Co ovlivňuje ceny komodit?

[organikcz]

Dobrý den, už delší dobu se zajímám o komodity. Chtěl bych poradit, jak mám čerpat ze zpráv, co přesně sledovat a co s komoditama souvisí. Když vezmu např. kakao, na co se dívat - co ovlivní pohyby ceny toho kakaa a jestli by jste mi neporadili i nějaký kvalitní zdroj nejlépe v češtině, ale může být i anglický.

Děkuju moc za odpovědi.

[ASDF]

Některé informace tlačí cenu nahoru, jiné jsou inverzní, některé působí na komoditu komplexněji, jako kombinace několika faktorů. Bohužel občas se stává, že i přes pozitivní zprávy je vývoj ceny komodity negativní. Doporučuji obchodovat jen s několika málo komoditami a vést si deník událostí, které cenu ovlivnily pro statistické účely. Časem lze přiřadit i váhy, neboť ne všechny informace mají stejný dopad. 

Něco málo o ropě, jako příkladu ze sektoru Energy:

- pár USD/EUR ovlivňuje výrazně cenu, obvykle slabý dolar znamená vyšší cenu

- politická jednání OPEC, zemí jako Rusko, Írán, dohody, prohlášení, země mimo OPEC, postoj USA

- report US EIA, jednou týdně, zásoby ropy, zásadní vliv

- pozice amerických těžařů z břidlice

- korelace ceny ropy na spotřebitelské ceny USA (ropa WTI) a EU (ropa Brent)

- pozice silného dolaru a slabých dat Eurozóny, korelace, analýza

- nízká cena ropy a zlata = silnější dolar

- hurikány v USA

- sezónnost, období, zima ovlivňuje cenu, při chladnu roste poptávka

- levná ropa = vyšší ceny akcií leteckých společností, korelace, historická data, statistika

- geopolitická rizika, vyšší ženou cenu nahoru

- korelace ceny ropy na HDP velkých ekonomik

- korelace indexu VIX a ceny ropy

atd.  

[organikcz]

Dekuju za priklady a vysvetleni. Takze informacim ze zprav nemam davat prilis vysokou vahu jestli chapu dobre? ? 

Jako hlavni beru grafy a analyzy z nich. Obchodni denik urcite hodlam zavest.

Mohl bych se jeste zeptat ohledne obchodniho planu? Uplne nechapu co presne to je. Chapu to dobre, ze je to plan kdy vstupovat a vystupovat z pozice, stanovit si predtim urcita data a jak dlouho setrvat v obchodu?

[ASDF]

-  založení účtu, volba brokera

- studium, znalosti z oblasti tradingu, případové studie

- psychologie tradingu, mám na to? unesu ztráty?

- technologie, komunikace atd.

 

- jaký objem peněz mám k dispozici, tzv. alokace kapitálu

- kolik času mohu tradingu věnovat

- na jaké znalostní úrovni  jsem

- kolik peněz chci /  mohu vydělat, desítky % p. a. jsou reálné, stovky možné (elitní tradeři)

- podle úrovně znalostí volím produkt, s nízkou volatilitou nebo agresivnější

- volba produktu je závislá i na jeho ceně

- k produktu volím strategii, na jak dlouho držím produkt, kdy vystupuji

- k tomu páruji hranice SL a TP 

- zpracovávám obchodní deník (excel stačí)

 

- udělám si kalkulačku na money management, kolik peněz dávám na jeden nákup jednoho produktu v objemu X, kolik to činí z účtu 

- pokud používám páku, nutno stanovit SL s ohledem na tento faktor a velikost účtu 

- další kalkulačku potřebuji na samotný produkt, kolik stojí např. 0,1 lotu, kolik mě to bere marže, jaký je poplatek, swap, overnight fee, spread, FX konverze, transfery kapitálu, cena peněz atd., kalkulačku dělám na obě strany, na long i short

- důležitý modul kalkulačky je i poměr peněz na jednotky produktu, např. když index X se změní o 10 bodů a já mám nakoupeno za Y peněz (pozor event. na páku), potom změna 1 bodu na indexu je Z peněz

- podle toho stanovuji cíle, denní, event. týdenní, měsíční atd.

- hodnotím každý obchod, zpracovávám statistiku

 

[organikcz]

Dekuju moc za odpoved a tvuj cas. Tohle uz zni mnohem srozumitelneji. Jeste se zeptam na jednu vec - ohledne udrzovaci marze, tato marze se mi pricte zpet na ucet po dokonceni obchodu, nebo se nevraci?

Upraveno 26. února, 2018 uživatelem organikcz

[ASDF]

marže (margin)

- jakmile je otevřena pozice, broker zablokuje částku X (marži) jako % objem k nominální hodnotě transakce

- její velikost je dána více faktory: produkt, páka, objem, měna aj.

Jakmile je pozice uzavřena, částka se vrací zpět na účet. Může se ale stát, že broker nemá tzv. margin call na úrovni blokované marže, ale pod ní. Potom, když zavíráte obchod se ztrátou, odečítá se tato z účtu, nic méně, část může být i z blokované marže. Někteří brokeři mají margin call nastaven na nulu, tedy nechají vás tak dlouho ve ztrátě, která se prohlubuje až k nule. Potom se vám nic nevrátí, neboť i marže byla pohlcena ztrátou. 

Doporučení: v live verzi si vyzkoušet jeden nákup a prodej s tím, že si zapíšete objem blokované marže na účtu na danou jednotku, např. na 1 lot. Potom když budete nakupovat např. 0,3 lotu,  v excelu si můžete výši marže vypočítat, je zde lineární závislost. Pozor ale na obchody v Kč, kde se mění FX poměr. Platí také, že s cenou produktu roste výška marže, proto např. index může jednou být jako např. marže 96 peněz, a jindy jako marže 105. Brokeři většinou neuvádí na webu ani v aplikaci, jaká je  marže viz. výše. Ani to není možné, kombinací je mnoho. 

Příklad:

- na účtu máte 100 jednotek peněz

- kupujete 1 produkt s marží 20 peněz

- zůstává vám tak 80 na nákup dalších produktů

- nakoupíte další produkt s marží 30, blokováno je celkem 50 z 100

- ve skutečnosti ale neplatí tento lineární poměr, protože cena se mění, když bude produkt ziskový, zvyšuje se původní hodnota 100, když ztrátový, stejně tak inverzně, třeba na 75 a tedy blokace bude jako 50 z 75, tedy vám zbude na třetí nákup již jen 25

- třetí produkt jako 25 ale již zpravidla nekoupíte, protože si musíte nechat rezervu na event., další pokles, kdy by mohlo dojít např. k situaci 66 ku 50 atd.

[ministr0]

Za ceny nyní je všechno velmi špatné!!!