Konzistentní profity se swingových obchodováním [bezplatné vysílání]

[osicka]

Dobrý den Petře,

díky za inspiraci a spoustu zajímavých myšlenek.

Pokud někdo shání skladbu Russell 3000 (nebo S&P 100, S&P 500 atd.), historická data s měsíčním intervalem bez survivorship bias dává k dispozici BlackRock, viz např. https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/products/239714/.

[wolf]

Dobrý den,

 

jako začátečník mám jít cestou finswingu 1  (2)? nebo přímo touhle cestou prezentovaného systému?

 

 

[Vojtech Molnár]

Před 23 hodinami, honzasek napsal/a:

Dobrý den Petře,

děkuji za vysvětlení. Věřím, že jste mou poznámku nebral tak, že bych byl zklamaný tímto webinářem. To rozhodně ne, viz můj příspěvek těsně po skončení webináře.

Myslím si, že nepatřím ke skupině lenochů, kteří chtějí dostat vše naservírované.?

 

U amibrokeru sedím  poslední dny poměrně intenzivně. Momentálně jsem pracoval na tom, abych se naučil používat user functions. Kód pro MOPULL už mám také skoro hotový, ale jsou 2 věci, se kterými si nevím moc rady a 1, u které si nejsem zcela jistý, jestli je dobře.? Co bych ale potřeboval vysvětlit, jak je to s diskuzí v tomto vlákně o konkrétních bodech MOPULLu. Kolega trader zde na finančníku mne upozornil, že bychom podmínky pro MOPULL probírat neměli. 

Každopádně se těším ve čtvrtek na finální část.

 

Děkuji 

Honza

Kolega trader zde na finančníku mne upozornil, že bychom podmínky pro MOPULL probírat neměli  - tu kľudne môžeš, Petr hovoril že by sme to nemali komunikovať na otvorených fórach, toto je fórum priamo k webináru, takže kľudne sa k MOPULLu môžeš pýtať čo potebuješ. ?

[4fx]

Před 3 hodinami, Hena napsal/a:

Kolega trader zde na finančníku mne upozornil, že bychom podmínky pro MOPULL probírat neměli  - tu kľudne môžeš, Petr hovoril že by sme to nemali komunikovať na otvorených fórach, toto je fórum priamo k webináru, takže kľudne sa k MOPULLu môžeš pýtať čo potebuješ. ?

Ahoj, nemyslím si, ve videu je jasně uvedeno, že táto diskuze je pouze pro otázky a nemáme zde publikovat konkrétní pravidla systému. Diskuze je tentokrát, oproti placeným kurzům, vedena v otevřeném fóru a má k ní přístup kdokoliv.

B.

[Vojtech Molnár]

2 minutes ago, 4fx napsal/a:

Ahoj, nemyslím si, ve videu je jasně uvedeno, že táto diskuze je pouze pro otázky a nemáme zde publikovat konkrétní pravidla systému. Diskuze je tentokrát, oproti placeným kurzům, vedena v otevřeném fóru a má k ní přístup kdokoliv.

B.

OK.

[wolf]

Mám dva dotaz k vstupnimu signalu

-zhodnoceni trhu bylo za poslednich 20 dnu vyssi nez 2%

Mám to chápat tak že když budu na 1dením TF

-tak porovnám rozdíl close stávající svíčky oproti svíčky před 20 dny?

-Nebo druhá varianta sečtu %zhodnocení trhu každý den  až 20 dnů zpět? A výsledek musí být >=2% ?

-nebo mi staci aspon jeden den aby zhodnoceni bylo 2% až 20 dnů zpět?

 

Upraveno 26. listopadu, 2018 uživatelem wolf

[Unlimited]

On 23. 11. 2018 at 22:04, petr napsal/a:

Matematickou formuli jsem ukazoval na videu:

ATRPullback = (Max high od breakoutu – C)/ATR(5)

Zdravím všechny, nejen Petra.

Zkoušel jsem si ATRPullback naprogramovat, nic složitého mi to nepřišlo (v Amibroker) a přesto mám někde chybu. Tedy, graf/linka vypadá nad týmž grafem z kurzu úplně stejně, jen je cca o 0.2 bodu nižší. Takže tam, kde ji má Petr na hodnotě 2, já ji mám cca na hodnotě 1.8... nesetkal se s tím někdo? Zkoušel jsem i různá data, ale na všech to bylo stejné (Yahoo, Tiingo, Barchart..) tedy chyba v matematickém výpočtu. 

