Obchodní strategie

[bizmark]

Volf: Psal jsi, ze indikatory sidewinder a chopzone nejsou pro MT4 k dispozici. Neni to pravda.

[Volf]

bizmark:
O těchto indikátorech vím. Bohužel Sidewinder nedává žádný výstup na programové úrovni, abych ho mohl použít v EA, CCI_woodie panel a CZI ukazují rozdílně a teď, který je správný? Navíc formule pro jeho určení je tajná a tak je možno soudit, že oba jsou špatně (minimálně jsou založeny na určité spekulaci). Proto je asi nejlepší je nepoužívat vůbec a místo nich dát jiný filtr.

[bachmann]

Jiris neboj, rad je tu miliony, on se vždy někdo přidá, když sem něco hodíš. A uznej, že těch "nadhazovačů" tu je v historii fůra. Já se taky podělím - taky mě zajímá myšlenka délky knotů. Testoval jsem to taky v excelu, ale v průběhu jsem změnil pravidla a tak jsem to smazal a pracuji na tom znova. Je to tedy neúplné, ale už to klidně poskytnu, třeba někoho "něco" napadne. Volfe, beru tvou nabídku a až to budu mít prokazatelně odzkoušené, nechám tě ty podmínky naprogramovat jo ? :-) A jen tak mimochodem, co je na tom Sidewanderovi tak tajemného, tajného... že ani na zahraničních forech není soubor mq4, ale jen ex4 ?

[Jiris109]

Přeji pěkné ráno, Páni kluci. Vím že trading k víkendu nepatří, ale tak nějak jsem se nemohl ubránit. V příloze zasílám další backtestová data na Cable, TF15, platforma VTT. Byla chyba v rozpisu a to taková, že při SL to ke ztrátě nepřičítalo Spread. Již je opraveno. Co vy na to?

[Volf]

jiris:
Já na to, že spread se musí počítat nejen ke ztrátě, ale i k zisku, ale to doufám máš také. Jinak dobré, na můj vkus je to příliš agresivní obchodování, na každých 200$ jeden minilot je skutečně dost, ale jestli máš malé SL, tak to třeba vychází. Jenom jsem tak koukal na průměrnou délku knotu na 15M cable (perioda 14) a ta málokdy přesáhne 5 pips. Mám pocit, že ani u VT nejde dát limitní příkaz blíže než 5 pips od aktuální ceny, aby tě to pak v reále nepřekvapilo.
Milan

[Jiris109]

2Volf:
Ano, u zisku jsem ho odečítal, chyběl jen u ztráty. Samosebou, že stávající průběh $200 = +1minilot je dosti agresivní, ale SL je všude 10 pips. Osobně si myslím, že v reálu to takhle půjde, i kdyz asi přesně neuhlídám ty přechody na zyvšení lotů. Jinak co se týče délky knotů, tak nějak je beru v potaz na projektu pro TF1day. Ted tady na TFM15 nehrají až tak velkou roli, snad jen volatilnejsi je vyhodnejsi.
Průměrná délka SL na TF1day je 37Long a 31Short, přičemže tato průměrná hodnota platí pro 58% useček. Nejvýhodnější varianta posunu je pak někde na 20pips, což jsou hodnoty pro 53% všech useček. Výsledná pravděpodobnost by se měla násobit, to tedy znamená 58%*53%=31% že nám vyjde vstup. Pravděpodobnosti výstupů jsou při PT55 je 85%Long a 80%Short. Při posunu o 20 je konečný PT75. Tedy RRR=75/15=5. Tedy konečná pravděpodobnost úspěšného obchodu je 58%*53%*80%=24,5%.
V případě RRR=5 je hraniční uspěšnost 20%, tj uspešnost, při které nebudeme ztrácet, což tedy v konečném výsledku znamená 4,5% pro nás v případě, že bychom každý den ráno zadali příkaz na vstup 20 od close, SL15, PT75.
Statisticky vzato je to 52 týdnu ročně = 260 pracovních dní, když odečteme nějaké svátky a dny, kdy nejsme schopni zadat příkaz, tak nám zbyde nějakých 220 dní v roce. 4,5% je 10dni a to je 750 bodů.
Platnost %uspěšnosti by byla jen v případě zadávání příkazů po celý rok jen short, nebo jen long. Výhodnějším se pak jeví Long. Takže i zcela mechanické vstupy by neměly končit ztrátou, když pak ještě zkvalitnime vstupy nějakou podmínkou, jako například vstupy podle mě sympatického RSI, nebo vstupy na opakování usečky, tedy long po long a short po short, dostaneme se s minimem vstupního času na docela zajímavé výsledky.

