Psychologie (nejen) tradingu

[JoeeF]

to Feri22:
Bolo by dobré keby si uviedol viac podrobností z BT a PT. Dôležité je aby časové obdobie a počet obchodov boli dostatočne reprezentatívne. Ďalej je dôležité či naozaj dodržuješ OP pri „live“ obchodovaní, či nie je podstatný rozdiel medzi „live“ a „paper“ (rozdiel tam samozrejme vždy bude).
Nie je nič neobvyklé že reálny DD je väčší ako to čo ti vyšlo z BT. Ak je BT v poriadku a naozaj dodržuješ OP tak by som pokračoval – ale stanovil by som si, že napríklad na mínus 2000 skončím a vrátim sa k BT. Pozor – je len na tebe čo urobíš!

Drž sa,
J.

[drvr]

to Ferri22:

v první řadě se musíš přesvědčit, zda opravdu důsledně dodržuješ plán a zda je backtest dostatečně široký. V případě, že tomu tak je, zvažovala bych na chvíli přestat s live obchodováním a přesvědčila bych se, že systém opravdu funguje, i když o tom by jsi měl být přesvědčený už teď. V live obchodování budeš mít vždy větší DD než v BCK testu. Každopádně nikam nespěchej. Také jsem pořád někam spěchala a vždycky mě to stejně vrátilo zpět a musela jsem absolvovat to, co jsem původně chtěla obejít. Pokud přijdeš na jakékoliv zlepšení, které Ti vyselektuje více minusových obchodů jak plusových, určitě to zaveď do svého plánu. Později zjistíš, že jedinou dobrou cestou je brat pouze a jen ty nejhezčí signály a že systém není v tradingu to nejpodstatnější.

Jinak Ti přeji hodně trpělivosti a hlavně to nesmíš vzdávat, protože pokud chceš vydělávat velké peníze, tak tě to bude také něco stát a to nejen finančně, ale také psychicky... Mohla bych Ti vřele doporučit knížku od Marka Douglasse Disciplinovaný trader.

[polygon]

Feri22:
Zkuste si sundat růžové brýle a zhodnotit, jestli máte opravdu nějakou edge.
Psychický problém s důvěrou v systém bývá dvojího typu:
Trader má systém o kterém ví, že je profitabilní, má statistiky, které jsou správné, všechna data má ověřena a pochybuje o tom jestli bude schopen systém obchodovat v různých fázích trhu.
Trader má systém o kterém si myslí, že je profitabilní, má nějaká data a statistiky a v případě odklonu od statistik neví, jestli obchodovat dále.
První trader má edge, druhý má sen.

[petr]

Feri22,
Připojuji se k tomu co napsal polygon plus zde je nějaký tip za mě:

Nehledejte paušální radu takto ve fóru. Co vám může kdo poradit? Nikdo nezná vás, nezná váš systém, nezná důvody drawdownu. Tj. možná můžete dostat nějaké abstraktní rady, které ale jen těžko mohou řešit podstatu problému.

Drawdown na začátku obchodování je běžný, je však třeba, aby tradera někam posouval – tj. např. k postupnému pilování strategie, psychologie atd. K tomu je potřeba, aby trader vůbec obchodoval smysluplně a měl v trzích nějakou šanci. Musím bohužel říct, že jsem občas až šokován s čím se lidé pouští do tradingu, kolik jim chybí informací, jaké mají nedostatečné vybavení, plán atd. Tím nechci říct, že je to Váš případ, ale také nemohu říct, že není.

Pokud nemáte ve svém okolí nikoho zkušeného (tj. profitujícího), s kým byste systém mohl zkonzultovat, pak bych vám doporučil otevřít svůj deník zde na fóru, ideálně ve VIP sekci, která je trochu „intimnější“.

Pokud se teď necítíte jistě, nesnižoval bych frekvenci (tj. změna plánu), ale přešel bych na paper. Až odezní aktuální pachuť ze ztráty, uvidíte, že přijdete na spoustu věcí, jejichž vyřešení Vás může posunout dopředu. Je však důležité, abyste do té doby neztratil nějakou zásadní část kapitálu.

