Hedging

[Wolfi]

Dobrý den,
Na různých stránkách o Forexu často slyším pojem "Hedging". Pochopil jsem to tak, že trader otvírá pozici na dlouhou i krátkou stranu najednou? Prosím nějakého Forexaře o bližší vysvětlení.
Děkuji a přeji úspěšný trading

[biko]

Nazdar Wolfi

System Hedgingu si pochopil spravne.Poziciu musis ale otvorit so zaistenim,aby ti ju pri otvoreni opacnej pozicie nezavrelo.Ja osobne som si skusal Hedging na deme a moc sa mi neosvedcil.Moze to byt dobry system prace ale podla mojho nazoru je pre nas zaciatocnikov nevhodny.Stop loss s dopredu stanovenou stratou je lepsi.

Vela uspechov praje biko.

[lickout]

Mně osobně se Hedging také neosvědčil - možná ale je to tím, že je pro zkušené obchodníky, jak jsem se někde dočetl.
Dodatečné otevření pozice v opačném směru má zabránit ztrátě, do které se řítí první otevřená pozice.
Buď se trend otočí a dodatečná pozice se později zavře a nebo se trend neotočí, první pozice končí ve ztrátě a dodatečná postupně roste. Jenže jakmile jednu z pozic zavřu, trend se může znovu otočit a trade řítit do ztráty. Jako kdybych hedgováním měl čekat na podmínky pro lepší vstup do pozice (do jakéhokoli směru). Jenže ty jsou pořád stejný - takový, za jakých jsem vstupoval do první pozice, prostě nikdo nikdy přesně nemůže říct na 100%, co se stane. Takže nehedguju a dávám pevnou stopku - s tim, že někdy mi pozici zavře stopka a končím ve ztrátě, jsem se už smířil :( .

V.

[Adraj]

Podle mě hedgovat pozici, která jde do ztráty je kočkopes. Buď systém říká, že je to ještě OK, nebo mě vyhodí SL. Ještě jsem na FX neviděl způsob rozumného využití hedgingu v takovýchto případech (nicméně netvrdím, že nexistuje :-)), většinou je to cesta do pekel. Jediná věc o které vím, je, že lze použít hedging pokud na jednom páru obchoduji dva systémy. Potom může nastat případ,kdy jsem v jednom systému short a druhý mi dá signál long. Zvlášť jestli jedou oba systémy na různé délce grafu.
Adraj

[timd]

To All: Hedging se využívá ve smyslu pojistky proti opačnému vývoji ceny podkladového aktiva. Tuto pojistku využívají např. imortéři nebo exportéři, kterí si takto zajištují ceny, za které jsou obchodní kontrakty uzavřeny a fyzické vypořádání je uskutečněno v budoucnosti. Např. faktura splatná za 14 a za těch 14 dní, kdy nakupuji danou měnu za účelem úhrady do zahraničí je její hodnota většinou rozdílná od hodnoty, kdy došlo k dohodě o uzavření obchodu,např objednávka. Pro spekulace však výnosné využití nevidím. ve své podstaně by jste byly ideálně na 0 (bez započítání trasakčních nákladů). DavidF

[lickout]

To all: Anti Hedging neboli Ředění ;)

Dnes jsem se od jednoho chataře na mIRC dozvěděl o Ředění (snad mu nebude vadit, když to zde popíšu - tak jak jsem to od něj pochopil :D).
Údajně tak obchodují bankovní tradeři, kteří mají neomezený (v porovnání s většinou z nás) kapitál a trh se otočí proti nim. Jednoduše vstoupí do pozice a když se trh otočí proti nim, chvíli počkají a místo Hedgingu nebo zafungování stop lossu naopak dokupují v původním směru - trh se přece musí dřív nebo později otočit. A pořád dokupují a pořád dokupují, až se trh skutečně otočí a s postupným dokupováním nakonec zisku dosáhnout musí. S neomezeným kapitálem tohle asi vážně funguje. Mně osobně z toho běhá mráz po zádech.
Předpokládám, že když jde trh s nimi, jedou pyramidu.

Klid v duši
Lickout :)

[dzink]

Lickout: neverim tomu, tohle je nesmirne riskantni strategie. Lide na dealingu v bankach maji striktni limit ztrat na den a na mesic. Kdo prekroci limit, ma na cas s obchodovanim utrum. V bankach funguje moneymanagement o jakym se vetsine lidi nezda, protoze pravidla stanovi manager (a dba na jejich dodrzovani) a obchodnik je nucenej se jima ridit. Pak drzi ztraty nizko. Pokud neni schopnej vydelavat, vymeni ho.
To co popisujes ma spis blizko strategii Martingale (??) pouzivanou hazardnima hracema, dost casto koncici totalnim zruinovanim se. Byl tu o tom na Financniku i clanek.
Drz ztraty nizko, pak te trhy nezlikvidujou tak snadno. Nech ziskovy pozice rust - a budes vydelavat.
dzink

[stavodesign]

Lickout : redeni, nebo prumerovani ( averaging down ) je metoda pouzivana casto v obchodovani s akciemi. Je to hodne riskantni strategie, a hafo lidi na tom krachlo ( mj. treba Barrings Bank ). Teoreticky t o samozrejme funguje, ale musis to "ustat" s uctem a trefit misto kde redit. Lepsi je urcite vzit malou ztratu a pozdeji pripadne naskocit znovu.

