Woodie CCI system

[ramiro001]

Dobrý den, WCCI je velký pojem. Je to mnoho patternů a mnoho způsobů filtrování obchodů. Každý si ho upraví pro sebe až nemáte čistě WCCI system (např. Woodie obchoduje bez cenových grafů-pro mě nepochopitelné) ale svůj vlastní systém založený na CCI. Je to dost specifický.

Já doufám že vám za rok a půl budu schopen odpovědět ANO, vydělávám podle svého (W)CCI. ;)(zatím jen backtestuju)

[Miles]

Zdravím,
mám docela zajímavé výsledky backtestu, které by mohli být zajímavé i pro druhé. Je to na třech měsících ER2 3min., strategie: vstup na ZLR, výstup na hook. Bral jsem i ZLR nad 100 CCI bodů a zapisoval hodnotu CCI v bodě vstupu. Výsledky roztříděné podle hodnoty:

CCI 0-100 = -220 USD
CCI 100-125 = 990 USD
CCI 125-150 = 1430 USD
CCI 150-175 = 170 USD
CCI 175-200 = -70 USD

Je to testováno celkem na 224 obchodech, takže dostatečné množství. Trochu mě znepokojuje, že výsledky do 100 jsou v mínusu. Přitom Woodie doporučuje brát ZLR do CCI 125 a nejlepší výsledky jsou do 50...Má někdo podobné výsledky?

[Rich]

Petře, hodně zajímavé zjištění. Obchoduji ER2 5min., zkusím udělat podobný backtest. Mimochodem, napadá mě, jestli tyhle výsledky nesouvisí s neobvyklým chováním trhů o letošních prázdninách, kdy byly abnormální pohyby. Možná by byly výsledky dost odlišné, kdyby jsi testoval "mimoprázdninové" trhy.

Richard

[Veronika22]

já teda první ZLR beru do 150 ale teď mám pravidlo že když trend ( bez korekce treba do shortu) utvoří druhé ZLR a CCI vystřelí do 200 tak ho vezmu pokud je SW zelený. a výsledky taky OK

ale zato mám strašně špatné výsledky z divergencí tak samotné utvoření divergence neberu. čekám jestli se pak ještě utvoří famir nebo ZLR do trendu.

[phynek]

Miles:

shodou okolností právě také dělám podrobný test ZLR. Testuji ale pouze ZLR dle WCCI pravidel, tj. CCI v trendu + musí přelézt 100, max.CCI 120, 3xCZI v trendu a SW zelený nebo žlutý. Takových bylo na 5min TF od 1.1 do 30.4 193. S výstupem na cross100. Při třech kontraktech to je -8.250USD s WIN ratio 34,72%

Již tady bylo mnohokrát zmíněno, že ZLR je pattrern, který je potřeba filtrovat. Zařadil jsem tedy filtr 4 podmínek a výsledky se radikálně změnili. Můj filtr je :
1/ nebrat v CHOPU
2/ nevstupovat na DOJI svících nebo na inverzních svících
3/ nebrat po DIV nebo jiných protitrendových patternech
4/ ZLR vytvořené nad CCI 40 musí mít na LSMA barvu trendu

při těchto podmínkách zbylo 90obchodů s ziskem 5.880USD a WIN ratio 54,55%. Protože moje taktika je vystupovat jedním kontraktem na PT 1.1 druhým na PT 2.1 a třetím na čistém cross100, má pak takový systém zisk 6.960USD a WIN ratio 61,36%!!! Dále v testu není zahrnut posun na BE. Šlo zejména o filtrování vstupů na ZLR. S výstupy je pak potřeba dále pracovat. Nejsložitější je samozřejmě posoudit chop. Z testu ale jednoznačně vyplývá to, že ZLR je potřeba silně filtrovat.

