OPCE - základní info

[Piti]

Ahoj tawa,

data stahuji do MS Excel následující den za předchozí den, takže je dostatek času pro stažení dat. Stahování EURUSD, JPYUSD, GBPUSD zabere pár minut (opce+future) dle rychlosti připojení. Soubro má totiž v excelu velikost cca 5MB.
Až časem vytvořím makro tak data budou ve formátu:
Kontr. měsíc, datum, čas, cena, cena future

[tawa]

Piti>> pro upresneni rad bych se vice zameril na vyuziti VolatilitySkew a poskladal si nejaky jednoduchy pristup/filtry/strategii s vyuzitim tohoto jevu , akorat kdyz jsem nad tim trochu "dumal" dosel jsem k zaveru, ze asi uvazuji zbytecne komplikovane :-)

asi se najdou nejake platformy, ktere dokazou tohle vyfiltrovat, ale na par servrech kdyz jsem se koukal tak grafy jasne ukazovaly na Skew, ale v realu pro mnou zvolenou strategii takova situace vubec nenastala, takze tohle znacne omezuje backtesting a diky tomu jsem pak dosel k zaveru, ze mozna bude lepsi kdyz si ty informace budu ukladat sam a za nejakou dobu to prezkoumam :-) ale jestli to neni v konecnem dusledku zbytecne malo muziky za moc penez a tak jako tak, pro overeni si vhodnosti strategie bude lepsi se pouze soustredit na forwardtesting

no cele to mozna bylo lepsi umistit do nejakeho vlakna jak na backtesting opcnich strategii nebo volatilita

[Piti]

Ahoj,

tak zkus třeba do vlákna Volatilita hodit podrobnosti (nejlepší budou nějaké grafy). O možností obchodování VolatilitySkew jsem také četl v zahraničních materiálech, ale zatím jsem se tím podrobněji nezabýval.
Rozhodně dle mého názoru nebude jednoduché bez nějakého analytického software se tím pořádně zabývat, problematika je dost rozsáhlá a v reálu nebude jednoduché tuto strategii obchodovat.

Pokud např. vybereš opce, které "dostatečně" reagují na změnu volatilty, pak je u nich velký úbytek časové hodnoty.

S pozdravem Míra

[ozef]

Zdravim,
jsem nejakej ten patek ctenarem casopisu "Option Trader" predplatny je zdarma tak jsem si rikal ze by se nekdo mohl chtit vzdelavat zde je link:www.optionstradermag.com/
Jsou tym popisy strategii atd mylsim ze je to docela dobry...
Mam i par starsich cisel kdyby nekdo projevil zajem muzu poslat.
Zatim
Ludek

[Zero999]

cau..
mohol by si mi ich poslat, by som ti bol velmi povdacny

Juraj

[Martinek]

Muzu potvrdit, Options Trader (nove Futures & Options Trader) je vynikajici magazin, delany ve stejnem duchu (a stejnym vydavatelem) jako Active Trader. Mam vsechna cisla a povazuju je za velmi uzitecny zdroj informaci; spis ale uz pro rozvijeni konkretnich principu a strategii, tedy ne pro uplne zacatecniky.

Jen doplnim, ze clanky ze starsich cisel se daji _zakoupit_ v e-shopu na strankach store.activetradermag.com/ Nabizeni a vymena techto materialu neautorizovanou cestou je porusenim pravidel tohoto fora.

[plikous]

Jak je to s KO certifikatem na akcii, kdyz prijde rozhodny den pro dividendu? Po tomto dni, akcie o hodne spadne, zohlednuje to nejak tento certifikat, nebo spadne o umerny pocet procent? Co certifikaty na index, u DAXu by to asi nemelo moc vliv, ale napr u PX udela propad jedne akcie o 8procent docela dost? Jak je to tedy? Na druhou stranu by se jinak dalo spekulovat na PUT.
Proc se vlastne ptam, mam nakoupeny KO cetrtifikat na PX AT0000A04GH9 a zajima me, zda se tam nejak promitnou rozhodujici dny dle teto zpravy(cili jak na tom budu 13.4.?):

Jana Havelková (Fio, burzovní společnost, a. s.) 06.04.2007 14:09:43

Podle informací jednotlivých emitentů a zkušeností s výplatou dividend z minulých let, by poslední možný nákup s nárokem na dividendu měl být:

Na BCPP:
ČEZ – 12.4.2007, Philip Morris – 12.4.2007, Komerční banka – 22.5.2007, Orco – 26.4.2007, Telefonica O2 – 19.4.2007 nebo podzim 2007.

