Obchodní strategie

[Sid]

Dnes fungovalo vše až podezřele dobře.. :), nejen včetně zmíněných pivotů, ale i standardní MA se daly dnes dobře využít. Na euro, libře a franku k dolaru to udělalo od cca 10,30 hod. dopoledne, kdy se všeobecně lámal chleba, přes 100 bodů (u euro téměř 100). Máš pravdu, že Donchian Ch. byl v tomhle ohledu jak popisuješ, přímo učebnicově ukázkový... SID

[warrior]

No jo Side, dnes to je parada :) Ako vravis ukazkove pripady na vsetkych sledovanych paroch. Som zvedavy na najblizsie dni, urcite budu nejake turbulencie a to je ten najlepsi cas na doladovanie systemu obchodovania.

K tym pivotom, sledujem ich nieco cez 2 tyzdne, ale zatial som s nimi velmi spokojny. Nesleduje ich niekto dlhsie ?

[Pauli]

Systém jsem zkoušel a je lepší než první varianta (nebere tolik pozic a je více v profitu). TurboCCI je moc divoké a používal jsem ho jenom pro včasné varování, když se měnil trend. Jiný význam tam nemělo. Asi bude lepší, když WCCI se nahradí klasickým CCI. Podmínky by byly: buy zelena-zelena CCI>0, sell červená-červená CCI
Pavel

[galant]

To Pauli,
môžeš prosím Ťa vložiť link na AOS, ktorý popisuješ? Teda s LRMA? Nejako ho nie som schopný nájsť! :S

[Pauli]

LRMA1 bez WCCI a LRMA s WCCI. Chtelo by to ovsem doladit. Popis systemu je take ve VT foru.

[pacho]

To Arpi :

na jednom vlakne si prezentoval tvoje vcerajsie obchodovanie. Mozes mi to prosim blizsie vysvetlit ? Zaujimal by ma hlavne tvoj MM. DIK

[galant]

Ja by som sa ešte vrátil k obchodovaniu podľa pivotov. Neviem, či to dobre chápem a predovšetkým aplikujem na obchodovanie. Keďže vidím, že viacerí s pivotmi obchodujete snáď mi pomôžete. Viem, že vo VT je ako indikátor pivot ale ja si zatiaľ počítam pivot point a R1-R3 a S1-S3 pomocou kalkulátora stiahnutého z netu. A tam mám pochybnosti o správnosti môjho obchodného systému. Takže tu je skrátene na diskusiu: Ráno si pozriem H.L a C price z predchádzajúceho dňa na dennom grafe. Podľa kalkulátora si vypočítam pivoty, supporty a rezistencie. Obchodujem 5 a 10 minútové grafy. Tam si vypočítané hodnoty zaznamenám. Ak je open price na grafe v daný deň pod Pivot point hľadám short obchody. Ak je nad hľadám long. Snažím sa o obchodovanie, keď cena prerazí kanál, ktorý začne tvoriť a nastavím si limit pri short na S1 a stoploss nad hornú líniu kanála. Pri long naopak s limitom na R1. Zatiaľ je krátky čas na nejaké hodnotenie výsledkov, takže sám neviem posúdiť efektívnosť takéhoto obchodovania. Rád by som si vypočul názory viacerých na takýto spôsob obchodovania, príp. upozornenie na nedostatky, chyby apod. A samozrejme aj ďalšie možnosti obchodvania pomocou pivot points. Takisto ma zaujíma ako skĺbiť fundamenty s pivot pointmi. Zrušiť svoje objednávky na obchody pred ohlásením kľúčových dát, alebo naopak ich podržať a podľa smeru, ktorým sa trh pohne ďalej obchodovať pozície, ktoré sa otvoria v mojom smere. Aešte jeden dotaz: Ako zakresľujete kanály na grafe? Teda podľa akých parametrov? Dík.

