Woodie CCI system

[Martinek]

Diky za druhou cast serialu o Woodieho CCI systemu. Nektere informace (pouziti chop a side-winder indikatoru a 2. pravidlo pri urceni trendu) mi uplne nekoresponduji s tim, co jsem zatim nastudoval ze stranek woodiescciclub.com, ale rozhodne mi vyrazne rozsirily pohled na vec. Diky.

[tomnes]

Martine,

korespondovat vám možná nebude více věcí, protože v drobných nuancích existují různé interpretace, resp. každý obchodník i u systému WoodiesCCI používá jiné drobné nuance. T.j. seriál, který vydáváme není doslovný překlad a drobné nuance, které někomu nebudou v nějakých momentech korespondovat s něčím jiným jsou přesně ty momenty, na které bude možné zeptat se přímo Woodieho. Jak říkám - znám spousta obchodníků obchodujících WoodiesCCI a i když jde o jeden systém, přístupy v drobnostech se u mnohých liší.
Jinak seriál teď bude vycházet každý týden, takže než přijede Woodie měl by být každý se systémem dokonale seznámený.

Tomáš

[Martinek]

Dobre rano, Tomasi,

no, ja jsem spokojeny. :-) Tenhle system mi prijde o neco bezpecnejsi nez ten, ktery jsem doted studoval, takze jsem rad. Byt tech obchodnich prilezitosti bude si mene... Uz se tesim na treti dil. :-)

[sebik]

Přidávám se k poděkování druhé části o WoodiCCI
Taky jsem si stahl par manualu jak v CZ tak v ANG, tak zacnu studovanim toho v CZ at je sirsi rozhled a budu se tesit na dalsi dily z financniku (tu)

[richas]

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jestli má někdo z vás zkušenosti s obchodování CCI systému podle Woodieho při pozičním obchodování? Vstupujete a vystupujete na close?? Přijde mi, že když naskočím do pozice, tak by mi nadělil profit, ale jak čekám výstupní signál a close daného dne, tak mi to profit hodně či úplně stáhne.
Proto bych uvítal každou radu či poznámku k pozičnímu obchodování s tímto systémem!
Děkuji!

[meda]

Richas:
Woodieho systém trochu znám, ale nepoužívám. Váš dotaz platí pro poziční obchodování obecně. Máte-li jakýkoliv systém nastaven na close, nemusí být výstup tak efektivní, jako kdybyste sledoval intradenní graf. To ale vůbec neznamená, že pokud budete intradenní data sledovat, že vystoupíte na nejlepší ceně. Rozhodující jsou dlouhodobé výsledky obchodního systému, jednotlivé obchody nikdy nebudou absolutně perfektní. Zkušenosti získáte především testováním.

Mnoho úspěchů, Méďa

[Jakub]

Dobrý den,

chtěl bych poprosit ty co sledují Woodieho on-line, jestli by sem občas nemohli dát nějaký postřeh. Já bohužel mám stále ještě limitovaný internet a tak se na jeho chatroom nedostanu. Vím, že asi nebude snadné to sem přenést, ale jistě si děláte zápisky a tak by z tohoto vlákna mohla vzniknout slušná studnice užitečných rad.

Děkuji
Jakub

[Martinek]

Dobry vecer,

ja si zapisky nedelam - sleduju deni, ctu odpovedi na otazky a tu a tam sam nejakou otazku polozim. Ziskane informace pak automaticky zohlednuji v trzich a prubeh obchodu si detailne zapisuju do deniku. Doporucuji aplikaci podobneho postupu - bohuzel se obavam, ze jakakoliv dalsi interpretace postrehu ze Students Room by bez patricneho kontextu a jasnych grafu v danem okamziku jejich formovani byla zcestna a nerealna. :-(

[richas]

Dobrý den,
moje předešlá otázka spíše patřila někomu, kdo má s tímto systémem praktické zkušenosti a mohl by mi dát radu na vylepšení výstupu. Za každou poznámku budu rád!
Děkuji za odpovědi!


email: richas@email.cz

[Renda]

richas :


Máte stažený třídílný manuál CCI podle Woodieho v češtině který se tady již zmiňoval ? Pokud ne ,měl by jste si ho stáhnout je zdarma a je v češtině tam je všechno dobře popsané .Ale protože tady není povoleno dávat kontakty na jiné české stránky nebudu to dělat ani já , tento dokument si musíte na internetu najít a stáhnout sám .


Hezký večer REN

[Martinek]

Vystupum je venovany dnesni dil serialu na financnikovi a imho je lepsi sledovat tento serial, ktery popisuje aktualnejsi a presnejsi podobu systemu nez se zabyvat dokumentem od Jeffa, ktery popisuje system v jeho starsi a velmi osekane podobe.

[etrader]

Dobrý den,
měl bych prosbu na Tomáše. Ve svém posledním (video) článku o Woodie CCI systému jsem viděl, že máte Váš test na únorových datech v ER2 zpracovaný v excelovské tabulce. Bylo by možno tuto tabulku nějakým způsobem zveřejnit?