Rád bych se s někým poradil, rád bych někam uvedl svoji verzi kódu, ale nevím, zda mohu sem? ?

Upraveno 26. listopadu, 2018 uživatelem Unlimited

[Domek_69]

On 11/23/2018 at 10:00 PM, Godiamond said:

Ahoj všichni, taky se pokouším naprogramovat indikator ATRPullback v Ninja Trader Ninjascript, ale vůbec nemůžu přijít na tu matematickou formuli. Mohl by někdo prosím poradit?

Předem moc děkuji

Ahoj,

já jsem v NT nováček, ale po diskuzi s podporou NT jsem do kódu zvolil funkci For.., kde kontroluju posledních 10 bars na Highest High 500:

 

ATR1                = ATR(Close, 5);

last500bars = MAX(Close,500)[0];

                       for( int i=0; i<10 ; i++ )
                    {
                        if( High >= last500bars )
                        {
                             ATRPULLBACK = (High - Close[0])/ATR1[0];
                            
                            if (ATRPULLBACK > 2)
                            {
                                EnterLong(Convert.ToInt32(DefaultQuantity), "");

Tohle je část kódu, který se týkáATRPULLBACK. Zatím mám naprogramované jenom vstupy. Ale zdá se mi, že se to chová správně.

 

Petr

[Unlimited]

11 minutes ago, Unlimited napsal/a:

Zdravím všechny, nejen Petra.

Zkoušel jsem si ATRPullback naprogramovat, nic složitého mi to nepřišlo (v Amibroker) a přesto mám někde chybu. Tedy, graf/linka vypadá nad týmž grafem z kurzu úplně stejně, jen je cca o 0.2 bodu nižší. Takže tam, kde ji má Petr na hodnotě 2, já ji mám cca na hodnotě 1.8... nesetkal se s tím někdo? Zkoušel jsem i různá data, ale na všech to bylo stejné (Yahoo, Tiingo, Barchart..) tedy chyba v matematickém výpočtu. 

Rád bych se s někým poradil, rád bych někam uvedl svoji verzi kódu, ale nevím, zda mohu sem? ?

EDIT: Ikdyž jsem si tím lámal hlavu docela dlouho, stačilo napsal na fórum, aby mi naskočila spásná myšlenka, co mám špatně... takže opraveno, již mám hodnoty, jaké potřebuji. Nedělal jsem max high z high, ale close ceny. 

[Unlimited]

Trocha motivace pro ostatní před závěrečným seminářem. Opravdu stojí za to, si celým procesem stavění tohoto systému projít osobně, trochu si to protrpět, ale napadne vás spoustu otázek a nápadů, které hnedka můžete jednoduše vyzkoušet (zbacktestovat). Petrův systém jsem si lehce poupravil o své vlastní postřehy, které mne napadaly právě při stavění systému, backtest mi za posledních 19 let dopadl takto:

Opravdu nejsem žádný genius a při stavbě jsem se několikrát pořádně zaseknul, ale nakonec se podařilo aplikovat i své vlastní myšlenky. Na výše uvedeném BT mám historicky roční zhodnocení cca 50%, při DD 11%. Až se mi to tomu BT nechce věřit... Nechci to zde dávat za chválu a svůj optimismus krotím, ale jako motivaci pro ostatní, že to opravdu stoji za to!

Petr.

[petr]

Před 3 hodinami, Unlimited napsal/a:

Zdravím všechny, nejen Petra.

Zkoušel jsem si ATRPullback naprogramovat, nic složitého mi to nepřišlo (v Amibroker) a přesto mám někde chybu. Tedy, graf/linka vypadá nad týmž grafem z kurzu úplně stejně, jen je cca o 0.2 bodu nižší. Takže tam, kde ji má Petr na hodnotě 2, já ji mám cca na hodnotě 1.8... nesetkal se s tím někdo? Zkoušel jsem i různá data, ale na všech to bylo stejné (Yahoo, Tiingo, Barchart..) tedy chyba v matematickém výpočtu. 

