Konzistentní profity se swingových obchodováním [bezplatné vysílání]

[Lope]

Dotaz na uživatele AmiBrokeru s free daty: jaký symbol používáte pro index Russell 3000 ?
Já jsem v Yahoo datech našel IWV, ^RUA a VTHR a zvolil ^RUA. 
Při sledování trendu (MA100) dávají velmi podobné výsledky, ale v jednotlivých svíčkách se dost liší jak mezi sebou tak od Norgate dat...

[Vojtech Molnár]

pre info

SPLITS & REVERSE SPLITS Symbol Description Type Details ROL  Rollins Inc Split 3-2 F/S EOLGF Empire Oil & Gas NL Split 1-20 R/S CNEND Claren Energy Corp Split 1-10 R/S - Renamed from CNENF KTYB Kentucky Bancshares Inc Split 2-1 F/S         NAME CHANGES Old Symbol Old Description New Symbol New Description ACRZF Acreage Holdings Inc Common Shares (Canada) ACRGF   ZTRX Zartex Inc Common Stock MNIA Cannis, Inc. Common Stock RNVAD Rennova Health, Inc. Common Stock RNVA   CNENF Claren Energy Corp CNEND           MERGERS & SPINOFFS Symbol Description Type Details None               DIVIDENDS GBDC Golub Capital BDC Inc Special Cash 0.12 GLNV Glenville Bank Holding Co Inc Special Cash 0.45 AEE  Ameren Corp Cash Dividend 0.475 AIG  American International Group Inc Cash Dividend 0.32 APC  Anadarko Petroleum Corp Cash Dividend 0.3 ARZTY  Aryzta AG Cash Dividend 2.169424 CJEWY  Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Cash Dividend 0.191737 EPETF  Emperor Entertainment Hotel Ltd Cash Dividend 0.028 FORR  Forrester Research Inc Cash Dividend 0.2 FSIC  FS Investment Corp Cash Dividend 0.19 GBDC  Golub Capital BDC Inc Cash Dividend 0.32 GES  Guess? Inc Cash Dividend 0.225 HLFBF  Hong Leong Financial Group Bhd Cash Dividend 0.13 HPE  Hewlett Packard Enterprise Co Cash Dividend 0.1125 JHIUF  James Hardie Industries PLC Cash Dividend 0.1 JHX  James Hardie Industries PLC Cash Dividend 0.1 KSS  Kohl's Corp Cash Dividend 0.61 LGI  Lazard Global Total Return and Income Fund Inc Cash Dividend 0.11556 LGI  Lazard Global Total Return and Income Fund Inc Cash Dividend 1.22505 LGI  Lazard Global Total Return and Income Fund Inc Cash Dividend 0.0964 LKFLF  Luk Fook Holdings International Ltd Cash Dividend 0.55 LOR  Lazard World Dividend & Income Fund Inc Cash Dividend 0.07409 MDRR  Medalist Diversified REIT Inc Cash Dividend 0.175 ODVCI  Oil & Gas Development Co Ltd Cash Dividend 0.204537 PSA  Public Storage Cash Dividend 2 PSB  PS Business Parks Inc Cash Dividend 1.05 RMI  RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc Cash Dividend 0.0917 SFL  Ship Finance International Ltd Cash Dividend 0.35 SHWGF  Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Cash Dividend 0.049 WEBK  Wellesley Bank Cash Dividend 0.055 WJAFF  WestJet Airlines Ltd Cash Dividend 0.14 XLGIX  Lazard Global Total Return and Income Fund Inc Cash Dividend 0.11556 XLGIX  Lazard Global Total Return and Income Fund Inc Cash Dividend 1.22505 XLGIX  Lazard Global Total Return and Income Fund Inc Cash Dividend 0.0964 XLORX  Lazard World Dividend & Income Fund Inc Cash Dividend 0.07409 XRMIX  RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc Cash Dividend 0.0917   .

[traderlxm]

Ahoj všem,

rád bych zde posbíral několik tipů, jak technicky dotáhnout strategii prezentovanou na kurzu až do úrovně plné automatizace.