[Endy]

Jiris109,
chcem sa spytat, data do excelu prenasas nejako automatizovane ?
Resp. to su vysledky backtesteru z MT importnute do excelu?
Ja som sa s tym MT backtesterom strategii este nezaoberal, tak preto sa pytam..

Vdaka,
Endy

[Jiris109]

2Endy:
Jsou to výsledky z excelu, z papíru a mé hlavy. Nejsem kdejak zdatný programátor, takže do excelu si vložím data z VTT na TF1day a zbytek už nechám na něm, jen vzorečky a počty. Co se týče programování, věřím že to ušetří spoustu času a starostí, ale raději chci vědět co dělám a co to dělá.
V současné době mám soubor.xls se 4. listy, jeden na výpočet prumernych knotů, zvlášt pro long a zvlášt pro short s možností volby vlastních hodnot a vysledku v procentech, dalsi list pak na prumerne vstupni hodnoty pro posun od close s možností volby vlastní hodnoty a vysledku v procentech a poslední list je ve výstavbě. Měl by se týkat volume. Rád bych zkusil nějaky algoritmus na vstupy podle useček jako třeba L-S-S-L apod. Prvni list slouží jako vysledková listina a edit pro vlastní hodnoty SL, PT, vClose . . .
V současné době má soubor.xls asi 6,5Mb.

2Volf:
Ano máš pravdu, nepovolují moc blízké limitní příkazy, z toho důvodu jsem se začal zaobírat TF1day, kde průměrná délka knotů ponechá dostatečná prostor pro posun a kde když bych něco našel, by mi maximálně vyhovovala skutečnost ráno zadat příkaz ciste mechanicky podle close z předchozího dne s tím, že během dne bych skončil na SL, nebo dosáhl na PT, nebo skončím druhé den ráno na CLOSE v mém směru trendu. Což je 2:1 ve prospěch jakéhokoli zisku.

[Jiris109]

Volfe jak ty jsi na tom s tradingem? našel jsem tvoje příspěvky už někde v roce 2005. To už máš zkušeností na rozdávání nebo? Jinak, dávám sem výsledky dalsich nabacktestovaných dat. Slape to pekne, prvne se mi stalo, ze po vícero ztrátách prijde profitabilni obchod, mnohem vyhodnejsi, nez je průměr. *Výsledky tedy* Obchodů: 85 Ziskových: 58 Ztrátových: 27 Úspěšnost: 68,2% Vklad: $200 Zisk: $3 741 Zhodnocení: 1870,5% Průměrný zisk: $87 Průměrný ztráta: -$47 Průmerné RRR: 1,8 DrawDown: -$224 (2x SL na 0,8lot) Max Zisk: $639 Obrázky: Přeji všem mnoho odhodlání.

[Sid]

Jiris109
jenom se modlím, aby jsi tady později nedával výpisy s miniloty na 300 řádků v Excel...to by ti pak ani jedná stránka vlákna nestačila.. :)
SID

[Jiris109]

Omluvám se za to, asi to zmenšuje obrázky jen podle splnění podmínek sirka, vyska. slibuju že už to vícekrát neudělám :)

[Sid]

Jiris109
Ale to klidně dělej dále, je to pro mnohé možná inspirativní i přínosné a osobně jsem moc rád, že je někdo takhle pěkně aktivní..:-), ale zkus např. uvádět jen první, prostřední a poslední desítku v řádcích a grafy ponechej, ať to není tak rozsáhlé, ale přitom vypovídající.. :)
SID

[Volf]

Jiris109:
nevím, co by tě zajímalo, obchoduji live, do práce už nechodím.... Co budu vědět, rád poradím, ale jsou tu i lepší borci. Pokud bys chtěl něco konkrétního, ozvi se na mail milan at mmtop dot info.
Milan

[vladko11]

Jiris109: prosím Ťa, v akom čase sú uvedené dáta ? (príspevok z 9.49)

[Jiris109]

2vladko11:

October 29, 2007 06:56AM - Je to TF M15, Cable, VTT