Obchodní strategie

[galant]

To DarkMan:
skvelá práca (tu). Opäť si mi poskytol zásobu informácií na kompletizovanie mozaiky ohľadne tohto obchodného systému. :)
Ďakujem.

[jano]

Zdravim.
Preco mi nejde stiahnut ziadny subor s priponou "vttrs"? ZIP - ka a ostatne veci sa daju a toto nie. Co s tym robit?

[Sid]

To Jano
myslíš stáhnout odkud, z VT fóra nebo tady z těchto vláken ?
SID

[jano]

To Sid
myslim s tohto vlakna, vzdy mi to ulozi ako nejaky php subor a neviem preco.

[Sid]

To jano
Aha, zkus tento postup: klikni si pravým tlačítkem na danou přílohu, dej Uložit jako - objeví se ti tvoje okno, zadej např. uložit na Plochu a název, přesně tak jak zní, včetně přípony .vttrs ručně přepiš a dej uložit. mělo by se to zkopírovat k tobě na Plochu a pak si to už jen přehodíš do VT...Možná existuje i nějaký jednodušší zoůsob, ale zkus toto..
SID

[jano]

Super takto to ide, vdaka Sid.

[jano]

To Sid

Neviem ci obchodujes s nejakym AOS alebo nie, ale ak ano pri automaticky otvorenej pozicii zadavas S/L, alebo nechas nech stratove pozicie uzavrie system sam.

[Sid]

To jano
Při spuštění AOS nepoužívám SL, to si systém zařídí sám...jen to občas koriguji při náhlých a vyšších výkyvech, kdyby nebyl schopen AOS reagovat včas (a hlavně hodně rychle) na vzniklou situaci..
SID

[jano]

to Sid.

Ja len preto, ze chcel som skusam ako funguje tvoj StopRev. sys. a neviem ci ho nechat len tak bezat bez povsimnutia.
Neviem ale na kolko min. grafe ho spustit (moze ist na 30min, alebo je to vela?)

[namodro]

Dobrý den,
tento příspěvek by se mohl jmenovat "Jak jsem vlastní blbostí přišel o prachy" :)
Chci zde, hlavně pro začátečníky, demonstrovat, jak je důležité to, o čem už po studiu těchto stránek všichni víme a málokdo dokážeme dodržovat :) - obchodní plán.
Dnes jsem dokončil backtesting své strategie E55 - CHF. Je to vlastně modifikovaný Vegasův 4H tunel na měnovém páru USD/CHF. Předesílám, že už teď vím, že jej budu notně upravovat - jenom například: stopku, spíše než pevných 55 pips, je lepší dávat nad/pod výrazné S/R úrovně atd. Ale takhle mi to původně vycházelo a takhle jsem to prostě testoval.

Backtesting proběhl od 8.10.2004 do 24.3.2006 - během této doby se podle stanovených pravidel uskutečnilo 83 obchodů.
Celkový zisk za období po odečtení spreadů (vždy pouze na 3 loty nebo miniloty - tedy bez pozitionsizingu): + 11 352 pips
Maximální drawdown - 402 pips
Nejziskovější měsíc - červenec 2005 (+ 1435 pips)
Nejméně ziskový měsíc - únor 2006 (+ 83 pips)
Průměrný měsíční zisk - cca 667 pips

Už z výše uvedeného je vidět, že jde o slušně profitabilní strategii.
Live obchodovat jsem začal 5. prosince 2005. Podle zpětně ověřených dat jsem při striktním dodržování strategie měl mít ke dnešku zisk na páru USD/CHF + 840 pips.
SKUTEČNOST: + 30 pips.
Rozdíl: -810 pips.
Proč takhle rozdílný výsledek, je celkem jasné. Jednak moje původní E55 byla poněkud jiná a méně profitabilnější a na tuto verzi jsem najel až v únoru 2006.

Ale především: nedodržování obchodního plánu, nedostatečná důvěra své vlastní strategii a svému vlastnímu backtestingu!!!!!!!!!

Protože jsem začínal s velmi malou částkou a poměrně dost riskoval, hrály tady výraznou roli emoce. Takže když obchod začal vypadat, že se začíná obracet, místo dodržení předepsané SL, jsem končil pozice předčasně. Sice v profitu, ale místo 352 pips, do kterých se obchod nakonec otočil, jsem měl třeba jen 30. Následovaly dva prodělečné obchody, které by přechozí ziskový v pohodě vykryl, ale takhle jsem se dostal do ztráty. Jiný obchod jsem měl vstoupit do pozice, ale fundamenty říkaly, že dolar půjde nahoru. A ejhle, on šel potvora přesně podle obchodní strategie dolů. A tímto stylem to vesele pokračovalo 3 měsíce, kdy to v podstatě stále oscilovalo kolem nuly. Na jednu stranu mě to poměrně potěšilo, protože jsem spíše čekal, že za měsíc bude po prvním "školném" účtu. Na druhou stranu, po opětovném backtestingu předchozího období a hlavně období mého live tradingu, jsem zjistil, že jsem už mohl být ve slušném balíku a hlavně už dávno mohlo být po nepřiměřeném risku.