Snadno se dají vytvořit uvedené indikátory a nasadit je na graf trhu. Zrovna tak je poměrně snadné vytvořit i scanner, který s pomocí indikátorů prochází symboly a identifikuje příležitosti. Nicméně pokud chci mít strategii plně automatizovanou, tzn. mít "něco", co běží úplně samo nonstop, každou noc to spustí scanner, identifikuje příležitosti (a podmínky pro uzavření existujících pozic), vygeneruje příkazy pro otevření pozic na nejlepších symbolech a odešle do nějaké brokerské platformy, to už je trochu složitější. Zrovna tak je bez takového kompletního řešení těžké podobný systém backtestovat a papertradovat. Můžete sice pustit backtesty na spoustě trhů najednou, ale je těžké simulovat zpětně výsledky scanneru. Papertrading je pak možno provádět pouze manuálně.

Indikátory, strategii, která je využívá na jednom trhu a scanner jsem si vytvořil v Ninjatrader, jenže jakmile jsem se začal pokoušet o další automatizaci, narazil jsem na to, že pravděpodobně výše uvedený koncept není v Ninjatrader podporován. Pokud jste si jistí, že je, tak mě prosím opravte a trochu nasměrujte, jakým způsobem to vyřešit. A jak se případně vypořádat s nehoráznou pomalostí scanneru (Market Analyzer) v Ninjatrader. Začal jsem tedy prozkoumávat support forum Amibroker a hledal odpověď na to, zdali v Amibroker, takové řešení možné je, ale zatím jsem jednoznačnou odpověď nenašel.

Rád bych tedy poprosil, zdali někdo máte reálnou zkušenost s tím, zdali se dá výše popsané skutečně v Amibroker naprogramovat a samozřejmě ideálně i backtestovat a papertradovat, nebo je potřeba sáhnout po řešení jiném, třeba Python nebo cokoliv jiného, co vám funguje.

Petra bych se tímto možná s dovolením rovnou zeptal, zdali má své plně automatizované strategie využívající představený koncept (tedy scanner a obchodování na symbolech podle jeho výsledků) naprogramovány v Pythonu, Amibrokeru nebo něčem jiném.

Díky moc

LXM

 

[Unlimited]

Zdravim, ja pro automatizaci pouzivam Amibroker + Phyton. Teda Amibroker ma v sobe spousteni batch scriptu a scheduler, ktery spusti ten batch vzdy ve 23:00, stahne nejnovejsi eod data, spusti scanner, vysledek exportuje do csv souboru, pak spusti phyton, ten prevezme csv, zpracuje a pres Api posila prikazy do IB... (muzes napojit i jen paper ucet).

Zrejme bude existovat i cesta primo pres Amibroker bez Phyton, ale to netusim jak..

Petr.

[traderlxm]

7 hours ago, Unlimited said:

Zdravim, ja pro automatizaci pouzivam Amibroker + Phyton. Teda Amibroker ma v sobe spousteni batch scriptu a scheduler, ktery spusti ten batch vzdy ve 23:00, stahne nejnovejsi eod data, spusti scanner, vysledek exportuje do csv souboru, pak spusti phyton, ten prevezme csv, zpracuje a pres Api posila prikazy do IB... (muzes napojit i jen paper ucet).

Zrejme bude existovat i cesta primo pres Amibroker bez Phyton, ale to netusim jak..

Petr.

Moc díky Petře, přesně tohle jsem potřeboval vědět.

Předpokládám, že možná bude i cesta opačná, tedy mít všechno výhradně v Python, a místo scanneru v Amibroker si udělat vlastní v Python. 

[minav]

Zdravím, Petře, myslím, že by bylo vhodné se v úterý vrátit k původnímu schematu - nejdřív výklad a na konec otázky a odpovědi. Včera to v druhé půlce začalo být trochu nesouvislé a navíc jste možná díky tomu nestihl podrobněji popsat Fast Short.

Milan

[cingo]

8 minutes ago, minav said:

Zdravím, Petře, myslím, že by bylo vhodné se v úterý vrátit k původnímu schematu - nejdřív výklad a na konec otázky a odpovědi. Včera to v druhé půlce začalo být trochu nesouvislé a navíc jste možná díky tomu nestihl podrobněji popsat Fast Short.

Milan

Suhlasím. Myslím že je iba potreba trochu trpezlivosti od účastníkov nechat si všetko dovysvetlovať a na konci dávať otázky.