Petr

[Feri22]

Díky všem za odpověď. No jsem o profitabilnosti svého systému přesvedčen pevně (nebo tedy alespoň jsem BYL, do té doby než mi přesáhl DD maximum, které jsem měl BT i PT) A teď právě začínají první pochybnosti a teď vlastně až když si to po sobě čtu, tak začínám plně chápat, že jsem ten risk plně nepřijmul, myslel jsem si, že ano, ale někde uvnitř jsem s tim nepočítal, myslel jsem jen na to, že se můj vklad bude hodnotit o tolik a tolik procent. I když jsem četl téměř všechny vaše články pane Petře i Tomáši, tak je jedna věc teorie co jsem četl od vás a druhá praxe, opravdu to přijmout a na tom teď pracuji a bojuju s tím. Doufám, že tohle mě naučí nebrat trading nezodpovědně. Jinak zatím ještě pachuť ze ztráty není taková, abych neobchodoval, nebo mě nějak ovlivňovala v exekucích, spíš jsem asi potřeboval vědět jestli se to také někomu tak stalo a o kolik třeba větší drawdown a jestli obchodoval dál nebo přešel zpátky na PT atd...Jinak OP až na 2 obchody co jsem nakaňkal v 1. dni obchodování dodržuji a myslím si, že obchoduju tak jak v PT...Samozřejmě to nevzdám a budu se snažit dál jet podle svého OP, o kterém jsem přesvědčen, jen nechápu, proč v BT a PT většinou drawdown přišel až když jsem byl ve větším plusu a teď jsem chytl DD hned na začátku;) Asi je to jeden z Murphyho zákonů.;)

Ještě jednou díky za vaše komentáře.

Všem hodně štěstí.

Fanda

[Feri22]

Jinak deník otevřu...Díky za radu.

[Stevo]

Mám teď velmi podobný problém. Začátek obchodování byl fantastický první dva byly sice ztrátové, nicméně po 14-ti dnech jsem byl cca 1300$ plus. Teď mě ale zasáhl celkem dost bolestivý počet ztrát (10) přitom v BT i papertradingu jsem míval tak max 5-6 ztrát po sobě. Myslím že až na jeden obchod, který jsem ze strachu nevzal (a samozřejmě byl ziskový) plán dodržuju (každý víkend ještě zpětně probírám všechny obchody abych se přesvědčil, že jsem nikde nic nezanedbal). Na psychice to samozřejmě moc nepřidalo, a tak teď přemýšlím, jestli a kdy (pokud by se to do konce tohoto týdne nezlepšilo asi přestanu) live přerušit a vrátit se zpět k backtestům. Pořád ale věřím, že další den už se to zlomí. Tak hodně štěstí Feri a snad se nám podaří to nakonec všechno zlepšit.

Steven

[petr]

Stevo,
trhy jsou teď velmi málo volatilní. V USA byl v pondělí státní svátek, koncem tohoto týdne je celosvětový židovský svátek, zítra se rolují kontrakty, příští týden je čtvrtletní opční expirace. Tj. osobně bych byl teď maximálně opatrný a dával bych si velký pozor na volatilitu, ve které obchoduji.
Petr

[Feri22]

Stevo:

Taky doufám a přeju hodně štestí. Asi je potřeba se naučit plně přijmout (i na tý podvědomí úrovni) a brát to tak, že to prostě v tradingu tak je, že je to dalších pár obchodů do celku, který by měl podle PT i BT končit tak i tak profitem, že se může stát cokoliv, ale měl bych i tak celkově profitovat. Jenže v BT ani v PT tyhle série tak nebolí jako když začne jít o opravdové peníze a i když člověk ví, že to je úplně normální, začne v réalu dostávat těžkou zkoušku na psychiku. Jen je potřeba takovýhle horší série přežít. Tak dej kdyžtak vědět jak si vedeš dál. ;)

Ještě jednou hodně štěstí.

F

[paulus]

tak me napadl jeden takovy vzorec chovani, kdyz nam v praci neco nejde.... neco nejde, nedari se, vzorec rika, je potreba pridat, vykazat cinnost, aktivitu, zustat v praci dele, jeste neco udelat...rychle...

pokud je muj obchodni plan vagni a nema mou stopercentni duveru, tento vzorec prebije mou disciplinu nebrat dalsi obchod, zvitezi tendence rychle s tim jeste dnes neco udelat. no prosim, ale bude lepsi spis dalsi backtest nez rychly obchod, coz?:)

u grafu dost casto osciluji mezi pesimismem - neberu nic, optimismem - beru vsechno, objektivitou - drzim se pravidel. tyto stavy jeste ujdou, daji se ukocirovat a vzit je tak nejak v uvahu, pak je tu jeste dalsi stav.... horecka, deindividuace, zatemnena palice... uzasnej jev, jak je mozne ze se clovek neovladne a dela ze si toho nevsiml? zatemnena palice umi udelat 5-6 obchodu nez cloveka pusti zpatky... staci rok treningu a uz je to jenom jeden obchod...pak se sice cukam, ale udrzim:) mival jsem zatemneni pry rychlych svickach, ale spise strach vstoupit, rychle svice ale nebejvaj zas tak nebezpecne. hodne me zatemnuje chop, trh je linej a asi mu chce clovek pomoci aby se chudak hnul:) tez me zatemnuje prvni obchod dne:) ale neni zle delat jeden:)

dobre reseni je checklist
je dobre premyslet o profesionalite a vsimat si ji tez u jinych oboru
je dobre si uvedomit svoji neschopnost a neefektivnost a zacit s tim neco delat, bylo tu trefne napsano, my nemame zadne sefy, musime se o to postarat sami

rikala mi americka milionarka, co zacinala jako krajecka rajcat v pizzerii - bez discipliny neni nic, tehdy jsme se bavili o sportu a o prejidani se.. ovsem plati to vsude..

