Woodie CCI system

[MerQury]

Měl bych dotaz na ty, co se ve Woodiem trochu víc vyznají a jsou na Woodieho foru trochu víc doma než já. Jak jsou na fóru výsledky WoodiesCCI rozdělené podle patternů, resp. i tady v článku "Woodie v Praze, co jsme se naučili", tak by mně zajímalo, jestli to jsou výsledky pro jeden kontrakt, jelikož pokud je mi známo, tak Woodie u některých patternů používá taktiku dvou kontraktů a s každým vystupuje z obchodu jinak. Takže jsou tam výsledky pro obchody s touto dvojicí, nebo je to podělený dvěma, aby to bylo na kontrakt??? Díky

[silverko]

MerQury: vo woodieho CHATROOM LIVE TRADES su tie vysledky pre 2 kontrakty Exit1+Exit3 ale ak si spocitavate len exit3 tak to je ako keby ste obchodoval len jeden kontrakt SL10, BE+1(kedy ako po 8-10tikov), a vystup na 100x
Dusan

[MerQury]

silverko: díky, šlo mi o to, že podle těch dat mu třeba pro Famir vycházelo 100$ na obchod a to kdyby bylo na jeden kontrakt, tak je to docela síla :) A ještě pro ujištění, když to děla s těma dvěma kontraktama, tak jede na SL10, při otevřeným profitu 10ticků uzavírá první kontrakt a pro ten druhej nechává SL na 10 a neposouvá ho, nebo jde na B/E? Jinak samozřejmě výstup na 100x...

[Martinek]

MerQury: posouva na B/E+1

[silverko]

MerQury: len to upresnim ze BE+1 posuva podla vsetkeho uz po 8 tickoch takze ak nedosiahne PT1 niektore obchody koncia obidva na BE+1 pripadne ak dosiahne PT1 10 tickov tak moze skoncit na BE+1 uz len ten druhy kontrakt
Dusan

[vsn]

na woodieho stranakch jsem narazil na odkaz na novy navod k jeho systemu .. v1.2 ... nechtel by se nekdo toho ujmout a prelozit to? :o)

www.pfgkelly.com/woodies/woodie_CCI_v1.2.pdf

[pliki]

Poradíte mi prosím někdo, kde najít matematický vzorec pro výpočet LSMA? Dočetl jsem se tu, že je běžně na internetu k nalezení, ale bohužel se mi to zatím ne a ne podařit.

[911]

google, vzdy google.

forum.esignalcentral.com/showthread.php?threadid=1692
www.linnsoft.com/tour/techind/movAvg.htm

[Wugaz]

pliki:Jestli ti pomuze treba tohle: www.fmlabs.com/reference/ a tam si vyberet lsma. Tusim ze jsem toho driv nasel i vic, ale ted to nejak ne a ne najit. Kazdopadne nejaky informace tam jsou a jestli vite co je to linearni regrese, metoda nejmensich ctvercu atd. Tak to i bude stacit. Pripadne lze tyto informace vyhledat na wikipedii.

[Malcikk]

Doggy Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ahoj
>
> zo zvedavosti som si vytvoril equity krivku ER2 za
> posledne 4 mesiace (kedze som ju tam nenasiel) na
> zaklade zaznamov vo woodieho fore, teda ak by
> niekoho tiez zaujimala...


Doggy, díky za tu křivku. Byl bys ochotný sem umístit ten Excel soubor, abychom mohli vidět equity pro jednotlivé patterny a další detaily? Asi bych tam mohl doplnit druhý kontrakt s targetem 10 ticků, abychom viděli, jak se to změní. Příp. pokud to nechceš umisťovat, že bys sem hodil další screenshoty? Hlavně by to chtělo vidět rozdělené do jednotlivých patternů.

Hodně lidem by to asi pomohlo, mně určitě, protože jakožto člověk, který se teď Woodieho učí, jsem pěkně vystrašený z množství ztrát, které oficiální WCCI obchodované na Woodieho chatu teď přes léto generuje. Bohužel ještě nejsou hotové oficiální statistiky (poslední jsou myslím z dubna?) s equity křivkami. Tato tvoje nevypadá tak strašně, jak jsem čekal že bude - drawdown okolo 1000 USD na kontrakt, při doporučovaných 5000 USD je to 20% - pro natolik mechanický systém IMHO paráda. Jestli je to opravdu pravda, tak jsem moc rád, protože jsem k oficiálním Woodieho pravidlům začínal být velmi skeptický :)

[Doggy]

Ahoj Malcikk,

asi to nepojde, kedze som to robil v praci (snazil som sa to co najskor spravit) zapisoval som len ticky (+/-) bez zaznamu patternov.