[Macros]

Před 2 hodinami, minav napsal/a:

Zdravím, Petře, myslím, že by bylo vhodné se v úterý vrátit k původnímu schematu - nejdřív výklad a na konec otázky a odpovědi. Včera to v druhé půlce začalo být trochu nesouvislé a navíc jste možná díky tomu nestihl podrobněji popsat Fast Short.

Milan

Tohle by spíš chtělo napsat do příslušné sekce, nikoliv sem ?

 

M.

[DanielaN]

Dobrý den,

sledovala jsem online vysílání a chci se zeptat jestli je možné dostat záznam vysílání, já jsem do mailu žádný záznam nedostala...

 

Děkuji za odpověď 

Daniela

[petr]

Před 4 hodinami, DanielaN napsal/a:

Dobrý den,

sledovala jsem online vysílání a chci se zeptat jestli je možné dostat záznam vysílání, já jsem do mailu žádný záznam nedostala...

 

Děkuji za odpověď 

Daniela

Napište mi na email - petr@financnik.cz.

[Domek_69]

Dobrý den Petře,

na všech vašich kurzech zmiňujete Risk Reward Ratio (RRR), když mluvíte o poměru průměrného profitu a průměrného ztráty. Nechci tu být za hnidopicha, ale já znám RRR tak, jak ho popisují např. na Investopedii (https://www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp), kde Risk se rovná Stop Loss. Naopak poměr průměrného profitu oproti průměrné ztrátě znám jako Profit/ Loss Ratio (https://www.investopedia.com/terms/p/profit_loss_ratio.asp). Nebo to chápu špatně?

Petr

[petr85]

Ahoj,

mám dotaz na zkušenější - celé svátky se snažím implementovat logiku systému MOpull do Amibrokeru, všechny vstupní i výstupní podmínky mám, kontextový filtr také, použití páky též. Nicméně výsledky se mi v backtestu (19% / 27%DD) poměrně zásadně liší oproti těm ve videu (29% / 27%DD). Našel by si někdo chvíli a skrz soukromou zprávu kouknul na mou implementaci? Musím ještě někdě něco přehlížet, případně mám někde chybku, kterou nevidím.

Dikas
Petr

[rolf book]

On 4. 12. 2018 at 15:38, buj014 napsal/a:

Ahoj,

snažím se ATRPullback naprogramovat přímo do buysignálu, ale graf mi nezobrazuje co by mnělo být napsáno v kódu. Nevidíte tam někdo nějakou chybu a nebo to může být špatnými daty?

Díky

 

Ahoj, já se snažím si v TS aspon naprogramovat ATRpullback jako indikátor, a zatím bezuspěšně, pořád to vyhazuje nějaké chyby. Jak se toto tobě podařilo?

[buj014]

On 1. 1. 2019 at 15:30, rolf book napsal/a:

Ahoj, já se snažím si v TS aspon naprogramovat ATRpullback jako indikátor, a zatím bezuspěšně, pořád to vyhazuje nějaké chyby. Jak se toto tobě podařilo?

Vzal jsem kod indikatoru ATR a prepsal takto a pak ulozil pod jinym nazvem.

inputs:
    ATRLength( 5 ) [DisplayName = "ATRLength", ToolTip = 
     "Average True Range Length.  Enter the number of bars to use in the moving average of true range."];
    
variables:
    ATR( 0 ) ;

ATR = AvgTrueRange( ATRLength ) ;

Plot1((Highest(H,500)-C) / ATR ) ; 

[rolf book]

Před 15 hodinami, buj014 napsal/a:

Vzal jsem kod indikatoru ATR a prepsal takto a pak ulozil pod jinym nazvem.

inputs:
    ATRLength( 5 ) [DisplayName = "ATRLength", ToolTip = 
     "Average True Range Length.  Enter the number of bars to use in the moving average of true range."];
    
variables:
    ATR( 0 ) ;

ATR = AvgTrueRange( ATRLength ) ;

Plot1((Highest(H,500)-C) / ATR ) ; 

Ahoj, díkes moc, už tuším kde byla u mě chyba, jsem ohledně tohoto uplně v začátcích. Musím skouknout ještě pár nějakých video návodů. A ono to půjde. Když už mám TS, tak bych ho rád využil i tímto směrem:-)