[warrior]

To galant

Tiez som pocital pivoty externe a nasledne zakresloval do VT, ale napokon vyhrala lenivost a zvykol som si na VT :)
Hlavne som to upravil, vyhodil som mid level suporty a rezistancie. A doplnil som to o pivot point range/pivot range.
Ide o to, ze niekedy cena osciluje okolo pivotu a prave tento "range" sluzi ako filter. Je to hranica okolo pivotu, ktora ak sa prekroci je vacsia pravdepodobnost, ze trh pojde danym smerom.

Vzorec
abs(PivotPoint - (H1+L1)/2)

H1 - vcerajsie maximum, L1 minimum a abs je absolutna hodnota. Cize cislo je vzdy kladne, vyjde ti urcita hodnota, napriklad dnes eur/usd je to 17. Ak si nakreslis dnesny pivot a k nemu o 17 pips vyssie a nizsie ciaru, tak ti to oznaci dnesny PPR. Celkovo to je 34 co je dost vela, vcera bol 5 pips.
Ak sa cena uzavrie do daneho PPR ide o pohyb do strany a dobre je vtedy pouzit nejaky oscilator (napr RSI).
Pekny priklad na range bol utorok USD/JPY.

S tymi fundamentami ti nepomozem. Prilis na to nehladim, len si to pozriem casy dolezitych udalosti.

K zakreslovani kanalov na grafe, co tym presne myslis ?

[arpi]

2pacho:

Klasický a doporučovaný MM, a jak to tak čtu i většinou lidí tady na fóru, je mít menší množství hodně ziskových obchodů a větší množství ztrátových s minimální ztrátou nastavenou SL. U mě je to o tom, že mám velké množství málo ziskových obchodů a malé množství ztrátových které jsou stejně velké jako ty ziskové - v konečném součtu dosahuji trvalého zisku. Obchoduji intradenně na 5 min. grafech. SL vůbec nepoužívám, často bych to ani nestíhal nastavit, někdy jsem v pozici jen několik sekund. Zkoušel jsem dřív používat SL, ale byla to cesta do pekel. Jak jsem napsal, ztrátové pozice neukončuji, snažím se je zachránit. Za ztrátovou považuji už tu, která je 6-7 bodů ve ztrátě, v tu chvíli se rozhoduji jestli ji nechám pokračovat na základě přehodnocení mého důvodu pro vstup a předpokládám, že jde jen o krátký pohyb, který se vzápětí obrátí mým směrem, nebo otevíram stejně velkou Hedge pozici kterou tuto ztrátovou pozici "zakonzervuji". Jakmile se trend vyjasní, otevírám další pozici v jiném páru měn, obchoduji GBP/USD a EUR/USD, tyto páry do značné míry trendují spolu - nejčastěji se vyplatí tímto stylem zachraňovat ztrátovou pozici v EUR/USD vstupem do GBP/USD - jsou tam delší svíčky. Velmi často se tyto páry dokážou navzájem předvídat s předstihem několika sekund až minuty - zejména prudké pohyby. Toto "předvídání" je také jedním z faktorů podle kterých se rozhoduji k otevření pozice, nebo také k otevření Hedge v případě že mám otevřenou nějakou ztrátovou.

Obchoduji podle MACross(2,4,9), Mediánu(34), Volume, krom toho ještě sleduju 30 min. grafy.
Signálem pro vstup je MACross(2,4), ale ne každý, MACross(4,9) je pak silnější. Vstup musí být ideálně 2xSpread pod nebo nad Mediánem(34), minimálně ale 1xSpread, dál rozhoduje vývoj u sousedního páru a trochu Volume. Výstupy většinou podle Volume intuitivně - když se trend zpomalí (velké Volume a malý pohyb) vyskakuju, hrají také roli sup. a res. z předchozích trendů. Často tak vyskočím jem při malé korekci trendu a ten pak pokračuje původní rychlostí dál - tohle neřeším, jsem v zisku tak to neřeším. Dřív jsem naskakoval do trendu znovu - na základě statisky jsem zjistil, že tak zadávám příliš velké množství ztrátových pozic, proto to už NIKDY nedělám. Od té doby jsem ziskový. Otvírám vždy, jen a pouze pozice o poměru účet:lots 1000:1, tedy při ůčtu 1000 USD pozice 1 lot.

