Woodie CCI system

[alter]

To zalezi od trhu, vacsinou sa snazim cakat na close, ale ak je trh chopovity, alebo sa nehybe a za 20-30 minut nedosiahnem ani PT1 tak minimalne posuvamna BE+1.

[nighthero]

Dobrý večer.

Za prvé bych chtěl poděkovat Georgovi2 za to, že tady uveřejnil svůj systém i s printscreeny. Pro mě to je velice cenná rada/pomoc/zkušenost, protože se mi tento systém líbí a chci ho zbacktestovat.

Měl bych k němu dotaz. Možná přímo na George2 nebo kohokoliv, kdo zkouší jeho systém. Začal jsem dnes backtestovat pattern 5034 a jak vyhodnocujete vy situaci, kdy CCI50 překročí dříve ZL než cena překročí a uzavře nad EMA34? Berete i takové obchody? Nebo striktně jen ty, u kterých uzavře nejdříve cena nad EMA34 (při long) a s ní (nebo max. do dvou úseček) překročí CCI50 nad ZL ?

Děkuji za vaše odpovědi.

Roman

[Břonda]

Zdar nighthero! Můj názor a má aplikace systému je tato: Situací kde 50CCI předchází proražení ceny přes 34EMA je u pravých reverzních signálů velmi málo. Spíše to nastává u pohybu do boku, kde se cena plácá kolem 34 EMA. Tu bych byl velice opatrný. Já osobně po 5034 chci, aby to byl skutečný reverzní signál, tedy aby na straně, ze které jde cena, předcházela výrazná formace 50CCI, nejlépe, která zasáhla oblast nad/pod 100/-100, tedy jde o změnu trendu a nikoliv jen o výkyv volatility. Jinak to pro mne není reverzní signál. Kromě toho, pokud skutečně v jeden okamžik nedojde ke splnění obou podmínek, raději čekám na signál 5034z, tedy na 1.pullback po změně trendu. To doporučuje i tuším "dharma" na stránkách Dr.Boba. Výjimkou je, pokud došlo ke změně trendu, pak 1.pullback a pak teprve nastal 5034. Pak to beru ihned. (A) Zde bych vzal 5034 agresivně v bodě (2), protože po 1. průrazu (1) nastala mírná korekce, nebo bych počkal až na 5034z (4), ale vstoupil bych již na žluté šipce (používám Craigovu oblast TAZ=Traders Action Zone vymezenou 8MA a 34EMA jako rozhodnou oblast a když cena uzavře v TAZ a znovu prorazí T-line (8MA), beru to jako signál ke vstupu. Rozhodně bych nevstoupil v bodě (2), protože cílem je vstoupit co nejblíže k 34EMA a navíc cena zastavila před S2. Bezpečnější je asi pořkat na proražení a na tyrkysový vstup. (B) Zase bych vstoupil až po korekci na 5034z. (C) Zase vstup 5034z + breakout z TAZ, ale signál bych již nebral protože ADX je pod 20 a trend slábne. To by se projevilo hlavně pokud bych vstoupil na této korekci až na hooku 50CCI na WRB (dlouhá zelená svíce) a je po trendu. Ale při vstupu na tyrkysové šipce bych okamžitě ukončil 1. kontrakt na WRB (Wide Range Body) a posunul na b/e+1.

[Pavel K.]

No, na to se da tezko odpovedet, zalezi na vysledcich tveho backtestu.. Ja to delam tak, ze se snazim otestovt vsechny vstupy a tolik se nekoukam na doplnujicic filtry.. Nejde o to, aby pri prvni backtestovani byl obchod co nejprofitabilnejsi, coz jsem si uvedomil az po nejake dobe.. Do excelu si pak pisi vsechno mozne, jestli prave byl vstup pred nebo po protnuti ema, popr. kolikaty bar od jejiho protnuti, velikost obou cci pri protnuti, velikost vstupni usecky atd. Pak pomoci filtru v excelu muzes sam zjistit, jaka varianta je nejlepsi..

