Konzistentní profity se swingových obchodováním [bezplatné vysílání]

[petr85]

Mám dotaz na zkušenější s Amibrokerem, jelikož jsem s ním na úplném začátku - zdařilo se někomu nakódit MOPULL do Amibroker tak, aby to dávalo shodné výsledky s tím, co prezentoval Petr? Všechny vstupní i výstupní podmínky mám, parametry pro řízení risku a pozic také, scoring též, ale stejně se mi to za stejné období rozchází.

Zkusím se zeptat konkrétně alespoň na věci, které nesouvisí přímo s konkrétními pravidly systému:

- pro nastavení backtesteru jsem nastavil scénář TRADE NEXT BAR ON OPEN, exits stops intraday, což je snad správně ?

- pro simulaci obchodování s pákou nastavuji kódu velikost pozice jako PositionSize = -200 / pocetOteviranychPozic, dále jsem v nastavení backtesteru nastavil v záložce General položku AccountMargin na 50 - je toto nastavení pro páku 1:2 správné?

Celkem mě trápí že vše vypadá v pořádku, ale ten výsledek se mi rozchází, všechna pravidla jsem revidoval už snad 20x. Za každou konkrétní pomoc budu velmi vděčný (klidně přes soukromou zprávu, jestli je někdo schopen kouknout na můj kód a poradit).

Děkuji

Petr

[petr]

4 minutes ago, petr85 napsal/a:

Mám dotaz na zkušenější s Amibrokerem, jelikož jsem s ním na úplném začátku - zdařilo se někomu nakódit MOPULL do Amibroker tak, aby to dávalo shodné výsledky s tím, co prezentoval Petr? Všechny vstupní i výstupní podmínky mám, parametry pro řízení risku a pozic také, scoring též, ale stejně se mi to za stejné období rozchází.

Zkusím se zeptat konkrétně alespoň na věci, které nesouvisí přímo s konkrétními pravidly systému:

- pro nastavení backtesteru jsem nastavil scénář TRADE NEXT BAR ON OPEN, exits stops intraday, což je snad správně ?

- pro simulaci obchodování s pákou nastavuji kódu velikost pozice jako PositionSize = -200 / pocetOteviranychPozic, dále jsem v nastavení backtesteru nastavil v záložce General položku AccountMargin na 50 - je toto nastavení pro páku 1:2 správné?

Celkem mě trápí že vše vypadá v pořádku, ale ten výsledek se mi rozchází, všechna pravidla jsem revidoval už snad 20x. Za každou konkrétní pomoc budu velmi vděčný (klidně přes soukromou zprávu, jestli je někdo schopen kouknout na můj kód a poradit).

Děkuji

Petr

Petře pokud vám výsledky dávají smysl, tak je možná máte správně. Ten princip jsem ve vysílání ukazoval hlavně pro nastartování diskuze a motivaci k práci. 

V mou použitém kódu jsou nějaké věci napsané s pomocí pokročilejšího custom backtesteru, což nemusí být pro základní obchodování potřeba, ale výsledky se mohou trochu lišit.

Především samotný MOPULL je spíše praktické nasměrování - přístup je funkční, ale pro nasazení ostrých peněz je dobré jej ještě dotáhnout. Takže čas, který investujete do bádání nad kódem je jednoznačně prospěšný.

[petr85]

Před 21 hodinami, petr napsal/a:

Petře pokud vám výsledky dávají smysl, tak je možná máte správně. Ten princip jsem ve vysílání ukazoval hlavně pro nastartování diskuze a motivaci k práci. 

V mou použitém kódu jsou nějaké věci napsané s pomocí pokročilejšího custom backtesteru, což nemusí být pro základní obchodování potřeba, ale výsledky se mohou trochu lišit.

Především samotný MOPULL je spíše praktické nasměrování - přístup je funkční, ale pro nasazení ostrých peněz je dobré jej ještě dotáhnout. Takže čas, který investujete do bádání nad kódem je jednoznačně prospěšný. 

Děkuji za odpověď. Asi zatím nejsem úplně schopen sám posoudit jestli mě výsledky "dávají smysl". Ale asi ano, jediné dva výpočty, které jsem si sám "vyrobil" bylo ATRPullback a výpočet zhodnocení - ty mi dávají korektní výsledky pokud je zobrazím v nějakém grafu a manuálně zkontroluji. Zbytek pravidel je pomocí standartních funkcní Amibrokeru. Spíš mě asi rozhodila ta odchylka našich výsledků - moje backtesty vykazují průměrný výnos 17,8% a max DD 28%, což je proti prezentovaným výsledkům 29% / 27% poměrně zásadní rozdíl.

Chtěl jsem tedy pomocí diskuse zapátrat jestli ještě nepřehlížím nějakou důležitou součást např. v nastavení Amibrokeru.

