Obchodní strategie

[galant]

To matus:
dík za pivot s PPR. (tu)

To warrior:

V piatok som skutočne presedel pár hodín pri PC, ale to hlavne kvôli tomu, že mi to umožní povaha mojej práce a ten čas som prevažne využil na štúdium FX a zbieraniu info z netu. Videl som, že fundamenty na obzore žiadne, a tak som predpokladal slabší pohyb v cenách.
Najviac obchodujem EUR/USD a USD/JPY. Trochu menej GBP/USD a USD/CHF. Pivoty skúšam len 2-3 dni. Zatiaľ som sa v nich len orientoval a snažil pochopiť ako fungujú. Aj vďaka Tvojim odpovediam sa mi to myslím že celkom vyjasnilo a mohol som dopracovať svoju obchodnú stratégiu, ktorú budem cez týždeň testovať. Ak by som vďaka nej prišiel k zaujímavým výsledkom, napíšem. Zaniesol som si ju na grafy EUR/USD z tohto týždňa a vyzerá to zaujímavo. Uvidíme aká bude realita, aj keď len na deme.
Pivoty mi slúžia skutočne len ako jeden z indikátorov, aj keď ten rozhodujúci. Kombinujem ich predovšetkým s fundamentmi, hlavne keď sa trh posúva do strany a očakáva sa dôležitá správa, vtedy fundamenty dokonca zatienia pivoty. Na grafoch z tohto týždňa sa mi ukázalo perspektívne kombinovať pivoty napr.s MA. Porovnával som pivoty napr. s MACD, kde som MACD použil len na potvrdenie signálu, ktorý som vyselektoval použitím pivotov. Ešte chcem odskúšať skombinovanie pivotov napr. s RSI, alebo podobným oscilátorom. Ako vravím, moje skúsenosti s pivotmi sú ešte len v plienkach :), takže ešte sám musím nájsť najvhodnejšie indikátory, ktoré k pivotom pridám.
Ja osobne tiež najradšej vstupujem a vystupujem ručne, ale niekedy, hlavne v čase ohlásenia fundamentov, je pohyb taký rýchly, že nie je v ľudských silách, tak rýchlo reagovať, čo sa mi cez týždeň dva krát nevyplatilo, keď som ani fyzicky nebol schopný zadať tak rýchlo príkaz, ako sa pohla cena. Objednávka entry by to poriešila a nadelila by mi celkom zaujímavý zisk doslova za pár sekúnd :( Takže tu bude platiť asi zlaté pravidlo o strednej ceste: možno v čase významných fundamentov mať nastavený entry príkaz na predpokladaný smer, aby človek zachytil pohyb, čo najskôr.

[pacho]

To Arpi:

myslim si ze by si mal ubrat plyn lebo na ostrom ucte sa lahko vyburas a myslim si ze sa tak aj stane ak nezmenis MM. Na 1000 usd je bezpecne obchodova tak 0,1 lotu. A obchodujes bes SL ? Asi si este nezazil obchodovanie na ostrom ucte ked pri rychlom pohybe ti nedovoli hedging ani vystup lebo sa takl rychlo meni cena . Moc dlhu zivotnost ti nedavam na ostrom ucte.

[galant]

To Arpi:

vcelku súhlasím s pachom, že takýto spôsob obchodovania môže byť cesta do pekla, ale každý máme iný prístup k trhom. Hlavne nech Ti to sype ;). Mňa však zaujala jedna myšlienka, ktorú si odprezentoval:...Velmi často se tyto páry dokážou navzájem předvídat s předstihem několika sekund až minuty - zejména prudké pohyby. Toto "předvídání" je také jedním z faktorů podle kterých se rozhoduji k otevření pozice... Začal som kombinovať sledovanie fundamentov s pivot points a MACD a zatiaľ v mojej krátkej obchodnej histórii mám najsľubnejšie výsledky :). Okrem toho som začal sledovať vzájomné súvislosti medzi obchodnými pármi a ako sa ovplyvňujú, ako aj Ty. Aj v Sidovej škole FX sú pekne popísané vzájomné súvislosti medzi jednotlivými pármi a ako sa navzájom správajú. Takže môj prístup je jednoduchý. Hľadám nezvyčajne dlhú sviečku, a keď ju uvidím prejdem na iný graf a podľa ďalších pravidiel na vstup vstupujem buď do long alebo short, ale u iného menového páru. Takže v tomto smere je Tvoja stratégia ok. Aj ja zatiaľ obchodujem len na demo účte, ale snažím sa robiť všetko ako na live účte.

To pacho:

mohol by si mi dať pár tipov, ako si pripraviť MM na live účet? Na deme mám na začiatku 10000 USD, takže úplne iné podmienky ako na live, kde plánujem začať s cca 1000USD.

