Hedging

[hruska]

Zdravim. Vramci HEDINU sa spomina aj ta fakt takzvanej KORELACIE medzi parmy. Posledne sa tou tematikou zaoberam a myslim si ze je dobre vediet ze daco take existue :). ------------------------------------------------------------------------ CO JE KORELACIA Vzajomnu suvislost medzi parmy je jednuche postrethnut, pohybuju sa bud v tandeme alebo oproti sebe. Korelacia(correlation)-Vzajomny vstah vo financnom svete je statisticky merany vstah medzi dvoma obligaciami.(pripade forexu medzi dvoma menamy). Korelacny koeficient sa pohybuje od -1 po 1 . (niekedy sa vyjadruje aj od -100 po 100) Korelacia +1( sa nazvyva pozitivna korelacia) Naznacuje ze medzi 2 ma parmy sa pohybuje cena v tom istom smere 100% vzhladom na cas. (zjednodusene povedane ak sa pri GPB/JPY cena pohne o 1pip hore tak aj pri druhom danom pare CHF/JPY sa pohne cena o 1pip smerom nahor) Korelacia -1 (takzvana Negativna korelacia) Naznacuje ze medzi 2 ma parmy sa cena pohybuje v opacnom smere 100% vzhladom na cas. Korelacia 0: naznacuje ze vstah medzi parom je absolutne Nahodny. KORELACIA SA MENI Vzhladom na fakt dopytu a poptavky na trhu, ekonomickych faktorov danej krajiny a fundamentalnych sprav sa korelacia medzi parmy meni denne.Silna korelacia dnes nemusi pretrvavat do zajtra.Preto je rozumne vystriehnut kedy je korelacia(ci uz pozitivna alebo negativna) medzi parmy najsilnejsia (cca od 0.85-1.0) a pockat kym spadne v nas prospech. Poznamka(v Excely je zabudovana funkcia pre korelaciu CORREL(range1,range2) ) Automaticke zobrazovanie korelacie medzi parmy mozete najst na: www.mataf.net/en/analysis-correlation.htm Sucastou obchodnych systemov zalozenych na Korelaci parov je este jeden nemenej dolezity fakt. A to SWAP brokera pre dany par ktory sa pripocitava alebo odpocitava (vzhladom na buy/sell) danneho brokera k 4:59EST. SWAP je taktiez znamy ako rollover rate. Pre IBFX swapovu tabulku mozete najst tu: http://www.interbankfx.com/Tools/SwapRates.aspx Prikladam aj indikator pre MT4 bohuzial ho mam iba v kompilovanej podobe ex4.

[hruska]

Zdravim,

Posledne sa zaujimam o tuto problematiku hedginu a pred nedavnom som narazil na zaujimavu oblast co do hedgingu takztiez patri. Pre tych ktory o tom doposial necitali alebo nepoculi by som to tu velice zjednodusene troska opisal.

Ide o takzvanu Correlation(korelaciu,vzajomny vstah) menovych parov ( pokial je rec v ramci forexu).

Vzajomnu suvislost medzi parmy je jednuche postrethnut, pohybuju sa bud v tandeme alebo oproti sebe.

KORELACIA:
Vo financnom svete je statisticky merany vstah medzi dvoma obligaciami.(pripade forexu medzi dvoma menamy). Korelacny koeficient sa pohybuje od -1 po 1 .(niekedy sa vyjadruje aj od -100 po 100)

Korelacia +1( sa nazvyva pozitivna korelacia)
Naznacuje ze medzi 2 ma parmy sa pohybuje cena v tom istom smere 100% vzhladom na
cas. (zjednodusene povedane ak sa pri GPB/JPY cena pohne o 1pip hore tak aj pri druhom danom pare CHF/JPY sa pohne cena o 1pip smerom nahor)

Korelacia -1 (takzvana Negativna korelacia)
Naznacuje ze medzi 2 ma parmy sa cena pohybuje v opacnom smere 100% vzhladom na cas.

Korelacia 0: naznacuje ze vstah medzi parom je absolutne Nahodny.

KORELACIA SA MENI:
Vzhladom na fakt dopytu a poptavky na trhu, ekonomickych faktorov danej krajiny a fundamentalnych sprav
sa korelacia medzi parmy meni denne.Silna korelacia dnes nemusi pretrvavat do zajtra.Preto je rozumne
vystriehnut kedy je korelacia(ci uz pozitivna alebo negativna) medzi parmy najsilnejsia (cca od 0.85-1.0)
a pockat kym spadne v nas prospech.

