Woodie CCI system

[Pribinacek]

smaragd: Z internetu...

:)

Bohužel víc poradit nejde, když nevíme na jakou platformu...

[smaragd]

na MT4 :) forex..

[smaragd]

Vdaka, uz to mam :)

[fuxo]

Tak tu je zaznam webinaru, kto by mal zaujem: icewebinar.webex.com/ec0605ld/eventcenter/recording/recordAction.do?siteurl=icewebinar&theAction=poprecord&ecFlag=true&recordID=3946567

[Pribinacek]

fuxo:
Díky za odkaz. Zkouknul jsem to 2x a mám z toho rozpačité pocity. Je pravda, že je graf krásně vyhlazený a mnohem lépe čitelný, ale jinak mě to přišlo spíš jako teleshopping. Pokud to budeš nadále sledovat, uvítám, pokud se podělíš o další informace.
Honza

[gartona]

Zdravím všechny tradery, mohu poprosit o vysvětlení těchto údajů jak je znázorněno vpravo dole. Některé chápu, ale většinu ne. Nebo alespoň poukázat na ty důležité. Děkuji

[Jiří S.]

gartona:
ty jsou tam proto aby se každému začátečníkovi zavařila hlava. Já mám reklamy vypnutý. :)
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/woodies-cci-1.html

[MHT]

Dobrý den,
chtěl bych se s vámi podělit o jednu maličkost.
Při testování WoodiesCCI jsem náhodou vytvořil velmi jednoduchý systém pracující s kombinací nastavení woodiho indikátorů (kromě TCCI). Rád bych se s vámi o něj podělil. Nejde o nic perfektního, ale doufám že by to mohlo někomu pomoct. Příspěvek umisťuji sem, protože mě zrovna lepší vlákno nenapadá a nemam dostatek příspěvku k založení nového (nechce se mi honit příspěvky jak nějaké bobříky ve skautském táboře, jen abych mohl přispět). Systém se částečně podobá woodimu, ale je téměř úplně mechanický. Základní myšlenkou byl poznatek, že pokud už se někam trh silněji rozjede, tak má tendenci v daném alespoň nějakou dobu pohybu setrvávat.

TrendCCI

Obchoduji v platformě NT a používám následující:
Cenový graf (zmenšený jako v případě woodiho), timeframe: 1 minutové OHLC ( typ baru neni důležitý)*
WoodiesCCI, potřebujeme CZI, SI, LSMA, CCI 14. (nastavení EMA a Lineární regrese je defaultní, tzn. EMA 34, LinReg 25)
Volume
Vzhledem k tomu, že v tomto vlákně nejspíš každý zná tyto indikátory, tak je nebudu blíže popisovat.

[bold]VSTUP [/bold]
Do trhu vstupuji pouze do silného trendu. Má definice up trendu je následující:
-Posledních 6 barů nekleslo pod 0
-Trend je počítán až od první úsečky co překročí 100 (pokud neni překročena 0 směrem dolů, tak v případě špatného SI/CZI neni třeba čekat na nový bar nad 100)
-Na posledních 6 barech nesmí být červené SI (Pokud se vykreslí červené SI, tak musíme počkat na vykreslení dalších 6 kladných SI), na posledních 6 barech SI nesmí být SI více jak 3x žluté.
-Na posledních 6 barech nesmí být horší jak tmavě zelené CZI ( v ninjascriptu hodnota 3). Počet tmavě zelených CZI nesmí překročit 3. V případě vykreslení špatné úsečky od ní odpočítáváme dalších 6 barů.
-Cena se musí nacházet nad Linreg 25 min. 3x na posledních 6 úsečkách. (zelené LSMA)***

[ital]Vstupní signál: [/ital]
Z předchozí definice je jasné, že první vstupní může být až 7. v trendu.
Vstupní signál je velmi jednoduchý. CCI14 musí být minimálně o 30 bodů výš než předchozí bar, CZI musí být modré, SI zelené, LSMA zelené. Další věc je Volume. Volume posuzuji čistě subjektivně. Neberu obchody, kdy je průměrné volume příliš nízké (např u TF méně jak 150kontraktů/min). Takové signály bývají většinou falešné způsobené moméntálně velmi malou aktivitou v trhu. Nevstupuji ani v případě velmi vysokého volume oproti předchozím minutám. (pokud je volume třeba 4x větší než průměr na předchozích barech). Trh má v takové okamžiky často chut skočit nazpátek, někdy se sice rozjede v předpokládaném směru, ale "ucuknutí" bývají dost velká, takže většinou vyrazí můj SL.
Ne vždy však skočí CCI o 30, nebo více bodů. Někdy se trend rozjíždí pomaleji. Toleruji pohyb v rámci 2 barů o min. 40 bodů, s tím že musí být CCI strmější mezi vstupním a předchozím barem. (nesmí být viditelné oslabování růstu cci)
Neni to pravidlem, ale je lepší brát jen obchody se vstupní úsečkou s hodnotou CCI menší jak 150.