Po provedení vlastních testů na ER2 za 02/2006 jsem se dopracoval ke stejnému výsledku (tj. + 1920 $) ale s malou vadou na kráse, která jinak velmi pěkný výsledek částečně znehodnocuje. Celkový počet vstupů na ZLR za celý únor mi totiž vychází cca 100. Tj. při komisi okolo 5$ musím odečíst 500$. Při pokusech s živými daty na simulovaném účtu se mi nedaří vstoupit/vystoupit na trh/z trhu za close posledního baru (např. příkazem market asi 5-3 sec. před dokončením svíčky), dochází ke skluzu (samozřejmě, jak jinak). Skluz je sice na obě strany ale pokud uvažuji, že mi každý obchod znehodnotí skluz v průměru o 5$ (s touto úvahou ale opatrně, nevím do jaké míry je reálná), tak při 100 vstupech to znamená odečíst dalších 500 $. Ve výsledku to tedy dělá i tak zajímavých 920$. Nicméně tabulka by mi pomohla ověřit, zda nedělám nějakou drobnou (ale ve výsledku významnou) chybu. Rovněž bych poprosil o korekci úvahy okolo naznačených skluzů. Děkuji.

[tomnes]

Dobrý den,

předně, vaše úvahy jsou správné. Množství obchodů mám velmi podobné - pouze malinko menší, neboť různé zdroje dat jsou různě rozdílné. Nic méně v principu se jedná též o množství kolem 80 obchodů. Je tedy třeba počítat s čáskou cca 400 USD na komisích. Se slipy to není zdaleka tak dramatické. Jednak slip nebudete dostávat příliš často, jednak budete dostávat i pozitivní slip na výstupu, takže z dlouhodobé zkušenosti vám mohu říci, že se vše relativně zprůměruje. Pokud si odečtete z celkového zisku 150 USD na slipech, je to dostatečně realistické. Stále vám zbývá velmi, velmi slušná částka na 1 kontrakt. Obchodujte se 2-3 kontrakty a máte solidní živobytí. Jinak přísupů k obchodování obchoduje bezpočet. Pokud chcete snížit počet obchodů, používejte profit-targety a nevstupujte do dalšího obchodu, dokud není PT dosažen. Na zveřejněném měsíci jsem například testoval SL100, PT300 a při otevřené pozici +100 posouvám SL na B/E (vstup) +1. Výsledek je kolem 3,000 USD s polovinou obchodů.
Tabulku nechci zveřejnit schválně. Bylo by to pro mnohé příliš "pohodlné". Podobnou tabulku si může sestavit každý sám a mým primárním zájmem je právě to, aby si s tím ostatní dali tu práci a sami se na vlastní oči přesvědčili o funkčnosti systému WCCI. Backtest je jedna z hlavních prací tradera a pokud vám vychází alespoň rámcově podobné výsledky jako mně, pak je vše v naprostém pořádku.

Tomáš

[etrader]

Děkuji za vyčerpávající odpověď. Šlo mi zejména o počet počet obchodů za uvedené období a vlastní tabulku k tomu nepotřebuji. Také děkuji za Vaši cennou zkušenost ohledně slipů a i za další uvedený přístup k obchodování systému Woodie CCI.

[Jakub]

Dobrý den etrader,

se slipy to skutečně není tak dramatické. Občas ho sice chytnete, ale třeba zrovna včera jsme dostal pozitivní skluz.

Nevím, jak moc jste zkušený trader, ale osobně bych doporučil množství tradů spíše snížit a to i za cenu menších zisků. Ono udělat za den 4 a více obchodů je psychicky docela náročný, zvlášt pokud se nedaří.

Pro inspiraci jsem dávám výsledky mého backtestu, který jsem dával do V.I.P diskuze.

Trh: ER2 3 min. graf.

Indikátory: CCI 14, SW, ChopZone, LSMA, price graf zobrazen

Vstupy: příkazem market na základě ZLR patternu v oblasti 100/-100. Aby signál byl validní musí být splněny všechny podmínky pro definici trendu. Tzn. CCI musí být 6 barů pod/ nad ZL. SW, ChopZone a LSMA musí být v souladu, viz. články o Woodieho systému na Finančníku.

SL: základní SL na 100 USD od vstupu, může se posouvat na B/E při otevřeném profitu cca. 70-100 USD. Já ho neposouval prakticky vůbec.

Výstupy: Ve chvíli kdy CCI udělá Hook nebo je flat proti otevřené pozici. Výstup za market na close svíčky.

Výsledky za únor 2006:

25 ziskových obchodů
17 ztrátových obchodů
Celkem 42
Zisky: 1600 - 201.60 = 1398.40 USD, výsledky jsou záměrně znehodnoceny (Slippage, chyby atd.)

Tak to jen pro inspiraci, pokud by někdo chtěl podobným způsobem obchodovat. Je to velmi jednoduchý, ale účinný systém. Chtěl bych ještě říct, že jsem testoval z 90% mechanicky. Některé vstupy jsem filtroval podle své zkušenosti, hlavně jsem nevstupoval na velkých svíčkách nebo když trh byl hodně líný a dělal opravdu malé pohyby. Nicméně i pokud bych bral úplně všechny signály byl by výsledek celkem slušný a obchodovatelný.

Jakub