Tiez mi WCCI vygenerovalo dost SL za posledne dva tyzdne a co viac premeskal som (odskocil som si pre veceru :) a pod.) 2 profity sumar cca 140 tickov ktore by mi upravily equity na tu spravnu stranu. Teda ER2 trh je momentalne dost volitalny a hlta male (10T) SL ale zato takmer kazdy den urobi trndovy pohyb minimalne cca 100 tickov :)
Mam rucny backtest od augusta 2006 po februar 2007 a max DD je tam tiez cca 15% (z $5000). Testovane patterny:ZLR, FAM, GB100, TT, GHST
Zacinal som s WCCI s tym ze si ho prisposobim na svoju mieru. Skusal som na 3 min TF + zlr ktore som skusal vseliako filtrovat aby dosiahlo co najlepsie, vysledky. Casom som dospel k zaveru ze na 5min dosahujem lepsie vysledky a ze sa to s filtrovanim neoplati prehanat. Vsetko je fakt o MM a psychike. Jedine co pouzivam navyse je price bars na ktorych lepsie rozoznavam sideway/chop. Este taka rada, ako radi aj sam Woodie, oplati sa ucit jednotlive patterny postupne, clovek tak ziska cit pre kazdy pattern zvlast.

Trejdu zdar!
Doggy

[Malcikk]

Doggy

Takže obchoduješ čistého Woodieho podle oficiálních pravidel, všechny patterny kromě Vegase, a filtruješ jen lehce podle cenového grafu?

Rád čtu o tom, jak k tomu kdo přistupuje. Mám v hlavě několik značně konfliktních pochodů :) Na jedné straně řada lidí tvrdí Woodieho slavné "Trade the damn patterns", protože to je robustní systém, který Woodie obchoduje 15 let ve všech možných trzích a na všech možných time framech.
Na druhé straně jsou lidé jako MPlay, kteří tvrdí, že mají statistiky, podle kterých např. oficiální ZLR není profitabilní pattern, a proto pro jeho filtraci přestal používat SI a CZI a místo toho sleduje sklon EMA34. Protitrendové patterny používá jen když jsou ve směru EMA34 a pokud jsou proti, tak je bere jen když cena přestřelila 25 a více ticků od EMA34 a korekce je tak více pravděpodobná. Zároveň dává širší stopky a jde si pro větší zisky - používá 123 výstupy a vzdálenější targety.
Na další straně je např. Nicker, která obchoduje jen ZLR a GB100 a na fóru popisuje řadu nuancí týkajících se celkového vzhledu CCI, pomocí kterých určuje nejen trend, ale také sílu trendu a rozhoduje se podle toho, jestli dané ZLR v dané situaci má vysokou pravděpodobnost úspěchu a zároveň potenciální RRR alespoň 1:2. Pokud ne, obchod nebere. Neznám její celkové statistiky, ale zmínila se (pokud mě pamět neklame) že naprostá většina jejích obchodů si vystačí se stopkou 5 ticků, a navíc snad polovina z nich by si vystačila i s 1 tickem.
No a nakonec tady máme styl z článků Finančníka, čili obchodování ZLR, GB100, Famir, Divergence za použití SI, CZI (i když ne tak striktní) a filtrace podle cenového grafu a divergencí.

Já osobně jsem na rozpacích, kterým směrem se vydat. V současné době dělám rozsáhlý backtest s velkou spoustou údajů-nuancí podle Nicker a MPlaye. Jak sám sebe sleduji, tak žádné zlepšení nevidím, je ale možné, že až to budu mít hotové a podívám se na jasné a kompletní statistiky, že z toho něco vyleze.
Zkoušel jsem i čistý Woodieho přístup, i filtraci podle cenového grafu, moc jsem tam ale neuspěl. Možná to ale opět bylo jen zdání - možná že kdybych býval udělal pořadné statistiky za dostatečně dlouhé období, nebo třeba o něco déle trénoval rozpoznávání patternů a chopů, tak by byly výsledky pozitivní.

Tak uvidíme, kam se dohrabu :) Jediné, co mě znepokojuje, je to, že jedni tvrdí, že Woodieho systém je ziskový podle oficiálních pravidel (které dle mého názoru vyžadují jen minimum úsudku), a druzí zase že každý CCI trader si Woodieho přizpůsobuje podle sebe a že ta základní pravidla zisková nejsou.

