OPCE - základní info

[yax]

Gladiator:

výsledky mám doma, tak procenta přesně nevím, ale záleží to na strategii. Jestli hodně bezpečná, kde si jdu pro nízké prémium, ale mám širokého IC a tak velkou úspěšnost, nebo si jdu pro vyšší prémium, ale za cenu užšího IC a nižší úspěšnosti.
Já obchoduji pouze IC, které jsem se naučil na kurzu finančníka, mám 2 strategie a 3 trhy, mám za sebou půl roku a na dvou trzích mám 1 ztrátu a 5 zisků a na třetím trhu mám 2 ztráty a 4 zisky. Na závěry je ještě brzo, potřebuji aspoň celý rok.
A jelikož já jsem strategie koupil už hotové, tak jsem je testoval ručně v excelu pomocí historických dat v TOS.

Láďa

[attivo]

Gladiator:

Já bych jenom doplnil v čem je ten háček - negativní RRR. Když přijde ztráta, tak smaže zisk za 2-3 měsíce. Proto ta vysoká úspěšnost, vždycky je to něco za něco.

[Gladiator028]

Ahojte,

vadaka všetkým za odpovede, vidím to tak na minimálne rok testovania a vytváranie vlastnej stratégie, naštastie mám kopu času a pivo v chladničke... ;)

Gladiator028

[roman06]

Attivo ja to delam tak ze vypisuju IC 30 dni pred exp a zaviram 1 tyden pred exp, dosahnu tim nasledujici ( konkretni cisla IWM D20 ) :

- prumerny zisk se rovna cca 80% premia
- prumerna ztrata klesne cca na 30 - 40 % maximalni ztraty pri expiraci
- jestlize zisk klesne o 20 % a ztrata o 60 % potom je vyhodnejsi uzavirat tyden pred expiraci ( i kdyz hodne lidi drzi do expirace a v jistych pripadech drzim taky - napr kdyz je uprostred kanalu )

statisticky vyjdou asi 2 ztraty za rok napr 40 a 50 i s komisema a k tomu treba jeste nejaka ktera skonci na 0
zisky potom jsou v rozmezi 15-40 usd na 1 kus to znamena 9*25 = 225 - 90 = 135 na 1 kus za rok
Pri risku 13% uctu na jeden mesic si muzu dovolit cca 10 kusu pri uctu 5000 usd tzn 10*135=1350= 27% zhodnoceni (bez navysovani pozic bemeh roku),

Dalsi dolary si muzete potom nahnat napr kdyz tyden pred exp je pozice rekneme 2 body od jedne nohy napr call tak zavru jenom call a potom k putce je to treba uz 7 bodu coz trh na 99% takovy pohyb za tyden nevzladne takze usetrite komise plus nejakych treba 1-3 usd za casovou hodnotu pokud jeste nejaka zbyla... Kazdy dolar se pri techto strategii pocita a proto 1 ztratu dohanim treba 1,8 mesice a ne 2,5 jak to rikas ty, takze bojujte o kazdy dolar pri IC...

ps. yaxi to jsme byli spolu na seminari byl jsem v cervnu a taky jedu live pul roku :)

[michal-administrator]

obecné upozornění pro všechny:

prosím respektujte uzavřená vlákna..tj. případné věci z opčních kurzů, prosím, diskutujte pouze v příslušných vláknech..

děkuji..

michal

[roman06]

Jo pardoon jsem si to vubec neuvedomil jenom jsem tak spontanne reagoval.. omlouvam se moc klidne to smazte ten muj prispevek

[attivo]

roman06:

Já měl na mysli IC obecně. Je vcelku jedno jestli vypíšu IC užšího s lepším RRR třeba 1,8:1 nebo širšího s vyšší úspěšností a RRR třeba 10:1. To už je pak otázka konkrétní strategie včetně postupů otevírání a zavírání za určitých podmínek.

Gladiator se ptal v čem je ten háček když se uvádí u IC úspěšnost > 80 %. Je to v tom, že vždy když otevíráte IC, riskujete větší částku než můžete získat.

Můžete vypisovat dříve s delší dobou do expirace pro větší premium a tím pádem lepší RRR, ale za cenu nižší úspěšnosti, můžete vypsat tak úzkého IC až z něho bude butterfly, ale zase za cenu vyšší premium = menší pravděpodobnost win.

Prostě to bude vždycky něco za něco.


P.S.: Taky jsem byl na OA I loni v červnu, letos se chystám na dvojku.

[inteligentni.plastelina]

já jsem asi skutečně úplný tragéd.. kluci zlatí, proč má symbol RUT bid i ask na 0 a píše, že není obchodovatelný? Neexistuje nějaký seminář nebo webinář, který by mě tyhle věci naučil?

[attivo]

inteligentni.plastelina:

No RUT jako takový je index, je to jen číslo, které samo o sobě nejde obchodovat. Ale můžete na něj obchodovat třeba opce...

[inteligentni.plastelina]

attivo:

no ano, russel skutecne index je, ale co je mi divne.. jestli se neda primo obchodovat, jak na nej muzu koupit/vypsat opci? konkretne RUT je evropska opce, takze tam cekam, ze vyrovnani bude v penezich, ale jestli bude nejaky index americkeho typu a ma nakoupena opce skonci v penezich, tak co udela vypisovatel? to bude kupovat tolik akcii, aby mi ten index dorovnal? opravdu se omlouvam za hloupost. Vy jste se to vsechno, co vite naucil na opcni akademii?

[attivo]

Žádný index nebude amerického typu právě proto že je to index. Vypořádání proběhne v penězích.

Zatím nemám pocit že bych toho o opcích tak moc věděl, věnuju se opcím něco přes půl roku a tak nějak se snažím sám něco najít a postupně studovat a zkoušet.

Zdroje - teorie:
seriál o opcích tady na finančníku
fórum na finančníku
google (třeba výrazy "opce strategie" apod.)
nějaké knihy (teď z hlavy nevím, ale google určitě něco najde)
opční akademie

Praxe:
to co znám z opční akademie plus nějaké svoje nápady
postupně sbírám zkušenosti metodou pokus-omyl

[inteligentni.plastelina]

attivo:

aha.. a uz jenom doplnujici informace.. preferujete spise opce evropskeho nebo americkeho typu? u toho americkeho mam strach, ze nekoho napadne, ze by mohl byt uspokojeny a ja mu budu muset kupovat 100akcii na ktere nemam penize.. Kazdopadne jsem vas velky dluznik, sice si zato moc nekoupite, ale treba vas to bude hrat u srdce.. jeste jednou dekuji

[attivo]

Obchoduju jak opce na indexy, tak na ETF. Uplatněn jsem zatím nebyl, ale není se čeho bát. Žádné další akcie nikomu kupovat nebudete. Prostě se vaše opční pozice změní v akciovou (a broker vám za to naúčtuje poplatek).

[Gladiator028]

Ahojte,

mám jednu otázku , sú v platforme Thinkorswim Europske akciove tituly konkretne DAX ?

Gladiator028

[fubu]

Gladiator028, nie su, ale v dalekej buducnosti planuju/planovali (mail spred roka).