V testu mám zahrnutý i výstup na hook, který však vyšel výrazně hůře než Cross100. Osobně si myslím, že výstup je potřeba přizpůsobovat trhu. Někdy Hook, jindy Cross100 nebo crossZL. Je to otázka cviku, který dosud nemám, ale na kterém intenzivně pracuji :)

[drvr]

Já myslím, že určení chopu je důležité u každého systému. Osobně beru obchody do CCI +/- 125, ale zdá se mi logické, že při nižším utvoření ZLR (např. +/-50 CCI) by měl být potenciál zisku podstatně vyšší. Na druhé straně, když je CCI níže, je pravdpodobnější, že se trh dostává do chopu. Mě osobně mimo jiné také pomáhá to, že téměř vůbec neberu signály, pokud se vytvoří mezi dvěma EMA, a také, že vrchol CCI při překročení ZL musí vyšplhat do extrému a potom teprve určím trend dle WCCI. O těchto metodách tu ale už psal Tomáš, takže asi zas nic nového.

Veronika

[pita30]

Dobrý den, jen pro zajímavost Vám něco ukáži. Protože se to ve dvou táhne lépe, začal jsem trading učit kamarádku. Pouze jsem ji vysvětlil základy a jak dělat backtest na ZLR. Za tři dny, jsme toho ani víc nestihli ... :-) Pravidla jsou podobné jako u systému, který obchoduji já: - ZLR v rozsahu od +140 do -140, rozdíl CCI bodů min. 14, CZI v barvě trendu, SW žlutý nebo zelený - CCI 43 ve stejném trendu - nebrat ZLR pokud je cena na nebo velmi blízko EMA 34 Testováno od 13.9. do 23.10. Vím, že je to krátké období a že nás čeká ještě spousta práce, ale na holku, která pořádně neví, kdy prodělává a kdy vydělává, to nevypadá špatně. Petr

[vsn]

pita30, jedna se o rok 2006? nebo uz 2007? ... popr. kde bych mohl sehnat aktualni data za poslednich par mesicu? ... kupovat znova data od SC magic nebudu ... (pokud by slo dokoupit jen posledniho pul roku tak klidne)

[Josee]

Zdravim

uz jsem se konecne dostal k papertradingu...obchoduji zatim pattern ZLR. Vstupy filtruji pomoci support a resistancu na cenovem grafu. Vznikl mi vsak mensi problem s vystupovanim z obchodu. Podle planu jsem vystupuji kdyz CCI prolomi hranici 100 nebo -100, tento signal mi super funguje ale pouze pokud trh opravdu trenduje, je li trh o neco linejsi neni tento signal tolik produktivni. Napada me vyzkouset vystup hned na hook cci pri slabsim trendu???

[pita30]

vsn, jedná se o rok 2007. Výstup je na prvním zalomení. S datama Ti neporadím. Já používám sierru a IB.
Petr

[Veronika22]

Josee já třeba když je pomalý trh tak při exekuci sleduju hodně price graf protože se nedá čekat na signál CCI. a taky jestli TCCI jde už zpět - strmě.

ale hlavně nestupovat do trhu když je chop! to je to pak nejistý i při vstupech!
držim pěstičky!

[pita30]

Josee, určitě to stojí za zkoušku. Viz můj minulý příspěvek. Tam je výstup na hook. Když to samé dělala s výstupem na +100 / -100, tak zisk byl přesně poloviční ... Vyzkoušej a uvidíš ... Držím pěsti :-)
Petr

[danek]

vsn,

podívej se na www.emini-data.ic.cz/data.html. je tam celý kontr. měsíc záři a data od roku 2004

S pozdravem Richard

[vsn]

danek diky ... o tech datech vim .. nicmene jsem tam stahl ER2 zari a uplne se lisi od screenu ktery jsou na wcci clubu za zari ..

pita30: taky diky ... me se takovyhle vysledku jeste nepodarilo dosahnout ... neco delam zle ... tak jsem chtel mit nejaky aktualni data a priblizne vedet kolik se da za ten mesic vydelat ... abych si udelal nejakou zakladni strategii kterou bych pak postupne upravoval podle dalsich mesicu .... zkratka .. potrebuju zaklad nejakej od kteryho se budu moct odpichnout ...

nemohl by jsi mi kdyztak poskytnout data za ten mesic ktery jsi testoval? ... diky

[pita30]

vsn: kam je mám poslat?
Petr