[Břonda]

Zkusil jsem dát příspěvek i s grafem, ale nějak to neprošlo, takže ještě jenou stručně. Popsaná situace, kdy nejdříve dojde k protnutí 50CCI přes ZL a pak cena crossne 34EMA, je spíše typická pro pohyb do boku, kdy se cena plácá kolem klouzavého průměru, než pro hezkou změnu směru trendu. Abych 5034 vzal chci vidět předcházející výraznou formaci 50CCI zasahující nad hodnotu 100 v oblasti odkud cena vychází. Jinak to není pro mne reverzní signál. Pokud cena a 50CCI nesplní podmínku současně, ale až na 1-2 následující svíci, 5034 neberu a čekám až na 5034z, tedy na 1.pullback po změně trendu. Signály, které přicházejí v období, kdy se 50CCI vrtí mezi -100 +100 nemá dle mého názoru cenu brát, i když může některý pohyb nastartovat. 5034 je dle mého názoru signál reverzní, nikoliv určený na zachycování breakoutů z trading range .

[nighthero]

Pavle, Břondo, děkuji.

Samozřejmě si to zbacktestuji, ať mám svoje vlastní zkušenosti. :-)

Břondo - předpokládám, že černá linka je EMA8, modrá EMA34 a červená EMA200? Nebo jak máte nastavenou EMU?
Váš příspěvek mi zase dal podnět k zamyšlení. :-)
Poprvé jsem slyšel o TAZ a vypadá to zajímavě. Ale pro mě, co by začátečníka, to je teď asi zbytečné, protože se teprve učím nakoukat patterny a jakmile je budu znát a rozpoznávat bez problémů, začnu se poohlížet po něčem, co mi zvýší %WIN.

Chtěl bych vás ještě požádat, jestli byste nepřiložil ještě nějaký printscreen, kdy sice CCI50 překročí ZL a cena "crossne" EMA34, ale tento vstup byste nebral? + hezky vysvětlil proč, jak jste to udělal výše? A jen pro představu, napsal byste, jakou máte zhruba úspěšnost svého systému? :-)

Roman

[Břonda]

Zdravím!
Barvy klouzavých průměrů sedí, jen 8MA=simple MA a červenou mám 204EMA. Na TAZ se koukni na www.swing-trade-stocks.com/traders-action-zone.html. Breakout z TAZ svého času dost testoval Libic. Systém má úspěšnost kolem 60%, ale SL je velice málo vzhledem k systému výstupů a k rychlému posunu na b/e po prvním WRB. Nějaký printscreen jsem zase hodím.

[tomas20007]

to bronda
zajimava prezentace..dekuji..
ta 204 EMA je preklep ?
tesim se na dalsi tvoji prezentaci..

to george2
r u alive ?

-T-

[Břonda]

Tomas20007 !
204EMA není překlep. Běžně se užívá (6 x 34 = 204)

[nighthero]

Břondo, nezapoměl jste na mě? :-/ Dal byste sem nějaký printscreen obchodu patternu 5034, který byste nebral a proč? + vyznačil byste mi, kdy podle vás je trh v chopu? Já přikládám jeden printscreen, kdy CCI50 vesele překračuje ZL ve vyznačeném rámečku, ale pokaždé vystupuji se ztrátou (těch šipek apod. si nevšímejte) :-). Budu rád za jakýkoliv komentář.