[ital]Výstup [/ital]
Jakmile jsem v pozici, tak mě již CZI, SI, ani linreg (až na výjimku) nezajímají. Výstupů je několik:
1)Překročení CCI přes hranici -100(pokud jsem v pozici déle jak 30 minut, tak vystupuji na protnutí 0)
2)PT, SL, posuvný SL- SL posouvám za low poslední korekce. U PT je těžké říct, zda jej systém potřebuje. Funguje s profit-targetem i bez něj.

Vstupy i výstupy jsou na close.

Systém je velmi jednoduchý na obchodování, akorát zpočátku můžou pravidla vypadat hodně nepřehledně, takže udělám menší rekapitulaci trendu a vstupu.
Trend
-6 barů nad 0, počítáno od 1. baru nad 100
-LSMA max 3x červené
-CZI max 3x tmavě zelené, nikdy horší.
-SI max 3x žluté, nikdy horší
Vstup
-Do potvrzeného trendu, tzn. nejdříve 7. bar od počátku.
-rozdíl 30 bodů CCI, nebo 40bodů CCI na 2 rostoucích barech.
-raději vstupovat pokud je CCI pod 150
Výstup
-prolomení CCI -100, nebo 0 při pozici trvající déle než 30 minut.

Obchodování na short je úplně stejné, jen analogicky obrácené. (nejhorší barva CZI je sitě oranžová)
Systém např. na TF po 18:00 téměř nefunguje. Doporučuji brát vstupní signály mezi 15:40-18:00, případně 21:00-22:55. Obchodní systém může byt v některých obdobích dost mizerný. Obzvlášť když trh téměř netrenduje. Např na NQ je koncem minulého roku a letošní leden/únor stojí za.... TF neni úplně špatné, pokud budete backtestovat, doporučuji projet hlavně březen a duben tohoto roku. (nepříjemný drawdown přesahujicí 1000USD/kontrakt). Systém má průměrnou úspěšnost něco málo nad 40%, vyrovnané dobrým RRR.
Zatím nebudu zveřejňovat výsledky, protože bych byl rád aby si každý kdo by o něj měl zájem udělal bt sám.(Může totiž přinést zajímavé nápady).

[ital]Money-managment [/ital]

Stop-loss, PT- Nastavuji podle aktuální volatility trhu, nemam žádný zvláštní způsob na určení. SL v případě TF se pohybuje zhruba kolem 150USD. PT se hodí pokud obchodujete více kontraktů a likvidujete pozici postupně. Občas umožní s 1 kontraktem šáhnout pro velmi pěkný profit.

Position-sizing
-Vycházím z velikosti drawdownu a stanovuji minimální zůstatek účtu pro daný objem. Zvětšování objemu je nastaveno tak, aby drawdown neumožňoval pokles o více jak 1 kontrakt. Předcházím tak effektu, který bych nazval "pro ztráty s hodně kontrakty, pro zisky s málo".
Vezmu velikost největšího drawdownu za poslední rok. Pro první 3 je částka na přidání stejná (drawdown x 3). Pro 1 kontrakt to neplatí, ale je důležité si položit otázku, zda máte dostatečný kapitál pro obchodování daného trhu. (Snažit se obchodovat např ES, nebo TF s kapitálem 3000USD je nesmysl)
Z(p)=zůstatek na současný objem
Z(n)=zůstatek na přidání dalšího kontraktu
D(m)=(drawdown X aktuální počet kontraktů)+drawdown
Výpočet pro zůstatek na další přidání by byl. Z(p)+D(m)=Z(n)
Možná to pro někoho vypadá zmateně tak to uvedu na fiktivní příkladě.
Dejme tomu, že máme systém s drawdownem 930USD/kontrakt (zaokrouhlíme nahoru, 1000USD). Sestavená tabulka pro objem by vypadala následovně:
Počet kontraktů minimální zůstatek
1 3000
2 6000
3 9000
4 13000
5 18000
6 24000
7 31000
8 39000
atd.
Důležité je samozřejmě brát v potaz zda je trh dost živý, aby byl schopný vám plnit příkazy a nedostávali jste příliš velký skluz. (v případě TF, ES, NQ to moc reálné neni, pokud nemáte nějaký ten milion USD navíc :-))

