měnové opce

[sil035]

Potřebuju vypočítat implied volatilitu, abych následně testovala volatility smile/smirk. Nevím však, kde lze nalézt konkrétní info o realizačních cenách a hodnotách opcí na měnu (CZK/EUR, CZK/USD, USD/EUR) za jednotlivé měsíce předchozího roku. Diky K.

[Zero999]

zdravim vie niekto poradit nejaku stranku kde sa da dozvediet o skratkach na menove pary, popripade ci ich niekto nevie...
a este jedna ci sa daju obchodovat na thinkorswim softwary..

Juraj

[Zero999]

samozrejme pre opcie

diky, Juraj

[Piti]

www.cme.com/trading/prd/contract_list_opt_EC2465.html
Je to ono? Jedná se o opce na Euro FX obchodované na cme.

S pozdravem Míra

[herman]

to zero

v podstate s rozumnou likviditou sa obchoduju len menove opcie na eurusd,v mensej miere mozno este usdjpy a kanadsky dolar.Celkove vsak obchody na menovych paroch predstavuju len zanedbatelnu cast celkoveho opcneho biznisu.Meny maju pomerne nizku volatilitu a jej vykyvy,takze prilis casto sa nedaju vyuzivat napr. vykyvy a nerovnovaha v implikovanej volatilite.Oproti opciam na akcie je to radovo mnohonasobne menej prilezitosti.

Na to,ako by sa dali zobrazit v platforme od ThinkOrSwim som neprisiel, je mozne ze je to tym,ze realtime datafeed z CME je plateny

herman

[Zero999]

herman, piti dakujem...
je to nieco podobne ako herman myslel...
nieco podobne joachim niekeddy davnejsie spominal, myslim ze komodity na meny... australsky dolar....

ci sa daju niekde k tomu skratky zistit.. popripade, ci ich niekto neviete..,

Juraj

[herman]

to zero

neviem,o ake skratky ti ide,na tom linku co sem dal Piti je uplne vsetko.Len so skratkami opcii je to komplikovanejsie,je tu mnozstvo roznych kontraktacnych terminov podkladu,expiracnych terminov opcii na ne a pre kazdy este mnozstvo strikov

h.

[tawa]

Zero999>> pokud ti jde ciste o opce obchodovane na Cme, tak doporucuji si tam udelat account (za free) a pak velmi jednoduse si rozclicknout pozadovany podklad.... pred nedavnem zacli nabizet primo live feedy zadarmo

[armani]

Opcie na menové páry ( všetky základné ) myslím že asi na 22 párov a aj napr. EUR/CZK sú na Saxotrader. Treba ale rátať so spredom 80 US pri jednom Kontrakte ( 100.000.-) Dobre je to, že nie je problém s plnením. Opcie berie na seba Saxobank a ten si ihneď na trhu otvára spotové obchody podľa veľkosti opčného kontraktu. Takže exekúcia opcií je vždy veľmi rýchla. Aj pri mimoriadnom strike stačí chvíľu čakať a je opciu možné zobchodovať. Opcie sa dajú kupovať a predávať s min. termínom expirácie 7 dní - 6 mesiacov. Treba dať len pozor, pretože sú to európske opcie, ktoré sa uplatňujú až v deň expirácie a nie ako americké, ktoré sa môžu uplatniť aj pred expiráciou.
Milan

[miciko]

dodám: na měny existuje také ohromný počet warrantů - různý strike, expir.doba až nekonečno, mnohé z nich jsou výborně páčené. Stejně tak tzv.K.O. certifikáty na měny. Takže další z možností kudy na měny, když ne přes forex, měny jako komoditu nebo klasickou opci.
:-)

[maiklos]

Zdravim,
zvazuji pouziti warantu pro zajisteni vuci kurzovemu riziku. Docela by se mi hodil nejaky program, ktery dokaze nejak vizualizovat muj zajistovaci model. to co jsem zatim nasel neumi menove warranty.

[finadlo]

Zdravím,
rád bych se zeptal zkušených traderů, zda lze nějak použitelně řešit zajištění dolarového účtu (TOS) vůči koruně. (Vím, že se toho diskuze občas dotkla, ale nic konkrétního jsem nenašel).
Dík

[maiklos]

podle meho nazoru zalezi hodne proti cemu konkretne (jakym udalostem) se chcete zajistit. Pokud chcete dlouhodobe neutralizovat vasi pozici na CZK/USD pak muze byt moznosti nakoupeni opacne pozice na forexu. Tim zhruba dosahnete "neutralizace" kurzovych vykyvu. Je tu samozrejme otazka rozdilu urokovych mer a pripadne poplatku.

Opce vas muze zajisti i velmi specificky napr. proti poklesu nad 25CZK/USD nebo na obe strany pokud koupite put i call.
Nicmene opce sebou nesou to, ze maji vetsinou kratkou dobu do splatnosti tzn. Pokud se chcete zajisti na nekolik let, tak to mozna neni uplne vhodny nastroj.

jako Dalsi alternativa by mohli byt povazovany vhodne zvolene warranty - kde by se zajiste nechal najit nejaky s delsi dobou do splatnosti. Take by to slo udelat myslim pomoci vhodne zvolene kombinace certifikatu.

kazdopadne to chce spocitat si to.

[miciko]

to finadlo:
mám silný pocit že podstatně lépe spočitatelné proti WRT jsou KOcertifikáty, pokud by je chtěl někdo užít jako pojistku proti změně kurzu.
Ten název "knock out" nemusí nikoho lekat, bohužel ale zjišťuji že leká. Je to omyl, tzv.endloss KOC trvají stále, nemají expiraci jak WRT, tedy neutíká z nich časová hodnota. která může tímto derivátem užitým jako pojistka docela zamávat, to je ji znehodnotit.
U KOC když přesně víte čeho chcete dosáhnout = výše zajištění není problém si toto předem nasimulovat. Přesně víte na jakém kurzu usd/czk kolik taková "pojistka" nese. Pojištění není zadarmo - žádné - takže je třeba si i spočítat od jaké výše zajištění to má smysl dělat.
A další: chci jistit usd/czk. WRT nebo KOC ale kupuji za eura, takže k tomu přistupuje kurz euro/czk. Doufám se nepletu?

:-))

[Airmike]

moc to komplikujete, staci sa poistit na spote a je tolacnejsi sposob. otvorit presnu protipoziciu investicie a mate vybavene. dnes si clovek moze vybrat aj stabilnych brokerov a poziadat o bezswapovy account