Woodie CCI system

[George2]

Obchody na ER2 z minulého týdne. Obchoduju celý den ale nevleze se na monitor. :)

[George2]

Ještě zbytek. Je to ER2 graf volume 1000

[pavka]

to George2 :

bereš v potaz pivoty a vůbec info z CCI panelu?

Dík za odpověď. Pavel

[Miles]

Zdravím, chci se zeptat jestli je toto famir, když je podle EMA 34 dlouhý uptrend a šel bych vlastně do trendu, některé paterny se objevují do trendu i proti.

[uri]

to George2:
Opravdu zajímavé a podnětné ukázky, díky. S tím TCCI jsi mě hodně nahlodal a taky přidělal spoustu práce ;). Byl bys tak hodný a podělil se s náma začátečníkama taky alespoň v kostce s tvou výstupní strategií? Předpokládám, že to asi nebudou striktní výstupy na PT a SL. Mimochodem, jen tak ze zvědavosti, jak dlouho jedeš live a jak dlouho jsi se na to připravoval?
Díky za odpověď.
Martin H.

[pavka]

to George2 :
ještě bych měl jeden dotaz. S jakými daty jsi prováděl backtesting s volume bary? Jde mi o to má-li význam zkoušet volume bary na datech např. od SC Magic ( údajné nepřesnosti ve volume ).

Díky Pavel.

[Challenger]

To George2:

dobrá práce G.. Sám sjíždím playback každého dne na 3 min., RB0.9, a vol.1000 grafu. Nastavení RB jsem si našel časem sám. Vyhovuje mi. Hodnota RB0.9 je odpovídající mému SL. Graf je slušně vyhlazen a také těch SL mám méně než u preferovaného nastavení 1.5. U volume grafů jsem začal na vol.2000 a skončil na vol.1000. Tam se také pohyby patterny 5034 a 5014 vyskytují velmi často. Problém je, že některé dny jsou dobré v klasickém 3min grafu, jiné v RB a vol.1000. Především první čtvthodina. Po spíše horších výsledcích jsem se rozhodl zatím open vynechat.
Delší dobu se věnuji výstupům (vstupům) na základě tvaru a postavení TCCI. Je to docela zajímavé. Zvlášť pro ty, co se nebojí agresívnějšího vstupu. Doporučuji sledovat TCCI a vrcholy CCI. Dobré a přesné výstupy jsou nutností. Bojuji s předčasnými výstupy při stagnacích CCI. Je to věc psychiky. Z deníku (MFE) mi vyplývá, že můj optimální PT se pohybuje okolo 130. Ale výsledky jsou na backtestech lepší při výstupech dle WCCI. Po pár set obchodech v playbacku se ale přikláním k "mentálnímu" PT. Tedy tam, kde pohyb nemá dynamiku nebo se mi prostě něco nezdá, vystupuji. To je nejhorší. Zrovna tak, jako naučit se ukončit obchod v nízkém mínusu dřív, než skončím na SL. Ta chamtiivost!!!

[Martinek]

Challenger: Osobne bych doporucil pro vystupy bez pouziti PT vysledovat bud nejakou serii exit signalu nebo alespon filtrovat momentum trhu napriklad dle prubehu CCI na nizsich grafech ci s nizsi periodou. I to TCCI se da tedy koneckoncu efektivne vyuzit pro vystupy, ale doporucuji hledat trosku komplexnejsi pristup, nez ktery pri praci s nim nabizi standardni podoba WCCI.

[Challenger]

To Martinek,

problém výstupů na PT u této metody je právě tato metoda. Tak, jak ji obchodují její tvůrci a propagátoři dává při analýze MFE a rozboru prům. zisku velmi nízký optimální PT (u mně ca. 110 - 130). Tedy ve smyslu průměr. RRR. Jistě, občas se podaří homerun v podobě 300 - 500 USD. Na druhé straně generuje mnoho obchodních příležitostí. Takže tedy nezbývá, než zvolit druhou cestu a nízké RRR kompenzovat úspěšností a filtrací patternů. Osobně mám na playbacku úspěšnost v prům. 65% pokud obchoduji i divergence. Ty mi ale vylepšují RRR. Pokud jedu na jistotu a obchoduji trendové 5014, 5034 (v optimální podobě) a "pěkná" ZLR, pohybuje se má úspěšnost na 80%. V reálu očekávám další pokles. Plánuji obchodovat simulovaně, dokud nedosáhnu třech kontraktů při risku 2% a 5000 USD / 1 kontrakt. Pokud toho dosáhnu, pak teprve potom budu dělat další závěry. MFE, MSA, MM. Asi nemá cenu ladit metodu na datech z backtestu a playbacku a poté jít hned live. Já si to rozdělil na 4 kroky. Backtest, playback, simulace, live.

