Konzistentní profity se swingových obchodováním [bezplatné vysílání]

[honzasek]

On ‎29‎.‎07‎.‎2019 at 14:00, Domek_69 napsal/a:

No spouštění AMBR a AMiquote dělám z Task Scheduleru (Plánovač úloh v české verzi ) ve Windows. V AMBR Scheduleru řeším pouze spuštění projektů

5:30 Otevření AMBR (Task Scheduler)

5:31 Spuštění AMiquote s cestou na tls soubor a parametrem /download /close (Task Scheduler)

6:00 Spuštění všech projektů (AMBR Scheduler)

6:10 Ukončení pomocí příkazu Kill (Task Scheduler) - to mě nefunguje dobře

 

p.

Ahoj,

 

proč tedy nenastavíš spouštění a stažení dat z AB?

Honza

[Domek_69]

2 minutes ago, honzasek napsal/a:

Ahoj,

 

proč tedy nenastavíš spouštění a stažení dat z AB?

Honza

Nevěděl jsem, že to jde, dokud si mi to nenapsal :-).  Myslíš, že to má nějaké výhody? S parametrem download mi to funguje celkem dobře i externě.

 

Petr

[honzasek]

3 minutes ago, Domek_69 napsal/a:

Nevěděl jsem, že to jde, dokud si mi to nenapsal :-).  Myslíš, že to má nějaké výhody? S parametrem download mi to funguje celkem dobře i externě.

 

Petr

No já myslel, že s tím máš nějaké potíže, když si se ptal, jak to já mám napsané. Výhody to asi nemá. Spíš jde o to, že jsem nevěděl, jak ve windows task manageru nastavit automatické stahování jednotlivých watchlistů. 

Možná výhoda je asi v tom, že mám celý proces vyhledání vstupních signálů jako celek v batch souboru. 

Stažení INDEXů, stažení tickerů Russell3000, vyhledání signálů, výběr TOP20 (mopull), zápis do csv souboru pro autotrader a nakonec uložení databáze amibrokeru.

Honza

[Domek_69]

On 30. 7. 2019 at 17:46, honzasek napsal/a:

No já myslel, že s tím máš nějaké potíže, když si se ptal, jak to já mám napsané. Výhody to asi nemá. Spíš jde o to, že jsem nevěděl, jak ve windows task manageru nastavit automatické stahování jednotlivých watchlistů. 

Možná výhoda je asi v tom, že mám celý proces vyhledání vstupních signálů jako celek v batch souboru. 

Stažení INDEXů, stažení tickerů Russell3000, vyhledání signálů, výběr TOP20 (mopull), zápis do csv souboru pro autotrader a nakonec uložení databáze amibrokeru.

Honza

Měl jsem problém s parametrem /autoupdate. A došel jsem ke stejnému řešení, jako ty - parametr /download. Akorát přes Task Manager. Jinak s tebou souhlasím. Mít to celé v jednom celku je elegantnější řešení. 

 

Díky

 

Petr

[buj014]

Ahoj,

podařilo se někomu naprogramovat MOPULL do Amibrokeru? Zasekl jsem se na podmínce: Trh v předcházejících 10 úsečkách vytvořil nejvyšší high za posledních 500 dnů a pak ještě jak kontrolovat jestli je russell na MA100....

V TS se mi to podařilo ale tady je syntaxe trochu jiná a nějak mě to neposlouchá...nejsem programátor no...

LB

[petr]

Před 11 hodinami, buj014 napsal/a:

Ahoj,

podařilo se někomu naprogramovat MOPULL do Amibrokeru? Zasekl jsem se na podmínce: Trh v předcházejících 10 úsečkách vytvořil nejvyšší high za posledních 500 dnů a pak ještě jak kontrolovat jestli je russell na MA100....

V TS se mi to podařilo ale tady je syntaxe trochu jiná a nějak mě to neposlouchá...nejsem programátor no...

LB

Hezký den,

vložil jsem vám kód do vašeho vlákna v Algolab skupině: 

 

[ondra10192]

Ahoj, je tady někdo, kdo by se chtěl poradit ohledně kódu Mopull pro Amibroker? Mám ho už hotový, ale moc mi nevychází Backtest. Rád bych to s někým zkonzultoval. Nejsem programátor, ale chci to naprogramovat správně, abych se v AFL někam posunul. 

