měnové opce

[VISO]

njn.. tak opce su vo vseobecnosti lacne takze asi nieco este lacnejsie nemusi byt..

[bubububu]

sežeňte si 10000 dolarů a vypisujte měnové opce. 80%-90% jich vyprší jako bezcenné a máte prémii v kapse.
17 vypsaných opcí s připsanou celkovou prémií asi 25000 dolarů.a všechny jdou podle plánu. poslední 4 jsou na zlato, prémie asi 7000 dolarů a expirace 29.7.2011.

AUDNZD 1,2450 24-8-2011 Short Put 100 000 0,0100 0,0100 -1 000 0 NZD 0 0,00 %
AUDUSD 1,0100 29-8-2011 Short Put 200 000 0,0050 0,0019 -380 620 USD 620 62,00 %
AUDUSD 1,1010 28-9-2011 Short Call 130 000 0,0078 0,0103 -1 339 -325 USD -325 -32,05 %
EURCHF 1,2525 05-8-2011 Short Call 110 000 0,0064 0,0007 -77 627 CHF 767 89,06 %
EURSEK 8,8900 04-8-2011 Short Put 180 000 0,0513 0,0072 -1 296 7 938 SEK 1 258 85,96 %
EURSEK 8,8980 30-9-2011 Short Put 200 000 0,0345 0,0524 -10 480 -3 580 SEK -567 -51,88 %
GBPAUD 1,4840 05-8-2011 Short Put 100 000 0,0100 0,0035 -350 650 AUD 705 65,00 %
GBPCHF 1,2750 31-8-2011 Short Put 100 000 0,0100 0,0053 -530 470 CHF 575 47,00 %
GBPJPY 115,00 17-10-2011 Short Put 200 000 0,62 0,61 -122 000 2 000 JPY 25 1,61 %
GBPUSD 1,5100 31-8-2011 Short Put 200 000 0,0067 0,0010 -200 1 140 USD 1 140 85,07 %
GBPUSD 1,6830 31-8-2011 Short Call 200 000 0,0100 0,0031 -620 1 380 USD 1 380 69,00 %
USDCHF 0,8900 25-7-2011 Short Call 250 000 0,0047 0,0004 -100 1 075 CHF 1 315 91,49 %
USDCHF 0,8850 07-10-2011 Short Call 200 000 0,0051 0,0020 -400 620 CHF 758 60,78 %
XAUUSD 1 385,00 29-7-2011 Short Put 150 10,19 1,58 -237 1 292 USD 1 292 84,49 %
XAUUSD 1 515,00 29-7-2011 Short Put 30 11,42 1,68 -50 272 USD 272 85,29 %
XAUUSD 1 530,00 29-7-2011 Short Put 25 5,78 1,93 -48 76 USD 76 66,61 %
XAUUSD 1 630,00 29-7-2011 Short Call 300 16,20 3,93 -1 179 3 681 USD 3 681 75,74 %

[mhumpolec]

bubububu a jakého máš brokera na ty měnové opce?

[bubububu]

Dobrý den,

broker Saxobank.Mají toho spoustu, připravují opce na indexy, komodity a měli by být i opce na akcie.což je velice zajímavé,neboť vypisovat kryté opce je skvělý zdroj příjmů a zároveň pobírat dividendy z akcií.Pro zajímavost kopíruji znovu seznam opcí.tam je např. zajímavý GPB/JPY, kde mi to dnes vyskočilo na plus 18.000 JPY. Zajímavý je rovněž ADU/NZD, kde je podle mne dno a leze to nahoru.anebo USD/CAD,kde už se am. dolaru moc dolů nechci a je možné vypsat put opci, ne koupit,ale prodat.

AUDNZD 1,2450 24-8-2011 Short Put 100 000 0,0100 0,0102 -1 020 -20 NZD -17 -2,00 %
AUDUSD 1,0100 29-8-2011 Short Put 200 000 0,0050 0,0015 -300 700 USD 700 70,00 %
AUDUSD 1,1010 28-9-2011 Short Call 130 000 0,0078 0,0107 -1 391 -377 USD -377 -37,18 %
EURCHF 1,2525 05-8-2011 Short Call 110 000 0,0064 0,0005 -55 649 CHF 795 92,19 %
EURSEK 8,8900 04-8-2011 Short Put 180 000 0,0513 0,0047 -846 8 388 SEK 1 322 90,84 %
EURSEK 8,8980 30-9-2011 Short Put 200 000 0,0345 0,0428 -8 560 -1 660 SEK -262 -24,06 %
GBPAUD 1,4840 05-8-2011 Short Put 100 000 0,0100 0,0042 -420 580 AUD 630 58,00 %
GBPCHF 1,2750 31-8-2011 Short Put 100 000 0,0100 0,0052 -520 480 CHF 588 48,00 %
GBPJPY 115,00 17-10-2011 Short Put 200 000 0,62 0,53 -106 000 18 000 JPY 230 14,52 %
GBPUSD 1,5100 31-8-2011 Short Put 200 000 0,0067 0,0010 -200 1 140 USD 1 140 85,07 %
GBPUSD 1,6830 31-8-2011 Short Call 200 000 0,0100 0,0030 -600 1 400 USD 1 400 70,00 %
USDCHF 0,8900 25-7-2011 Short Call 250 000 0,0047 0,0005 -125 1 050 CHF 1 286 89,36 %
USDCHF 0,8850 07-10-2011 Short Call 200 000 0,0051 0,0019 -380 640 CHF 784 62,75 %
XAUUSD 1 385,00 29-7-2011 Short Put 150 10,19 1,52 -228 1 301 USD 1 301 85,08 %
XAUUSD 1 515,00 29-7-2011 Short Put 30 11,42 1,56 -47 276 USD 276 86,34 %
XAUUSD 1 530,00 29-7-2011 Short Put 25 5,78 1,67 -42 83 USD 83 71,11 %
XAUUSD 1 630,00 29-7-2011 Short Call 300 16,20 5,94 -1 782 3 078 USD 3 078 63,33 %

