Woodie CCI system

[PetrPavel]

X3R0
přehlídl jsem tvůj dotaz na to proč jsem opustil woodyho. Nic zvláštního v tom nehledej. To nejdůležitější dle mého mínění je najít systém, který odpovídá naturelu příslušného tradera. Já v tomto systému, ale i třeba v intradenním finwinu nejsem doma. Vzhledem ke své povaze potřebuji systém, kde je buď mnoho času k rozhodnutí (swingové obchody), nebo je rozhodnutí předem definováno (gapy).
Trvalo mi hodně let než jsem to o sobě objevil. Takže možná, že je woodies cci to pravé pro tebe, možná ne to poznáš podle toho jak se ti bude dařit. Pokud to není to pravé, určitě nelituj. Každá věc kterou se o tradingu naučíme je dobrá.
moc ti držím palce,
P.

[X3R0.]

to PetrPavel:

Díky za odpověď, teď už to chápu. Já sám ještě nevím, co mi bude konkrétně vyhovovat, ale na daytradingu se mi líbí, že pozici nemusíš držet přes noc, mě se takhle určitě líp bude spát, takže myslím, že DT pro mě bude to pravé.

Jinak k WCCI a FinWinu. Oba systémy se mi velmi líbí, ale zatím nemám nějaké výrazné backtestové výsledky, jelikož jsem zjistil, že jsem backtest neúmyslně flákal (nepsal jsem některé z důležitých údajů) a tak musím začít od znovu. Naštěstí jsem si toto včas uvědomil, takže jsem špatným backtestem neztratil moc času a teď už se můžu vrhnout na ten "správný".

Přeji mnoho úspěchů ve swingovém obchodování

X3R0.

[spec799]

Já teď wcci nejedu. Líbí se mi finwin i wcci...momentálně testuju finwin, abych pak měl jasno v tom co pojedu. Nejde mi o profitabilitu, ale stabilitu (samozřejmě ne stabilitu v podobě 10 Usd / měsíc :D)

Ale co se týče toho SL tak já fixní nejedu prakticky v žádném systému. Spíš do toho zapojuju PA. Co se týče mého BT tak třeba u wcci jsem si psal i takové "kraviny" jako SI....EMA....LSMA....a ke každému obchodu jsem následně psal postupně třeba dobrá,dobrá,špatná...barva (u ZLR samozřejmě nic, protože tam je nutnost aby se vše schodovalo (dobré)...max SI může být žluté)

U finwinu a wcci je vcelku kámen úrazu, že aby to bylo vskutku hodně stabilní a ziskové, je třeba si všímat trhu i jako takového...ne slepě koukat na kreslící se úsečky. Např. když mi jde signál long (třeba i přenádherný, učebnicový), ale vidím, že těsnš předtím, se vytvořila Double Top formace na High dne tak to neberu...atd. atd. (tu)

[spec799]

Ještě jsem zapoměl na jednu věc. V žádném případě si nepohrávej s myšlenkou, že by si jel více trhů zároveň v intradenním obch.. Hlavně ne pokud se chystáš jet wcci, kde je v průměru 6 signálu za seanci ke vstupu.
Samozřejmě otestuj více trhů, kde se budeš cejtit lépe ale to je tak vše...pak se věnuj jednomu trhu

[X3R0.]

Ok, díky za zajímavou úvahu o PA, vstupovat do obchodu na vyrýsované DB/DT je dost riskantní. To si raději počkat na proražení a podle toho se rozhodnout.

Mám ještě poslední dotaz, kde jsi se naučil patterny FinWinu? byl jsi na nějakém školení finančníků nebo jsi to nastudoval v knížkách? Já mám Jak se stát intradenním finančníkem a tam jsou patterny popsané všehovšudy 3.

Díky za odpověď.

PS: Obchodovat více trhů najednou jsem se ani nechystal

X3R0.

[spec799]

V první knize máš 0/v, 2v, BigV + vellmi okrajově protitrendový pattern 2x cross.
A ty tři trendové ti bohatě stačí si myslím. Ve druhé knize máš pak ještě popsán další protitrendový pattern 0/100 (tu)

[spec799]

Co se týče BT tak je třeba ladit a ladit :). Zrovna jsem backtestoval finwin...pouze 3 patterny jak píšeš a během 10 obch. dní cca 2200 USD a v průměru 3 obch. denně. Pak přišly 4 dny kdy ani jeden signál - osobně s tímto mám velký problém a ačkoliv si jsem vědom, že oněch 2200 za 10 dní bohatě stačí na měsíc, tak se snažím hledat timeframe, kde by se během dvou dní minimálně jeden singál našel, jenže to je nemožné.

[X3R0.]

Tak pořád je lepší mít žádný signál, než špatný signál :) Jaký používáš pro patterny SL? Takový který je přesně uvedený v knížce?

Na na jakém timeframe jsi těch 10 dní testoval? Já osobně preferuji 5min tf, jelikož 3min tf se mi zdá moc rychlý a na jakýkoliv VOL tf si netroufám a nijak mě neoslovil.

Jinak 2200 USD na kontrakt za 10 dní je velmi krásná suma :) Myslím, že kdybys takovýhle krásný profit řekněme v půlce měsíce měl, tak by ti zas tak nevadilo, že jsi další 4 dny žádný signál neměl, ale záleží na povaze (tu)

X3R0.

