Obchodní strategie

[Nouma]

Pauli Napsal:
-------------------------------------------------------
> Predkladam vam tady svuj obchodni system k
> diskuzi. System je zalozen na dvou LRMA 89 a 13.
> Vstupuje do pozic jedine ve smeru trendu a vystup
> z pozice je kdyz kratsi LRMA (13) se dostane do
> protitrendu. Tento system jsem podrobneji popsal
> ve VT foru a je v sekci TRADING SYSTEMS REQUESTS.
> David Berg z nej vytvoril AOS. Je to prvni verze a
> urcite bude treba ji vyladit. Napr. nekdy se
> nezobrazi nakupni signat ikdyz by mel, nebo se
> zobrazuji exit signaly ktere tam nemaji co delat,
> navic v nem delaji neporadek neutralni "zony"
> (zlute linky) pokud znate barevne LRMA z tohoto
> fora. Tento system obchoduji "rucne" na demo ucte
> M10 grafech. Jako pomocny indikator k tomu
> pouzivam WCCI (rovnez z VT fora). Chtelo by to k
> tomuto AOS pridat WCCI jakozto momentum indikator
> a zaroven aby doslo k potvrzeni signalu
> vychazejicich z LRMA. WCCI by mel rovnez vstupovat
> do pozic ve smeru trendu a potvrzovat LRMA
> signaly. Vse je zretelneji videt na prilozenych
> obrazcich. Zasilam rovnez zminovany AOS. Pokud se
> nekdo vyzna v programovani a aspon trochu ho
> zaujal tento system tak bych rad to tady
> prodiskutoval.
> Paul


ahoj
koukam na tvuj system zda se me ze si nechas utec dost pips podle meho nazoru.
a ci se optat tvuj system funguje na 10 minutovem intervalu jen nebo pouzivas i jinej iterval.

[ricks]

2All:
pls vas ako dam do grafu tie fibo urovne :S....Použivam platformu VT :)

Michal

[Jiris109]

Ahoj, Rád bych se s vámi podělil o první krůčky v backestu mojí strategie. Osobně jsem se dlouho rozhodoval, jestli intraday, nebo pozicne. Vybral jsem si intradeni a cim dal tim vice inklinuji k pozicnimu :) Zabira to hodne casu. Ale to jen tak bokem. Hlavnim duvodem meho prispevku jsou výsledky prvnich nabacktestovaných obchodů. Jde o GBP/USD na TF-M15, platforma VTT. Ano vím, je jich zatím jen hrstka, ale jisto jistě se budou rozmnožovat. Jen bych se rád zeptal na váš názor, protože si osobně myslím, že jsem někde něco přehlédl a udělal chybu, jelikož dosahované výsledky jsou jaksi vyšší až příjde mi nereálné, než jsem si představoval. Co se týče vstupů, dosti mě uchvátil patern Famir z WCCI, který jsem si lehce upravil, ještě jsem přebral a také trošku modifikoval ZLR a třetím paternem je muj vlastní, jen takový jednoduchy založený na přechodu ZeroLine za určitých podmínek. SL je z mnoha důvodů a mé lenosti dopočítavat a hledat stále výhodnější pořád stejné a to 10pips na minilot. Jinak co se týče výstupů, jsou ve většine na hook, nebo na etablování opačného trendu, ale až nasbírám data, uvažuji kvuli usnadnění průbehu obchodování o přechodu na PT. Jo a ještě jedna drobnost, chtěl bych poděkovat Martinu Kyselovi, za báječnou skicu Obchodního deníku. Díky Martine. Moc rád bych taky uvítal spolupráci a výměnu názorů a poznatků s někým, kdo se paterny WCCi na forexu zabývá.

[Martinek]

Jiris109: Neni zac. At se dari! :-)

[Sid]

Jiris109
pěkná práce !..pokud máš na 15 min. cable s WCCI dobré výsledky, není se třeba nad tím pozastavovat..:-)..cable je na 15 min. + delší tf dost dobře čitelný pár..ale asi to bude chtít trochu delší testíky tvých paternů.., Famir detailně nevím co je, ale ZLR je dost schopná indikace i na kratších tf...Nechť se ti daří.. :)
SID

[Jiris109]

No testuju to už déle jak měsíc, jenže znáš to, uděláš test na 20 obchodů a už si všímáš, co kde děláš špatně a zbrkle a kde bys co mohl dělat lépe. Takže pak jedeš zase od začátku s jinymi pravidli. Když jsem začínal, byl jsem rozhodnutý obchodovat TF 3min a 10min mi prislo jako nesmysl, no a ted jsem na TF 15min. Takhle časem dojdu k pozicnimu stylu. FMR je divergence na ZLRjednodušše prijde do long "V" ZLR a když další usek bude "\" je to Famir, ale to se tusim vsude píše, nebo jsem to já špatně pochopil, což je dost možný.
Posledni dobou už ale příliš neduh nepozoruji, ale ty výsledky, zkouším to i na demu, fakt to takhle šlape. Když jsem objevil komodity, celej nadrženej jsem se vrhnul na demo a za 3 dny udělal 50 obchodů, přičemže 3 byly ziskové. Takže pokrok tam je.
A co ostatní a WCCi na cablu?