Pokud jde o můj denní limit který jsem zmínil zjistil jsem, že během celodenního obchodování velmi často dosáhnu určité "psychologické" úrovně zisku, po které pak následuje ztráta (pokles dosavadního zisku od začátku obchodování). Nevím proč se to děje, protože se domnívám, že obchoduji stále stejným způsobem - nicméně to tak asi nebude, roli hraje zřejmě únava a méně opatrnosti po dosažení slušného zisku. Tyto hranice jsou při celodenním obchodování (od rána až do večera) 20% (úterý, středa čtvrtek) a 10% (pondělí, pátek) proto jakmile je dosáhnu, končím ten den obchodování, i když bych mohl obchodovat několik dalších hodin. Nutno podotknout, že to nejsou moje předem stanovené cílové zisky, za spokojený cíl považuji 10%(út,st,čt) nebo 5%(po, pa).

Například dneska jsem začal obchodovat až odpoledne po otevření NY, pátek-pohyby nic moc šlo to jak s hnojem, přesto jsem asi po třech hodinách prorazil onu psychologickou hranici 10% zisku, testuji tak jsem obchodoval dál. Opět se mi hranice potvrdila a já začal ztrácet, definitivně mě dostal prudký pokles dolaru těsně před uzavřením trhu, kdy jsem měl otevřenou SELL pozici, už nebylo co zachraňovat, bylo asi 2hod před uzavřením tak už jsem jen vyskočil. Uzavřel jsem se ziskem jen 1%. Během obchodování jsem otevřel asi 10 pozic, z toho 6 jsem vyhodnotil jako ztrátové, 3 z nich jsem zachraňoval hedgingem, 2 jsem předčasně ukončil se ztrátou a jednu jsem nechal být. U 5ti původně "ztrátových" pozic se nakonec ukázalo, že by byly ziskové kdybych je nechal být, takže 9 z 10ti vstupů byly správné a ten jediný špatný jsem nezachránil vlastně jen kvůli končícímu trhu.

[galant]

To warrior:

Zdá sa, že PP počítam dobre. Tvoje výsledky PPR z piatka a štvrtka sa zhodli s mojimi :). Rád by som použil PP z VT, ale ako nastaviť položku Select Chart Interval? Každé nastavenie dáva iný PP a hodnoty R1-3 a S1-3. Neviem, či správne chápem Tvoju vetu: ...Ak sa cena uzavrie do daného PPR ide o pohyb do strany a dobre je vtedy použit nejaký oscilator (napr RSI)... Znamená to, že ak cena nejakú dobu nie je schopná preraziť hodnotu +-17pips? V celku by mi to dávalo logiku. Ja som v piatok rovnako použil aj tzv. kanály tj. po výpočte PP a R a S som sledoval 5 minútový graf EUR/USD, ktorý sa pohyboval prakticky celý deň v rozpätí od 1,1670 po 1,1708. A to bol môj kanál. Čakal som, či ho cena dokáže preraziť, či už hore alebo dole, aby som vstúpil do pozície. Udialo sa tak až tesne pred záverom v NY, takže to som už objednávku na vstup do pozície mal zrušenú. Takže môj "kanál" je vlastne ohraničený čiarami spájajúcimi supporty a rezistancie, ktoré nie je cena schopná po nejakú dobu preraziť. PPR, ktorý popisuješ, tiež vlastne tvorí takýto kanál, len je jeho určenie menej subjektívne, čo je jeho nesporná výhoda. Ešte k PPR z piatka: vypočítal som PP podľa štvrtkových hodnôt o 17:00 EST a vyšla mi hodnota 1,1718: +-17pips PPR je 1,1701 a 1,1735. To by mal byť PPR. Ale ráno pri PC cca okolo 7:00 nášho času bolo EUR/USD na hodnote pod týmto PPR. A držalo sa tam dosť dlho. Len občas vyskočilo do PPR, ale len k jeho spodnej hranici, okrem záveru dňa v NY, kedy tiež neprerazilo vrchnú hodnotu. Ako sa dal použiť PPR v takomto prípade?