[spec799]

Ono jde o to, že ty 4 dny bez signálu můžou být i v začátku měsíce a pak je to trochu jiná úvaha že ? :)
Toto jsem měl na volume 1500, jinak vždy testuju vol 1500 / timeframe 3 min pro robustnost. SL mám poměrně velký a to 90 USD (18 ticků v NQ), ale vždy musí být ze situace na trhu jasné, že je potenciál vysoký + mám to nakoukané a vím, že mi tento systém nadělí víc BE+1 něž-li SL.

Takže tak...je to složitější to popsat...rozhodně nekopíruj a udělej to podle sebe. (tu)

[spec799]

Jinak zároveň mam v BT několik oken pro výpočet výstupu a to srovnávám..například -> protnutí nuly na CCI14, protnutí emy 34 (či jiné emy), zalomení, protnutí linky 100 atd.. Časem dospěješ k názoru, že kdyby si například vystupoval s jedním kontraktem na zalomení tak z 80% získáš (jen příklad) tudíž dobrá pojistka...ale to je třeba brát v potaz až u více kontraktů...ale také je dobré to zařadit do BT už nyní.

Ber to čistě jako příklad...nerikám, že zalomení je ziskové z 80% ale podle testování můžeš toto získat třeba u protnutí linky 100 atd atd.... ;)

[X3R0.]

Zdravím všechny tradery.

Předem se omlouvám, že tento příspěvek nebude přímo k WCCI, ale nevím, kam bych jej měl napsat.

Při testování ZLR patternu jsem si všímal, že se na HOD a LOD velmi často tvoří divergence a tak jsem se rozhodl, že si udělám takový malý backtest. Tak jsem dneska zapl platformu a zbacktestoval celý leden na NQ.

Pro divergence na CCI jsem si dal jasné pravidla: obchoduji(backtestuji) jenom divergenci, která má jedno „rameno“ v extrému, to je nad/pod linkou +-200 a to druhé v oblasti 0-(+-200) a tvoří se na LOD nebo HOD. Backtestoval jsem i dvě divergence s oběma rameny tvořenými pod/nad linkou +-200 a obě byly ziskové, tyto situace se ovšem neobjevují moc často. Jinak výše popsanou „klasickou“ divergenci jsem v grafu viděl téměř každý den. Dodávám, že jsem backtestoval časový úsek od 15:30 do 20:00 a nejčastěji se divergence tvořily od 15:30 do 17:00.

Výsledek byl asi takový: z 22 obchodů 16 ziskových, 6 ztrátových, tedy úspěšnost cca 72%. Nevím, jestli je objektivní podle backtestu psát i profit za měsíc, ale vycházelo to cca 2000 usd/kontrakt za leden. Stop loss jsem měl nastaven na 10 ticků(50 usd) a PT podle vývoje situace.

Zítra ještě zbacketstuji měsíc únor, abych viděl, jestli taková „přehnaná“ čísla nebyly nějakým ojedinělým jevem.

Kdyby měl kdokoliv nějakou připomínku/zkušenost s divergencemi na CCI, tak je milerád uvítám.

X3R0.

[spec799]

Divergence jsou dobrým pomocníkem, ale čistě na základě divergence bych do obchodu nevstupoval. Pokud, ale na cenovém grafu je formace DB / DT, případně jakákoliv jiná...nebo silnější S / R + se ještě objeví divergence tak je vysoká pravděpodobnost toho, že trh půjde tam kam chceme:).
U takto podpořených divergencí určitě není třeba +-200 začátek úsečky, ale nad 100 by určitě měla být. Pak jen záleží na úsudku obchodníka jaký sklon bude požadovat.

[paulus]

X3R0.

podle me je mesic celkem malo, mam tu par systemu ktere treba davaly super vysledky i 3-4 mesice, ono se staci podivat v jakem stavu je trh (daily, weekly), nekdy trhy pul roku trenduji, nebo jsou v range.. jak uz se tu nekde psalo, je dobre vedet v jakych situacich si system vede nejlepe a mit jich klidne vic...

[X3R0.]

To spec799: Já ta pravidla nikomu nenutím, já jenom říkám, podle jakých pravidel jsem já sám backtestoval a chtěl jsem jenom poskytnout výsledky, názor ať si udělá každý sám :) Jinak si myslím, že u divergencí na HOD a LOD máš hodně vysokou pravděpodobnost, že trh půjde právě tvým směrem. Soustředil jsem se vyloženě na „okaté“ divergence a DT/DB jsem ani nehledal.

To paulus: Vím, že měsíc je poměrně málo, jenom jsem to chtěl zkusit a byl jsem celkem překvapen výsledkem, tak jsem ho sem napsal :) Dneska se ještě pustím do backtestu měsíce února a výsledky sem potom pošlu. No a jak přijdu na to, jak do NT přidat historická data stará alespoň půl roku, tak udělám BT září – únor a myslím, že takový BT už bude objektivnější.

Jinak neplánuju svůj OS postavit jenom na divergencích, ale pokud budou výsledky přívětivé, tak budou divergence určitě výrazným prvkem tohoto OS :)


Ať se daří!

X3R0.

[spec799]

Možná to vyznělo jinak, ale já neříkám, že tvůj přístup je špatný. Mimochodem začal jsem paperovat, resp. replayovat 4-násobnou rychlostí stejné dny jako v BT a zatím asi na 8 dnech jsem rád, že se držím nad nulou :D.
Uvidíme jak to pujde dál, ale paradoxně hrubý BT, kde jsem slepě vstupoval na základě patternů finwin na těchto 8 dnech byl asi tak 6x profitabilnější jak paper, kde beru v potaz S / R, rotace atp. :D