[petr85]

On 24. 8. 2019 at 11:39, ondra10192 napsal/a:

Ahoj, je tady někdo, kdo by se chtěl poradit ohledně kódu Mopull pro Amibroker? Mám ho už hotový, ale moc mi nevychází Backtest. Rád bych to s někým zkonzultoval. Nejsem programátor, ale chci to naprogramovat správně, abych se v AFL někam posunul. 

Ahoj Ondro, klidně mi pošli SZ jestli potřebuješ zmínit některé konkrétní detaily a jak je naimplementovat, Petr si nepřál je zmiňovat veřejně a rád bych to přání respektoval.

[petr85]

Zdravím, po vysílání v loňském roce jsem si MOPULL napsal do Amibrokeru a následně jsem si doladil workflow tak, aby vše běželo co nejvíc automatizovaně. Bohužel se mi nezdařilo na 100% - mám zřízen účet u IB a příkazy se mi generují z Amibrokeru do IBControlleru (spojovací článek mezi Amibroker a TWS), kde je potřeba každý den vygenerované příkazy potvrdit a odeslat do TWS ručně. Nicméně se mi nedaří rozlousknout pár otázek a chtěl bych poprosit Petra, případně ostatní zkušenější o radu:

• Upravil jsem MOPULL tak, aby standardizoval risk na fixní procento účtu a upravoval dle toho position sizing. Výstupem Amibrokeru je tedy např. nakup dnes akcie AAPL za 15% hodnoty účtu. Nevím ale, jak vlastně korektně spočítat v daný moment velikost účtu - mám otevřený margin účet a pro akcie je zde 50% cash margin requirement pro držení přes noc.
• Z jaké hodnoty / hodnot stanovujete správnou absolutní hodnotu pozice ?
• Teoreticky to znamená, že při otevření účtu s 1M CZK mohu nakupovat akcie až do doby, než mi dostupná hotovost na účtu klesne na 500 000 CZK ?
• Co když otevřu tolik pozic, že budu mít dostupnout hotovost 500 000 CZK, požadavek na margin také 500 000 CZK a hodnota některých mých akcií klesne - znamená to okamžitý margin call ?  Pokud ano, do jakého bodu je rozumné nakupovat (jakou nechávat rezervu)
• Nebo o tom přemýšlím úplně špatně ?

 

[petr85]

On 20. 9. 2019 at 11:33, petr85 napsal/a:

Zdravím, po vysílání v loňském roce jsem si MOPULL napsal do Amibrokeru a následně jsem si doladil workflow tak, aby vše běželo co nejvíc automatizovaně. Bohužel se mi nezdařilo na 100% - mám zřízen účet u IB a příkazy se mi generují z Amibrokeru do IBControlleru (spojovací článek mezi Amibroker a TWS), kde je potřeba každý den vygenerované příkazy potvrdit a odeslat do TWS ručně. Nicméně se mi nedaří rozlousknout pár otázek a chtěl bych poprosit Petra, případně ostatní zkušenější o radu:

• Upravil jsem MOPULL tak, aby standardizoval risk na fixní procento účtu a upravoval dle toho position sizing. Výstupem Amibrokeru je tedy např. nakup dnes akcie AAPL za 15% hodnoty účtu. Nevím ale, jak vlastně korektně spočítat v daný moment velikost účtu - mám otevřený margin účet a pro akcie je zde 50% cash margin requirement pro držení přes noc.
• Z jaké hodnoty / hodnot stanovujete správnou absolutní hodnotu pozice ?
• Teoreticky to znamená, že při otevření účtu s 1M CZK mohu nakupovat akcie až do doby, než mi dostupná hotovost na účtu klesne na 500 000 CZK ?
• Co když otevřu tolik pozic, že budu mít dostupnout hotovost 500 000 CZK, požadavek na margin také 500 000 CZK a hodnota některých mých akcií klesne - znamená to okamžitý margin call ?  Pokud ano, do jakého bodu je rozumné nakupovat (jakou nechávat rezervu)
• Nebo o tom přemýšlím úplně špatně ?

