OPCE - základní info

[Gladiator028]

fubu,

Ok diki .

[inteligentni.plastelina]

zdravim.. existují opce také na měnové páry? V ToS sice můžu vybrat třeba E/U a zobrazí mi to jeho graf, ale záložka options je prázdná, tak nevím. Moc děkuji za případné rady

[fubu]

Vo forexe som mimo, ale z mojho prostredia akcii: existuju opcie na ETF, ktore kopiruju menovy par (napr. FXE eurousd).

[lukas.s]

Dobrý den,
jelikož jsem v opčním obchodování začátečník chtěl jsem se zeptat na pár věcí týkajících se reálného obchodování. Po několika měsících backtestů jsem se rozhodl že si otevřu u IB účet a začnu nejprve na IWM A SPY postupne s IC. (později bych chtěl doplnit i IC na RUT).

Mám ale ješte několik nejasností které jsem při backtestech nemusel řešit jde o uplatnění opcí.
Celé to chápu asi takhle:
Hlavní rozdíl je Americký typ (akcie,SPY,IWM...) a Evropský typ opce (RUT,SPX...).

U Evropského typu mne u mých vypsaných opcí nehrozí že budu během doby do expirace přesčsně přiřazen a otevrela by se mne pozice. Takze pokud napr vypisu IC 35 dni pred exp. tak se mne az na konci vse automaticky vypořádá a ja můžu max ubranit premium nebo mit maximalni ztratu kterou uz vim pri otvirani. Samozrejmne bych IC mohl kdykoliv behem rteto doby uzavrit ja sam.

U evropského typu je to asi trochu slozitejsi, pokud bych opet otevrel stejneho IC napr v IWM tak se mne muze stat ze mne napriklad predcasne uplatni moji vypsanou Call opci. Co t takovem pripade nastava?

Dejme tomu ze mam BUY CALL 760, SELL CALL 750 a byl jsem prirazen v dobe kdy trh je na 800 => otevrela se mne short pozice 750 ale zaroven mam porad ochranu na BUY 760 sparuje se to automaticky a mne se jen pripise ztrata nebo to musim udelat ja sasm.

pri psani tohoto prispevku jsem zjistil ze v tom mam dost hokej proto prosim nejake presnejsi vysvetleni problematiky prirazeni nejak se do toho dost zamotavam mozna v tom hledam porad nejake zaludnosti.

Dekuji vsem

[fubu]

lukas.s,
precitaj si cele toto vlakno, kde je dost info o priradeni a pripadoch, co sa da robit.

[borax]

Zdravím lukas.s,

zkusím popsat velmi zjednodušeně.
tyto 2 opce jsou na sobě nezávislé.Pokud by jsi byl přiřazen na -750C,dostaneš na Svůj účet 100 ks podkladu short,ale +760C Ti stále zůstává než ji zavřeš nebo vyexpiruje.Koupená opce už se v tu dobu budou chovat skoro jako podklad,jelikož už je docela dost ITM,faktorem kde se to bude lišit oproti 100ks přiřazených na short bude nějaká časová hodnota,ale u takto ITM opce už to nějak moc nebude,samozřejmě záleží na délce do expirace,drastická změna volatility by mohla s cenou opce nějak zahýbat.Pokud by šel podklad stále proti Tobě tak by jsi měl pozici stále"neutrální"(-100ks podkladu/+1 opce) a pokud by v době expirace skončila i +760C ITM tak by si měl po přiřazení na účtě 0 ks podkladu,protože by Ti bylo přiřazeno 100ks podkladu long.
Je to opravdu hodně jednoduše popsáno,těch faktorů a možností průběhu obchodu je tam hodně.

borax

[Ignawin]

Zdravím, chtěl bych se zeptat, máte někdo zkušenosti s obchodováním binárních opcí ??

[lukas.s]

Borax, díky za vysvetleni neco jsem nastudoval a myslim ze to pomalu zacinam alespon trochu chapat. Ktvemu prispevku bych se chtel jen ujistit ... pokud bych obdrzel 100 ks podkl. aktiva tak bych tuto pozici take mohl okamzite zrusit => s malou ztratou a hned znovu vypsat stejnou call na 750 a "teoreticky " neco malo vydelat na casove hodnote?

[georgequaran]

To všichni : Může mi někdo říct pro představu 1) kolik je nyní akt. margin na IC na NDX a SPXn u IB vzhledem k volatilitě atp. 2) Margin IC na NDX a SPX v TOS paper tradingu uvedený je reálný či fiktivní ? Díky Jirka :)

[Renooo]

Zdravím,
chci požádat zkušenější o radu. V opcích jsem greenhorn.
Můj dotaz:
Budu v pozici a budu chtít rolovat do dalšího měsíce. Na kolik mě tento krok vyjde??? Nebo jak se to počítá?
Díky moc za jakoukoli odpověď ;)

Renda

[fubu]

Renooo,
zeby rozdiel cien zatvorenia pozicie v jednom mesiaci a otvorenia v druhom?

[borax]

Renooo:

rolování je zavření stávající pozice a otevření pozice na stejném podkladu,ale jiném striku či expiračním měsíci,takže tento krok Tě vyjde na úplně běžné poplatky za 2 obchody(zavření staré pozice+otevření nové-odrolované pozice).
Dá se to udělat:
zavřít každou opci zvlášt,a dostat třeba i lepší cenu,nebo opce zobchodovat přes nějaký COMBO(spread) - je to pouze jeden vygenerovaný příkaz,který stávající pozici zavře a současně otevře novou(poplatky jsou stejné jako za zavření/otevření každé opce zvlášt),je ale většinou horší limitní plnění.Určitou možností bezpečného vyplnění je možno toto COMBO obchodovat za MARKET,záleží na likviditě daných opcí a rozdílu bid/ask.
Já raději roloju způsobem každé strany samostatně,a někdy se snažím i třeba o nějakou lepší celkovou cenu za roll,ale ne vždy to vyjde.

borax

[Renooo]

fubu, borax:
díky moc za info, myslel jsem si, že to nebude až tak jednoduché... poplatky jsem teď neřešil, špatně jsem to napsal...
šlo mi o to, jestli je tam nějaká výhody pro mě, ale moc jí tam nevidím... konkrétně na strategii - Long Straddle... před blížící se expirací odrolování moc výhodné není... v podstatě přijmu ztrátu uzavřením pozice a otevírám novou pozici opět za draho... jestli se pletu, opravte mě někdo - můžu přidat i screen grafu
Renda

[fubu]

Renooo,
pri rolovani long straddle si skus otestovat roznu dobu rolovania od expiracie. Cim blizsia exp. tym je casovy rozpad rychlejsi (plati pre opcie blizke ATM, pre vzdialene opcie je to trosku inak).

[Renooo]

fubu:
jj, od včera na to právě koukám, ale dost špatně se to testuje i v TOS. Asi si to pro přesnou představu budu muset položku po položce přepsat do Excelu aspoň na pár měsících.
Určitě díky za info