[warrior]

Pivot sa pocita klasicky (H+L+C)/3. Pre KAZDY casovy interval je pivot ROVNAKY. Pouzivam 10 min grafy, takze Select Chart Interval = 10 min. Ak dane okno prepnes neskor do 5 min, musis prepnut chart interval na 5 min a udaje o pivotoch mas take iste ako na 10 min grafe.
Pivoty vo VT funguju od 5min do 4hod, z ostatnych udajov to nie je schopne vypocitat pivoty.

Ak je cena uzavreta v PPR, vacsinou cakam na pohyb na pohyb von z tohto intervalu, ale ak je interval dost siroky s rozumnym pomerom risk:zisk je mozne skusit swingove obchodovanie.

Piatkove obchodovanie eura bolo dost slabe, urcite na to mal vplyv aj sviatok v US. Cena otvorila pod pivotom a cely den sa tahala za nim (pivot casto posobi ako magnet). Vyzitie PPR je v tomto pripade takmer nulove. Ak by cena dosiahla pivot a skocila opat smerom ja juh, tak by to bol dost dobry sell signal. Lenze, realita bola ina.

PPR ma vsak aj ine vyzitie. Dni s uzsim PPR su dnami s vyraznym pohybom. Naopak dni so sirsim PPR su dni urcitej konsolidacie ceny. Vid stvrtkove a piatkove euro.
PPR sa da pouzit ako stoploss pri jasnom trende, ktory trva par dni, cital som to v jednej diskusii, uz ani neviem kde.

Pivotom mozes zase rozdelit dni na + a -. Ak cena otvori pod pivotom a uzavrie nad pivotom je to + den. Tato "jemna" indikacia moze predpovedat nasledujuce obchodovanie, ze cena "by mohla" stupat.

Este k piatkovemu obchodovaniu, pri pc som bol len poobede a nevidel som prilis velku prilezitost vstupu. Donchian channel bol tiez takmer stale horizontalny i ked jemne stupal, ale pre mna to nebol den na vstup. Cele to bolo prilis "lenive". Na forexe sa da najst kopec lepsich obchodov.

[Pietro 001]

To arpi:

V tvém příspěvku je mi pár věcí trošku nejasných.
1. pokud otevíráš 1 lot na 1000usd účet, chceš tím ríci, že pokud budeš mít 10000 usd účet, budeš obchodovat s 1 000 000,-usd?. To mi přijde trošku velkej risk, když se běhěm vteřiny může stát cokoliv neočekávaného...třeba i věc, jako že vypadne připojení a než se znovu naloguješ, cena může být pěknejch pár bodů jinde.
2.Crossy MA budou pravděpodobně nastaveny simple, je to tak?
3.Medián 34 je MA nastavena na Median price rovněž simple?
4. Hranice 10% denně zisku z účtu mi přijde docela dost, kolik pips tedy za den sebereš a kolik na jednu pozici v průměru?
5 Na konci píšeš, že jsi během obchodování otevřel 10 pozic z toho nakonec 9 ztrátových. Jak tedy můžeš být 1% v zisku, když ztráty z pozic máš stejné jako zisky? počítám (6-10)pips na pozici. Nebo to bylo 10 otevřených pozic až po 10% zisku?