hodne zdaru vsem

PS: to jsem se nezblaznil, ale at z toho neco taky mate, tak pisu sve poznamky dneska sem, trh je choppy a jeden obchod uz mam za sebou:) jen blazen by do toho dneska lez:)

[paulus]

odpovim si:

delas chyby protoze ses si malo vedom sve vyhody, nemas ji, nebo ti neni zcela jasna. kdykoliv sis byl presne vedom, co proc mas jak udelat, nebyly zadne strachy ani zbrkle chyby. bez statisticke vyhody ktera ti je naprosto jasna nema cenu obchodovat. je potreba mit vyhodu a byt si ji vedom.

tak hodne zdaru vsem, ale je jasne, ze asi vsichni mit statistickou vyhodu nemuzem:) nebo?:)

[PetoU]

zo vsetkych chyb je potrebne sa poucit, preto je dobre si viest presne zaznamy a aj co najpresnejsie popisy po tom ako si identifikoval nejaky nespravny vzorec chovania. Paulus, ja som urobil jeden exces ze som ostal vlastnikom indexu po expiracii, a mal stres ze co sa s tym bude diat ci to odo mna niekto odkupi atd. ked som to po 3 hodinach vyriesil s brokerom roztraseny,(mimo toho mi usiel profit target vdaka tomu) som sa vratil ku grafom a zazil som nieco, co som nezazil doteraz este nikdy. Dostal som take gamblerske zatemnenie hlavy ze som nevedel ani spocitat 1+1 , posuval som stoplossy na take risky uplne mimo OP a mojej tolerancie, vstupy na News bare (cerveny fundament) - v zivote som to neurobil , no proste katastrofa....teraz uz viem ze nieco take dokazem, ale som si isty ze v buducnosti to budem vediet identifikovat, a som v inak celkom vdacny za tie chyby, bez toho by som nevedel kde su nedostatky , na ktore si mam v buducnosti davat pozor :) , stalo ma to len nejakych 250 eur :)) ....znie to ironicky, ale bez stratovych obchodov nikdy nezbohatneme :D

[athoos]

Ahoj tradeři, našel jsem 2 zajímavé soubory/články které se dotýkají psychologie obchodování, tak je sem vkládám. Příponu je po stažení nutné změnit na doc. Čau.

[deluxe]

Ahoj,

obchoduji jiz live par tydnu, a uz jsem si mohl ujasnit kde mam problem. Na BT jsem mel v prumeru 13-18 obchodu mesicne, na live jich mam 30-35 mesicne. Problem je v tom, ze kdyz se mi vytvori signal, musim jej vzit. I kdyz bych spravne nemel, kvuli zvysene volatilite a obecne, dle planu by nemeli byt brany. Nejsem ale schopen v takovemto pripade nevlezt do obchodu, mam strach z toho, ze obchod ktery bych takto vynechal, bude prave ohrome ziskovy (co mi nepomaha jsou posuny SL dle korekci, takze mam obcasne profity i nad 500USD a to na NQ s 1kontrakem - neunesl bych tedy kdybych nesel do takovehoto obchodu).
Výsledkem je, že obchoduji prakticky každou, i ne idelaní příležitost. To sebou nese i fakt, ze uz mam dvojnasobny DD oproti BT a s uctem se začínají dit veci...
Tato situace pochazi myslim z uplneho zacatku live, kdy mi prave takto (ze jsem nebral kazdy obchod) utekl obchod s ziskem 625USD - sledovat jak to vytvari takovy pohyb byla na me trochu moc.

Co proti tomu delat, nevim. Musim si obchody proste lepe vybirat a odprostit se od faktu, ze obchod ktery vynecham, muze byt ziskovy, coz bude asi nejvetsi problem.

[Pavel73]

deluxe,

Pri kazdem pokusu o filtraci prichazi jeste vetsi nejistota a stres. Z vlastni zkusenosti doporucuju prestat na cca tyden obchodovat. Nic ti neutece, naopak budes mit cas a klid si nektere veci promyslet.


...Tahle vlakna tady ziji velmi malo a je super, ze se po case objevil takhle realny prispevek.

Zdravim,

Pavel