[Břonda]

Zdravím Nighthero! Připojil jsem obrázek jak bych obchodoval inkriminovanou oblast. Je to jen z backtestu, neboť 13.2 jsem neobchodoval live. a) 20.10 Cena překročila 34EMA, což mi dá Alert, že může následovat pattern 5034z, tedy 1.pullback po crosu ceny přes 34EMA. Předcházel výrazný pattern na 50CCI, což je slibné. b) Cena vytvořila pullback a odrazila se od 34EMA zpět dolů = vstup (1). Zde nehleď na to, že 50CCI ještě není striktně pod ZL. Důležitá je Price Action na cenovém grafu. Indikátor je vždy jen pomůcka, která se za cenou opožďuje. SL bych umístil nad předchozí zelenou svíci (long ledged skoro spinning top). I 2 nerozhodné svíce předcházející vstupu (doji a spinning top) napovídají, že jsme na vrcholu pullbacku. c) Pro každý obchodní systém je životně důležité mít vypracovánu funkční výstupní strategii. Někdo jede na statisticky stanovené profittargety, jiný vystupuje na s/r úrovních atd. Moje obchodní výstupní metodologie je striktně postavena na WRB (Wide Range Body), proto PT1 (nebo v etablovaných trendech minimálně posuv na be) je pro mne vždy 1. výrazný WRB, který se objeví po vstupu - viz. obr. Obchoduji převážně 2 kontrakty, proto 2. kontrakt by skončil na be, nebo bych vystoupil o 3 svíce dále, když cena znovu uzavřela v TAZ. d) Ve 20.34 je tu nový Alert pro možný pattern 5034, který nastal o svíci dále. Vzhledem k tomu, že nepředcházena výrazná formace na 50CCI bych následná 5034z neobchodoval a je patrné, že nejde o výrazný revers, ale cena se nějakou chvíli placatí kolem 34EMA bez výrazného směrového přesvědčení. e) Ale i kdybych nehleděl na uvedené v (d) a pattern 5034z vzal = vstup (2), byl by ziskový. SL by byl umístěn pod předchozí červenou svíci a bylo by dosaženo plánovaných PT1 na 1.WRB a igned PT2 na následujícím 2.WRB. Je zajímavé, že ppravděpodobnost 3. WRB je již nižší a často nastává výraznější pullback s možností nového vstupu vstupu. f) Zcela jistě bych vzal obchod (3). Cena znovu prorazila UP z TAZ a na CCI je signál 0/V (FinWin). PT1 na 1.WRB dá hezký profit. PT2 je dle očekávání - buď vystoupit jak cena řekne, že nahoru se jí již nechce a prodejci ovládli trh (označeno), nebo jak znovu zavře v TAZ (o 2 svíce dříve), nebo - k čemuž mám v poslední době tendenci - jakmile je na PT1 slušný profit (v tomto případě je to 240 USD) - zavřu oba kontrakty = co je doma, to se počítá ... a čekám na další signál. Závěrem: Inkriminované místo se dalo obchodovat. Je třeba mít ale jasno v otázce výstupů !!!

[Břonda]

Ještě doplnění k předchozímu obrázku. Vstup označený (?) by byl vstup 5034. Skončil by ztrátou. Kvůli takovým případům čisté 5034 neobchoduji, i když na druhé straně některé silné pohyby, kdy se cena otočí, crossne 34EMA a nikdy se neohlédne zpět, mi utečou.

[Břonda]

Nighthero!
Ještě jedno doplnění. Je-li 5034 reverzní pattern, pak 5034z a následně 5014 jsou již vlastně trendové patterny. Při tomto výběru tedy obchodujeme stále s trendem. 5034z odpovídá obchodování Rossovy formace 1-2-3 se vstupem buď na búo bodu (2), nebo o něco dříve na TTE.

[nighthero]

Břondo,

velice děkuji za vaše příspěvky. Jsou pro mě opravdu hodně přínosné a večer, až půjdu na backtest, se na to zkusím podívat.

Já backtestuji 5034 podle pravidel George2, ale (jestli jsem to pochopil dobře), tak váš pattern 5034z znamená, že potom, co cena překročí EMA34, tak je to pro vás pouze signál, že se může vytvořit vstupní formace, která nastane potom, co se cena vrátí proti zamýšlenému směru a následně jde opět původním směrem? Jestli jsem to pochopil špatně, opravte mě prosím....

