zacinam, poradte

[inteligentni.plastelina]

alter:

No tak když kúpím U/CHF a E/U tak jsem naopak vysoce NEdiverzifikovaný, páč zrovna ty dva mají skoro 95% korelaci.

Curišské axiomy? Jj čekal jsem, že tu někdo něco podobného vytáhne :-) No já nechci nikterak snižovat kvalitativní hodnotu onoho "díla", ale já spíš čerpám z knih jako Portfolio selection od Markowitze ;) Ale každý to máme asi jinak.. to jedno.. stejně děkuji za názory.. už jsem se ptal googla, tady jsem akorát hodil bójku jestli se něco dozvím

[Airmike]

to s tym eurom a frankom nieje pravda, pises ze nevidis zmysel. samozrejme ze tam zmysel je, su na tom zmysle postavene prave systemy od spillera alebo FPI a mnoho dalsich. do tychto debat ale nema zmysel sa pustat ked su tu tie systemy uz popisane a kazdy si to moze precitat. takze je to opat iba o informaciach.

inteligentni.plastelina

to co hladas je postavene na trosku zlozitejsom principe . treba si uvedomit ze pri roznych korelacnych modeloch vyuzivas menu ako taku, nie menovy par. nieco take ako ze kupim EURJPY a predam GBPJPY a v portfoliu budem mat kladny vysledok je dost zlozita cesta pokial nemas zmapovany a otestovany kompletne cely trh.

[inteligentni.plastelina]

Airmike:

To je přesně ono.. děkuji mnohokrát.. sice je smutné, že už je ten systém profklánutý a že se o něm ví, ale aspoň vím, že to nějak půjde.. tak ještě jednou děkuji.. mnoho štestí, atd., atd.

[alter]

Inteligentna plastelina

Korelacia medzi EURUSD a USDCHF je tak 5% , t.j. takmer nulova to ze ti niekto povedal o korelalcii 95% tak ta bud oklamal alebo si to zle pochopil, alebo si este nevidel grafy EURUSD a USDCHF. Som rad ze cerpas z takych kinh ale o korelacii ta naucili zle veci ;)

Airmike , samozrejme ze existuju basket systemy vyuzivajuce rozne menove pary, ale o tom rec nie je. REc je o diverzifikacii .

[inteligentni.plastelina]

alter: takže mezi EU a frantou není korelace? Tak to doporučuji kouknout na nějakou korelační tabulku.. Třeba si ji udělej v excelu z historických dat, nebo určite je na zmíněném http://www.mataf.net/en/tools/correlation-table a nebo koukni na obrázek

[Airmike]

alter

korelacia nieje ani 95 ani 5 % takze zrejme niekto oklamal aj teba


inteligentni.plastelina

korelacia je negativna a pohybuje sa vacsinou niekde med -100 -80, vacsinu casu okolo -95. a kedze je to hodnota hranicna, tak sa to da velmi pekne vyuzit v obchodovani v extremoch.

ides dobrou cestou, pomerne bezpecnou. a statisticka pravdepodobnost stratoveho aj ziskoveho obchodu sa da velmi lahko vyratat. takze sa drz toho co vies ,nedaj si radit a radsej pouzi svoju hlavu. data a excel. to su najlepsi pomocnici.

[kviido]

Airmike
Kde sa dá o tom prečítať viac a prečo tak neobchodujú všetci?

[alter]

Inteligentna ano vidim graf a oba idu uplne rozdielne t.j. keby sme vyjadrili vztah korelacnym koeficientom tak by sa blyzil k -1.
Alebo mozno tu to uvidis lepsie

www.mataf.net/en/tools/correlation-table

t.j. EURUSD s EURUSD ma korealciu 100 a s USDCHF -95.4 na dennom grafe. Laicky povedane skoro ziadna.

[inteligentni.plastelina]

alter:

Ježiš chlape.. teď nevím jestli si ze mě děláš legraci, nebo to skutečně myslíš vážně? :) Korelace je od -1 do 1.. s tím, že na obou hranách je vysoce korelující.. a je jedno jestli opačně nebo souběžně - pozitivně nebo negativně... pokud mluvíme o nekorelujícím vztahu, blíží se korelační hodnota 0.. en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence

A pak se člověk nemůže divit, že se retailu nabízí páká klidně i 1:500 :) takový zlatý důl

[fubu]

alter,
laicky by som povedal, ze je to silna negativna korelacia a nie ziadna korelacia.

[Airmike]

kviido

:) toto su dve klasicke otazky :)

1) no ked vies co mas hladat tak sa da vygooglit vela roznych materialov
2) na tuto otazku je odpoved tazka. ale opytam sa ja kto su to vsetci?? vsetci na tomto fore, alebo vsetci na trhu, na burze ? kde?

odpoved ma nenapada uplne jednoznacna ale skusim. preco takto neobchoduju drobny spekulanti je jasne. nemaju dostatocne vzdelanie, vynos sa im nezda adekvatny, nemaju dostatocny kapital, nemusia si chranit portfolia, proste strasne strasne vela dovodou. pokial ide o burzu. ver mi drviva vacsina objemu sa obchoduje na velmi podobnych principoch. pretoze prave na tychto principoch sa vlastne tvory cena.

tym co som napisal nemyslim FX samozrejme ten ma ine pravidla aj inych participujucich. ale neznamena to ze tento model na FX nefunguje. funguje vsade , aj na trhu z rybami. kvetmi alebo stavebnou ocelou. je to uplne fuk.

[Airmike]

alter

neviem preco chces mat pravdu, ved pomylit sa nieje hanba. kaydz sa moze mylit ale ty mylis aj ludi okolo tak to proste nechaj tak.

skoro ziadna je ekvivalent pre 0 a nie -95%. ekvivalent pre -95 % je presne opacna. a to znamena ze tam korelacia je, a je negativna.

[alter]

Inteligentna
95 a -95 je pekny rozdiel, a ze je jedno ci je negativna alebo pozitivna to nemyslis vazne. Ked kupis 2 lot EURUSD je obrovsky rozdiel oproti 1 lot EURUSD a 1 lot USDCHF a ty tvrdis citujem "No tak když kúpím U/CHF a E/U tak jsem naopak vysoce NEdiverzifikovaný, páč zrovna ty dva mají skoro 95% korelaci."
A podla mna je pravy opak pravdou.

[inteligentni.plastelina]

alter:

no jak myslíš, mě kouhoutí zápasy fakt nebaví.. ;)

[Czechdaytrader]

Korelace se meri mezi 1 a -1 . Je to statisticke mereni vztahu mezi dvema financnimi produkty.
A ve FOREXU ma EUR/USD - USD/CHF prakticky nejblizsi vztah jeden k druhemu .
Podle korelacnich tabulek je to
-0.98 negativni korelace za rok .

Korelace - vztah ( pohyb stejny ci podobny )
Negativni Korelace - Invertovany vztah (pohyb zrcadlove obraceny - inverted)

Ray

PS: Nehadejte se kvuli hloupostem