Stačilo JEN DODRŽOVAT OBCHODNÍ PLÁN. :) :) :)


No a aby začátečníci (ke kterým se pořád ještě počítám) měli co k přemýšlení, tak tady je moje swissie E55:
(Upozorňuji, že na jiných měnových párech nebude takto nastavená fungovat!!!)

Graf 4H - SMA 55 (Median Price, close) = E55, SMA 8 (Median Price, close)

● obchodujeme 3 jednotky
VSTUP S TRENDEM: (trend určuje weekly graf podle Vegas 4H tunelu)
● vstup když MA 8 protne E 55 proti trendu a pak změní sklon minimálně o 10 pips zpátky (ideálně po ukončení svíce, při rychlém silném pohybu i v průběhu)
● nevstupujeme když na weekly je rozdíl mezi EMA větší než 500 a rozdíl posledních dvou týdnů menší než 10 pips
● když na 4 hodinovém grafu je MA 8, cena a MA 55 současně uvnitř rozpětí 50 pips - pak se vstupuje na průraz trendlinek
● když je candle, po které by se mělo vstupovat, výrazně proti směru vstupu (cca 30 pips), čekáme na potvrzení
VSTUP PROTI TRENDU:
● vstup když cena projede proti směru trendu Fibo 55 (už za E55) jednou nebo maximálně dvěmi candlemi od E55 - platí i pro vstup s trendem
● při doji candli čekat na potvrzení candlí s delším tělem ve směru trendu
● při očekávaných významných fundamentech nastavit trendlinky kolem S/R úrovní a kalkulovat i průraz
Stop Loss:
● pevný SL - 55, při zisku 55 se posune na ztrátu 0 (breakeven); končí buď na E55 nebo na vstupu a čeká na E55, pak se pohybuje po E55
● při vstupu ještě před E 55 posouváme SL při zisku 55 na ztrátu 0, pak Trailing SL - 80 pips až na E 55
● když jde E55 proti obchodu, stojí SL na místě, kde se dotkla E55 až do okamžiku, než se jí opět dotkne
Profit Target:
Varianta 1: jednotky se vybírají postupně na úrovních 144, 233 a 377 Fibo, nebo poslední jednotka dojíždí na průraz E 55 (když se nedotkne 377)
Varianta 2: jednotky se vybírají postupně na úrovních 89, 144 a 233 Fibo, nebo poslední jednotka dojíždí na průraz E 55 (když se nedotkne 233) - použije se, když vstupujeme ještě před E 55, nebo když se vstupuje do protitrendu na průraz Fibo 55
při vstupu 89 pips před E55 (nebo víc) vybíráme úrovně E55, 89 a 233 (nebo poslední jednotka dojíždí na průraz E 55)

Happy trading,
Petr

[M.F]

namodro
Neviem aky mas ucet, ale nieje 4 hod. graf na obchodovanie trochu vela??
Pre mna osobne 15 min akurat dost. :)

[galant]

To namodro:
skvelý príspevok (tu). Perfektne si vystihol rozdiel medzi live, demo obchodovaním a backtestingom. Z vlastnej (ešte skromnejšej ako máš Ty) skúsenosti môžem plne potvrdiť, že nech backtestuješ ako chceš, testuješ na deme koľko chceš, live obchodovanie Ťa aj tak niečím dostane :S. A to nehovorím, že musí zákonite vybieliť Tvoj prvý live účet.
Takže Ti aj napriek výrazným rozdielom medzi očakávaným stavom live účtu a realitou blahoželám, že máš prvé live kroky úspešne za sebou a prajem Ti, aby si aj naďalej napredoval. A sebe, aby som bol schopný Teba a ostatných následovať :)
Martin

[dzink]

