scalping na FX

[hanzik]

to Semjaza
Na jakem zaklade generujes vstupy?? Testoval jsem podobny skalping a myslim si, ze to muze byt dobry diversifikacni prvek. Davam si tedka zalezet prave na diversifikaci, tak se koukam po ruznych prvcich

[Semjaza]

To Hanzik
Taky to beru jako alternativni metodu k jinym cestam obchodovani, kdyz je trh nejisty nebo v patek odpoledne. Vyrazne to omezuje vliv fundamentu, ktere nejak nemam moc v lasce. Vstupuji jen do smeru trendu, ve chvili, kdy se cena pohne opacnym smerem nez je trend, vystupu v podstate ihned jak se vytvori profit. Dost podobne jako LT, ale po delsim testovani jiz pouzivam pouze toto :).

[Semjaza]

Doporucuji se striktne drzet pravidel. Ve chvili, kdy se trh otoci proti, okamzite vystoupit, zvlaste obchodujeteli s vice loty. Chvilka nepozornosti a ztraty jsou opravdu velke, coz mohu z vlastni zkusenosti potvrdit :).Za minutu je mesic prace klidne pryc :)

[hanzik]

to Semjaza Jaky trh takto obchodujes?? Ja jsem kdysi kutil taky jeden takovy vstup a to, ze pri velkem pohybu do smeru na 5M TF jsem skalpoval protismer po uzavreni baru. Jeste byla podminka, ze muselo jit o vytvoreni noveho H/L po 6 rano. SL jsem v pripade vytvoreni noveho low umistoval hnedka pod toto low a sel do long pozice..jelikoz se casto nabizely velmi male SL ( 1-3pipsy) tak mit alespon RRR = 1 nebyl az zas tak velky problem a vic nez polovina signalu byla spravna. Zkousel jsem aplikovat nejaky casovy filtr,takze jsem to jel 8-12, ale to tedka to casove nestiham, takze jsem musel prejit k jine metode vstupu. Rad privitam nejaky navrhy nebo postrehy, jelikoz bych s timto chtel jeste nekdy v budoucnu urcite pracovat pozn. k obrazku: NL - new low NH - new high TEST - otestovani H/L;dalsi moznost vstupu vstupy neberu, nabidneli trh vetsi SL nez 3pipsy, tzn. ze close cena uz je daleko od H/L baru

[Semjaza]

To Hanzik

Obchoduji primarne a zatim jen EU/USD, nyni pouzivam 2 metody. Klasicke LinuxT nastaveni na 5s TF, kde obchoduji, jak jsem vyse popsal. Uvazuji o EU/CHF a EU/GBP, ale z nedostatku casu to nemam nakoukane. Tvuj zpusob mi prijde velmi zajimavy, takhle jsem to nezkousel, budu to muset otestovat. Na 5 min TF potom pouzivam 123 a prorazeni congestions ci ledges dle Rosse, s tim, za mam nastaveny TP 5 pips a SL 20, vstupy filtruji pomoci MACD, musi ukazovat trend a full stochastics, uspesnost je kolem 80%. Vetsinou ale vystupuji pred dosazenim SL, setri mi to cas i penize, ve chvili, kdy je trh -5 pips proti me. Ale stopka je nutna, nekdy je pohybt tak rychlej, ze to diskrecne zastavit nestihnu :-). Zitra sem hodim nejaky screen ziveho obchodu, i kdyz ma zkusenost, ze pondelky nejsou idelanim dnem na obchodovani :-)


P.S. teprve zacinam, zatim to jde, jak to dopadne ukaze cas :-)

[hanzik]

to Semjaza
Budu se tesit na fotky, taky neco zkusim sendnout. Pondelky taky nemam moc rad, jelikoz mam zhruba do 9 hodiny reno spread 2pipsy, ale do obchodu vstupuju, i kdyz za neho vice zaplatim

[Semjaza]

Snad dnes neco poslu, mel jsem nejaky osobni problemy, to netraduju, musim byt plne soustreden. Omlouvam se.

[rhombic1]

Čistě z motivačního hlediska sem dávám výsledky EA, který se neřadí do skupiny 95% automatů, které se naladí na určité období, kde dávají dostatečně dobré výsledky, ale mimo toto období jsou ztrátové. Je to dáno principem na kterém fungují. Pomocí x variací si procesor najde nejlepší kombinace, které generovaly zisk, ale to nic nevypovídá o stabilitě a robustnosti. Většina ea používajících veřejně známé indikátory má tuto vlastnost. Přikládám zde výsledky ea, který jsem optimalizoval za rok 2008 a pak ho naladěný pustil od roku 2004, profit faktor klesl minimálně,3795pip, maxDD 93pip, na live je tento princip testovaný autorem (aktuálně u šamana v jižní americe :-) ) od posledního kvartálu roku 2007 se stabilně dobrými výsledky. Princip ? žádné indikátory ! Je to strategie, využívající matematiku první a druhé třídy obecné školy, průnik množin, pouze jablka, hrušky a švestky byly nahrazeny třeba informacema, které máme neustále před očima na "holém grafu". Tohle je výsledek, robustnost. EA pracuje s fixním SL22 a PT15, nepoužívá pyramidu ani jiné zákopové techniky boje. Všem přeju hodně úspěchů při koumání jak na to jít JINAK.