Uspesne obchody

Michal

[lickout]

Dík za info. Do ničeho takovýho nechodim. Jen by mě zajímalo, jestli je pravda, že to tak bankéři dělaji a jak vlastně takovej klasickej (jestli vůbec slovo klasickej lze použít) bankovní forex obchodník funguje. Jestli je to jako my tady kus od kusu jiný nebo maji nějakou svoji typickou metodu. Typoval bych, že obchodují hlavně na data - což by zejtra mohlo zatraceně zafungovat. Když bankovní obchodníci jsou ti, kteří hýbou trhem, proč neobchodovat jako oni (o pár vteřin či lépe minut dříve:))?

Hodne good trades všem
Lickout

[Adraj]

U akcii tahle metoda muze fungovat, protoze pokud je firma fundamentalne zdrava, ale trh globalne pada, je dobre pri poklesu prikoupit (samozrejme, ze plati redit s rozumem), zvlast pokud chci tuhle akcii drzet dlouhodobe. Akcie totiz muze padnout jen k nule. Jenze na Forexu nula neni, obchoduji se menove pary, takze dlouhe trendy funguji na obe strany. Slo by sice teoreticky prikupovat, pokud je rekneme trh v dennim grafu long a hodinovy graf jde dolu proti hlavnimu trendu, ale myslim, ze bezpecnejsi je nechat se vyrazit stoplossem a pak pozici pripadne otevrit znovu.

[Nouma]

no ja sem hedgoval taky a me se to zamlouva ale podle me je to slozitejsi na obchodovani jak na vase systemi.
Hegdovat to uz chce asi vice zkusenosti podle me teda.
Uvazoval jsem o zalozeni uctu na brokera kterej umoznuje hedging pozice.
Ale abych mel dva ucty live to zas se me zda jako blbost.
Podle me kdyz clovek dela fx poradne a z rozumem tak hedgovat nepotrebuje.
To je muj nazor.

[Forexak]

Takže čo sa tyka toho riedenia- Často ho použivaju velky hrači na trhu-S obrovskym balikom penazi na ucte dokazu ustat, strasne vela,-teoreticky na FOREXE sa neda prerobit ak a dokupuju trebas kazdych 100-200 pipov-co je celkom rozumne , a samozrejme ze sa nesustreduju iba na chybne obchody a robia nove, takze si nahrabavaju na ucet, a tym davaju viac priestoru obchodu sa vyvinut v ich prospech, STOPy neuznavaju, pretoze ich vymisleli samy brokeri na tunelovanie malych uctov, -uz ste mozno poculi termin vyhadzovanie stopiek, bankovymi instituciami......stopka je ako keby ste hrali karty s vylozenimi kartami k superovi, a on vam do nich vidi........Samozrejme treba mat stym skusenosti,- Ja tak obchodujem, sice len s 0,1lotu, ale davam s trhu skoro vsetko co sa da....., taka poznamka, poznam cloveka s 15 rocnymi skusenostami s komoditami a akciami, a proti nemu isiel obchod maximalne 2500, pipov, co s 0,1lotu sa da v pohode ustat. Toto obchodovanie je urcite pre ludi s troska vacsimi uctami, ale so skusenostami a mesimi obchodmi sa da vyuzit aj pri mensich uctoch....

[Piti]

Zdravím,

Hedging dle doslovného překladu znamená pojištění před ztrátou. Pokud bych se já chtěl pojistit před ztrátou při nákupu podkladového aktiva (např. bych koupil akcie ČEZ a chtěl se zajistit proti ztrátě), zároveň bych koupil PUT opce (waranty). Vše je samozřejmě u opcí složitější, je třeba správně stanovit Strike, splatnost, datum nákupu z důvodu volatility a množství opcí. Samozřejmě tato strategie je vhodná pro dlouhodobé nebo střednědobé obchody.
Osobně o tomto způsobu obchodování neuvažuji, pro komoditní obchodování nebo forex je myslím nevhodný.

[bold] Základem pro úspěšné obchodování (forex, komodity, akcie či jiné finanční instrumenty) je osvědčený obchodní systém.[/bold]

S pozdravem Míra

[mecini]

Vidim tady Miruv(Pitiho)(zdravim Te Miro) komentar k hedgingu. Chtel bych zde uvest pouze jiny pohled na hedging, nez to nekdo zase zkritizuje. Je hrozne jednoduche neco "odepsat" aniz by clovek proniknul do podstaty. Vsichni zde mluvi o redeni pozice, nebo zajisteni. Hlavni prednosti ale vidim ve vybirani premia kazdy den. Pozice se otevre po jednom lotu od kazdeho jako "neutralni" - tzn. treba GBP/JPY long, dale GBP/USD, CHF/JPY a USD/CHF short. Tim padem mam "zajistenou" pozici: jsem GBP neutralni a temer neutralni na ostatnich menach. Tato uvedena kombinace je silne zavisla na pohybu GBP/JPY , pokud jde long je to pohoda, prisazuji pozice se zajistenim nejakych par pips nad vstupem, pokud jde short uz to tak ruzove neni. Dulezite je, kdy do tohoto kvarteta vstoupim, idealne na nejakem dne GBP/JPY. Potom drzim pozici, co to jde, treba i nekolik tydnu a jenom kasiruji swap, coz v tomto pripade je cca dle brokera 11USD denne na lot. Takze se jedna o 330USD mesicne, co je cca pri pridavani do pozice zhodnoceni o cca 200%/rok. Takze daji se najit ruzne cesty.

Prikladam prehled premii(pozor dnes je trojnasobny) jednoho borkera www.fxdd.com/rolloverrates.html

Uspesne obchody

[jano]

mercini: skúsil som niečo podobné, skoro mesiac mám otvorený GBP/JPY long a GBP/USD short. GBP/JPY som otváral podľa 4H vegasa a cable hneď v tom istom čase (na cable mi už tak nezáležalo na tom kde sa nachádza).