MetaTrader 4

[bachmann]

Sasa
to je fofr, já už to trošíčku přepsal, tak to jen zkontroluj

[Miki01]

bachmann, All

Musim sa Ta trocha zastat, tiez som mal na zaciatku problemy s testovanim v MT. Viem pochopit, ako dochadza cloveku trpezlivost, ked prejde niekolko for a stale nenajde riesenie svojho problemu. No a o programovani uz ani nehovorim.
Stravil som 2 dni, kym som trebars prisiel na to, ako prekonvertovat 1M data na ine TF. Je pravda, ze riesenie som nakoniec nasiel tu. Mimochodom, je to problem, ktoreho uspokojive riesenie som nenasiel nikde inde a pritom otazok na tuto temu je vsade vela. Totiz Period_converter pracuje podla mna dost divoko a najskor som nevedel ci PC-cko nieco vobec robi.
Volfov postup urcite pomoze mnohym zacinajucim traderom a usetri im cas. Urcite je dobry aj napad, ucelene spracovat tuto problematiku.
Netreba zabudat, ze kazdy raz zacinal ... tak preco to nulahcit inym, aj ked sme nad tym stravili kopec casu.

No a k samotnemu testovaniu:

Skusal som testovat ten isty jednoduchy AOS na "ostrych" datach, ktore som mal stiahnute cez moj live ucet od IBFX ( pustilo ma to po 25. 11. 2005 na 15M TF GBP ) a na historickych datach stiahnutych z alpari. Testoval som ten isty casovy usek a spinanie bolo po uzatoreni kandely. No a vysledok -> na ostych datach zisk cca 2500 pips, na datach z alpari bola dokonca mierna strata.
Takze na volne dostupne historicke data by som sa moc nespoliehal , ale to uz musi posudit kazdy sam ...

[Volf]

MIki,
jestli jsi jeden test dělal na 15M datech a druhý na 1M (byť jsi je přepočítal na 15M), tak se nedivím, že máš jiné výsledky. V tom prvním případě totiž nemáš k dispozici nižší TF a tester neví, jak se celých 15 min. cena pohybovala.
A nehaňte mi tady pořád backtesting, já ho mám rád. Spíše se zamyslete, když něco porovnáváte, jestli to nejsou hrušky s jabkama.
Milan

[Miki01]

Volf
Nemmam vobec nic proti BT v MT, len sa mi nezda kvalita volne dostupnych historickych dat. Ak mas nejake na ktore sa da nozaj spolahnut a das ich sem, tak nepotesis len mna, ale urcite aj ostatnych.
K tomu testovaniu, podla mna je jedno ako sa 15 min. cena pohybovala, kedze som prikaz realizoval na hodnote Close a ta je v oboch pripadoch rovnaka. Alebo sa v niecom mylim ?

[koblih]

Miki0: Close hodnota se behem svice meni.

[bachmann]

Jsem rád, že Volf má BT rád a Miki stojí o ucelený "manuál", dělám na tom.

[Remindx]

Milí mojí soudruzi.....

EA založený na MA,který jsem si napsal a otestoval v reálném čase jak jsem již psal dosahoval naprosto jiné výsledky než v BT proto jsem empirickou metodou došel k poznání že EA a BT je nutné nastavit společně a k vzájemné kompatibilitě pokud v MT4 nebudou pro BT k dispozici data po jednotlivých ticks tak bude nutné s BT velmi a velmi laborovat což mne dovedlo k doměnce,že BT je alespoň pro mne pouze metodou na dlouhé volné zimní večery.

V současné době uvažuji o tom,že BT postavím na druhou popřípadě třetí kolej a budu se věnovat pouze pilovaní MM a
predikci dat v excelu a vlastní traderské psychice,která mi při FOREXENÍ poněkud překáží....taky se vám tak těžce vystupuje se strátou ..checht ?

Jinak zkoušel jsem dělat test jak jste mi radili "tuším mi to radil JasnáŽena" na posunutém baru -1 a jaksi výsledek byl opravdu poněkud lepší.

V současné době mám svůj EA založený na MA puštěný na 2 demo ůčtech u různých brokerů...výsledky jsou prozatím velmi uspokojivé a naprosto shodné.....

Asi se ještě kouknu na export dat s MT4 jestli jde udělat po 1 ticku ale asi to bude závislé na timeframe ze kterého dělám export už se na to vrhám a zjišťuji.

Pokud půjde udělat uspokojivý export dat do EXCELU tak budu dále laborovat s výborným predikčním softwarem FORECAST XL jde o soft postavený tak že generuje neuronovou síť typu BackPropagation,která je schopná určité predikce na základě naučení se na historických datech.

Pokud někdo víte o systému,který umí exportovat data po 1 ticku prosím napište jaký systém to umí.

O výsledky se samozřejmě podělím......

a citát na závěr V.I.Lenin: Forexení pro každého není. I když si nejsem úplně jistý jestli to Lenin říkal :)

[Miki01]

koblih

To mi je jasne, ale po jej ukonceni by mala mat tu istu hodnotu Close v oboch pripadoch. AOS spinal az po ukonceni sviecky, t.j. az po ukonceni 15-tej minuty. Aj napriek tomu, ze sa sviecka modeluje a jej hodnoty sa menia, hodnota jej Close po dokresleni sa uz nemeni.
Keby AOS spinal v priebehu vytvarania sviecky, tak ma Volf samozrejme pravdu, ale takto sa bud nerozumieme, alebo plati to co som pisal o historickych datach... Alebo je problem vo mne a budem rad ak ma upozornite, v com sa mylim.