[PetrM]

Malcik,

Možná vám to pomůže
1) Mplayova statistika ZLR vycházela z dob kdy se nepoužíval CZI indikátor který nahrazuje právě EMA 34 na cenovém grafu. Takže ano pokud byste nepoužíval EMA 34 ani CZI a bral každé ZLR tak se dostanete do situace kdy budete brát obchody i v čopu a netrendujícím trhu.
2) Větší SL a PT jsou fajn, Mplay ani neposunuje na BE , celkový zisk je větší , ale je nuté počítat s podstatně větším DrawDownem a tím, že to nebudete schopen v live obchodovat, Woodie jde v tomhle jinou cestou a je to opravdu na každém co si vybere a co ustojí.
3) Základní pravidla jsou zisková což je vidět i na obchodech které jsou zapisovány na Woodieho foru, je nutné si ale uvědomit, že naučit se dobře a konzistentně Woodieho obchodovat trvá opravdu dlouho. Konzistence je v tomto případě naprosto nutná.
4) Systém je třeba otestovat opravdu na velkém časovém úseku, minimálně rok. Jednotlivé patterny si rozdělte a potom si dané měsíce poskládejte vedle sebe, bude vám to do sebe zapadat jako skládačka. Jednou funguje jeden podruhé další atd.. nic není 100%, já osobně mám po roku live obchodování Woodieho %úspěsnost v testech za rok a půl 42 -50% a u všech patternů kromě ghosta kterého ještě namám dotestovaného a neobchoduju ho a kromě GB se kterým mám úspěšnost lehce přes 60%.
Sám Woodie má třeba s Famirem úspěšnost kolem 60% a já kolem těch 40. Nikdo nebude obchodovat jako on. Ale za nějakou dobu se těm číslům dá přiblížit.

s pozdravem Petr

[drvr]

Doggy,

můžu se jen zeptat, jakým způsobem používáš SL? Trh je teď opravdu volatilnější, ale myslím, že zbytečnému vyhazování na SL by se dalo předejít použitím Woodieho systému umísťování SL, který nemá pevně danou velikost, ale řídí se posledními dvěma úsečkami. Já sama používám SL 1,2 a backtest mi vychází celkem dobře. Myslím si však, že právě umísťováním SL podle posledních svíček se tak systém stane ještě robustnější, protože volatilita přestane částečně hrát roli. To však musím backtestovat.

Veronika

[Malcikk]

PetrM

Díky za reakci. A v čem si myslíte, že je problém, když nedosahujeme úspěšnosti jako Woodie? Všechny jeho patterny se mi zdají naprosto jasně definované a i v chat roomu se mi zdá, že s tím není problém... Přesto jsou mezi mnou, chat roomem a Woodiem rozdíly ve výsledcích...

Je jasné, že nakonec o všem stejně rozhodne psychika, u mě je to ale jiné. Většina lidí velmi rychle dá dohromady ziskový systém a pak selže při jeho dodržování. Já jsem naopak velmi racionálně uvažující člověk, který co se týče práce nedává emocím žádný prostor, a myslím si, že kdybych měl systém, který je profitabilní (a pomocí testování na jiných trzích v jinou dobu se ukáže i jako robustní a nepřeoptimalizovaný), tak bych ho obchodoval disciplinovaně. Vím, že bych měl nutkání švindlovat, nikdy bych ho ale neposlechnul. Nevím, jaký je racionální důvod pro porušení tak skvělého a dobře otestovaného systému. Porušovat jasně daná pravidla je pro mě prostě něco naprosto postavené na hlavu. I jsem si to odzkoušel ještě když jsem se snažil na Forexu, vůbec jsem neměl problém plán dodržet - tam byla chyba v mém systému a nakonec jsem to tam vzdal a přešel na indexy, na kterých se cítím lépe. Vím, že by problém nastal, kdybych se dostal do drawdownu většího než co ukazovala statistika, tam už bych možná selhal. Stejně tak kdybych používal nějaký systém, který je hodně o úsudku a o citu pro trh a nemá jasně psaná pravidla. Tam vím, že ať bych se snažil jak chci, můj úsudek by byl bez mého vědomí ovlivněn výsledky mých posledních obchodů, a navíc bych věděl, že na takový systém nemám dost zkušeností. Vím, že takový systém bych nezvládnul, proto se také držím Woodieho, který má jasně daná pravidla a prostor pro úsudek je minimální.

Takže to je můj problém - neměl bych problém disciplinovaně obchodovat ziskový systém, ale mám problém s nalezením takového systému, přesně naopak než většina lidí. Jsem ale optimistický, že když budu neustále zkoušet a neustále backtestovat, že se k ziskovému systému dříve nebo později dopracuji :) Už to dělám rok (i když většinu jsem strávil nekonečným přebíháním a hledáním HG), a energie a chuti mám čím dál více :)