Co se týče použití nižších (vyšších) TF a sledování korelací a vývoje, to se samozřejmě dá. Ale naopak od MTF Stoch. nebo jiných indikátorů, kde sledujeme harmonii a polohu signálů, CCI vykresluje na různých TF různé paterny. Je to tedy náročnější. Místo jednoho problému budu mít dva nebo tři. Při kombinaci s jiným indikátorem, to už není WCCI. Cestu vidím spíše ve spoustě obchodů, statistice vstupů a výstupů a dostatečně pevných nervech dodržet závěry.

[Martinek]

Challenger: Filtrovanim pres nizsi TF nemyslim sledovani stejnych patternu, ale prave filtrovani obchodu dle momenta. CCI je momentum indikator a na nizsich TF muze davat lepsi prehled o aktualni situaci v trhu, nez jaky budete mit z vyssiho TF. Sam tuto metodu uspesne vyuzivam, ac aktualne uz ne s tradincim WCCI. I s WCCI v jeho zakladni podobe lze takovymto filtrovanim dosahnout stabilni uspesnosti kolem 80%.

Vyse dolaroveho profitu na obchod zavisi take na dalsich faktorech. Opet je mozne vse ladit na zaklade dalsich time-frame, alternativnich grafu, dalsich prubehu CCI a tedy sledovani momenta - v tomto pripade dlouhodobeho. Vse je nutne poskladat do sebe a vysledek muze dat velmi zajimave vysledky.

Sam jsem s WCCI zazil dve situace - pri jednom nastaveni jsem mel optimalni PT 90 USD. Pri pridani nekolika malo filtru v podobe dalsiho prubehu CCI na jinem TF a sledovani vyvoje trhu uz jsem mel optimalni PT pres 400 USD pri zachovani stejneho PT (80 USD).

Neni to tedy ani tak otazka WCCI jako spis jeho uchopeni.

[Challenger]

to Martinek,

zní to zajímavě. Ale neumím si představit, že bych na nižším TF, než na kterém obchoduji mohl vyfiltrovat příležitosti, které by mi zvedli PT na 3 - 4x vyšší úroveň. Já sám občas nižší (tickové, 1min) grafy užívám, ale k doladění vstupu a výstupu obchodu, který hledám na vyšší TF. Na nižších TF a jde o mnoho příležitostí s malým profitem. Skutečně vyjímečný obchod bych logicky hledal spíše na vyšších TF. Nebráním se tomu, co jste psal, ale uvítal bych, kdyby jste se jako zkušený mohl blíže o své metodě rozepsat. především o (jak jste psal) o několika málo filtrech na nižším TF. I když nepůjde čistě o Woddieho CCI. WCCI není pouze mechanická záležitost a kdo ji tak chápe nemá příliš šanci (můj názor). Příkladem budiž situace nad (pod) hranicí +/-100. Mechanicky ochodovat opětovné protnutí při návratu shora (zdola), jako pravidlo by mě přivedlo brzy do problémů. Proto uvítám jakýkoliv filtr, názor.

[Martinek]

Challenger: Na vyssich TF muzete videt globalni situaci v trhu, tj. je-li napriklad dostatek prostoru mezi aktualni hodnotou a nejakou silnou S/R urovni apod. Na nizsich TF ale naopak muzete filtrovat aktualni momentum. Tj. kdyz na hlavnim grafu vidite, ze se rysuje prilezitost, budete na nizsim TF ladit optimalni cas vstupu a nasledne pripadne vystupu, nebudete-li vystupovat na fixnim PT. Rozhodne tedy nerikam, abyste obchodoval ciste na nizsich TF, ktere samozrejme nabizeji x falesnych signalu a logicky uz ze sve podstaty PT spise snizuji umerne aplikovanemu TF. Dulezita je - v tomto pripade - spoluprace vice TF.

[George2]

to Pavka:

Pivoty nesleduju. Mám vloženou EMA200 a s ní pracuji.
Data používám od SC Magic. Zatím jsem neměl možnost porovnat s jinýma tak nevím. Mě připadají v poho.

[pavka]

Díky za odpovědi a za ochotu. Myslím, že tvé příspěvky jsou velmi přínosné, pro mě určitě !

Pavel

[pita30]

to Martinek: můžete napsat jaké TF používáte?
Předem díky. Petr