Jinak co se týče vašeho vysílání, ta hodnota je obrovská a je to rozhodně něco na čem se dá bezvadně začít stavět, tedy ještě jednou děkuji.

[plodder]

dobrý deň, viem že moja otázka nepatrí do tejto témy, ale myslím že mi môže niekto poradiť. mám problém pri zadávaní vstupného príkazu s dvoma kontraktmi, všetko mám uložené nastavené v SCH na dva kontrakty ale vždy keď zadám limit ukáže sa len jeden kontrakt, druhý len na chvíľu a potom zmizne. v SIM mi idú oba ale na LIVE vždy druhý zmizne. môže mi niekto poradiť čo mám nastaviť inak

vdaka

[pingl]

Ahoj,mrkni co ti píše SCH za hlášku,měl jsem podobný problém.Bylo to způsobeno tím že jsem neměl na účtu u brokera dostatečný kapitál pro margin na dva kontrakty.

[petr85]

On 4. 1. 2019 at 11:51, petr napsal/a:

Petře pokud vám výsledky dávají smysl, tak je možná máte správně. Ten princip jsem ve vysílání ukazoval hlavně pro nastartování diskuze a motivaci k práci. 

V mou použitém kódu jsou nějaké věci napsané s pomocí pokročilejšího custom backtesteru, což nemusí být pro základní obchodování potřeba, ale výsledky se mohou trochu lišit.

Především samotný MOPULL je spíše praktické nasměrování - přístup je funkční, ale pro nasazení ostrých peněz je dobré jej ještě dotáhnout. Takže čas, který investujete do bádání nad kódem je jednoznačně prospěšný.

Petře, jen se zeptám, ten custom backtester používáte pro správnou kalkulaci s ohledem na delistované tituly z indexu Russel 3000, nebo to má i jiný význam?

Jinak abych stále jen nevyzvídal a také se o něco podělil, přidám pár tipů, které mě osobně pomohly strategii MOPULL ještě vylepšit:

• Sjednocení risku - tedy stanovit si velikost otevírané pozice tak, aby risk byl vždy +/- stejný. Na finančníkovi jsem toto doporučení zahlédl víckrát a skutečně to posune systém hezky vpřed
• Přidal jsem dodatečnou logiku pro vstup (při zachování těch původních podmínek) - úsečka musí být rostoucí a zároveň musí být CLOSE dostatečně vzdáleno od LOW (sám používám podmínku alespoň 0.4 násobek ATR(5)). Vycházím z předpokladu že za takových podmínek byla LOW cena velice razantně trhem zamítnuta a je velká pravděpodobnost že bude trh dál pokračovat požadovaným směrem.

Udělal jsem ještě nějaké úpravy oproti originálu, ale to už jsou pouze drobnosti. Výsledek backtestu po úpravě (1.1.2001 - 1.1.2012), bez jakékoliv optimalizace parametrů:

Průměrné zhodnocení: 26%
Zhodnocení vztažené k risku: 71%
Max. drawdown: 21%

Winners: 72%
Losers: 28%
RRR: 1.1

Systém dělá poměrně málo obchodů, za celou dobu backtestu 873.

 

[EmmaKate]

@petr dobrý den Petře, plánujete někdy v blízké době opět webinář swingového obchodování nebo alespoň zveřejnit záznam z archivu?

díky, hezký den, Katka

[petr]

Před 22 hodinami, EmmaKate napsal/a:

@petr dobrý den Petře, plánujete někdy v blízké době opět webinář swingového obchodování nebo alespoň zveřejnit záznam z archivu?

díky, hezký den, Katka

Já jsem při tom původním vysílání avizoval, že se akce nebude v nejbližší době opakovat.

Rád bych se dostal k tomu  udělat nové vysílání na podzim. Mám myslím opravdu spoustu zajímavých taktik, kterými lze swingové obchodování posouvat dopředu.

Petr

[buj014]

On 29. 11. 2018 at 10:46, Unlimited napsal/a:

Honzo,

strasne jednoduchy. Tedy tech cest jem vice. Jak jsem psal, pouzivam v AB Batch + Scheduler, coz je to stejne, jako bys kliknul v  AB->Tools->Auto-updates Quotes. Nestane se nic jineho, nez ze je amiquote spusten s parametrem autoupdate, napr: AmiQuote\Quote.EXE /autoupdate, pripadne jako dalsi parametr muze byt *.tls soubor se definovanyma tickerama. 

Vice viz napoveda amibrokeru (pres google amiquote autoupdate). Pripadne youtube, kde je spousta free videi. 

Petr.