namodro: nelze nic nez souhlasit. Predcasny vystupy dokazou z kazdy strategie udelat ztratovou zalezitost. Dalsi problem, ktery z toho pak prameni, je strach vstupovat do pozice, promeskani praveho okamziku, a z toho plynouci nerealizace ziskoveho obchodu. Priklad - jeden obchod s predcasnym vystupem, dva ztratove - tj. misto v plusu je clovek v minusu, dalsi prilezitost nevypada uplne super (i kdyz je treba podle planu vstupovat, ale clovek si vymluvu vzdycky najde ;)) - zavahani, bum, trh jde beze me a je tam dalsi papirovy zisk, ktery jsem nerealizoval. Dalsi vstupy - ztrata, opet strach atd :))
Ted uz jsem na tom mnohem lip (snad to vydrzi), ale to, co namodro popisuje, znam duverne (v zari 2005 - nebyl jsem na nule, ale sel do minusu, a navic jsem zobchodoval jenom 10 obchodu, pak jsem to stopnul, a znovu zacal cely proces testovani atd).
Problem neni strategie, kterou obchodujeme - pokud ji mame otestovanou. Problem je v nasi hlave. Kdo si poradi s timhle a neztrati nad sebou kontrolu, vydela tradingem penize. Kdo to neovladne, odevzda penize a ma smulu.
Ted obchoduju 1h tunel a obcas fundamenty, jsem spokojeny, pracuju predevsim na psychologii - snazim se zvladnout emoce. Strategie jsou jasne, neni co resit, co dal testovat, je to dane. V kazdem okamziku v trhu vim, jak se teoreticky mam zachovat. Obcas blbnu, ale je to lepsi a lepsi. Doporucuji kazdemu, kdo se chysta ted prejit na live - obchodovat s castkami, ktere nejsou uplne emocionalne neutralni, a studoval ne - jak vylepsit strategii - ale jak vylepsit sve obchodovani dane strategie. Jak se ji lepe drzet.
Byt v zisku znamena dodrzovat svoje pravidla. Kazdy den se o tom presvedcuju vic a vic. Jestli Sid obchoduje fundamenty a nekdo jiny tunely atd - neni v tom rozdil, bez discipliny je to ztracene.
Doporucuju se vzdycky zamyslet nad tim, proc jsem zrovna ted nedodrzel danou strategii, pro kterou jsem se predtim rozhodl. U me je vzdycky zakladem strach. Bojim se, ze zrovna tenhle obchod nevyjde, bojim se, ze je zrovna tenhle pohyb u konce, bojim se, ze trh zustane viset 3 pipsy pod mym profittargetem - a ten strach me stoji prachy. Takze s nim bojuju. Mam vyhodu, ze o tom uz ted vim. Pro lidi, ktery nebyli na live, to je mozna trochu nepochopitelny, ale ja jsem tomu taky moc neveril :) Clovek se ani neboji nejak znatelne - sedi klidne, racionalne uvazuje nad grafama, a pak prijde ta uvaha, ze je treba vystoupit, ze tech 10 pipsu nema cenu cekat atd atd.
Nejak jsem se rozkecal, ale 1/ jsem rad, ze v tom nejsem sam ;)) 2/ myslim, ze ostatnim taky prospeje, kdyz zjisti, ze v tom nejsou jediny a posili je to v boji s vlastnima emocema - strachem a lakotou.
Napadlo me hezky zakonceni - u pocitace by nasim cilem nemelo byt vydelat penize, ale dodrzet, co jsme si predtim naplanovali do posledniho puntiku. Penize pak prijdou samy.

[galant]

To M.F.:
ani ja neviem, aký má namodro účet ;), ale nemyslím si, že by 4h. timeframe musel byť zákonite veľa. Samozrejme, je potrebné mať adekvátne veľký účet k zvolenej stratégii resp. to potom riešiť veľkosťou otváranej pozície. Dlhšie timeframy majú v porovnaní s kratšími (aspoň pre mňa) jednu neodškriepiteľnú výhodu, ktorou sú zreteľnejšie trendy a kratšie pohyby do strany. Takisto som začal FX skúšať na krátkych grafoch (1min-15min), ale svoj prvý live obchod som na počudovanie urobil na 1hod. grafe (aj keď som nedodržal všeobecnú zásadu riskovať na 1 obchod max.5% účtu-bolo to "trochu" viac ;)). Ale opakujem, že to závisí predovšetkým od zvolenej stratégie. Ak 15minútový graf vyhovuje stratégii, ktorú obchoduješ, drž sa jej, ak nie, hľadaj najoptimálnejší timeframe... :)

[namodro]

M.F.
Souhlasím s Galantem. Podle mne nezáleží tolik na délce timeframe ale na dokonalém vyzkoušení a dokonalém dodržování tvé strategie. Jak píše Dzink: Sid obchoduje na 15 - 30 min. grafech a nese mu to. Vegas začal na hodinových, přešel na čtyřhodinové, teď jede na daily grafech a nese mu to. Byli tady v diskuzi lidé, kteří jedou na 1 minutových nebo 5 minutových grafech a nese jim to. Prostě někdo vyrábí housky a nese mu to, jiný dělá správce konkurzní podstaty nebo řídí bytové družstvo a nese mu to. Tvůj dotaz mi silně připomíná dotazy mé pubertální dcery, která neustále řeší "co je nejlepší". Nedokážu jí vysvětlit, že "nejlepší" prostě neexistuje. Pro někoho je nejlepší auto Porsche, pro někoho Toyota, někdo by kupodivu nevyměnil ani za pozlacený mercedes svého gazíka...
Neřeš, co je nejlepší, ale co vyhovuje TOBĚ... :)
Petr