[Volf]

Jiris109:
WCCI jsem dříve testoval, především pak ZLR, ale nějak se mi nepovedlo dostat pozitivní výsledky (backtest v MT4). Přitom jsem se snažil dodržovat i ostatní pravidla dle Woodieho (trend po 6 svících, jedna z nich>100). Problém byl se zařazením sidewinderu a chop zone ind., jelikož pro MT4 taký indikátor není k dispozici. Tak jsem je alespoň nahradil sklonem EMA34. Testoval jsem 5,15 a 30 min. TF. Výstupy na hooku mi připadaly hodně slabé, tak jsem místo nich používal zpětné překročení 100.
Ty používáš woodieho přesně dle pravidel? Převážně bereš Famir?

[Jiris109]

2Volf:
Z mých vysledku sem došel k závěru, že jedině co na forexu u WCCi nefunguje jsou výstupy. Také jsem trošku pouštěl mlhu, když jsem říkal, že jsem vystupoval na hook nebo etablovani opacneho trendu. Vystupuji na zádkladě trošku jiných pravidel, protože jak říkáš, OUT na hook nebo prorazeni 100 popřipade 50 je nepříliš rentabilní. Co se týče etablování trendu, tak platí 6 svíček, ale od nutnosti prorazeni 100 jsem upustil, protoze mi to bez této podmínky funguje lépe. Utvoril jsem si jednoduchý excel, do kterého vkládám data z VTT a pomocí nich jsem schopný stanovit průměrný spodni a vrchni knot svíček. Délka knotu svíček se nechá též zvolit, tím zjistuji, v kolika procentech případů by mi napriklad tato dana hodnota stacila na SL, popřípadě na PT, protože logicky, průměrná hodnota nemusí platit pro 50% svíček. Takto se nechá zhruba odhadnout průměrná volatilita, a sám jsem se divil, kdyz třeba PT 10pips vyjde u 60% svíček a PT 8pips pak u 75%. Komu by pak stály 2pipsy za ztrátu 15% pravděpodobnpsti. Snad jen hazardérovi.

[Volf]

Jiris109: trochu jsem přemýšlel nad těmi knoty svíček a udělal jsem indikátor pro MT4, který zobrazuje průměrnou velikost horního a spodního knotu. Defaultní perioda je 14. Ale pravda, nějak jsem nepochopil, jak to používáš. Je fakt, že při vyšší volatilitě jsou i knoty delší, ale na to se dá použít i ATR. Pro VT by šel jistě takový ind taky vyrobit, ale je fakt, že už jsem v tom skoro 2 roky neprogramoval.... :)

[Jiris109]

Ja v tom ani programovat neumim, proto zatím dělám všechno přes excel. Jedine co vyuzivam na etablování trhu je 6 usecek nad nebo pod ZL. LSMA ani jine indikatory tam nemam. Cetl jsem ze nejsou stezejni a nechci toho sledovat zas až tolik. Přemýšlel jsem, jestli by se nechal zjistit nejpravděpodobnější vzor pro Sl a PT na dením grafu tak, abych si mohl ráno prad odchodem do práce zapnout platformu a podle close z předchozího dne dát limitni prikazy na dnesni den. Nemusel bych se o nic starat. Zkousel jsem to na vzory cande grafu dle japonského stylu, nebo jeste pomocí RSI, pokud protlo ZL pri volume vetsim jak 7000. Vstupy byly SL35, PT55, ale vsiml jsem si, že vetsina dalsich svicek po splneni podminek RSI a volume ma vetsi knoty, takze jsem si posouval vstup ve svuj prospech o 20 pips. Tedy v přikladu, kdyz byla posledni usecka long, posunul jsem vstup o 20pips dolů a k tomu prilepil SL15, cimž jsem dostal na SL35 když bych vstoupil na close, ale zároven se mi tak zvedl PT na 75. Ve výsledku tedy SL15-PT75 a v roce 2007 to doposud vydělalo 465 bodů za 27 obchodů. U 4 nedoslo k exekuci, 9 jich bylo ukonceco na SL a 8 na PT. Urcote by to slo dále rozvést a vylepšit. Byl to jen hrubý nástřel.

[Volf]

Jiris109:
Skvělá myšlenka. Gratuluji.
Milan

[Jiris109]

Díky, ale raději bych si tu informace, zkušenosti, nápady a postřehy vyměňoval.

[Volf]

Jiris109:
No snad nemáš pocit, že tu nedostáváš dost informací..... Pokud bys měl zájem, mohl bych ti naprogramovat tvou strategii v metatraderu, dalo by se to pak dobře backtestovat.

[Jiris109]

Nechci se nikoho dotknout, ale myslím si, že förum čtu dost, a jediné co jsem se tu dozvěděl navíc je pár odkazů na stránky brokerů, které stejně nepouživám a pak obchodní deník od martina kyseli, kterému za to patří můj velký dík. Nechci forum nejak hanit a myslim že na to ani nemám právo,ale kdyz me zase neco pekného napadne, tak sem s tím přijdu. Třeba to někomu pomůže.

[Volf]

No tak jistě, je tu spousta lidí, kteří by mohli přispívat více, namísto toho spíše sledují ostatní, nicméně, jestli tvrdíš, že ti forum nic nedalo, pravděpodobně jsi již tak vyspělý trader, že ti místní diskuze připadají jako debaty začátečníků.... Abychom se nepřesunuli do osobní roviny.... Podle hesla "Dej a bude ti dáno" přispívejme každý dle svých možností a jistě to pro nás bude také přínos.
Milan