Pozicne obchodovanie na Forexe

[biko]

Chcel by som sa opytat ci niekto na forexe pouziva aj dlhodobeisie strategie.Myslim tym drzanie pozicii niekolko tyzdnov az mesiacov.Pri 10000 ovom ucte a otvarani 0,1 lotovych pozicii to nemusi byt nerealne.Ak niekto takto obchoduje,tak by som rad vedel ake mohutne stop lossy pouziva, ako riesi rollovery a ako to znasa po dusevnej stranke.Nemam moc volneho casu a preto hladam alternativu na obchodovanie.Klasicke pozicne obchodovanie bude v tomto pripade asi lepsie.Ale ako sa hovori."Za opytanie nic nedas."

S pozdravom biko

[Volf]

Nevím, zda někdo obchoduje pozičně přímo Forex, spíše bych to nepředpokládal. Ale měny se dají obchodovat i jako futures - viz nabídka Gecko TnT.
Milan

[dzink]

Hm, na to bys ale asi musel mit poradny ucet, ono to vyzaduje zase pomerne velke stopky, kdyz chces obchodovat pozicne. To bych ja osobne videl jako problem.

[JAP]

Som rad ze si zacal diskusiu na tuto temu - tak som sa zaregistroval aby som mohol odpovedat. Na deme u OANDY kde je velkost lotu definovatelna si par mesiacov testujem podobnu strategiu. Nie pozicnu, ale niekolkodnovy swing. Ta Tvoja pozicna strategia odhadujem bude klast doraz asi 10% na system samotny, 20% percent money management a 70% je to o psychike. Preco len 10% na system? - asi nevymyslis nic nove, bude to nejaky osvedceny trend following system - ako to funguje -precitaj si Trend Following: How Great Traders Make Millions in Up or Down Markets, autor Michael W. Covel. Nemyslim ze by si chcel pozicne obchodovat proti trendu :-)
Budes asi "doma" na dnovom timeframe co je vo forexe zakladna pre dost maly pocet individualnych traderov a obchody sa budes snazit robit podla prevladajuceho trendu na weekly chart...
Ked s tym zacinas, tipujem ze v tejto faze bude pre Teba vhodny nejaky mechanicky system zalozeny na indikatoroch kde nebude vela miesta na korekciu individualnym usudkom tradera alebo subjektivne interpretovanymi ukazovatelmi TA ako su rozne patterny alebo candlesticks. O tom sa hodne pise v knihe Mechanical Trading Systems : Pairing Trader Psychology with Technical Analysis (Wiley Trading) kde mas aj backtesting roznych strategii. Jednoducho budes obchodovat ked sa splni urcita systemova podmienka/ky a hotovo. 20% na money management - tu asi tiez nic noveho nevymyslis, ale pri pozicnej strategii musis u forexu pocitat s obdobim kedy zapracuje drawdown na Tvojej equity a nebudes z toho nadseny. Ale konzervativne asi nikdy neriskovat viac ako 2% z prostriedkov na jeden obchod. Zalezi to na Tebe a miere rizika aku si ochotny podstupit. Prihlas sa na forum moneytec a pozri si strategiu chlapika co ma nick trendfollower. Link www.moneytec.com/forums/showthread.php?t=16451&highlight=trendfollower ale musis byt lognuty. Ma to trochu zlozitejsie. Tento clovek ma SL 150 pips, TP je podla mna dane tym co sa podla moznosti podari zo zachytenej casti trendu vytazit v konkretnom trade vytazit a od prieniku linii pouzitych ukazovatelov TA.

70% percent davam na psychiku, pretoze budes mat obdobia ked obchody podla systemu budu prinasat viacere straty (max. vo vyske SL samozrejme !) a napriek tomu bude potrebne aby si vstupil do dalsieho obchodu podla zasad Tvojho systemu aby si neprepasol potencialnu sancu. A navyse k tomu aj uspesny obchod musi urcity cas stravit v cervenych pipsoch... Pomoze nacas od pocitaca odist a venovat sa niecomu inemu a skontrolovat to zase po minimalne 3-4 hodinach. Ked pri tom stresovany budes sediet nic tomu nepomozes. Az budes v otvorenom trade v pluse napriklad +80 alebo +120 pips (1 az 2 dni za sebou white/black candles v smere trendu Tvojho obchodu podla volatility) postupne zacne rast na dennom grafe sviecka opacnej farby. Kolko zo svojho profitu / kolko negativnych dni budes ochotny obetovat zisteniu ci je to nejaky mensi retracement, trend konci alebo zacina novy trend ? Bude povodny trend pokracovat dalej? TA bude ukazovat aby si v obchode este vydrzal (niektore TA ukazovatele su lagging :-) ale zufale budes chcet kliknut mysou aby si uzavrel poziciu aspon s nejakym ziskom... Ked budes mat viacere obchody kde nervozita sposobi predcasne uzavretie obchodu s mensim profitom ako sa dal dosiahnut tak dalsia obycajna seria strat povedie k celkovemu minusu. Ako pozicny trader budes sa budes musiet rozhodovat este vo vacsom meritku ako som napisal a asi s vacsou toleranciou k docasnym stratam. Svojmu systemu budes musiet na 100% verit a mat to podlozene backtestami. Samozrejme potencialne treba pretrpiet este vacsie fundamental events ked ti trend docasne rozkolisa alebo docasne zrusi. Co sa tyka rolloveru, mal by si obchodovat pary kde mas positive interest (u OANDY napr. USD/CHF) moze sa to ale menit podla toho ako sa menia urokove miery u centralnej banky konkretnej krajiny.
Skus pre zaciatok radsej swing trades a drz obchod len par dni, zisti co to s Tebou robi -hlavne najdi svoju komfortnu zonu v ktorej budes obchodovat pohodlne.