[bubububu]

AUDNZD 1,2450 24-8-2011 Short Put 100 000 0,0100 0,0102 -1 020 -20 NZD -17 -2,00 %
měna strike expirace druh opce výše opce odměna celková částka současný profit měna výše profitu v USD procenta

100000 x 0,01 = 1000 NZD premie připsaná na účet.

100000 x 0,0102 1020 NZD cena opce k dnešnímu dni je to včera vyspaná opce,každý den se znedodnocuje z pohledu kupujícího a zhodnocuje z pohledu prodávajícího, včetně sobot a nedělí,kdy jsou trhy zavřené.čili čas pracuje pro mne.

[bubububu]

k tomu všemu je třeba jen rozumět grafům na forexu a rozumně to vypisovat,neb když se něco stane,tak lze přijít o dost peněz.mne stálo zemětřesení v Japonsku za noc 400.000,- kč.to nešlo s mým účtem ustát.zejména opce GBP/JPY,kde je mímus 500.000 jenů,ale hned ten den se to vrátilo na počáteční hodnotu,takže bych byl jinak na svým.

během zemětřesení

AUDUSD Long 15 000 0,9849 0,9840 -18 USD -18 -0,09 %
CADJPY Short 10 000 79,885 80,28 -5 559 JPY -70 -0,49 %
EURSEK Long 120 000 9,07828 9,0088 -8 338 SEK -1 293 -0,77 %
GBPCHF Long 17 000 1,56371 1,45505 -4 776 CHF -5 235 -6,95 %
GBPJPY Short 15 000 127,791 127,54 2 139 JPY 27 0,20 %
GBPUSD Short 34 800 1,55293 1,60255 -7 557 USD -7 557 -3,20 %
USDCHF Long 120 000 1,00143 0,90795 -11 217 CHF -12 417 -9,33 %
XAUUSD Long 60 1 407,319 1 398,95 -799 USD -799 -0,59 %
Forex Vanilla Option
AUDUSD 0,8840 08-4-2011 Short Put 250 000 0,0084 0,00051 -128 1 972 USD 1 972 93,91 %
AUDUSD 1,0500 31-5-2011 Short Call 250 000 0,0066 0,00366 -914 736 USD 736 44,62 %
AUDUSD 0,8900 17-6-2011 Short Put 350 000 0,0061 0,00857 -2 999 -864 USD -864 -40,49 %
AUDUSD 1,0500 17-6-2011 Short Call 350 000 0,0119 0,00492 -1 720 2 445 USD 2 445 58,69 %
EURSEK 9,0710 30-6-2011 Short Call 250 000 0,0786 0,14889 -37 222 -17 572 SEK -2 725 -89,42 %
GBPCHF 1,4250 24-3-2011 Short Put 250 000 0,0121 0,0025 -625 2 400 CHF 2 656 79,33 %
GBPCHF 1,4400 30-6-2011 Short Put 250 000 0,0144 0,03441 -8 602 -5 002 CHF -5 537 -138,95 %
GBPJPY 122,00 30-6-2011 Short Put 250 000 0,72 3,044 -760 909 -580 909 JPY -7 335 -322,73 %
GBPUSD 1,5100 30-6-2011 Short Put 220 000 0,0094 0,00995 -2 189 -121 USD -121 -5,86 %
GBPUSD 1,6850 30-6-2011 Short Call 220 000 0,0126 0,00817 -1 798 974 USD 974 35,13 %
USDCHF 1,0200 30-5-2011 Short Call 200 000 0,0049 0,00076 -152 828 CHF 917 84,49 %
XAUUSD 1 465,00 13-5-2011 Short Call 300 10,19 14,87 -4 461 -1 404 USD -1 404 -45,93 %
XAUUSD 1 295,00 31-5-2011 Short Put 200 10,41 9,975 -1 995 87 USD 87 4,18 %