[Remindx]

Během svíce se nemění pouze Open jinak vše ostatní se změní až po uzavření svíce.
High Low Close se dá přece určit až po uzavření časového rámce který vlastní svíce zobrazuje.
Takže uvnitř svíce se odahrává změna všech těchto proměných celý problém BT je v tom že nevíš v jakém pořadí se mění hodnota protože pokud dejme tomu máš cenu 1,2760 poté stoupne na 1,2770 kde můžeš mít třeba umístěný TP ale pak ti zase klesne na 1,2741 kde dejme tomu máš SL a zase se ti klidně někam zvedne na 1,2770 a svíce se uzavře tvůj Backtesting si s tím samozřejmě nebude vědět rady protože vidí Open 1,2760 High 1,2770 Low 1,2741 Close 1,2741

Takže vidíš sice údaje OHLC ale nevíš v jakém pořadí uvnitř toho candlu byly to je evidentní slabina Backtestu pokud není po 1 ticku já na to přišel až včera ...asi nejsem zrovna nejbystřejší checht.

[Remindx]

Ten Close o příspěvek výše mám samozřejmě špatně má být Close 1,2770 což nic nemění na situaci.

[Volf]

Miki:
ano, mýlíš se. I když skutečně nevím, jak tvůj EA funguje, je vždy lepší mít k dispozici po celé testovací období všechna nižší TF a dělat test na Each tick.

Bachmann:
ano, je dobré udělat manuál pro backtesting, ale já se k tomu nehlásím, je dobře, že ses na to mrknul.

Remindx:
Nevím, co tě vede k myšlence, že počet tick je závislý na použitém TF. Tick je prostě změna ceny (reqoute), která se mění ať už máš třeba monthly nebo 1M. Já sám si dělám export ticků pokaždé, když obchoduju zprávy 30 s před a 10 min. po vyhlášení do textového souboru. Úplně jednoduše, naprogramoval jsem si tuto funkci v EA. Stejně tak si můžeš udělat speciální EA jen na export. Akorát tě upozorňuji, že než nasbíráš taková data alespoň za dva roky, tak to nějakou chvíli trvá a taky to trochu žere paměť. Takže tvému návrhu dělat ten export do excelu se trochu usmívám (Excel má pouze 60.000 řádků, to jsou ticky tak za necelý týden). Navíc nevím o SW, který by s tím uměl pracovat (snad Tradestation?). To se radši naučím znát nedostatky současného backtestování a při návrhu EA s nima budu počítat.
Milan

[Miki01]

Remindx

To co pises je samozrejme pravda a je to jasne z principu modelovania sviecky. Pokial pracujes s malym TP a SL a sviecka je velka, tak suhlasim s tym, ze to moze pri BT sposobovat problemy.
V mojom pripade ale islo o reverzacny AOS, kde sa podmienky vyhodnocovali po dokresleni sviecky, t.j. AOS neprepol skor ako sa 15M sviecka dokreslila, aj keby mala napr. 100 pips ( pracoval len na zaklade reverzu bez TP a SL ). Cize v momente jej dokreslenia sa uz ziadna z hodnot OHLC nemeni.
Uz ste ma trocha zneistili, ci nahodou nepisem blbosti, ale stale si myslim ze nie a ze sa celkom nerozumieme co chcem povedat.

[Remindx]

Je bezva vědět,že někdo sleduje můj problém..... dík Milane za dobré slovo.

1.Ale stejně mám dojem že počet ticks v TimeFrame 1 Min bude jiný než dejme tomu v TF 1Hour jen zcela logicky..
Teda pokud mi budeš tvrdit něco jiného tak jsem asi nepochopil docela podstatnou věc a to jsem si myslel že už vím trochu o co jde....
TimeFrame je časový rámec,který obsahuje změnu ceny obchodované komodity měny...atd.... kdežto Ticks jsou právě tyto změny které můžou nastat pouze v minimálním kvantu 1 pips s rozdílem nákupované a nabízené ceny což je spread.
A jestli se pletu tak se stydím za svou hloupost....budu se pak muset ještě dost vzdělávat což budu muset i tak.

2.Jo psal jsem že mám modul do Excelu ......FORECAST XL ..stačí mi data v rozmezí dejme tomu 2-3 nejvíce obchodovaných hodin deně a dejme tomu 3 dnů v týdnu při celkovém časovém úseku 2-3 týdny není třeba být příliš náročný na množství dat ale jen na kvalitu.

Jako největší práci si dovoluji předpokládat přípravu dat pro Forecaster Xl do Excelu vím kolik dá práce připravit danou datovou sadu pro učení a testování.

Jinak mám instalnutý SW NeuralSolution a učím se s ním pracovat možná to bude taky dobrá volba.


Ještě jednou Milane dík za odpověď...Tomáš.

[Remindx]

Ten tvůj AOS nepoužívá SL a TP ?
Pokud ano tak jak to že i vpřípadě takové dlouhé kostelní svíce jako je 100pips by jsi na SL nebo na TP neukončil kontrakt ?

No a pokud tam SL a TP nemáš zakomponované tak jak se jistíš před výpadkem .....sítě ...elektřiny...vpádu tchýně ...explozi hardisku ..atd

Promiň za zmiňené situace,ale zhruba se to stát může ...chceš mi říct že pokud se něco stane budeš mít otevřených dejme tomu 5 pozic bez naprosté kontroly a jištění ?Takový AOS mi připadá dost nebezpečný.

Tomáš.

[koblih]

Remindx:
No zalezi jak to beres, je jasne, ze za jednu minutu probehne mene zmen ceny nez za celou hodinu. Ale pokud si vezmes prvni minutu na hodinovem grafu a tu samou minutu na minutovem grafu bude mit pocet ticku stejny.