Na RMS:
ČEZ – 17.4.2007, Philips Morris – 17.4.2007, Komerční banka – 25.5.2007, Telefonica O2 – 24.4.2007 nebo podzim 2007.

[any]

to : misak

Jste moc šikovný - Vaše opční kalkulačka, raketový posun , vlastní názor .......... to vše se mi na Vás líbí :-))

zdraví any

[misak]

any : díky za podlonu
nevím jestli šikovný, ale určitě jednoduchý, mám rád schematické věci, tak nějak jim víc rozumím. držím Vám palce ať se daří.

[TH28]

pokud jedu opční strategii H&B na týdení spekulaci musím mít k tomu avizovaný účet $25.000? Tato strategie je braná jako poziční nebo intradenní?
Mám totiž trochu hokej na jaké opční strategie mohu mít takový a makový účet a jaké jsou přednosti intraday obchodování proti pozičnímu jestli to tedy píši správně.

[tomnes]

Na H&B v rámci týdenního držení rozhodně 25K nepotřebujete.

[snoopy]

Zdravim,
to tomnes, all:
Aky pouzivate softver na vykreslovanie grafov podkladoveho aktiva pri backteste opcii (napr. SPY)?
Odkial cerpate historicke data?

--------------
Rucne backtestujem uspesnost IronCondor na uzavretie niekolko dni pred expiraciou.
Chcel som dostat grafy SPY trochu do krvi... :-)

Zacal som v TOS prophet. Moc mi nesadne. Prepol som do TnT HF a tam su ceny niekde uplne mimo. Porovnal som s yahoo.finance.com a opat ine ceny. (niekolko bodov!)


napr.: 10/13/2006

---TnT HF---
O: 136.16
H: 136.71
L: 136.04
C: 136.63

---TOS---
O: 134.8707
H: 135.4155
L: 134.7518
C: 135.3362

---finance.yahoo.com---
O: 138.18
H: 139.04
L: 138.07
C: 138.58

A teraz babo rad. Trapit sa dalej v TOS?

[tomnes]

Snoopy,

resil jsem stejny problem. Data z yahoo se zdaji byt validni, souhlasi i s vetsinou dalsiho softu. Ja pouzivam pro backtest grafy z Genesis, data ma stejna jako yahoo. Data TOS mne taky prisla par let nazpet dost rozdilna, u posledniho roku uz se to ale dost srovnavalo, resp. nevidel jsem uz moc rozdily.

[snoopy]

to Tomnes: dakujem. Stahujem demo verziu Genesisu.

Nahodne som porovnal OHLC niekolkych dni v TOS-e s yahoo. Je to tak ako pisete.
Prepdokladal som, ze validne chart data budu v TOS-e...

[snoopy]

to all:
opat zdravim :-)
backtest mal zaujimave vysledky. Este nie je hotovy. Ale zatial mi ukazuje, ze zatialco uspesnost pri drzani do dna expiracie je napr. pri IC 4 drzanom 8 tyzdnov ~20 %, tak v pripade, ze by som zatvaral niekedy v obdobi Expiracia - 14 dni uspesnot by bola > 50%

A tu som sa trochu zasekol.
Povedzme, ze otvorim IronCondor 8 tyzdnov pred expiracou.
Zinkasujem 0.75$, riskujem 0.25$

Predpokladajme, ze som otvoril IC 8 tyzdnov pred expiraciou na strike 150.
Vytvoril som tunel
buy call 153
sell call 152
sell put 148
buy put 147

Otazka:
Je utorok, tyzden pred expiracnym tyzdnom. Cena je na 150 – rozhodol som sa uzavriet IC.
Uzavriem teda obe sell pozicie, a buy pozicie necham vyexpirovat.

Ak to chapem spravne, vdaka casovemu rozpadu moje naklady na uzavretie sell pozicii budu nizsie ako ich nakup. Ake budu priblizne moje naklady na uzavretie? Bude strategia v tomto pripade v pluse?

Abstrahujem od toho ze:
– neskor mozem uplatnit BUY pozicie
– uzavriem iba jednu sell poziciu