Co se týče výstupů, tak zkouším v backtestu tři. ZLR hook, cross +/-100 (oba na CCI14) a trailing SL po 10 ticích. SL mám nastaven pevně na 50 USD. Zatím výsledky nic moc. Úspěšnost je kolem 32 - 42% za dva měsíce, ale je to prvotní backtest, který zkusím ještě vypilovat. Sice jsem v plusu, ale žádná sláva. I když v reálu budu rád po dvou měsících za jakýkoliv zisk. :-) Jen se mi nelíbí to % úspěšnosti. Radši bych měl méně vstupů, ale vyšši %Win.

Pattern 5014 zkusím zbacktestovat až potom, co budu mít "nakoukaný" pattern 5034.

Docela se mi zamlouvá vaše strategie výstupů - WRB. Musím se na to co nejdříve podívat. :-) A co se týče umisťování SL nad/pod vstupní úsečku, tak to jsem zatím nedělal kvůli pevnému SL. Máte nějaké vlastní postřehy ohledně pevného SL a umisťování SL podle vstupní úsečky?

Roman

[Břonda]

Zdravím Romane!
Pattern 5034Z je jeden ze základních tří patternů zakladatele systému Dr.Boba tak jak je popisuje ve svých materiálech. Koukněte na jeho stránky. Je to vlastně 1.pullback po změně trendu. 1. pullback figuruje v řadě systémů jako vstup s největší úspěšností po reverzu (např. i u Craiga na jehož stránky jsem vás směroval). Dr. Bob tedy obchodoval revers 5034, pak následoval 5034z a pak již jen 5014 (tedy další a další korekce) až do doby následné změny trendu. Pořadí 5034 - 5034z - 5014... se neustále opakuje. Na diskusích systému Dr.Boba a ve zpracování materiálů k němu se významě podílel nick "dharma". A právě tento trader ve své vlastní praxi vypouští ze systému pattern 5034. Je zřejmý důvod - Bere jen patterny trendové a ne protitrendové, čímž se mu zvyšuje procento úspěšnosti.
Všimněte si, co se stane, když cena překročí 34EMA a 50CCI ještě na překročená ZL čeká. Buď se cena obrátí a pokračuje v původním trendu, nebo jde skutečně o revers, ale v novém směru již proběhla řada svící a vy vstoupíte v nejnevhodnější okamžik, kdy 1. pullback vás vyhodí na SL. Sledujte, jak daleko se nacházíte od dna/vrcholu. Je-li to již několik svící, pak musíte oddech v novém trendu nutně očekávat (tradeři, kteří nastoupili dříve vybírají část profitů).
Proto 5034Z a vstoupíte tam, kde by jste ideálně měl - tj. na korekci a pak na dalších korekcích. Tyto další korekce určíte jak je libo - pattern 5034, ZLR, trendové finwin patterny, breakout z TAZ ven, případně Rossovo 1-2-3-Rh).
Jde pořád o jedno a totéž.
Pattern (jakýkoliv tohoto druhu) jen vizualizuje korekci a místo, kde trh získává momentum pro další pohyb. Různé podmínky pro tyto patterny následné po změně trendu a 1. pullbacku se jen snaží vymezit kdy je momentum dostatečně silné a kdy je trend již třeba v tak pokročilém stádiu, že hrozí jeho konec a další změna (např.když je ZLR vysoko na nebo nad úrovní 100).
Četl jste Rosse? Co je jeho 1-2-3 - Rh a další následné Rh? Kouknete -li na graf, neujde vám, že se to až nápadně často podobá struktuře 5034 - 5034z (=Rh) - 5014 (další Rh).

George2 doplnil systém o LSMA a pod., což já nepoužívám a ani v původním systému není. Snažte se to udržet co nejjednodušší. Každé další kriterium zbytečně komplikuje rozhodování.