Systém má svoje klady i zápory. Velkým záporem může být fakt, že je spousta systémů, co dokážou vydělat třeba mnohem více s menším drawdownem. Jako největší klad systému vidím, že víte za jak dlouho nejdříve může přijít vstupní signál a můžete si ve vhodnou chvíli odskočit například na toaletu. Při kritice buďte prosím trochu mírnější, nemůžu se rovnat místním traderů s mnohaletými zkušenostmi. Pouze doufám, že by to mohlo někomu pomoci.
Pokud by byly v něčem nejasnosti, stačí napsat a doplním. (Jednoduchý srozumitelný popis neni má silná stránka.)
Na závěr bych rád poprosil každého, kdo by systém zkoušel, aby zde zveřejnil své postřehy, výsledky a nápady.
Děkuji za reakce.

*Kamarád zkoušel s tickovým grafem. Těch pár dnů co jsem viděl by měl stejné, nebo úspěšnější. Celkově ale těžko říct, nemam odzkoušeno.

**Pokud budu mít dost času, tak večer doplnim seznam vstupů za poslední 2 týdny. Případně nějaký screenshot.

***Občas beru i vstup s větším množstvím záporného LSMA. Ale CCI musí v takovém případě tvořit "ploché" dno, záporná LSMA by v takovém případě neměla být na různě rozházená, ale všechny u sebe. Následující výraznější rostoucí bar musí mít kladné LSMA.

[MHT]

Zdravim, omlouvám se, časově mi to nevyšlo ty vstupy sem hodit. Nechtěl jsem obyčejný opis z obchodního deníku. Rozhodl jsem se použit obrázků. Zatím je to jen NQ za poslední týden. Strategie vygenerovala několik vstupů, vzal jsem 4. 2 skončily úspěšně, 2 neúspěšně.

[MHT]

Omlouvám se,
mám trošku popito a neuvědomil jsem si, že pŕidáním obrázků se příspěvek odešle. Chtěl jsem k nim pŕidat menší komentář.
7.11.2011
-Velmi příjemný obchod, rozdíl tvoří 11,25. Na NQ to tedy tvoří zisk 225USD/kontrakt. Je to rozdíl close cen, nikoliv skutečný zisk. Takže počítejte rozmezí 215-225USD/kontrakt. Obrázek má dostatečný komentář, takže si nemyslím, že by bylo třeba detailněji komentovat.
8.11.2011
-jeden z průměrných ztrátových dnů. Nejbližší cenová hladina, kam by bylo "jisté" schovatz SL byla příliš daleko, tak jsem zůstal u maxima, tj. 4 body. Obchod tedy skončil ztrátou 4 bodů. Přesto jsem tam zobrazil výstup z obchodu, pokud bych měl větší SL. Zisk by byl 5 bodů, což neni dostatečná odměna za trvalé zvýšení ztrát u obchodů vystupujících na 1. Sl.
Druhý obchod skončil 0,75 bodů ve ztrátě. Neznačil jsem úrovně posunutí SL, které nehráli ve výsledku obchodu roli.
10.11.2011
-vstup byl 15:44, o minutu dříve než bežně beru signály. Většinou neni na škodu pokud trh jeví snahu jít delší dobu uřcitým směrem vzít signál dřív, než je vaše časové rozpětí. Většinou toleruji 2-3 minuty, pokud jde o slušně se jevící trend a signál. Zásadně ale nikdy nevstupuji v prvních 10 minutách po otevření. Pro mě osobně je tenhle typ obchodů velmi nepříjemný. Téměř 15 minut se neutvořil swing, který by mi řekl kam posunout SL. Často tak přijdou o podstatnou část zisku při otočení trendu, protže CCI mi řekne až později. Tady se to ovšem vyplatilo a obchod skončil s 26,5 body v plusu, výstupem bylo protnutí 0.