To live traders:
podeľte sa s pár tipmi ako si zostaviť MM na live účet a na čo si dať pozor v porovnaní s demo obchodovaním.Dík ;)

[pacho]

To galant :
ono hlavne zalezi na co sa citis psychicky a na tvojom style. Ale uplne jednoduchy MM tu asi v podstate kazdy pozna. Na 1000 usd by som isiel max 10k poziciu riskoval by som 1-3% z uctu na kazdej pozicii . Pomer risku by mal byt tak 1:2 alebo 1:3 . Podla % risku si vies prisposobit aj velkost pozicie. 1000 USD 3% risk mas 30 pip pomer 1:2 je 30 pip risk 60 zisk co je realny ohyb kazdy den . Treba len trafit. Ak do toho zakomponujes nejaky dobry obcodni system a cit pre entry tak by si mal byt uspesny. Pre zaciatocnika nemusi byt uspech len zisk ale aj co najdlhsie vydrzat na FX s uctom kym ho nezlikvidujes.

[galant]

To pacho:

asi je to úplne hlúpa otázka, ale čo to znamená 10k? Už som sa s tým stretol veľakrát aj na fóre aj inde na nete, ale ešte som stále tento pojem akosi nepochopil :S

[Volf]

Galant:
Standardní lot má velikost např. 100.000 EUR/USD, toto je minilot, který má 10.000 EUR/USD
Milan

[galant]

To Volf:
ďakujem za objasnenie. Ešte jeden dotaz k obchodnému systému: Ak identifikujem entry na základe prekríženia dvoch línií napr. 2 MA, kedy je najlepšie vstúpiť do pozície? Počkať, keď sa dokončí bar (obchodujem na 10 min.timeframe), alebo vstúpiť hneď ako zaregistrujem prekríženie? Problém je, že neikedy je neskoro čakať na dokončenie baru, ale niekedy, keď vstúpim hneď ako zaznamenám prekríženie, trh sa otočí proti mne. Ako to riešiš Ty?

[Volf]

Galant:
Tak to je věcí tvé osobní strategie. Nejlepší bude, když si to sám otestuješ z dlouhodobého hlediska. Samozřejmě záleží na timeframe. Pokud sleduješ překřížení na 1H grafu a výše, těžko budeš čekat na dokončení svíce. To si osobně dokážu představit tak u 1M, 5M a 10M grafu. Ovšem já osobně bych asi nevolil vstup podle překřížení MA, ty používám spíše pro určení momentálního trendu. Vstupovat do pozice podle MA se dá např., pokud se rozdíl mezi pomalejším a rychlejším MA začíná snižovat nebo kratší MA se obrací do správného směru apod. Podle mě v okamžiku překřížení je již velká část pohybu za námi.
Milan

[galant]

To Volf:
Ani neviem, ako si mi svojou odpoveďou pomohol. Problém prekríženia dvoch MA ma ničil. Keď som čakal do prekríženia, tak už skutočne bývalo neskoro. A ak som dal SL 20 pips, tak ma to z pozície aj vyhodilo a následne sa to "konečne" pohlo tým správnym smerom :( MA používam len na potvrdenie signálu generovaného pomocou nejakých iných indikátorov. Na nete som našiel vcelku zaujímavé použitie MA (jedno či simple či exponencial), ktoré pracovalo s MA počítaných pri rovnakej perióde z open a close ceny. Signálom pre vstup bolo prekríženie MA. Dôležité však bolo potvrdiť si správny smer na väčšom timeframe napr. ak na 10 min. grafe pretlo MA close MA open smerom na buy, pozriem na povedzme 4 H timeframe, ak je MA close nad MA open potvrdím si vstup do long pozície. Neskúšal som to, ale vcelku zaujímavá varianta použitia MA.

[Volf]

Galant:
Pokud uvažuješ překřížení 2 MA z open a close ceny, je to to samé, jako 2 MA z close a close předchozí svíčky. Podle mého názoru jsou ty MA tak blízko u sebe, že k překřížení dochází každou chvíli, což způsobí neustálé vstupování a vystupování z pozic. Mám představu, že by denní počet vstupů neměl překročit 10, spíše méně. Každý vstup pro mě znamená min. 30$ pro brokera, poku jich je 10 denně, je to 300$, za měsíc 6000$. A zkoušel jsi např. zde zmiňovaný Elder's Instaneous Trendline?

SL 20 pips mi přijde hodně málo. Ale zase záleží na strategii. Někde jsem četl, že když je trend, dělá cena odskoky cca 30-40 pips podle volatility. Pokud obchoduješ s trendem, můžeš si dovolit větší SL, protože tak nějak věříš, že trend si cenu nakonec stejně přitáhne svým směrem.