Tot vsjo, vyslovil som svoj osobny nazor, Ty/ini ludia mozu mat iny - asi najlepsie je ked si clovek spravi vlastny research :)

Palo

[biko]

Dakujem za nazory.

Palo :

Tvoj prispevok do tohto vlakna ma potesil.Som rad ze sa tu niekto zaujima aj o ine cesty k prosperite,o ktoru nam tu ide asi vsetkym.Tvoja odpoved je komplexna,zrozumitelna a hlavne k veci.Je potesujuce ze sa tu objavil dalsi skuseny trader a dufam,ze budes do tohto fora prispievat castejsie.Tymto by som chcel poprosit skusenych traderov,ktori len nezainteresovane sleduju tento server aby aspon sem tam prispeli niecim uzitocnym.Aby tu nesuperili o prestiz,ale aby tieto stranky obohatili o svoje dlhorocne skusenosti.Bol som na Brnenskom stretnuti,pretoze si myslim ze je lepsie raz vidiet ako stokrat citat na nete, a podla mna ty ludia za to stoja.Toto je podla mojho nazoru naozaj dobry server.


S pozdravom

Palo

[biko]

Palo:

Celkom rad by som vedel ako Ti ta strategia funguje. Mohol by si ju prosim Ta trosku blizsie popisat? Zaujima ma vsetko. Pri takychto dlhodobejsich strategiach je najdolezitejsia psychika ktoru si musime skrotit kazdy idividualne, co pri sebe vidim ako najtvrdsi oriesok. Aku mas vystupnu strategiu? Predpokladam ze posuvas stop loss. Ak ho posuvas, kedy s posuvanim zacnes? Posuvas ho stale o rovnaky pocet pips, alebo pocet pips o ktory si ochotny prist stale zmensujes? Pouzivas inu vystupnu strategiu ? Aku ?...

Dufam ze si najdes cas na zodpovedanie mojich otazok.

S pozdravom Palo

[JAP]

Ahoj, konecne som sa k tomu dostal. Nie je to vobec nic zlozite, myslim si ze podobne systemy tu popisovali uz ostatni. Dufam ze sa mi podari uspesne pripojit obrazok. Ten vysek z grafu je 1 dnovy timeframe z paru USD/JPY kde je viditelny jednoznacny trend. Ako indikator vstupu do obchodu pouzijes prienik linii SLOW stochastic (14,3), istotne si si vsimol ze obchod je spraveny v smere prevladajuceho trendu. Ako ukazatel trendu Ti posluzi Bollinger Bands (5,0.3). V strede mam zo zvyku klasicky MACD+histogram (12,26,9). Prvy den vobec neposuvas S/L. Ked sa dalej vyvija trend v tvoj prospech, potom posunies S/L podla priemernej velkosti dennej sviecky aby si lockol nejaky profit. Pre vystup z obchodu mas tri moznosti - (okrem S/L) - pri kratsich minitrendoch (2-3dni) prienik linii SLOW, pri dlhych trendoch kde je SLOW nespolahlivy ukazovatel mozes pouzit aj prienik MACD, pouzitelne je aj napr. 2 uzatvorene sviecky nad liniou BB v pripade downtrendu, alebo opacne pod liniou BB v pripade uptrendu. Strategia je nepouzitelna ked par netrenduje (osciluje v urcitom rozsahu). Nastastie na 1 dnovom grafe sa takmer vzdy da nejaky trend najst aspon u jednej z viacej obchodovanych dvojic. Je to vzdy o psychologii. -30 pips znamena pri intraday tradingu podla povahy obchodu SL alebo minimalne vazne zamyslenie nad tym ci z obchodu vystupit. Pri viacdnovom swing obchode to ale absolutne nic neznamena. Moze sa napr. stat ze SLOW stochastic na 1 dnovom grafe dotkne druhej linie a uz uvazujes ci do obchodu vstupit alebo ukoncit a potom sa za par hodin ukaze ze pokracuje rovnobezne dalej a trend je neporuseny. Toto vsetko Ti ale nemusi fungovat, pre kazdeho je to velmi indiviadualne a zalezi od povahy, discipliny a odolnosti :)