[hanzik]

to rhombic1 Diky za motivacni equity. Jdu take timto smerem, zadne indikatory, pouze ciste a jenom charty a trochu selskeho rozumu a samozrejme odsezene hodiny u backu. Pravidelne udelam kazdy den jeden obchod ktery trva od 1minuty maximalne do +-30 minut,kdy uz u toho samozrejme nemusim sedet a take to tak delam, ze radeji zavru charty po vstupu:) Princip je zalozen na delani jedne a te same veci v jednu a tu samou dobu. Prikladam vysledky od 30.10.2007 do 24.4.2008

[Volf]

rhombic:
máš nějaké live výsledky? Na jakém principu pracuje tvůj EA?
Milan

[H2O]

rhombic1 :
Ak to je matematika základnej školy, tak potom klobúk dolu. Pekné. Môžeš naznačiť o čo ide keď teda nepoužívaš indikátory? A čo sú tie informácie, ktoré väčšina z nás v holom grafe nevidí?
hanzik :
Tiež pekná equity. Asi nebudeš chcieť popísať to bližšie, alebo áno?
H2O

[Jiris109]

Tohle jsou příspěvku absolutně nic neříkající. Vám sem udělám Equity jakou si řeknete, minule jsem udělal jednu na ZLR a vydělal za rok 2007 asi půl miliardy dolarů, hustý co? A cely to bylo založený jen na asi třech řádcích, které potvrzovali, že poslední low je vetsi jak 13 predchozích, že posledni usecka s tímto low je longová, otevrela pod close predpoledniho baru a zavrela v jeho range. K tomu se přidalo klesajici CCi14 a obrat na CCi6. Tot vše.

[Nebulizer]

taky bych se priklanel k tomu aby kdyz uz sem nekdo hodi equity krivku tak vcetne popisu systemu z ktereho vzesla. jinak je to uplne k nicemu...
takovejch obrazku vam sem muzu dat kolik chcete a popis - pouzil jsem jen scitani, odcitani, nasobeni a deleni, taky umim napsat....

[Airmike]

rhombic1

pekna krivka, treba len brat do uvahy jednu vec, velka vacsina indikatorou je postavena na presne rovnakej matematike, ako tvrdis ze pouzivas v systeme. :) takze to nieje vec indikatorov ci neindikatorov. to len tak na okraj

[rhombic1]

Airmike
tož nemáš pravdu, většina indikátorů průměruje, to je první chyba, další typy používají konstanty, další počítají odchylky od průměrů, jiné zase používají geometrii, momentum, rozdíl ve volatilitě, ROC, rozdíly průměrů apod. Vzájemná vhodná kumulace může dát dlouhodobě dobré výsledky, ale většinou za cenu odfiltrování velkého množství příležitostí což jak říká p. Nárožný v jednom českém filmu - GLOBÁLNĚ vzato pro docílení určitého zisku zvyšuje risk a jsme tam kde jsme byli bez kumulace několika indikátorů. No a když tohle všechno přejdem tak existuje holý graf (nezaměňovat s HOLY GRAIL), kde zvláště na některých FX párech lze najít velmi často se opakující situace s pravděpodobností okolo 80% (dlouhodobě). Řekněme že máme statistiku, která když je splněna podmínka garantuje dlouhodobě 60%, pak máme další statistiku, která nám dává 65% a pak další, která nám dá taky 65%. Důležitá je jen frekvence těch situací, aby bylo spousta vhodných příležitostí na "triangulaci" :) Je to podobné jak s GPS. máme v ruce krabičku která přijímá signál z několika satelitů a pomocí doplerova efektu dokáže vypočítat polohu. Na grafech je to tak, že cena je s vysokou pravděpodobností schopna udělat za určitou dobu jen určitý pohyb, dále je cena schopna jen určitou dobu růst aniž by vrabcologové nevybraly zisky a nedošlo ke KOREKCI a další fakt je kde se cena v daný moment nachází, všechny tyhle zákonitosti jdou sledovat z několika úhlů, čím si lze pravděpodobnost ještě více naklonit. Je dobré najít rozumný kompromis mezi přesností a množstvím obchodů. Co víc chcete ? dekompilovaný kód i s instalací na graf ? ;-) řekněte mi jeden rozumný důvod proč ?! jen jeden nebo dva lidi mi na finančníku v minulosti pomohli, když jsem něco potřeboval řešit nebo naprogramovat, a to Darkman a náčelník :-)
pěkný den a radost z obchodů