 

Nejspíš to asi nikoho nezajímá ?, ale i tak postnu k čemu jsem zatím došel prostudováním různých hodnot u IB a mechanikou jakou používá IB pro výpočet dostatečného kapitálu na účtu pro likvidaci pozic:

• Pokud chci nakoupit akci např. za 15% účtu, využívám k tomu dvojnásbek hodnoty Equity with loan value (dvojnásobek kvůli tomu, jak jsou nastaveny margin requirementy u IB, potažmo použitelná páka) - v podstatě tedy pak vím, že chci nakoupit akcie za (equity with loan value * 2) * 0,15
• Dále jsem si lámal hlavu jak ověřit, že na takový nákup mám na účtu dostatek peněz - to řeším pomocí hodnoty Excess liquidity, kterou ib vypočítává jako Equity with loan value - Reg T margin. Každý další nákup zvyšuje RegT margin a já sleduji o kolik ho ještě mohu zvednout (kolik ještě mohu nakoupit), abych se s hodnotou Excess liquidity nedostal pod 5% z celkove hodnoty uctu (coz pouzivam jako buffer). Pokud se dostane hodnota Excess liquidity do záporu, IB pozice okamžitě likviduje.

Tak toliko k čemu jsem zatím dospěl, budu rád když napíšete své postřehy, jak tuto problematiku řešíte vy. Já teď najíždím na poloautomatické obchodování na testovacím účtu a předpokládám budu ještě pilovat nějaké technické detaily které z toho vyplynou. Tradingu zdar a Petrovi ještě jednou díky za informace, které pouští ven.

[petr85]

@petr Petře, podařilo se mi dotáhnout MOPULL do stavu, kdy ho obchoduji automaticky proti demo účtu a čeká mě teď 3 - 4 měsíce monitoringu a kontrolování jestli vše běží jak má. Chci se zeptat, jaký by podle Vás měl být další logický krok? Nachystat si jednu či dvě další strategie a zkusit upravit obchodování abych byl schopen je automaticky obchodovat najednou? Případně jakým směrem se teď posunout dál?

[pocket]

Ahoj, konečně se dostávám k zapsání strategie a k jejímu testování. Účastnil jsem se letošní swingové výukové série (září 2019), ale od té doby jsem ještě potřeboval zajistit další věci, takže k samotnému MOPULLu se dostávám až teď v prosinci.

Strategii zapisuju do aplikace postupně - napřed pravidla samotného systému, poté aplikuju risk management, a tak, abych se víc a víc blížil k použití nejlépe všech pravidel vysvětlených ve výukové sérii - neni to totiž až tak lehké aby se to za pár minut naťukalo všechno. Tendence nějakého edge jsou pěkně vidět, z čísel a hlavně z equity.

Ve strategii jsem zvolil omezení počtu současně otevřených obchodů na 2 - protože mám k dispozici data pouze 100 akcií (jako počáteční in-sample testování to zatím stačí). Při přidělené částce 1 000 USD na každý obchod mi to aktuálně ukazuje max DD 150 USD a roční zisk 230 USD. V procentech je, počítám-li správně, max DD 7,5 % a průměrný roční zisk 12 %. Další doplnění pravidel mne ještě čeká, podle výkladu by měl být zisk větší.

Musím říci, že mne docela překvapilo, jak proměnilo charakteristiku výsledků aplikování risk managementu - změnil se DD, profit factor, RRR, a tak. Tahle nestálost výsledků mne přivádí na myšlenku, aby jsme si dávali pozor při hodnocení strategie, co vlastně vyhodnocujeme. Nejenom že jsou to pěkná čísla, ale také jaké nastavení vlastně za to může, a jestli toto nastavení je realistické. Teď nemám na mysli ani tak optimalizaci systému, ale spíše jaký vliv má právě risk management. V mém případě rozhodně platí, abych si dával pozor na výsledky, a rovnou ze dvou důvodů. Nemám zkušenosti, a systém do aplikace zadávám ... jaksi "po svém".

petr85:
Mám tip do začátku: připoměl bych, že ve výkladu bylo zmíněno, aby jsme si zkoušeli testovat vlastní nové systémy, a taky upravovat MOPULL. Nevím jak tomu bylo loni, ale tušim, že letos nebyly tak podrobně vysvětleny pravidla výstupu, a to právě z toho důvodu, aby jsme si zkoušeli vymyslet vlastní věci. Také můžu připomenou, že před několika lety zde byl opět zveřejněný systém FBLL. Nevím zda je tak dobrý jako MOPULL - ale zkušebně si ho můžeš (tak jako já mám v plánu) otestovat a ověřit kolik zavládne. FBLL nebyl zdaleka tak podrobně popsán, takže prostor pro vylepšování tu určitě je. Pokud nemáš jiné nápady na systémy, může být FBLL dobré cvičení.