OPCE - základní info

[snoopy]

Rozviril som to tu, tak to aj ukoncim.
Ako pisete Kubrt "ocaď pocaď".
Ja neviem kto sedi na druhej strane, ale ani Vy neviete kto sedi na druhej strane.
Ano, video som videl. Ano skusal som analyticky modul.
Ano backtestujem v exceli strategiu IC tak ako bola prezentovana Mplayom.
Ano Forwardtestujem. Ano zapisujem si do excelu vysledky...

Hermanov prispevok som chapal tak, ze ma nastroj ktory mu umoznuje simulovat obchody v minulosti, tak preco sa nespytat. Ze mam laicke otazky? Mozem Vam slubit, ze nech budete na spici v akejkolvek oblasti lajckym otazkam sa niekdy nevyhnete.

Je tu urcite skupina ludi, ktori s opciami zacinaju – neberte nam pravo pytat sa aj na otazky mimo misu. Myslim, ze kazdy ocenuje Vase konstruktivne prispevky. Je za nimi citi know-how.
Bohuzial velmi motivacne nezneju. Skuste zmenit ton a casom mozno bude viac ludi na stupni, ked sa s Vami porozpravaju na Vasej urovni.

Kazdy ma inu mieru asertivity, ale ta Vasa mi zrovna dnes nesadne.

P.S.: toto bol moj prvy a posledny prispevok v takomto duchu. Uprednostnujem venovat svoj cas a energiu inym smerom a komunikovat na inej urovni.

[snoopy]

Otazka:
Viac krat sa tu spomina, ze sposob akym obchoduje Mplay IC na indexoch ledva pokryje naklady.
Mate niekto dostatocne reprezentativnu vzorku obchodov, ktore mozu preukazat, ze to tak v skutocnosti je?
Mate niekto track dokazujuci opak?
Ak ano, tak teraz je priestor to sem hodit.

Osobne som v stadiu ‘backtestov‘, vyladovania, z casu na cas laickych a z casu na cas velmi laickych otazok. Venujem sa iba tejto jednej strategii a iba na jednom indexe. Zatial to vyzera slubne. Konecne cisla este nemam, ale priebezne to vypada na strategiu s vysokou pravdepodobnostou uspechu, pri nizkych vynosoch. Vysledky hodim na sklo.

[miciko]

to opcaři:
jen subj.postřeh na těch docela dost příspěvků za posl.dobu kolem opcí. Opce mám pocit jsou opravdu výborná hra, ale s X-proměnnými. Je to opět o pohybu od-do, tak jaký celý tenhle burzovní byznys, ale ještě o kousek víc. Porozumět jak spolu vlastně souvisejí a jak se projevují na reálném kurzu tech.parametry opcí v závislosti na chodu podkladu, na expir.době atd. není vůbec jednoduché: co znamenají greeks, volatilita atd. Někdo dělá možná úspěšně opce aniž toto ví, někdo chce vědět víc, ve snaze být (ještě) lepší, viz opční strategie typu ICondor.
Hledači zázraku se zárukou jistého zisku i zde v opcích nutně asi spláčou nad výdělkem, ale opce díky tomu jak fungují a strategiím, jež je možno s nimi páchat, opravdu umožňují podstatně rozšířit prostor, kde beru jistý zisk. Je na každém kdo je chce zkusit, jak široký prostor si vymezí. Opce jsou výborné, i když docela časově náročné k propočtu výsledku "co se stane když".
Závěrem: zázraky ani tu nečekejte, ale % úspěšných obchodů právě díky opcím může podstatně narůst.
A tech.pozn: kdysi se mi docela vyplácelo nespěchat = mít sice vše připraveno a hlavně sečteno co kdy udělat = kdy není třeba celou opční konstrukci spáchat hned najednou. Zpožděné vstupy = vypsání či kup "další nohy", pokud se potvrdí můj předpoklad a kurz jde kam jsem chtěl pak ještě dál umí zvýšit % úspěšnosti.
Dle času zkusím jinde něco nahodit jako příklad.
úspěch opčním kouzelníkům!
:-))

[l4mpion]

miciko: absolutne souhlasim

Proc by nekdo nemohl vydelavat jen na to IC s deltou >.6

Hledat veci ktere vylepsi muj trading je v poradku... ale rikat ze ty nepracujes s volatilitou a greeks a todle a tamto = nemyslis to s opcemi vazne, nebudes vydelavat ...to je opravdu nesmysl.

Stejne tak jako nekdo dokaze vydelavat s jednim klouzavym prumerem ve futures nebo jede na grafu bez cen, coz na prvni pohled vypada jako nemozne... nekteri prostej nechteji verit a nikdy neuveri.

Tohle neni flame ale fakt.

[tomnes]

Jaký si to kdo udělá, takové to bude mít. Chcete si to udělat složité? Mějte to složité. Chcete si to udělat jednoduché? Udělejte si to jednoduché. Není žádné dogma, neexistuje že bez tohohle a tamhletoho nebude fungovat A nebo B. Trading je tak vysoce individuální záležitost, že každý funguje jak sám chce. Kdo chce v opcích splakat nad výdělkem, spláče ať sleduje 100 proměnných nebo 1. Kdo chce vydělat a nebude mít ani ponětí že existují další proměnné než 2-3 které sám zná, ten si najde cestu jak vydělat.

[Piti]

To l4mpion, tommes:
Je pravdou, že obchodování s opcemi si není třeba dělat složité. Ale je důležité uvědomit si, co všechno ovlivňuje cenu opce a jak na různé faktory kromě pohybu podkladu cena opce reaguje. Opční obchodování otevírání traderům úplně nové dimenze a je zapotřebí si uvědomit, že to není jako u komodit, forexu pouze o long nebo short.

