Nápad k obchodování opcí

[Dalimil Brodský]

Zdravím. 

Rád bych věděl, co si myslíte o mém nápadu, který jsem dostal. 

 

Vycházím z faktu, že ceny (akcií například) statisticky rychleji klesají než rostou. Dejme tomu, že bysme spekulovali na vzrůst ceny nějaké akcie třeba každou hodinu. Podle výše uvedené informace by tedy logicky mělo být více než 50 procent obchodů úspěšných, protože ceny většinu času stoupají a prodany zaujímají méně času. Chápete mě??

 

Vím, že peníze nejde vydělat snadno, takže jediný důvod, proč by totonemohlo fungovat vidím ve vysokých poplatcích u opcí.

 

tak co si o tom myslíte??

 

díky, Brodský 

[dane]

Zakomponujte do své úvahy distribuční rozdělení výkonnosti takové strategie, která sice dosahuje vysoké úspěšnosti, avšak významně vyšší drawdown se velmi pravděpodobně projeví v záporné šikmosti a dlouhodobě povede ke ztrátě. Pokud budete chtít eliminovat fundamentálně volatilní období s predikovatelným faktorem nesystematického rizika (třeba vypnutím strategie v období oznamování vývoje makroekonomických ukazatelů, nebo při kvartálních výsledcích při obchodování akcií), příjdete zároveň o potenciální významně ziskové i ztrátové obchody. Samozřejmě, že vše je otázkou trhu a nastavení rizika. Dovedu si představit využití tohoto typu strategie v období s nízkou volatilitou, po úpravách, nakonec jste však po optimalizaci u typického nastavení typu Iron Condor, sbíráte premium za výpis a současně kryjete svou maximální ztrátu.