hrubý backtest - začátky

[dinospages]

Ahoj mám dotaz ohledně hrubého backtestu, 

zde na finančníkovi byl o tom článek: https://www.financnik.cz/komodity/fin_home/jak-spravne-backtestovat-finwin.html

jsou tam uvedeny tři domácí úkoly, budu velice rád pokud se mi někdo z autorů backtestů ozve, jde o pány: Jan J., Michal G. a Michal Š.

Jsem ve fázi kdy mám vybraný pattern - trendové 123, trh - E-mini NQ, obchodní hodiny 20:00-22:00, timeframe - 1m, a začal jsem na historických datech zaznamenávat výskyty tohoto patternu. Ihned mi, ale vyskočilo několik otázek při prvním procházení.

Mockrát děkuji, Libor.

 

[matod]

Dobry den,

prosim o radu ohladne analyzy MAE/MFE, respektive zaujima ma MAE. Chapem, ze MAE je vlastne najveci pohyb proti mojej pozicii ktory by ma este udrzal v obchode, ale co ak je ten pohyb taky velky, ze vlastne ide napriklad aj 30tikov proti mne a ja rozmyslam, ze môj SL by mal byt max. 15tikov. Ako si v takom to pripade zapisem MAE. jedna sa o to, ze signal nevysiel a trh sa otocil.  Dakujem za odpoved.

[Macros]

Analýza MAE spočívá v zapsání všech obchodů bez SL, ideálně do grafu. Na grafu je pak vidět, kolik obchodů jde do DD a v jaké výši a na základě toho je potřeba rozhodnout, v jaké výši se stanoví SL.

Přikládám to na obrázku - obchody končí na konci dne bez SL. Zelené jsou výdělečné, červené ztrátové. Velká část výdělečných šla během obchodu do mínusu a v tom je právě pointa analýzy MAE - stanovit optimální hodnotu SL. U systému z obrázku by to bylo někde kolem 1000$ - k přesnému výsledku je ale lepší dojít výpočtem (optimalizací).

 

M.

[matod]

vdaka za odpoved, uz som to pochopil