Pietro

[arpi]

2 Pietro:

1. Ano, je to velmi vysoký risk a často slyším strýčka Margin Call obcházet kolem, zatím ale testuji - předpokládám že do ostrého účtu půjdu napřed jen s 0,5 lot na 1000 USD a zisky/ztráty budou poloviční - riziko rapidně klesne. Na druhou stranu ani Margin Call neznamená výmaz učtu, pokud dokážu být s vysokým rizikem pravidelně vysoce ziskový, Margin Call mě vrátí o několid dní zpět. Předpokladem úspěchu je pravidelné navyšování lotů, tedy při 1000USD 1lot, při 1100USD 1,1 lotu atd. a toto dodržovat a předpokládat max. 1 MC měsíčně. Dále pak pravidelný odvod z konta u brokera domů (víc než 50% měsíčně) - dalo by se to přesněji spočítat ale teprv na základě dlouhodobějších údajů, ne podle jednoho měsíce - tím je dán předpoklad, že u brokera nenechám víc než můžu zahodit do kanálu, pak mám jistotu že víc než jeden Margin Call měsíčně nebude na kulku do hlavy. I Margin Call může být součástí MM. Na druhou stranu pokud uzavřu měcíc bez MC (což je velmi reálné), jsem naopak vysoce ziskový.

2, 3) Všechny křivky mám exponenciální, to ale nehraje velkou roli, každý cross signál není vstupním signálem, rozhoduji se suběktivně na základě dalších indikátorů, velkou roli hrají i patterny a vývoj v sousedním páru, blížící se fundamenty.... Signály ještě vylepšuji, se třemi krátkými MA a jedním mediánem se zázraky dělat nedají.

4) Mé zisky a ztráty mohou být v průměru 3 pips na jednu pozici - přesné údaje nemám, nestačím to psát a logging asi nejde nastavit, ziskové tedy pips nad spread (často zavírám jediný pip, pokud si nejsem jistý), ztrátové se pohybují okolo hranice "spreadového proužku", výjimkou jsou dlouhé a rychlé svíčky.

5) Těch 9 nebylo ztrátových, ale ziskových pokud bych je nechal být což se nestalo. Jenomže 6 pozic jsem vyhodnotil krátce po vstupu jako špatné (trend se obrátil) a já preventivně otevřel hedging(3x) nebo jsem je ukončil ve ztrátě(2x) a jednu jsem risknul a nechal být - ta se nakonec dostala do zisku. Otevřel jsem 10 pozic, tím myslím pozice, které otvírám do "čistého" grafu, kdybych počítal i záchranné hedge pozice a jejich "podpůrné" pozice v druhém páru bylo by jich přes 15, z těch hedge a dalších, které jsem otevřel abych kompenzoval ztrátu byly zase některé ziskové a některé ztrátové, počítám to ale jako celek.

Při 1lotu na 1000USD samozřejmě nemohu otevřít víc než 3 pozice naráz a i tak jsem ve velké riziku pokud neotevřu třetí pozici po hedgingu jako jasně ziskovou (zde už je ale vysoká pravděpodobnost potvrzeného trendu), strýček Margin Call zaklepe na dveře. Pak je to o bodu 1) - je to spíš skalpování než klasické trendové obchody, ale mě to vyhovuje - je to způsob jak maximalizovat zisky.

[galant]

To warrior:

dík za objasnenie a pár tipov ako vyhodnocovať cenu vo vzťahu k pivot point. Ak som správne pochopil, PP z VT si si upravil aj v skripte,aby Ti zobrazil PPR. Môžeš uviesť, čo si do skriptu zapísal a ako príp. uviesť celý upravený skript tohto indikátora tak, aby počítal aj PPR? Ja si s tým ešte neporadím. Uveď to ale na iné vlákno, povedzme do Programovania vo VT, aby sme to sem nemiešali a ja si to už nájdem. Dík. K tomu slabšiemu piatku: Ja som takisto veľa vody nenamútil ;) a presedel som v rámci možností pri PC pár hodín. Ale aj to je skvelé na cvik trpezlivosti a ovládania emócií, s ktorými zatiaľ neustále pri obchodovaní bojujem :(. Ako som spomínal v predošlom príspevku, mal som nastavené entry príkazy,ktoré mali zachytiť prichádzajúce väčšie pohyby, ale nestalo sa. Takže PP aj s PPR boli pri EUR/USD v piatok skutočne nepoužiteľné. Ešte sa chcem opýtať na R a S hodnoty. Často sú dni, kedy cena okolo týchto hodnôt ani neprejde, nie to aby ich dosiahla. Ale javí sa mi celkom použiteľné nastaviť napr. profit target na niektorú z týchto hodnôt v dňoch keď sa očakáva väčší pohyb ceny. Podľa Tvojho príspevku by som to videl možno na dni, keď je PPR v užšom rozpätí (povedzme do 10 pips), cena otvorí pod PP príp. prerazí PP zhora, vstúpiť do short pozície s targetom na S1. Skús sa k takémuto uvažovaniu vyjadriť. Používaš aj Ty R a S hodnoty? A ako? Mimochodm aj ja používam najradšej 10 minútové grafy.

