Trendové čáry

[MERKUR1]

To luk popelka:

Divergence neboli odlisnost, je kdyz napriklad v up trendu v cenovem grafu akcie dela stale nove vyssi vrcholy,ale indikator dela v sestupnem trendu nizsi vrcholy.I kdyz se jedna o jeden z nejdulezitejsich signalu,neni to vselek.Uspesnost v dennim grafu se pohybuje nekde ze 2/3.Me se spis osvedcily divergence v tydennim grafu v MACD-H v nastaveni 6,12,6.Samozrejme zalezi na nastaveni,protoze kazda akcie reaguje jinak,kazda je jinak volatilni.
Kdyz budete zkouset indikatory,nejdulezitejsi je pochopit logiku stavby.Me se osvedcilo kdyz jsem zacinal,ze jsem si je pocital ze zacatku sam a grafy jsem si sam kreslil,tim jsem hodne pochopil na jakem matematickem zaklade jsou pocitany.Jen se biflovat signaly bez hlubsiho pochopeni je k nicemu.

[lopo1]

Vstup a výstup je v nadväznosti na prerazenie dočasného pásma približnej symetrie. Prerazenie je lepšie aplikovať do smeru vyššej úrovne pásma.

[jaaan]

Dobry den ve spolek,

Znate nekdo nejaky program nebo algoritmus, ktery by takoveto cary, ktere vidime na predchozim obrazku, umel kreslit automaticky?

Ja obchoduji podobnym zpusobem, jako lopo1 naznacil v obrazcich v predchozim prispevku. Zhruba receno, ohranicim trh trendovymi carami, tim dostanu omezeny kanal, ve kterem cena s vetsi pravdepodobnosti bude nez nebude kmitat. Pokud kanal jde nahoru, vstupuju long ve spodni casti kanalu, stop loss mam kousek pod kanalem a profit target v horni casti kanalu. U klesajiciho kanalu analogicky short. Rucne jsem takto zbacktestoval spoustu dat a dopracoval jsem se ke slusne fungujicimu systemu.

Ale ten rucni backtesting je umorny... kdyz chci vyzkouset kanaly na vyssim/nizsim timeframe, pohrat si s technikami vstupu a vystupu, a podobne, je potreba vse projit znova rucne.

Pro cloveka je to trivialni ukol, zakreslit takove trenlines. Ale kdyz jsem zkousel takovy algoritmus naprogramovat, aby mi je pocitac kreslil sam, a ja tak mohl castecne zautomatizovat backtesting, narazil jsem na spoustu problemu, ktere jsem nedokazal uspokojive vyresit.

1. Jak poznat vyznamna higs a lows? Trendove cary spojuji jen nektera highs a lows, jina ignoruji. Okem je jasne videt, ktera jsou "vyznamna". I kdyz, mozna to taky kazde oko vidi jinak...

2. Jak poznat zmenu trendu? Rucne zacinam kreslit novy kanal, jakmile je soucasny kanal prorazeny a vytvori se 1-2-3 pattern. Ale to jsme opet u toho, ktere body jsou vyznamne. Ne kazdy bar, ktery je vyssi nez ty dva okolni, vidim jako vyznamne high...

3. Jak se vyrovnat se zmenou "rytmu" trhu? Abych vyresil body 1 a 2, stanovil jsem si casove okno, treba 14 baru, a za vyznamne jsem bral nejvyssi/nejnizsi bod v tom okne. Dane okno se chytilo docela dobre na nekterych usecich grafu, pak ty vykyvy trhu treba zrychlily, a dostal jsem nesmyslne vysledky, na tom dalsim useku bylo potreba to okno zmensit... Ale ta velikost okna opet nejde snadno detekovat, musi se "videt".

Resili jste nekdo podobny problem? Existuje soft, ktery by to umel?

Dekuju za tipy, pripadne muzeme navazat plodnou spolupraci, kdyby se nekdo potykal s podobnym problemem.

Jan

[Motley]

Tady u těch věcí je problém, že je hodně dobře vidíš směrem z prava do leva, z budoucnosti do minulosti. Když ti ta budoucnost schází, tak se to vykresluje hůř. když vidíš trh v celku tak má člověk tendenci vybrat si zrovna to co fungovalo... :)
můžeš např. definovat, highs a lows, jako ty bary, který měly z obou stran x svýčkek menších (vyšších) (třeba 3), mno a potom je to docela oříšek. Já osobně to neprogramoval. Ale napadá mě třeba tohle:
Pokud cena vytvoří druhé high vyšší než první do určitého času, tak se spojí s prvním přímkou. Pokud nastane třetí high do určitého času, tak že je nižší než bod na přímce nad ním a zároveň je od něho vzdálen pouze o malou hodnotu (nějaká malá nakoukaná konstanta), tak potom se daná přímka spojující první a druhé high změní na regresi těchto tří highs. Pokud je třetí high menší než ta konstanta, tak přímka zůstává. Pokud je třetí high vyšší než bod na přímce pod ním a zároveň nižší než konst - regrese, pokud vyšší než konstanta, tak se z původní přímky stává přímka spojující první a třetí highs a analogicky můžeš postupovat i u dalšho x-tého high vzhledem k aktuální přímce generovaný x-1 předešlýma.

Takhle bych to nějak zkusil já, nicméně nevim, možná je to blbost, nezkoušel jsem to, ale jeví se mi to docela logický :)

[Motley]

Teď když to po sobě čtu, tak se ještě musim opravit, highs a lows pouze def. jako highs a lows u svíček, potom na to stačí nasadit ten algoritmus, kterej bude počítanej pro každou následující svíčku. (jinak sorry za ty chyby už jsem dost unavenej a psal jsem rychle :) )

[paveln]

jaaan Jedna z možností, jak kreslit trendové čáry pomocí programů je jak píše Motley: "můžeš např. definovat, highs a lows, jako ty bary, který měly z obou stran x svíčkek menších (vyšších) (třeba 3)" V Trade Navigatoru se takto dají zobrazit trendlinky automaticky a případně pak i provést programově backtest systému s těmito čárami. Přikládám na ukázku weekly graf zlata. Barevně jsou zvýrazněny lows a high.

[jaaan]

Dekuji za reakce

Motley: Zamozrejme pri rucnim backtestu odkryvam bar po baru, jako "ve skutecnosti", protoze na historii kazdej vidi, jak to mel obchodovat :-)

Montley, paveln:

pravda, takhle postupnym spojovanim/doladenim regresi, se zadanim nejakych casovych mezi pro intervaly, to s urcitym rucnim doladovanim asi pujde. namet na experimenty... Jeste bych chtel z nekolika moznych car vybrat ty, ktere jsou trhu nejbliz - ten kanal bym mel byt co nejuzsi, ale tak, aby obsahoval vetsinu obchodu za posledni dobu - aby se mi tam treba neobjevila ta uplne horni cervena cara z predchoziho obrazku...

A dalsim namentem, mozna dobrou stredni cestou, bude nakreslit si skutecne ty cary rucne, zas az tolik casu nezabere, a je to asi ta nejproblematictejsi vec na automatizaci, a pak programove ladit strategie pro vstupy a vystupy.