Obchodní strategie

[stefan.simik]

Zdravim Sid,

nedorozumenie, nemyslel som tym, ze vo Forexe su uctovane 20% poplatky, ale
obchodny system Explosive Profits, ktory som backtestoval (vysledky prispevku vyssie) mi dal taketo vysledne cisla za obdobie 6 mesiacov:

Cisty zisk: 8451$
Pocet obchodov: 72

Poplatky sme zaplatili nasledovne: 72 obchodov * 30$ = 2160$

Sumarne mi zo systemu vychadza, ze na vygenerovanie 8500$ zisku, som zaplatil na poplatkoch 2160$.

To sa mi zda dost vela, a rad by som vedel, ci je takato statistika vo Forexovom obchodovani bezna, alebo system nie je velmi dobry. Dost je to totiz demotivujuce z pohladu - ze ak by som rovnaky vykon podal na inom trhu - tak by som za rovnake obdobie bol celkovo ovela viac ziskovy - z dovodu nizsich poplatkov.

Rad by som obchodoval intradenne (1-2-3 obchody denne), co ale na rocnej baze spravi pri EUR\USD znacnu sumu (okolo stvrt miliona Sk). Kvoli tomu zvazujem intradenne obchodovanie inych trhov - ako e-mini a pod. kde su poplatky niekolko nasobne nizsie. Pritom EUR\USD ako trh mi dobre sedi aj osobnostne, viem v nom vidiet prilezitosti, ktore funguju a v podstate by som v nom velmi rad pokracoval na intradenej baze - len tie vysoke poplatky riadne sekaju celkove zisky, Len proste uvazujem, hladam spravny smer, ktorym sa do buducna vybrat, aby to bolo efektivne - Tomas a Petr vo svojej knihe spominali, ze pre nich su maximalne prijatelne poplatky do 8-9 dolarov, lepsie vsak okolo 5$. Viem, ze obchoduju ine trhy - a prave toto ma nakoplo, aby som zacal hladat nejake riesenie.

Ked vidim, ze niektori obchoduju e-mini za 5$, tak si neviem odpovedat, preco by som mal dalej studova a obchodovat Forex, ked tam platim 30$. - jediny dovod o ktorom viem, ze k EUR\USD ma pozitivny vztah, viem v nom zarabat papierove peniaze. To vsak verim, ze by sa clovek naucil rovnako na inom lacnejsom trhu.

Celkovo len uvazujem a hladam radu, ako sa s tymto faktom vysporiadat... ci aj skusenejsi intradenni traderi na forexe maju podobnu statistku vo vysokom podiele poplatkov a je to teda bezny jav, alebo testovany system je podpriemerne vykonny ..

dakujem vopred za rady a nasmerovanie

[Sid]

stefan.simek
Nevím co je to systém explosive profits, ale srovnávat různé trhy se spot FX je účelové míchání jablek a hrušek dohromady. FX nezná pojem poplatky, ale pouze spread (+ u ECN brokers komise). Pokud jsi např. u nějakého ECN brokera, tak spread se u páru EUR/USD pohybuje mezi 0,5-1 pips/lot (5-10 USD) a komise podle objemů obchodů.
To cos tady uváděl - obchodování dat dle Borowského, má svůj původ cca v roce 2004-2005, ještě za Greenspana, kdy byly data všeobecně o něčem jiném. Teď je situace na fundamentech diametrálně odlišná a to co platilo dříve, dávno neplatí, resp. některá data a jejich důležitost platí, ale vývoj šel někde jinde...Matematicky přes entry (se SL a PT) se dají fundamenty obchodovat samozřejmě s určitou výhodou a systém double entry (na každou pozici) jsem už tady popisoval mínus tři-čtyři roky zpátky...
tož tak
SID

[Airmike]

stefan.simik

standardny poplatok u ECN brokera je na EURUSD 5 USD RT + bid ask
standardny poplatok na hociktory trh emini je 5 USD RT = bid ask , ale likvidita + slip urcite nebude dlhodobo 1 tick , takze ak to beries cisto matematicky, a predsalen sa rozhodnes tie jablka z hruskami miesat, tak ti rozhodne nevide menej ako je 15 USD

[Volf]

stefan.simik
pokud má nějaký systém poměr zisku a ztrát přes 3, je jistě už dosti kvalitní. Je obecným problémem každého skalpovacího systému, že ho značně zatěžují poplatky. Takový systém bude jistě i náchylnější na výkyvy v profitabilitě, ale pokud jsi ho otestoval na posledních dvou letech, je pořád dost velká pravděpodobnost, že bude fungovat i nadále.

