zkusil, ale na TNT 5 tyto dva nemohu najit, nevim proc..
Mirek F.

[Břonda]

Protože risk 6,6% může i 15k účet účet rychle vymazat a brzy nemusí být na marginy. Nevím, jestli zkoušíš poziční obchodování, nebo intraday - vzhledem k tomu, že uvádíš TNT, zřejmě poziční. A taky nevím nakolik jsi zkušený trader. Pokud by jsi šel do Intraday, vystačíš si u řady indexů se SL= 80-200. Trading je o dlouhodobé systematické práci a pravidla Moneymanagementu nevznikla jen tak zbůhdarma. Jsou podložena řadou zkušeností a když se tvrdí, že riziko nemá být vyšší než 2%, má to svoje důvody. Řada zkušených traderů jde ještě na přísnější kriteria (0,5-1%). Kouzlo tradingu není v několika náhodných výstřelech, ale o systematických obchodech dle přesně propracovaného obchodního plánu a v postupném navyšování kontraktů - opět dle přesně stanovených pravidel.

[Stanley]

Mirek F.:
Na kolika obchodech jsi strategii otestoval?
Břonda:
Pokud by to bylo dostatečné množství, tak bych v 6,6% risku problém neviděl. To už se podle mne dá. Klíčovým faktorem je vědět největší drawdown, který nastal a počítat pro reál třeba s jeho dvojnásobkem. Ale těžko hodnotit. Záleží na povaze systému a tradera.

[Mirek F.]

To Bronda and Stanley:
1) Trenuji pozicne.
2) Strategii zkousim na jednotlivych letech (napr. cely rok 2002, max. 15 obchodu), obchoduji pouze Corn, T Bonds, Cattle, Hogs, Coffee a Can.dollar (nejlepsi vysledky)
3) Backtestovych obchodu mam za sebou asi 100 (nerikam, ze nepokracuji dale)
4) Nejvetsi drawdown byl 3000 USD (3 obchody). Vsechny obchody ale mohly byt ok, jen chybelo jeste par set dolaru stoplossu.

Zaverem: Nejsem zkuseny trader. Nekdo ma uspesnost okolo 60%, to bych nizky sl pochopil. Ja si obchody VELMI peclive vybiram, ale pri tak nizkem sl nema muj system (uspesnost okolo 80%) sanci. Takze i kdybych sel na minikontrakty, stejne bych sel s SL v rozmezi 4-7%, sl ve vysi 2% muj system okamzite zlikviduje.

Co Vy na to?


Vse nej do Noveho roku

Mirek F.

[Mirek F.]

PS: kde prosim najdu tyto trhy - TF, YM? V TNT 5 je najit nemohu..

[Remarque]

Mirek F. >> tyto trhy se obchodují převážně intradenně. Proto je dobré si pořídit program, který zobrazuje intradenní grafy (Sierra, Ninja Trader) a do toho nakopat data trhů. Nevím jak NT, ale ve Sieře se dají zobrazit i denní grafy.

[jiji1]

viz. wiki -> Software pro intradenní obchodování
jinak doplnim jeste tu je NinjaTrader, pro sim je sw zdarma bez casoveh omezeni + zen fire (nezpozdena live data taky zdarma)
Jirka

[Břonda]