Se zavázanýma očima taky mohu řídit auto, ale záleží jak daleko dojedu.

S pozdravem Míra

[911]

no misak do ted taky prezival bez greeks a dari se mu :-) je zbytecne se tu dohadovat co je lepsi nebo ne. kazdej ma jinej pristup nekdo ma opce proste jako trejding a misto stocks kupuje options. nekdo se jima hedguje, nekdo je ma jako stopky, nekdo pristupuje k opcim ciste strategicky. ja je mam jako doplnek k indexum. vim ze mi nevydelaji jako emini a ani to neni cilem. snzim se je pochopit, protoze je to podle me uplne neco jineho nez futures. je treba premyslet jinak. aspon z meho pohledu.

[misak]

911 : pořád bez Řeků, zajímají mě S/R, kanály a velká prémia - což znamená velká IV. Spekuluji na její pokles a rozpad v čase. Teprve potom mě zajímá pravděpodobnost dosažení strike a koukám na FA.

[Libic]

Souhlasim s Kubrtem, options nejsou jen long nebo short. Nadruhou stranu take souhlasim s Tomasem, k uspesnemu tradingu nepomuze ani tisic promennych, pokud je neumim pouzit.

Takze, zacit nakupovat calls a puts je OK, pokud se chci naucit zaklad. Postupem casu je dobre pridavat dalsi veci, tj. napr. volatilitu.

Ja obchoduji dle patternu na grafu a zacal jsem jak jsem umel, tj. nakupy calls a puts. Nyni jsem pridal volatilitu, coz zlepsuje muj trading. Za nejake obdobi mozna pridam dalsi veci, buh vi :)

Moje vysledky jsou dobre, protoze umim analyzovat trh a vybrat si dobre prilezitosti na trhu. Options jsou jen nastavba, diky ktere si mohu dovolit vice. Bez znalosti TA bych s options neuspel. K tomu abych vydelal s options penize mi staci dobra prace s grafy. Kdo neumi pracovat s grafy, bude muset hledat vyhody nekde jinde.

A posledni: toto vlakno se jmenuje ZAKLADNI INFO. Tedy, psat zde, ze neni mozne dotazovat se na ZAKLADNI INFO je zcestne.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[futurestrader]

Ahoj,
prosím o radu: když si koupím (buy long) opci se strike 30 (cena akcie je 33, takže se jedná o ITM opci) a cena akcie spadne třeba na 25 (pod zakoupený strike), můžu drženou opci normálně prodat, nebo musím počkat až cena akcie vyleze nad 30 (nad zakoupený strike)?

Díky,
futurestrader

[misak]

futurestrader : obecně likvidovat pozici (v tvém případě prodat) můžeš kdykoliv. Pokud se najde někdo, kdy ji bude chtít koupit. V uvedeném případě na tom dost proděláš min. 300 co to bylo v ITM a pak záleží jak dlouho bude např do expirace. obávám se, že třeba poslední týden to už třeba neprodáš, neboť to bude hodně OTM.

[ottner]

Zdravím,
stále mi není jasná jedna věc: jsem v pozici ( spread, condor atd.) a krátká opce je atakována ( podklad se dotkne strike), můžu, budu nebo vůbec nemusím být přiřazen i během krátkého "doteku" ? Myslím když se podklad zase hned vrátí dál od strike (jedná se o americkou opci).

Dík
ottner

[kubrt]

Zde je potřeba myslet v jiné dimenzi než "nákup/prodej/stop loss"... ;)

Podklad může jít jak hluboko chce pod strike vypsané put opce (analogicky nad strike u vypsané call) a nemusí to být důvodem pro exekuci. Pokud se tak stane, většinou se jedná o výhodu na vaší straně, protože daná opce (pokud to zrovna není v období posledního týdne jejího "života") v sobě obsahuje i jistou časovou hodnotu, nikoliv jen rozdíl vypsaného strike a aktuální ceny... Jinými slovy, je NEVÝHODNÉ koupit opci a udělat její exekuci, výhodnější je přímo nakoupit/prodat dané akcie za market. V případě, že někdo nakoupil opci levně, když byla OTM a nyní je ITM, je většinou stále výhodnější tuto opci se ziskem prodat, než uplatnit exekuci a akcie nakoupit/prodat za market.

Takže pokud se tak stane (u put), je třeba získané akcie obratem prodat za market a přijde vás to levněji, než kdybyste museli vykupovat svou vypsanou putku, protože tam stále budete platit i časovou složku). O svých zážitcích s exekucí jsem psal podrobněji v jiném vlákně asi před týdnem.

PS: Na opcích je krásné to, že podklad může jít kam chce, když se dokáže včas vrátit, jste vítěz. Toto u běžného obchodování neplatí (pokud nemáte neomezený účet).

Kubrt

[ottner]

Díky.
už se mi trochu rozjasnilo

ottner

[mildrab]

Mohl by mi někdo ze zkušenějších vysvětlit pojem trading class a hlavně praktický dopad při obchodování? Konkrétně jsem chtěl uzavřít short pozici opce 6JZ7... a nakoupil jsem ale místo ní opci XJZ7..... .V Option traderu (platforma IB) není totiž mezi nimi vidět žádný rozdíl.Až dodatečně jsem si všiml, že místo uzavření mi vznikla nová long pozice i když jde o totožný podklad, expiraci, burzu atd. Liší se pouze právě jen tou obchodní třídou 6J a XJ. V nápovědě platformy se mi vysvětlení najít nepodařilo.
Díky.