Srovnávat s komoditami nelze tak jednoduše, jak jsi tu uváděl. Jednak jsi zapomněl, že i v komoditním obchodování se nakupuje za ask a prodává za bid, takže ke komisím přibyde ještě spread. A pak jsi také nezvážil jaký potenciál získáš obchodováním komodit oproti obchodování forexu. Aby jsi to mohl správně porovnat, musel by jsi udělat kompletní backtest tohoto systému na komoditách a porovnat parametry obou systémů. Můj názor je ten, že na ekonomická vyhlášení reagují lépe měny než akciové indexy a tak je potenciál při obchodování měn větší. Je také vhodné pro různé zprávy používat různé páry, které na ten daný typ zprávy reaguje statisticky nejlépe.

Sám obchoduji defacto také skalpovací systém založený na FA - obchodování news pomocí autoclickeru (program, který získává výsledky news a dokáže podle nich vstupovat do trhu). Potenciální profit bývá kolem 20 pips, poplatky z toho odpovídají také zhruba těm 20%. Takže to není nic nenormálního. Dobrá rada na závěr, nedbej příliš na názory anonymních pisatelů do fora a řiď se vlastními testy. Pokud backtest vyšel dobře, udělej si 1 měsíc test na demu a pokud bude úspěšný, normálně ho obchoduj.

[stefan.simik]

to SID:

dakujem za rady. S inymi trhmi ako Forex nemam zatial skusenosti, tak to zrejme nevhodne mixujem ako porovnatelne veci.

V sucasnosti som mal spomedzi forex brokerov vyhliadnutu firmu ACM-MARKETS, u ktorej som ocenoval 2 veci:
1. - garantovanu cenu - nazyvaju to "WYCIWYG" = what you click is what you get - cenu, na ktoru v platforme klikneme, mame garantovanu, teda ziadny slippage, ako sa mi stavalo na inych platformach napr. SaxoTrader, kde bol slippage hocikedy 1 pip na vstupe a neraz aj dalsi 1 pip na vystupe.
2. - garantovany stop-loss za akychokolvek podmienok

Pre moju velkost uctu je spread 2.8$, co je spread s ktorym som v backteste pocital.

S ECN som zatial nemal tu cest - ale vidim, ze je najvyssi cas sa na to blizsie pozriet.
Chcel by som sa spytat, s akym ECN brokerom a platformou mate dobre skusenosti ? - hlavne z pohladu vhodnosti pre skalpovacie systemy (teda asi min. spready aj poplatky vs. rychlost plnenia, slippage a pod.)

Osobne som si velmi oblubil aj Ninja Trader kvoli automaticky nastavitelnym vystupom a rychlemu obchodovaniu priamo na grafe. Kvoli rychlosti vizualneho posuvania SL a Profit targetov sa mi to zatial javi ako najvhodnejsia skalpovacia platforma. Nemate skusenost s nejakym dobrym ECN brokerom, ktory sa da napojit na Ninja-Trader pripadne nejaky iny software, s ktorym mate dobry skusenost pri skalpovacich technikach ?

Velmi ma toto zaujima, vopred dakujem za odpoved.

--------------------------------

to Airmike:
To je skvele, vdaka za radu Airmike, toto som potreboval vediet. Som rad, ze cena byt dokaze byt taka nizka voci mojim povodnym 30$ a hned sa chystam podrobnejsie preskumat ECN brokerov a platformy.

-------------------------------

to Volf:
vdaka Volf za vyjasnenie, mnohe tvoje myslienky mi velmi pomohli ujasnit realny stav veci a teraz to vidim uz v lepsom a realnejsom svetle. A dakujem za moralnu podporu ;)

[Sid]

stefan.simik
nejprve pozor na ACM-Markets !, ta měla před nedávnem velkou aféru s falešnými účty přes Švajc, podle dalších hodnocení na FPA neplní smluvní podmínky a problém je i s převody peněz zpátky na účet (alespoň dle hlasů klientů na FPA). Ne vždy, co si broker deklaruje na stránkách, musí být pravdou...
www.forexpeacearmy.com/public/review/www.ac-markets.com
Používám z ECN Dukascopy, který mi vyhovuje maximálně, právě a hlavně na datech. Ninju jsem nikdy nepoužíval, takže nemohu posoudit. Pro "scalp" na datech používám speciální udělátka, pro signalizaci posledních zpětných pohybů a rozsahů těchto pohybů - podle toho pak entruji a stanovím i výši SL. PT nechávám většinou otevřený, pokud to není double příkaz. Data si spíše vybírám podle okamžité situace na trhu a podle očekávání. A nejsou to jen "oficiální" data, dobře se dají oskalpovat i jiná očekávání z akciových trhů, komodit, různá prohlášení pomazaných, open/close trhů atp., které se promítají do FX trhu. Hlavní FX data se svou "důležitostí" mění a podléhají určité redukci zájmů velkých, kteří rozhodují o trhu. Už jsem to dával kdysi na chatu, ale je dobré se občas kouknout na přehled těch nejdůležitějších dat podle měn.
www.forexrazor.com/Analysis/Fundamentals.aspx
tož tak
SID

[stefan.simik]

Fuuh, precital som vsetky diskusie na FPA a veru ma to prekvapilo - hlavne tie ich maskovacie techniky sa zamlzovanim situacie na fore FPA. Dost ma to prekvapilo, dakujem za upozornenie, budem odteraz opatrny s nimi.