Milan

[galant]

To Volf:
EIT mám na potvrdenie trendu pri obchodovaní s pivotmi a práve teraz som vybehol z celkom pekného obchodu. Na 10 min. grafe EUR/USD som počkal, kým cena pretne R1 smerom nadol. MACD tiež potvrdzovalo shrort pozíciu. Spravilo to pohyb cca 40-50 pips za cca 2 hodinky. Ja som z obchodu vyskočil pri pivot pointe, ale aj tak dobre :) Lepší vrabec v hrsti ako ... Keď som si spätne zobrazil EIT, ako si mi odporučil, potvrdilo mi správnosť môjho rozhodnutia, už o niekoľko barov skôr, zhruba keď aj MACD. Takže MACD, EIT a pivot points navzájom skombinované dávajú celkom silnú zbraň na identifikáciu vstupov.
K SL: 20 pips sa mi zatiaľ osvedčilo. Možno nemám nervy na to, aby som sa dlho hľadel na pozíciu, ktorá sa moce v červených číslach a radšej z nej vyskočím skôr, často aj na úkor potenciálne úspešného obchodu. Ale určite budem skúšať aj SL trochu zväčšiť, a trpezlivejšie čakať na profit target, ktorý k nemu bude adekvátny. Zatiaľ mi pomáha (hlavne z psychologického hľadiska) posunúť stop loss na b/e+1, keď sa pozícia pohne mojim smerom na 8-10 pips plus, čo mi zabezpečí obchod, ktorý nebude stratový. Problémom je, že niekedy týmto SL zabránim trhu v "rozlete" :( a vyhodí ma pred najväčším pohybom mojím smerom.

[kuba]

To Volf:
dival jsem se na ten system na strankach fxovereasy.50webs.com a chtel bych se te zeptat, jestli se ti ty indikatory podarily dostat do metatraderu, mne to totiz hlasi hrozne moc chyb, kdyz se to tam pokousim davat a nejede to. Nevis co s tim?

Kuba

[Volf]

Kuba:
Ano, podařilo se mi to naprosto bez problémů. Jsou přímo úžasné. Nevím, v čem je tvůj problém, možná nemáš metatrader registrovaný, nemáš data?
Milan

[galant]

To Volf and all:
upravil som si ST a PT podľa Tvojich rád v príspevkoch vyššie. SL ostal na -20pips (toto sa mi celkom na 10 min timeframe vyplatilo) a PT som nastavil na dvojnásobok tj. na +40pips. Ak vystihnem správny moment pohyb na +40 pips nemusí byť problém ;) Vstupy riadim predovšetkým podľa pivot points a vstupujem v čase väčších pohybov. Dnes ráno som si počkal na otvorenie trhov v Európe a keď to začalo lietať :) vstúpil som do long na GBP/USD a short na USD/CHF. Za necelých 15 minút som vystúpil na PT u oboch párov s celkovým profitom 80 pips (40+40).
A teraz ešte jedna otázočka: Vystupuje niekto z Vás z pozície na základe MACD? Ako presne čítate exit signály pri MACD? Kedy sa považuje trh za prepredaný alebo prekúpený podľa MACD teda na akej hodnote sa musia MACD pohybovať? Sledoval som MACD: ak by som vystupoval, až keď sa línie na MACD pretnú, stratil by som podstatnú časť profitu :S.

[namodro]

Martine,
můj jednoduchý systém je přizpůsobením takzvaného 4hours tunnel metody pana M. S. Wilsona, kde na rozdíl od něj používám jen jediný časový timeframe - 4 hodiny a skutečně jen jeden klouzavý průměr - Exponenciální 55 (pro sebe tomu říkám systém E 55 :)). Profit targety a managing je založen na Fibonacciho číselné řadě. Škoda, že je pan Fibonacci 750 let po smrti, poslal bych mu bednu té nejlepší skotské whisky :). FA prakticky neberu v potaz; tato metoda je spíš poziční než skalpovací nebo intraday (i když značná část obchodů podle backtestingu probíhá intradenně), a pohyby po fundamentech se mi v naprosté většině do systému pohodlně vejdou. Jediný problém je s velikostí účtu. Tenhle systém se dá při kontě 5000 $ obchodovat na miniloty naprosto v pohodě s velikou rezervou na případné propady; s 500 $ je to ovšem spíš než trading adrenalinový sport. Na druhou stranu mi poměrně velký časový rámec dává potřebný klid (relativní pojem :)) a nemusím sedět neustále u počítače. Nastavím stopky a profity a jdu se uklidnit tím, že jdu vynervovat manželku a děti... :)
Petr