Poznamka:
(v Excely je zabudovana funkcia pre korelaciu CORREL(range1,range2) )



Sucastou obchodnych systemov zalozenych na Korelaci parov je este jeden nemenej dolezity fakt.
A to SWAP brokera pre dany par ktory sa pripocitava alebo odpocitava (vzhladom na buy/sell) danneho brokera k 4:59EST. SWAP je taktiez znamy ako rollover rate.


Pisem to tu uz vlastne 2x pretoze som musel vynehat vcelku zaujimave linky na tuto tematiku. :S

[rtx]

Zdravim všetkych,

Sid mi zrušil vlastny tread, tak to skusim napisat sem, pozeral som cele 4 stranky ale su tu nejake hedžingy . . . ale ten čo pišem ja som tu nenašiel, ak tu je tak sorry za spam,

nechcem sa rozpisovat - takže mam jednu otazku, dufam že mi bude vediet niekto poradit

Porovnam Cmsfx.com a migfx.ch, ide o to že raz otvorim long aj short každy u ineho brookera, a už iba čakam a držim pozicie STALE otvorene a denne mi uroky v konečnom dôsledku prinašaju zisk,

Napadli ma iba 2 nevyhody tohto obchodovania,
1 - ak chcem otvorit 1 lot, /hovorim o librojene/ musim počitať s velmi veľkou rezervou, ak nahodou spravi librojen 300 pipsov za par dni, ja som počital s 500 pipsami aby mi nevytrepalo učet margin callom - čiže 500 na long 500 na short, ak mam zaujem robit tento hedžing treba mi apson 10litrov USD na jeden lot - čo je dost vela

2. musim si to denne stražiť a presuvať peniaze medzi tymito dvomi učtami, ak mam na jednom +150 pipsov a na druhom - 150 pipov treba to presunut a približne vyrovnat .


1 lot buy cmsfx = 26 USD den
1 lot sell migfx = - 4 USD den

zisk za jeden den 22 USD - približne, nevidim kde je problem ak u jedneho brookera otovorim long a u druheho short, chcem sa spytat - Prehliadol som niečo ? Alebo v čom je problem ?

Dakujem za nazory :)

[kubika]

Přečti si meciniho příspěvky od 1 stránky tohoto vlákna a zamysli se,co budeš dělat když to spadne o 1400 pisů za týden jako nyní u gbp/jpy,jak chceš přesouvat takové balíky peněz tak rychle?

[lickout]

to rtx
Hey, podle mě jsi se v 1lot sell migfx = -4 USD den sekl o řád. Podle mě je to -40,9USD den.
www.migfx.ch/en/trading-with-mig/trading-conditions/index.html

Brokeři vždycky mají záporný swap o něco vyšší než kladný (prostě lépe pro brokery a hůře pro tradery).
Většinou je to o malinko, ale zrovna u MIGu je to o hodně.

Zkusil jsem vyhledat swapy pro 1lot GBP/JPY u některých brokerů. Žádná plusová kombinace mi bohužel nevypadla, každý mínus (v absolutní hodnotě) je větší než jakýkoli plus:
CMS: $-27,9 versus $+26,4
MIG: $-40,9 versus $+22,4
IBFX: $-26,50 versus $20,55
FXDD: $-30,27 versus $25,34
Oandu se mi nějak najít nepodařilo, ale podle mých obchodů to je $-28,9 versus $+24,7

Nejsem si jistý, jestli vůbec nějakou takovou tutovku najdeš. Každopádně by to byl skvělej NO RISK TRADE.

Hodně zdaru.

[rtx]

kubika Napsal:
-------------------------------------------------------
> Přečti si meciniho příspěvky od 1 stránky tohoto
> vlákna a zamysli se,co budeš dělat když to spadne
> o 1400 pisů za týden jako nyní u gbp/jpy,jak chceš
> přesouvat takové balíky peněz tak rychle?

no ved to by bol dost velky, pripadne neriešitelny problem . . . myslim že preto by to chcelo strááááášne velku poistku v podobe marginu na accounte

[rtx]

lickout Napsal:
-------------------------------------------------------
> to rtx
> Hey, podle mě jsi se v 1lot sell migfx = -4 USD
> den sekl o řád. Podle mě je to -40,9USD den.
> www.migfx.ch/en/trading-with-mig/trading-co
> nditions/index.html
>

no ved je tam minus 4.09 - možno som to zle pozrel, prečo by to malo byt -40.9 ?