Mirku!
- TNT je software pro technickou analýzu grafů (a právě pro poziční obchodování) - nikoliv obchodní platforma, proto tam máš jen data od některých komodit a zřejmě tam nenajdeš např. zmiňované TF a YM.
- Pokud si trochu více pročteš Finančníka, zjistíš, že poziční obchodování (obecně) vyžaduje dost vyšší účty a vzhledem k větším rozpětím i výrazně vyšší SL.
- Řada uživatelů Finančníka je ale zaměřena spíše na intradenní obchodování indexů (např. DAX), nebo mini indexů (FESX, TF, YM, ES, NQ aj.). Tyto indexy mají značné objemy (vyšší) a dají se proto s dobrým plněním obchodovat na nízkých timeframech (3 či 5 min. - resp. pokud má někdo vyšší účty může obchodovat třeba na 30-60 min. dle libosti). Já osobně se třeba věnuji evropskému FESX a na 3min. TF mám volume až desítky tisíc. Oblíbené TF (Russel) je řádově v tisících. Najdou se zde trhy pomalejší (s denním rozpětím ve stovkách USD či EUR ... např. YM, NQ FESX i velmi rychlé s hezkými pohyby a denním rozpětím nad 1000 USD .... např. TF či evropský DAX). Jestliže u pomalejších trhů bohatě stačí SL kolem 100 USD, u rychlejších je to cosi více, zvláště ve více volatilních obdobích, ale není třeba takových SL jako u pozičních obchodů, což činí ID obchodování pohodovější, výsledek je znám dříve - uděláš jednotky obchodů denně a získáváš tím rychleji obchodní zkušenosti. Na druhé straně to vyžaduje mít dostatek času v obchodních hodinách - nikoliv jen učinit jedno rozhodnutí večer.
- ID obchodování je levnější z pohledu komisí - standart je 4-5 USD/RT.
- Pro ID obchodování se používá řada platforem a poskytovatelů dat, o nichž se dočteš na Finančníku (ať již je to IB + Sierra (drahý margin- v tisících USD/kontrakt, účet min 10000), Infinity + Sierra (500 USD/ kontrakt e-mini, účet min. 3000) nebo Zenfire + Ninja Trader (nedávno zde byl o této "free" možnosti článek).
- U řady platforem je možno využít demo a ostrá data zdarma, někde je třeba k přístupu k datům mít založen účet, některé platformy poskytují "Charting" software zdarma, někde je třeba za něj platit.
Já osobně např. využívám Infinity a za Sierru platím cca 27USD/měsíc. Data pak již mám zdarma.

Možností je spousta. Je třeba číst, hledat a využít to, co se nabízí. Na Finančníku je spousta informací, chce to jen čas se jimi probrat. Já jsem rovněž začínal koupí TNT a studiem pozičního obchodování a skončil jsem úplně jinde. Časem uvidíš, co ti bude vyhovovat. 100 papertradingových obchodů - to je jen začátek - jen první seznámení s možnostmi a širokými obzory, které ti trading je schopen nabídnout. Je třeba zůstat otevřený novým informacím a nedělat předčasné závěry.

[Mirek F.]

Ahoj,
pokud bych chtel obchodovat intradenne, asi bych vyuzil TNT live, ktere je propojeno s open out cry platformou.
Bohuzel ale momentalne (a asi cely pristi rok) se budu vyskytovat tisice kilometru na vychod od CR a tam je zatim rychlost pripojeni k internetu nevhodna pro intraday.
Proto se zatim zajimam o pozicni obchody. Na kazdodenni aktualizaci dat moje pripojeni zatim staci:-)
Prekvapilo me, ze tu neni zadna reakce pozicniho obchodnika, jakoby tu uz vsichni delali pouze intraday...
M.

[radim2]

zdravím Mirku F.
Snažím se obchodovat pozičně miniGold , opravdu tady moc pozičních obchodníků není nebo alespoň o nich není slyšet.
Používám platformu StrategyRunner u Global Futures, mají malé marginy, rozumné poplatky, pracuje u nich Čech takže ani komunikace není problém.
StrategyRunner mě stojí 0,5$ k poplatku za obchod což je při pár obchodech měsíčně skoro zadarmo, zobrazuje ale zatím jen denní data což pro poziční obchody docela stačí.

[Mirek F.]

to radim2:
na jake burze prosim to miniGold obchodujes?
na TNT se mi zobrazi jenom electronic CBOT...