po zemětřesení
Forex
AUDUSD Square -130 USD -130
EURSEK Square -8 514 SEK -1 320
GBPCHF Square -5 573 CHF -6 233
GBPUSD Square -7 478 USD -7 478
USDCHF Square -12 579 CHF -14 069
XAUUSD Long 40 1 403,663 1 403,775 -1 007 USD -1 007 0,01 %
Forex Vanilla Option
GBPUSD 1,6850 30-6-2011 Short Call 220 000 0,0126 0,0089 -1 958 814 USD 814 29,36 %
XAUUSD 1 465,00 13-5-2011 Short Call 300 10,19 13,025 -3 908 -851 USD -851 -27,82 %
XAUUSD 1 295,00 31-5-2011 Short Put 200 10,41 7,334 -1 467 615 USD 615 29,54 %

[Slaughter]

bubububu:

Není to tak, že výpisem tímto způsobem sice pořád vyděláváš, ale jedna černá labuť Ti pak smaže všechno?

[bubububu]

sem nikdo nepíše.to nikoho nezajímá vydělávat jednoduchým výpisem opcí?

[Slaughter]

Zajímá, ale co o tom chceš pořád psát? Prodám opce na silné SR úrovni takřka ATM, když to nevyjde, hedgeuju podkladem, nebo vstoupím do straddle a vytvářím krapet složitější strategii. Je to efektivní a nudné ... a tím jsem téma takřka vyčerpal ;)

[Pavel K.]

Slaughter, ale ne tak uplne.. :) Muzes se k tomu trochu vic rozepsat? Treba i s nejakym prikladem. Rad si zase o neco rozsirim obzory.. Dekuju.

[Slaughter]

Pavle jasně :) Můj stručný obchodní plán pro tento tip obchodů: - šipky nahoru = short put - šipky dolů = short call - vertikální šipky - vypisuju na H/L daného denního baru - tohle jsou vstupy, které jsem měl označené jako potenciální místa vstupu za poslední dobu - samozřejmě, že není možné je stihnout všechny - pohyb nastane v noci, nepřítomnost u počítače ... - kromě zakreslené PA se dívám ještě na měsíční MP za poslední 3 měsíce, abych získal komplexnější pohled na dění v trhu za poslední měsíce Hlavní kouzlo ropných opcí je pro mně v tom, že po pohybu 2,5-3 body v mém směru opce ztratí na hodnotě okolo 1000 USD, v té chvíli je vhodné koupit ji zpět a počkat na další obchod. Stačí takhle ;) ?

[Pavel K.]

Jasne, tohle chapu, diky za nastin. Jeste pokud by ti to nevadilo, jakym zpusobem delas ten hedge, popr. kam az ho nechas zajit? Je to zajimavy, jenom dost narocny na cas u pocitace, ne?

[Slaughter]

- na čas u počítače to náročný je

- každou situaci posuzuju individuálně, tudíž nemůžu říct "vždycky dělám přesně tohle přesně takhle"

- ad hedge: aktuálně mám skoro hotový automatický hedge (od externího dodavatele), který při pohybu více než půl bodu proti opční pozici vstoupí do pozice v podkladu v poměru 1:1 k vypsaným opcím. Pokud dojde k breakoutu SR úrovně, bývá občas tak rychlý, že není časově možné provést hedge manuálně. A taky abych měl klid, když nechávám ne úplně jasnou opční pozici otevřenou přes noc.

- další možností, kterou občas používám, je uzavření pozice, jde-li trh 0,5 a více bodu proti mně. Díky deltě tak zavírám se ztrátou cca. 300 USD na opci. Tohle řešení ale používám jen v situacích, kdy si nejsem jist dalším vývojem.

- pokud dojdu k názoru, že to má smysl, prodám v případe protipohybu k vypsaným opcím i druhou stranu, mám tak short straddle, ale pak je už většinou vhodné vyskládat opční portfolio a držet ho dostatečně blízko/až do expirace.

[Pavel K.]

Slaughter, dobre uvazovani. Diky za nastin strategie! Chystam se take na nejake dlouhodobejsi obchodovani, tak jsem rad za jakekoli rozsireni obzoru. Rad bych ale cas u pocitace co nejvice minimalizoval. Nicmene s nejakymi obmenami a na vice komoditach by to slo urcite delat i na EOD. Jeste jednou diky a at se dari!

[Slaughter]

Pavle díky, rádo se stalo, ten popis nemohl být z podstaty věci kompletní, je tam spousta nuancí, které někdy zohledňuju a někdy ne, tudíž je nejde kvantifikovat, nicméně kostra a hlavní součásti vypadají takhle.

EOD strategie bude u komoditních opcí problém kvůli jejich likviditě / obrovským bid/ask spreadům mimo obchodní hodiny US. Netvrdím, že se s opcema v Americe vůbec nechytíš v naše dopoledne, je ale nutné s tímto faktem počítat.