 

Ahoj,

jawm AB uplny začátečník a přemyšlel jsem uplně stejně. Jenom nemůžu v Batchi najít který příkaz mi to spustí. Na googlu jsem nasel taky prd. Můžeš prosím trochu ještě přiblížit.

 

Díky

[buj014]

40 minutes ago, buj014 napsal/a:

Ahoj,

jawm AB uplny začátečník a přemyšlel jsem uplně stejně. Jenom nemůžu v Batchi najít který příkaz mi to spustí. Na googlu jsem nasel taky prd. Můžeš prosím trochu ještě přiblížit.

 

Díky

Mam to

[Domek_69]

On 29. 11. 2018 at 11:16, honzasek napsal/a:

Už to mám....

Honzo, prosím jak to má být správně napsané? Dělá mě to, přesně jak, to popisuješ ty. Buď se AQ otevře, tickery vidím správně, ale nerozjede se stahování. Nebo vynechám poslední lomítko, tak se AQ otevře, ale vidím všechny tickery v celé databázi. A začnou se stahovat...

Obešel jsem to parametrem /download, ale bojím se, jestli má stejnou funkčnost, jako /autoupdate..

Petr

[honzasek]

Před 23 hodinami, Domek_69 napsal/a:

Honzo, prosím jak to má být správně napsané? Dělá mě to, přesně jak, to popisuješ ty. Buď se AQ otevře, tickery vidím správně, ale nerozjede se stahování. Nebo vynechám poslední lomítko, tak se AQ otevře, ale vidím všechny tickery v celé databázi. A začnou se stahovat...

Obešel jsem to parametrem /download, ale bojím se, jestli má stejnou funkčnost, jako /autoupdate..

Petr

Ahoj,

 

pokud myslíš automatické stažení close cen pomocí batch file, tak mám napsáno takto:

 

AmiQuote\Quote.EXE EOD2\Watchlists\russell3000.tls download /close

Funkce execute and wait

Honza

[Domek_69]

16 minutes ago, honzasek napsal/a:

Ahoj,

 

pokud myslíš automatické stažení close cen pomocí batch file, tak mám napsáno takto:

 

AmiQuote\Quote.EXE EOD2\Watchlists\russell3000.tls download /close

Funkce execute and wait

Honza

Díky za odpověď. Takže hlavní řádek máš stejně, k čemu jsem došel já. TO mě nakonec fungovalo nejlépe. Jen jsem se divil, že jste dokázali použít /autoupdate. Nerozumím druhému řádku. Co myslíš tím  "Funkce execute and wait"?

A když už tě obtěžuju...

Spouštíš Amibroker každý den , nebo ho necháváš otevřený třeba celý týden? Mě trochu zlobí při zavírání příkazem Kill. Takže ho musím zavírat manuálně.

 

Petr

[honzasek]

22 minutes ago, Domek_69 napsal/a:

Díky za odpověď. Takže hlavní řádek máš stejně, k čemu jsem došel já. TO mě nakonec fungovalo nejlépe. Jen jsem se divil, že jste dokázali použít /autoupdate. Nerozumím druhému řádku. Co myslíš tím  "Funkce execute and wait"?

A když už tě obtěžuju...

Spouštíš Amibroker každý den , nebo ho necháváš otevřený třeba celý týden? Mě trochu zlobí při zavírání příkazem Kill. Takže ho musím zavírat manuálně.

 

Petr

Ahoj,

 

neobtěžuješ...?, od toho tady to forum je..

Ten druhý řádek, to je název té funkce, kterou vybíráš při tvorbě batch souboru. Jako je například "Load project nebo Explore". 

Amibroker nechávám otevřený celý týden. V pátek zavřu vše ručně a v neděli večer opět otevírám. Ani nevím, že jde AB zavírat automaticky.

Jak se to dělá pls...

 

Honza

[Domek_69]

5 minutes ago, honzasek napsal/a:

Ahoj,

 

neobtěžuješ...?, od toho tady to forum je..

Ten druhý řádek, to je název té funkce, kterou vybíráš při tvorbě batch souboru. Jako je například "Load project nebo Explore". 

Amibroker nechávám otevřený celý týden. V pátek zavřu vše ručně a v neděli večer opět otevírám. Ani nevím, že jde AB zavírat automaticky.

Jak se to dělá pls...

 

Honza

No spouštění AMBR a AMiquote dělám z Task Scheduleru (Plánovač úloh v české verzi ) ve Windows. V AMBR Scheduleru řeším pouze spuštění projektů

5:30 Otevření AMBR (Task Scheduler)

5:31 Spuštění AMiquote s cestou na tls soubor a parametrem /download /close (Task Scheduler)

6:00 Spuštění všech projektů (AMBR Scheduler)

6:10 Ukončení pomocí příkazu Kill (Task Scheduler) - to mě nefunguje dobře

 

p.