[jiji1]

Mirek F. napsal: Bohuzel ale momentalne (a asi cely pristi rok) se budu vyskytovat tisice kilometru na vychod od CR a tam je zatim rychlost pripojeni k internetu nevhodna pro intraday. Proto se zatim zajimam o pozicni obchody. Na kazdodenni aktualizaci dat moje pripojeni zatim staci:-)

Rozumim, jen doplnim jednu moznost pro zvazeni moznosti studia intradenniho obchodovani (off line). Je mozne (u NinjaTrader jsem si jist) si stahnout historicka intradenni tickova data a na nich backtestovat svou strategii.

Jirka

[radim2]

to Mirek F:
myslím že dříve na CBOTU, teď vše přechází pod CME

[Mirek F.]

Ahoj,
koukam ze vsichni (krome radim2) me lamou na intraday:-)
urcite zvazim tu off line verzi ninja traderu, pokud je free..
Zrovna jsem si zaplatil TNT a koukam, ze pro nej snad nenajdu vyuziti... Tvurci webu ve sve prvni knize pisi ve zkratce to, ze sl ne vic nez 5%, tj. z 10000 USD je to 500 USD a zaroven volume okolo 10 tis... No at hledam v TNT jak chci, nemuzu nic najit, co by proslo obema podminkami a to me mrzi.
Je to zacarovany kruh. Muj system funguje, ale urcite ne s tak malym SL. V uvahu by pripadaly mini kontrakty, ty bych rad zkusil, ale v TNT maji male volume (treba Soybeans nebo mini Silver) a je jich malo..
Co byste poradili? zaplatit si dalsi program, kde najdu mini s dostatecnym volume?

Mirek F.

[Honza K.]

Mirku, v případě, že nebudete mít přístup k online datům pro obchodování, nicméně budete mít možnost reagovat na denní pohyby, v řeči TA tedy pokud pojedete swingy na denních grafech, tak by omezený přístup na net neměl pro vás být problém. Pokud váš systém vyžaduje větší stop loss příkazy, tak si zejména uvědomte, že čím "delší grafy" obchodujete, tím větší účet potřebujete. Na nějaké poučky že sl by neměl být víc než nějaké procento z účtu, na to já jsem vždycky kašlal, nicméně musíte mít ve své strategii jasno v tom, kde je hladina, kdy pro vás váš obchod ztrátcí smysl a stává se příliš rizikové pozici držet, pokud jde trh proti vám. K tomu si připočtěte rizika vyplývající s likvidity daného symbolu, čím nižší likvidita tím větší slippages, zjistěte kolik vám sebere margin z účtu na každý otevřený kontrakt a spočtete si, jak to s vaším účtem bude vypadat v té nejhorší možné variantě ;)
Pokud máte účet kolem 15 000 USD jak zmiňujete v předchozích příspěvcích, tak to už se dá obchodovat na ES, YM, NQ, TF (nový Russell) co se týče akciových indexů, QM, QN co se týče energií, případně bondy jako US, TY. Komodity typu různé potraviny mě nikdy nepřirostly k srdci, ale chápu, že mají prakticky nejnižší marginy, tak jsou oblíbené u těch, kdo mají menší účty. A pro denní swingy není vysoká likvidita tak zásadní jako pro ID obchodování.

Jinak ještě k vaší strategii - měl jsem řadu strategií, které byly výrazně profitabilní při velmi vysokém nebo žádném stop lossu, je to pochopitelné, trhy prostě málokdy trendujou proti vám do nekonečna, ale obvykle dříve nebo později otočí a jdou s vámi, nicméně je to cesta do pekel. Jeden můj známej SL prakticky nepoužíval a byl v pohodě až do doby, kdy byl long na ES někde u 1300 před tím pádem k 750 a zarputile trval na tom, že tuhle pozici zavře určitě v zisku. No prostě jednou to pak nevyjde a je to víte kde. MC mu přišel někde u 1050. Uvědomte si pak taky další věc - vaše pozice může na futures kontraktech uvíznout a vy budete muset přerolovat do dalšího kontraktního měsíce/čtvrtletí apod. a to vás bude obvykle taky něco stát, málokdy se vám zadaří přerolovat na stejné ceně.