Sečteno a podrženo, týdenní bilance systému byla 32,5, tj 650USD. Vzhledem k market příkazu a komisím, které má většina brokerů kolem 5usd/RT by jste si přišli na cca 620USD. Jedná se o jeden z velmi dobrých týdnů. TF a předešlý týden NQ doplním později.
Chtěl bych poprosit moderátory o spojení tohoto a předchozího příspěvku do jednoho, děkuji.

[MHT]

Opět zdravim. Doplním screenshoty za poslední týden na TF. 7.11.2011 -Průměrný obchod, jen trochu stresu na začátku, kdy cena těsně minula 2 bodový fixni SL. Po 30 minutách přišel signál při přechodu 0 linky na CCI. Rozdíl je 3,7 bodu +. 8.11.2011 -Obchod bez výraznější vzrušení skončil 6,6 bodů +, výstup na posuvném SL. 9.11.2011 -Vstupní bar byl vykreslen s hodnotou CCI asi o bod větší než 150. Přesto se mi signál jevil jako celkem spolehlivý. Signál byl dobrý, boužel trend neměl potom takovou sílu a obchod skončil ztrátou 1,1 bodu na posuvném SL. 10.11.2011 -Prudký start trendu, který rychle oslábl a skončil. Opět výstup na posuvném SL. Obchod skončil 0,7 bodů +. Na screenshotech jsou všechny "platné" obchody za poslední týden od otevření do 18:00 a od 21:00 do zavíračky. (kromě pátku) Výsledek za týden tedy byl následující: 4 obchody, 3 úspěšné, 1 neúspěšný, rozdíl 9,9 bodu=990USD/kontrakt. Skutečný výsledek by se kvůli skluzu a komisím pohyboval kolem 950USD. Doufám, že to někomu pomůže a nezaplácal jsem jen vlákno. Přeji mnoho úspěchů. MHT

[Diverjh]

MHT zajímavá strategie. Můžeš poskytnout nějaké info, jak pokračuješ?

Děkuji Jirka.

[mattydor]

dobrý den, prosím vás nevíte nekdo kde bych mohl dnes sehnat ftrader.dll ?? zkoušel sem pár starších (hodnes starých linků) , ale ty už nefungují. dekuji

[MHT]

Zdravím,
jaké info by tě Jirko konkrétně zajímalo? Pokud máš na mysli nedávné výsledky, tak se chci omluvit. Neměl jsem v poslední době vůbec čas, až na víkendy, během kterých relaxuji a ničemu jinému se nevěnuji. Proto mi nevyšlo doplnit další vstupy se screenshoty. Pokud tě zajímají nedávné výsledky, tak ty ti bohužel neřeknu. Nevím je, obchoduji strategii diskréčně. Zohledňuji silné s/r, které hledám na předchozích dnech na 15min. grafu. Většinou každý den nemam víc jak 1 support a 1 resistanci. Využívám je asi stejným způsobem jako kdokoliv jiný. Jednoduše neberu obchody proti silným s/r úrovním, když je cena kousek pod/nad nimi. Zároveň je využívám i při výstupu. V případě TF strategie vygenerovala zisk za poslední 2 týdny+pondělí a dnešek něco málo pod 1800USD/kontrakt i se skluzem a poplatky 5,22/RT. Co se týká úprav strategie, tak se chystám přidat nějaký další vstupní signál. Zatím se mi nepodařilo přijít na nic, co by mi dostatečně vyhovovalo a nerušilo se se zbytek strategie. I když momentálně mám jednoho kandidáta, kterého se chystám důkladněji ručně zbacktestovat (během víkendu) od počátku tohoto roku a případně ho ještě upravit. Pokud dosáhnu dobrých výsledků, tak to sem přidám.

[Diverjh]

Díky za odpověď. Až budeš mít čas, tak sem nahoď nějaký screenshot. Moc mi to pomůže.
Docela mě tvoje strategie zaujala. Docela se mi zamlouvá, že je to právě tak nějak postavené na mechanické bázi obchodování. Začal jsem tvůj systém o víkendu backtestovat a výsledky jsou neuvěřitelné :). Samo papertrading je zatím úplně někde jinde ale když se obchod povede, funguje to. Zatím mi dělá největší problém poznat ten správný dlouhodobí trend mým směrem ale myslím, že se to podá. :)