Dukascopy som od vcera vecer poskumal a osahal aj ich demo. Vyzeraju dost seriozne - obmedzenie na uvodny pociatocny kapital 50.000$ eliminuje prevaznu vacsinu malych obchodnikov aj zaciatocnikov. Skusal som plnenia - a na deme boli skutocne okamzite.

S javovskou platformu sa mi celkom dobre pracovalo, obzvlast som ocenoval zobrazovanie priamo na grafe. Analyticke moznosti su take zakladne, dostatocne.

-----------------------------------------------------------

Rad by som sa ta Sid spytal, z akych dovodov si dospel k Dukascopy ty sam, co bolo pre teba dolezite a ako s tym spokojny?

Na stranke maju teraz casovo obmedzenu akciu - beru aj novych klientov s nizsim pociatocnym depozitom od 10.000$. Do tejto kategorie by som sa este zmestil, preto by som sa chcel spytat na par praktickych veci:

- uvodne papierovacky su unosne - islo vsetko hladko a v pohode ?
- vyber penazi naspat prebieha tiez v poriadku ?
- chcel som sa opytat s akymi spreadmi mozem bezne u nich ratat ?
- vyska poplatkov mi je trochu nejasna - maju tam 2 tabulky na vysku poplatkov:
- jedna urcuje vysku poplatkov podla vstupneho depozitu - napr. pre ucetod 10.000$ je to 36$ za milion USD, co je 3.6$ na 1 lot ak to spravne chapem
- druha tabulka urcuje vysku poplatkov podla zobchodovaneho objemu

Podla ktorej tabulky sa pocitaju nakoniec poplatky ? Ci sa poplatky z kazdej tabulky scitavaju dokopy ?


Som zvedavy na tvoju skusenost a vopred dakujem za cenne rady.

[PTomi]

Ahoj
Nevím, kde se mám zeptat, tak to zkusím tady. Myslím. že jsem zde dříve viděl vlákno pžímo k FinWinu, ale nemohu ho najít. Nevíte jestli tady někde není?
A to Hlavní co se chci zeptat. U systému FinWin Pert s Tomášem uvádějí ve své knize na str.168 zmínku o doplnění timefraimu o volume 500 a Tick 133.Nikde ale není psáno co s tím. Kde bych se dočetl o co jde a jak to použít.
Tick 133 vůbec nevim co je.
Díky za ochotu
Tomáš

[michal-administrator]

PTomi:

finwin se diskutuje pouze v uzavřených vláknech, kam mají přístup pouze účastníci kurzů finančníka..nízké timeframe jsou obecně pro jemnější časování vstupů..

michal

[Ignawin]

PTomi:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/volume-graf.html ;)

[kviido]

Toto vlákno začína odkazom na zaujímavý systém. Je to už hodne dávno, ale máte niekto skúsenosti s týmto systémom?

[PTomi]

to: michal-administrator
Děkuji. Takže jestli to dobře chápu, tak pokud bych chtěl někde tady čerpat podrobnější informace o finwinu a ujasňovat si některé informace z knihy "Jak se stát intradenním finančníkem", tak jedinou cestou je absolvovat kurz?
Ještě jednou díky

to: Ignawin
Díky pomohlo

Tomáš

[michal-administrator]

PTomi:

z mojí předchozí odpovědi to vyplývá..

michal

[Czechdaytrader]

PTomi

Neni treba se soustredit na jeden system. Strategii na zakladech CCI patternu je plnej web . Nemusis absolvovat zadne kurzy . Staci otevrit oci. Viva Internet ;)


Ray

[PTomi]

to: Czechdaytrader
Budu na to asi muset kouknout, protože samotný finwin by mě sice vydělal, ale když započtu náklady, tak se mě vyplatí chodit do práce a to vydělávám dost málo. A takovéhle zisky jsou podle mne špatné. Zkoušel jsem ledacos a jsem si jistej že potřebuji vyfiltrovat vstupy, abych se zbavil alespoň části neúspěšných obchodů.
Dík
Tomáš