Rád bych se s někým poradil, rád bych někam uvedl svoji verzi kódu, ale nevím, zda mohu sem? ?

Připravuji zvláštní video, kde ukáži konkrétně připravení ATRPullback v Amibrokeru.

[bohumilfulin]

Tak velika pochavala za posledni kurz. Az minuly tyden se mi pospojovaly vsechny dilci znalosti do jednoho smysluplneho celku. Konkretne ja vzdy testoval jednu stratedii pouze na jedne akcii. Ono to samozrejme moc nedava smysl ale to mi doslo az od cvtrtka. Dostal jsem velmi silny impuls do pokracovani. Jenom namet na utery: jedna z podminek vyucovane strategie byl rostouci hlavni trh Russell3000. Ted pada stejne jako ostatni trhy. Kudy na obra? Predem dekuji. Eduard

[petr85]

1 hour ago, Unlimited napsal/a:

Trocha motivace pro ostatní před závěrečným seminářem. Opravdu stojí za to, si celým procesem stavění tohoto systému projít osobně, trochu si to protrpět, ale napadne vás spoustu otázek a nápadů, které hnedka můžete jednoduše vyzkoušet (zbacktestovat). Petrův systém jsem si lehce poupravil o své vlastní postřehy, které mne napadaly právě při stavění systému, backtest mi za posledních 19 let dopadl takto: 



Opravdu nejsem žádný genius a při stavbě jsem se několikrát pořádně zaseknul, ale nakonec se podařilo aplikovat i své vlastní myšlenky. Na výše uvedeném BT mám historicky roční zhodnocení cca 50%, při DD 11%. Až se mi to tomu BT nechce věřit... Nechci to zde dávat za chválu a svůj optimismus krotím, ale jako motivaci pro ostatní, že to opravdu stoji za to!

Petr.

Velmi pěkný výsledek, blahopřeji. Mohu se zeptat do jaké platformy jste to nakonec naprogramoval?

Díky
Petr

[Unlimited]

44 minutes ago, petr85 napsal/a:

Velmi pěkný výsledek, blahopřeji. Mohu se zeptat do jaké platformy jste to nakonec naprogramoval?

Díky
Petr

Díky. Já použil Amibroker, velice nerad jsem se vzdával NinjaTraderu, ale nakonec jsem docela rád, v Amibrokeru je všechno tak nějak mnohem snažší - tedy až se pochopí jeho logika. Ale každá v kurzu zmíněná podmínka je "naprogramována" na jeden řádek a to včetně ATRPullbackupu.. Jasně, člověk se s tím pere, protože to nezná, ta logika je úplně jiná než v NT, ale nakonec je to všechno velmi jednoduchý. 

NT se samozřejmě použít dá také, ale problém řešení NT je, že backtesty dělá ticker za tickerem a ne den za dnem, tak jako v reálu.. (nebo jsem na to zatím nepřišel). 

[honzasek]

Před 2 hodinami, Unlimited napsal/a:

Trocha motivace pro ostatní před závěrečným seminářem. Opravdu stojí za to, si celým procesem stavění tohoto systému projít osobně, trochu si to protrpět, ale napadne vás spoustu otázek a nápadů, které hnedka můžete jednoduše vyzkoušet (zbacktestovat). Petrův systém jsem si lehce poupravil o své vlastní postřehy, které mne napadaly právě při stavění systému, backtest mi za posledních 19 let dopadl takto:

Opravdu nejsem žádný genius a při stavbě jsem se několikrát pořádně zaseknul, ale nakonec se podařilo aplikovat i své vlastní myšlenky. Na výše uvedeném BT mám historicky roční zhodnocení cca 50%, při DD 11%. Až se mi to tomu BT nechce věřit... Nechci to zde dávat za chválu a svůj optimismus krotím, ale jako motivaci pro ostatní, že to opravdu stoji za to!

Petr.

Ahoj Petře,

 

mohu se prosím zeptat na tvůj zdroj dat? Při použití dat volně stažených z Yahoo mi přijde BT na takto širokém indexu za takto dlouhou dobu skoro nepoužitelný.

 

Děkuji Honza