[warrior]

To Galant

Skript je jednoduchy, matus ho umiestnil do sekcie indikatorov, len si ho naimportuj.

Pises "...presedel som v rámci možností pri PC pár hodín. Ale aj to je skvelé na cvik trpezlivosti a ovládania emócií.."
Urcite je dobre cvicit si trpezlivost atd, ale lepsie sa cvici pred ohlasenim dolezitich sprav, ked sa trh vyslovene caka na ich zverejnenie. Obchodujem viac TA ako FA, ale davam si pozor, ked su dolezite data (vid Sidove clanky). Piatok neboli ziadne data, v US bol sviatok, podla toho to aj vyzeralo.

S a R vyuzivam ako moje vystupy/target point. Neviem ake pary obchodujes, tak zostanem pri eure. Zapni si pivoty aj s PPR a prejdi si cely tyzden na 10 min grafe. Podla mna pivoty funguju dost dobre. Pondelok bolo pasmo mimo pivotov, na co mal vplyv podla mna extremny pohyb v Piatok 4.11. ked sa urokova sadzba v US zdvihla na 4% (plus stav nezamestnanosti atd). Utorok, Streda, Stvrtok to bolo ok a v Piatok by sa dal zaradit tiez do ok dni, kedze pivot bol dosiahnuty :)

Pivoty nie su ziaden zazrak, je to len indikator, ktory moze ulahcit rozhodovanie.
Ak vstupujem do long pozicie, tak pozeram na R1 a beriem ju ako moj target (samozrejme, ak to vydrzim drzat, tiez pracujem na emociach a ak cena dlhsiu dobu nejde nikam, tak to zavriem a hladam nieco ine) . Obchody otvaram a zatvaram rucne, entry nepouzivam.

S cim kombinujes pivoty ? Vstupujes do trhu len podla nich ?

Na zaver jeden link na knihu Logical Trader. Kniha naraba s pojmom ACDs, co su vlastne 4 body ma grafe. Jedna sa o tzv. open range. Z knihy je aj pivot range, s ktorym autor tak isto naraba, ako aj pivot point moving avarages, co su vlastne MA s nastavenou typical price. Kniha je o komoditach a hlavne pre pitovych obchodnikov, ktori beru velke mnozstva kontraktov a nemaju cas prilis vahat.
Pise sa v nej, ze cas je dolezitejsi ako cena. Tak isto sa pise, ze cena nikdy nie tak vysoko, aby nemohla byt este vyssie, to iste plati aj opacne. Este dodam, ze autor knihy ma clearingovu formu a ako sa v knihe pise, jeho firma obchoduje kazdy 5. kontrakt ropy a kazdy 4. gasoline/bezin. Ak niekto obchoduje intradenne ropu, tak tu ma priklad toho ako to robia profici :)
Prva kapitola, cca 30 stran, vysvetlenie pojmu ACDs a open range, bohuzial bez obrazkov, ale popis je podrobny.
www.mbfcc.com/book/excerpt.shtml

Este dodam, ze open rage sa na forex pouzit neda, resp. je urceny na trhy, ktore sa neobchoduju 24hod. Je to len priklad, ako sa daju efektivne vyuzivat urcite body.