Co se výstupů týče:
Vždy musí mít nějakou logiku.
1) Zvolíte -li pevné PT, pak musíte mít statisticky vyhodnocené, že trh s očekávanou pravděpodobností dosahuje právě takových pohybů než se objeví korekce, nebo změna trendu.
2) Zvolíte -li výstup na hook 14CCI, zpětné překročení úrovně 100, zase jen říkáte, že máte ověřeno, že je to místo, kdy si trh bere oddechový čas a ztrácí momentum a přečkání následné korekce nechcete riskovat.
3) Zvolíte-li výstup na s/r úrovních či pivotech, říkáte, že máte nakoukáno, že trh má tendenci těchto úrovní dosahovat (bere si je jako targety).
4) Jako targety mohou sloužit nejen klasické s/r úrovně, ale i významné klouzavé průměry. Všimněte si jak často si trh vezme jako target 50EMA nebo 200EMA a na nich odpočívá.
5) Můžete využít Fibonacciho k programování cenových pohybů.
6) Pokud najdete zalíbení ve WRB (candle, která má body výrazně větší než 3 předchozí), pak říkáte, že WRB je vlastně výkyv volatility, který velice často předchází dno nebo vrchol nebo korekci. Pokud uvidíte výrazný WRB, vždy je dobré zvážit přitažení SL do poloviny této dlouhé svíce, nebo výstup. Totéž platí, pokud v UP-trendu uvidíte Doji (u down trendu je to u doji jinak) nebo Shooting Star.
7) Všímejte si i gapů. Jste-li v trendu a uvidíte-li gap mezi svícemi, může jít o známku vyčerpání (Exhaustion gap). Vždy přitahujte SL.
8) Trailing SL po předem definovaných úsecích nepovažuji za rozumný, protože nerespektuje trh. V trendových dnech je rozumnější posouvat SL pod/nad s/r úrovně, které trh vytvoří - např. pod/nad swingy.
9) Důležité je i mít naprosto jasné, co uděláte, když po vstupu trh nejde vaším směrem. Jak někde psal MNovak. První opačnou svíci neřeší, ale po druhé již zpozorní a buď přitáhne SL, nebo vystoupí. Sedět, koukat jak trh jde svíci po svíci proti a čekat na SL není rozumné. Je ale taky dobré zvážit celkový stav trhu. Máme trendový den? Nebo se cena pohybuje nahoru dolů? Vstoupili jsme na trendový nebo protitrendový pattern? Každé je trochu jiné.
10) Pozor i na přitahování SL když ihned po vstupu se cena pohne v našem směru. Někdy není okamžité přitažení až na b/e+1 rozumné, protože cena často má tendenci ještě jednou otestovat H/L tohoto pohybu a to může být pod/nad našim vstupem. Např. po vstupu Short následuje svíce, která je dostatečně dlouhá na to, aby splnila naše podmínky pro posuv na b/e+1. Její high je však o 3 ticky výše než hodnota vstupu. Pak je rozumné posunout SL nad High této druhé svíce a s posuvem na b/e+1 ještě chvíli počkat. Cena může - a často to dělá - otestovat high této svíce.
Výstupy a trade management je strašně rozsáhlá oblast. Berte to jen jako několik námětů k zamyšlení. Jen závěrem - vždy mějte na paměti, že méně většinou znamená více. Jak psal MNovak - a považuji to za jednu z nejdůležitějších myšlenek na tomto fóru - menší cíle vám pomohou k profitabilnímu tradingu. Přehnaná očekávání a targety většinou zdevastují účet.

K pevnému SL:
Má logiku jen, když je statisticky podložen. Jinak ne. Naproti tomu jeho umísťování nad/pod swingy respektuje trh, ale musíte vědět kdy vystoupit, když situace po vstupu nesplní vaše očekávání (vědět znamená mít v tom jasno dopředu - nikoliv řešit a rozhodovat se za pochodu). Nelze čekat na SL. Pokud by bylo SL příliš vysoké, raději obchod oželte a počkejte na další signál.

Ať se vám v tradingu daří!