Woodie CCI system

[Fénix]

Dekuji vsem za radu a preji uspesne obchody.

[arosa]

maty Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ahoj,
>
> já jsem se chtěl zeptat, na jednu věc, prosim vás
> nevíte někdo proč při výpočtu CCI je u vzorce dole
> x 0,015, věe ostatní bych si dokázal v celku
> logicky po chvíle uvažování odvodit ale o x 0,015
> fakt nevím, prosím pora%dte mi. Vím že je to
> blbost, a do tohoto vláíkna to nepatří, ale jiné
> vlákno jsem nenašel a potřebuju to do školy pls
> poraďte


Tech 0,015 je konstanta, kterou do vzorce D.Lambert zaradil proto, aby se hodnoty CCI v 70-80% pripadu pohybovaly v rozmezi -100 az +100. Vychazel tusim z periody CCI(20), pri kratsi periode to bude vice volatilni a bude casteji nad hodnotama +-100.

Adam

[blahosej]

maty: a do akej skoly to potrebujes? netusil som ze sa niekde ucia take veci...

[Miles]

zdravím, další výsledky backtestu: otestoval jsem ZLR na pěti měsících podle kritérií woodiho, ke každému obchodu jsem si psal poznámky a potom je filtroval, například LSMA a = LSMA v souladu, SI g = sidewider green, TCCI vyse = TCCI vyse nez CCI apod. Zajímavé je, že win ratio mě u všech výsledků vychází podobně, v průměru 35-39 %, myslel jsem, že dokáži udělat filtr, tak abych win ratio pozvednul alespoň nad 50 % :-( Díky za podnětné názory

[Fénix]

to Miles

to je ted poslednich 5 mesicu? A na jakem TF a sjakou strategii vystupu? A co myslis tim zisk na jeden obchod? Jako 0,06 dolaru?
Dekuji za odpovedi.

[maty]

seminarni prace do logiky, obor: filozofie, tema prace trading a logika :) dik za odpoved, a to ze je to jen konstanta na to sme pak pri uvazovani dosel nakonec sam :) ale jinak diky za rady.

[Miles]

to Fénix

je to leden-květen 2007, TM 3 min, výstup na hook. Chápu, že když vyladím strategii výstupu, tak budu mít výsledky lepší, ale v této fázi mi jde o to hlavně zlepšit win ratio, což ovlivňuje jen vstupní strategie. Zisk na jeden obchod je jen vydělen celkový zisk celkovým počtem obchodů.

[cybernetworm]

To Miles: Ahoj, pekna statistika, dekuji za ni... :) Je zajimave ze v prumeru win ratio je vetsi kdyz je LSMA s trendem(zda-li jsem to dobre pochopil), kdyz v SW je jiz LSMA zakomponovan a pritom kdyz je LSMA negativni a SW green tak je win ratio nizsi. Rekl bych ze je to dosti komplikovane a takove ladeni je sice fajn, ale zabere more casu, ktery by bylo mozna lepsi venovat vystupum ktery maji ve vysledku vetsi ucinnost. Nehlede na to ze pri takovemhle filtrovani, si myslim ze tyto hodnoty budou dost oscilovat s casem, jelikoz je to optimalizace historickych dat a trhy se stale meni. Tot ale jen nazor, bylo by dobre to otestovat na delsim casovem useku. Bylo by mozna zajimave zanest na graf na osu x cas a na osu y win ratio a otestovat aspon 2roky,pote by se videlo jestli takove ladeni ma velky vyznam nebo ne.Kdyz nebude win ratio hodne oscilovat tak si myslim ze je to robusni. Jinak co rikate na RB co zacal pouzivat ted woodie, jakou mate zkusenost s filtrovanim chopu??

[arosa]

To Miles:
A jake pravidla pro vstup pouzivas? Ja jsem se dival na sve backtesty (ale nemam tam leden a unor) a za obdobi 8.3. az 29.5.2007 tam mam 110 ZLR, win ratio je 47,27% (SL $90, vystup pomoci 123exit, zapocitan slip 1tick pri SL a slip 2ticky pri market vystupu na 123exitu, komise $5) nebo 50% bez zahrnuti slippage.
Se zapocitanym slippage to dela za ty 3 mesice $2600 na kontrakt, bez slippage jen s komisemi $4480. Kdyz se divam na slippage pri SL live, tak ten 1tick chytnu zhruba v jednom z deseti pripadu.
Ja osobne pouzivam profit targety $260, tam je vystup limit prikazem. Tam beru slippage v potaz pouze v pripade, ze se to nedostane na PT. Tady mi vychazil $3460 na kontrakt, resp. $4820.
ZLR jsem bral pokud byly po sobe aspon 3 stejne bary na CZI, SW zluty nebo zeleny a CCI se na vstupnim baru musi pohnout aspon o 15 bodu. Vystupy na hooku mi davaly podstatne horsi vysledky. Vystup na 123exitu nebo na prekrizeni +-100line je mnohem lepsi.
Za obdobi brezen az zari mi vychazi uspesnost zlr kolem 46% a na rozdil od Woodieho neposouvam na BE+1 po 10ticks.

Adam

[Veronika22]

co je výstup 123exit? prosím o vyšvětlení čechovi :oDD

[Rich]

123 výstupní strtegie: www.financnik.cz/forum/read.php?23,66681,88589#88589

Richard

[Miles]

to cybernetworm
určitě je lepší zaměřit se na výstupy, ale chci vstupy vyladit alespoň tak, aby bylo win ratio nad 50 % Já z toho spíš usuzuju závěr, že poze tyto pomocné indikátory pro filtrování nestačí. Zkouším tam teď přidávat poznámky o úhlu ZLR, TLB, trend začínající v extrému a pod. potom uvidím

[Miles]

to arosa
díky za statistiky, alespoň mám srovnání. Já mám za měsíce 3,4 a 5 2007 244 ZLR. win ratio 36 %. Pokud máš 110 ZLR a win ratio 47 % je jasné, že musím filtrovat a bude to lepší :-) bral jsem úplně všechny podle posledního woodiho manuálu.

[hadesdark]

Mám nově od prosince zcela odlišné grafy ER2 CCI 14, při porovnání WCCI forum, mám TF5, na foru jsou mnohem vyhlazenější, něco mi uniklo? Diky

[pita30]

to hadesdark: jo, jo, zaspal jsi :-) Woodie přešel na Range bary. Pro ER jsou nastavené na 1.5
Petr