[puvfpxrayn]

Řekl bych, že se pletete oba. Swapy se uvádějí v počtu pipů, takže pokud to chcete převést na USD, je třeba to vynásobit hodnotou 1 pipu. Jenže hodnota jednoho pipu pro GBPJPY není konstantní a závisí na kurzu GBPJPY a také na GBPUSD (případně USDJPY). Teď zrovna je hodnota 1 pipu pro 1 lot $8.43
p.

rtx Napsal:
-------------------------------------------------------
> lickout Napsal:
> --------------------------------------------------
> -----
> > to rtx
> > Hey, podle mě jsi se v 1lot sell migfx = -4
> USD
> > den sekl o řád. Podle mě je to -40,9USD den.
> >
> www.migfx.ch/en/trading-with-mig/trading-co
>
> > nditions/index.html
> >
>
> no ved je tam minus 4.09 - možno som to zle
> pozrel, prečo by to malo byt -40.9 ?
>
>
>

[rtx]

no je to možné, tak ako teda mam brat tu tabulku tam vedel by si mi poradiť ? neviem sa v nej vyznat

[puvfpxrayn]

Pokud umíš anglicky, přečti si vysvětlivky pod tabulkou.

Aktuální jednoho pipu můžeš zjistit celkem jednoduše. Na demo účtu si otevři pozici a hned ji zavři. Vyděl ztrátu na obchodu rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou ... 1 pip pro 1 lot na GBPJPY teď stojí už jenom $8,40.

Jestli si něco pamatuješ z matematiky, můžeš si cenu pipu spočítat. U každého páru je určena základní měna a velikost jednoho lotu. Pro GBPJPY to je 100000GBP. Při otevřeni pozice broker prodá(nebo nakoupí) 100000GBP za JPY. Při uzavírání pozice se provádí opačné obchody. Pro EURUSD je prúběh obchodu podrobně popsán na www.alpari-idc.com/en/about/forex.html.
p.

rtx Napsal:
-------------------------------------------------------
> no je to možné, tak ako teda mam brat tu tabulku
> tam vedel by si mi poradiť ? neviem sa v nej
> vyznat

[Pietro 001]

to puvfpxrayn:

Proč tak složitě zjišťovat hodnotu pipu u yenu k dolaru? Stačí si vzít aktuální kurz usd/jpy, vydělit navzájem a máš to.
např: 100:119,69= 0,835..takže pip na lot USD/JPY je 8,35 USD.
Pietro

[hapko]

to : rtx

to co myslis ze moze fungovat sa mi zda nemozne.
Suhlasim s tymto nazorom:
Brokeři vždycky mají záporný swap o něco vyšší než kladný (prostě lépe pro brokery a hůře pro tradery).

a nikto tu nespomenul este spred ale zrejme ten je zanedbatelny v pripade ze to bude ta pozicia otvorena dlhodobo ...

ale na toto by myslim bankove domy prisli.To nemoze fungovať.
ak ano tak sa rad zapojim mat istotu a malo vitam viac ako 10 nasobok a s rizikom.

Informuj jak si pokrocil v badani.

[valesek]

No o uroku si precti neco tady.
Je to docela humorne popsano. Dobre se to cte.

www.mwm.cz/clanek1.php?id=1272&pjmeno=&kredit=&p1=

Dalsi zajimavy clanek je zde: (popis jak funguji banky, zase humorne, az by clovek brecel, pokud takhle funguje financni svet)

www.mwm.cz/clanek1.php?id=1273&pjmeno=&kredit=&p1=

[valesek]

Muj predchozi prispevek byl reakci na araby a jejich bezurocne financnictvi

[Retro]

valesek Napsal:
-------------------------------------------------------
> No o uroku si precti neco tady.
> Je to docela humorne popsano. Dobre se to cte.
>
> www.mwm.cz/clanek1.php?id=1272&pjmeno=&kred it=&p1=
>
No ona to ani není nějak humorná povídka, pokud si uvědomíš, že jsou to dějiny lidského konání. A na lidské blbosti se vždycky dalo vydělat nejsnáz.
Ale doporučuji přečíst všem. Díky za odkaz.