[biko]

Palo:

Mne to vo VT ukazuje tie indikatory trochu inak, ale to bude asi platformou. Prienik linii na SLOW stochastic sa mi ale zhoduje a BB su tiez skoro rovnake. Ake nastavenie mas na na tom indikatore hned pod grafom? Ako si to myslel s tym posuvanim SL podla priemernej velkosti dennej sviecky? Ked napr. posledna denna sviecka ma v tvojom smere 40 pips posunies ho podla poslednej sviecky, alebo beries do uvahy priemer z viacerych? Ako to realizujes? Posuvanie SL mas presne stanovene, alebo ides aj podla pocitu? Aky zakladny SL pouzivas? Ked vystupujes pomocou BB tak posledne dve sviecky sa nemozu BB ani dotykat?


Palo

[JAP]

Palo: trosku nechapem prvu otazku. Ktory indikator myslis ako ten prvy pod grafom? Cervena linia je default S/L, 150 pips, zelena je TP, taktiez 150 pips, co by malo pokryvat minimalne take 2 dni. Mam to uz davnejsie zadefinovane v platforme, ten default TP asi zrusim, lebo vystup nie je viazany na fixny pocet pips. Modry trojuholnicek je otvorenie dlhej pozicie. Ako som pisal v strede je MACD/histogram. Co sa tyka posuvania S/L tak pouzivam zasadu ze by sa mala nachadzat minimalne 1 dennu candle pod/nad aktualnou cenou podla toho ci si v uptrende alebo downtrende. Keby si to chcel zabudovat do nejakeho automatickeho systemu tak by som Ti na mechanicky vypocet velkosti posunu asi doporucil nejaky indikator volatility, napr. ATR(average true range). Normalne postaci brat do uvahy priemernu velkost dennej candle za niekolko poslednych dni. Specificke su vikendy, kde je maly objem obchodu, tak rozhodne sa nebudes riadit podla velkosti sobotnajsej dennej sviecky ale vezmes tu priemernu velkost dajme tomu za posledne 3 pracovne dni. Ked sa Ti to zda neprehladne, da sa pouzit ina metoda - vezmes si 3h timeframe a S/L posunies pod/nad maximalne high/low za posledne 2 dni. Na prilozenom obrazku v pravej casti mas pre porovnanie ako to vypada na tom 3h timeframe. Vystup pomocou BB: nejedna sa o dotyk linie, ale o close 2 dennych candles pod liniou BB pri uptrende a opacne pri downtrende. To znamena ze nad/pod liniou sa uzavrie telo sviecky - ta farebna cast. Neplati ked sa telo sviecky uzavrie priamo v linii BB. Priklad: mas short poziciu, prvy den ti "bullish" sviecka prerazi liniu BB a uzavrie nad nou. Ak sa na dalsi den druha sviecka zase uzatvori nad liniou BB je to dovod uzavriet obchod. Neberies do uvahy "shadow" sviecky - to je ta cast co pripomina knot. Ked je pomerne dlhy, tak to len znamena ze pocas dna trh mal snahu tlacit cenu v jeho smere ale nakoniec prevladol silny opacny trend . Maj sa, Palo

[Volf]

JAP:
Můžeš mi prozradit, jaký trh obchoduješ, měl jsem za to, že forexový trh otvírá v neděli v 17.00 a zavírá v pátek v 16.00 EDT?
Milan

[JAP]

Volf:
s tymi hodinami mas pravdu. Napisal som ze na Forexe je cez vikend je objem obchodu minimalny, presnejsie by bolo uviest ze v sobotu je objem nulovy a v nedelu minimalny. Ta sobotna candle vychadza ako vodorovna ciarka, nedelna byva obvykle take nepodarene mini doji. Ale stalo sa mi, ze som na 5 minutovom grafe videl u niektorych parov nejake obcasne minivykyvy zaciatkom soboty, a napriklad u EUR/USD 13.XI v nedelu 8.00 GMT bol urcity pohyb dolu viditelny dokonca na hodinovom grafe (este pred zaciatkom oficialneho obchodovania). Neviem si to vysvetlit, ale stava sa to.

Palo

[Volf]

JAP:
To mi tedy pověz, jakou platformu používáš. V mém VT ani v MetaTraderu se sobota ani nezobrazí. Graf skončí v pátek a začne prvním nedělním pohybem.
Milan

[herman]

Volf:
Cez víkend sa teoreticky dá obchodovať napr. na Oande.Ale prakticky je to problém,spread je 10 pips a likvidita
mizerná.

[JAP]

Volf:
Ano, je to Oanda. Po oficialnom uzatvoreni obchodovania je spread 10 pips pre majors a este vacsi pre ostatne meny. Pre tuto platformu sa da nastavit "ignore weekend data" a potom sa udaje o vikende nezobrazuju.

Palo

[biko]

JAP:
Dakujem za objasnenie. Uz tomu rozumiem.

Palo