Market Profile

[kuzmic]

celkom zaujimava situacia na ES, zda sa, ze sa schyluje k vacsiemu pohybu. Snad by to mohlo este dnes vybalancovat okolo 1195 a potom tipujem short s potencialom k 1146 do konca tyzdna. Som zvedavy ako sa trh zachova. Co vy na to?

[rossi]

Velmi zajimavy pristup o MP je prezentovan na alexandertrading,com
Vyukova videa ...a dalsi Doporucuji.

[gandalf33]

Nedávno som navštívil veľmi zaujímavý webinár usporiadaný NT, kde chlapčisko ukazoval obchodovanie na zákade tzv. delta charts = footprint charts, čo ma extrémne zaujalo.

Momentálne som vo fáze hltania videí na marketdelta.com, zaujal ma najmä 'bid x ask' chart.

K delta charts sa market profile pridať nechystám, tj plánujem obchodovanie môjho vlastného PA systému ale obohateného o delta charts. Čo od toho očakávam? Očakávam zvýšenie pravdepodobnosti úspešných obchodov ("videním" ťahania obchodníkov na moju stranu) a zmenšenie strát pri stratových obchodoch (keď uvidím ťahanie obchodníkov po vstupe proti mne), čiže 2 obrovské muchy jednou ranou.

Nakoukanie ma samozrejme bude stáť nemalý screen time, ale to je v poriadku, pretože tak nejak som si trading vždy predstavoval - skôr ako umenie s vycibreným citom, než exaktnú vedu.

Moja otázka teda znie, používa tu niekto delta charts / aktívne pomocou nich obchoduje? Ak áno, prosím o zhrnutie vašich skúseností s nimi, prípadne odkazy na študijné materiály - čo konkrétne na týchto "grafoch" sledovať, atď.

V prípade že sa nikto neozve, naštudujem si to a neskôr (možno pár mesiacov?) môžem zhrnúť svoje skúsenosti.

Pavel

[rossi]

Ja planuji footprint zapojit az pote co se naucim MP..resp. jednu techniku ktera je prezentovana na vyse uvedenych strankach....taky vazne premyslim o tom ze se zucastnim jejich seminare, zatim jsem koupil knihu a dost dobry (tu)

[pslepicka]

Zdravím, věděl by někdo z vás, jaká je struktura trhu (konkrétně ES) z hlediska velikosti jednotlivých hráčů? Ideální by bylo vědět např.: institucionals s denním Volume > 100.000 kontraktů tvoří 40% celkového Volume Drobní spekulanti obchodující do 5 kontraktů tvoří 20% Volume atp. Zpracoval jsem si statistiku na základě tickových dat, ale: a) z toho nevyčtu jestli jeden subjekt na určité úrovni nezadal např. 50x Buy 100 kontraktů b) z tickových dat vidím vždycky "pasivní" stranu - tj. toho, kdo čekal s limitním příkazem, ne toho, kdo do toho šel za market. c) CME údajně velké objednávky rozkládá na menší balíky :-( Na přiloženém grafu je distribuce obchodů (ticků) podle počtu kontraktů. Tj. např. 5.3.2010 bylo v první půlhodině 65% obchodů realizováno s 30 nebo méně kontrakty. Dík

[M888]

Caute

gandalf33. Tiež som pár dní pozeral na footprint môže to byť celkom dobrá vec na nejaký priami
trh, na index mi to moc nepomáhalo. Keďže cena futures kopíruje index neznamená to že ked
uvidíš velké nákupy tak musí isť cena hore.

Moc som z toho nebol múdry. :)

Našiel si to video na stránkach mirusu ? ak nie môžes dať link .


Dik

[gandalf33]

Balfiho s naozaj odporným hlasom (vynikajúci tréning na odosobnenie sa od formy a sústredenie sa na podstatu) čo komentuje videá footprint charts na marketdelta.com, to všetko ukazuje na ES, čo je index. Túto vec, ako sa vlastne fyzicky ráta cena indexu a či volume je v tomto prípade vlastne niečoho ukazovateľom alebo nie, musím ešte prešetriť.

Pravidelne, každú stredu, štvrtok a piatok, usporadúva Ninja Trader webináre svojich partnerov (Mirus má svoje vlastné webináre). Odporúčam (popri mnohých iných webinároch samozrejme) navštevovať - pre začiatočníkov veľké množstvo inšpirácie. Vo štvrtok, 6. mája mal prezentáciu Simon Jousef z futuresfx.ca. Netuším, či jeho systém je scam alebo nie, ale ukazoval ako fungujú delta charts a fascinovalo ma to.

Ninja Trader (firma) webináre nenahráva, či ho Jousef nahrával, netuším, na uvedenej stránke je však k dispozícii veľa videí z jeho obchodných dní, kde je vidieť delta charts v prevádzke.

P.S.: balfi = balfas.

[Airmike]

M888

Keďže cena futures kopíruje index neznamená to že ked
uvidíš velké nákupy tak musí isť cena hore.

a podla coho myslis ze ten futures reaguje ?

[M888]

Zdravím

Z mojho začiatočnického pohladu to vidím nejako takto , ak je to blbosť prosím opravte ma.


Zoberme si napr. spot EURUSD a 6E, 6E proste kopíruje cenu ktorá je na spote, starajú sa o to Automaty a arbitrážnici, (neviem či sa dá povedať arbitrážnici).


Teraz niekto chce nakupit euro , tak to spraví na 6e pretože to je lacnejšie než spot, začne robit nejaké akumulácie , povedzme 1000 kontraktov. a kupuje a kupeje , ale teraz začne spot padať dole ,

na spote bude cena 555 a na 6e 560. Tak automaty a arbitrážnici zažnú predávať 6e aby dorovnali cenu na spot. pretože v tom vidia rozdiel na arbitráž.

A keď bude spot padať dolu, nebude to mať pre nás žiaden význam že niekto robil akumuláciu na 6E , na trhu ktorý je
velkosťou zanedbatelný oproti spotu.


Takto to nejako vidím aj s cenou indexu , čo vi nato ?

[M888]

Chcem tým povedat teoreticky , keď niekto začne napr. skupovať YM a akcie potom pôdu dole a on bude mať velké množstvo kontraktov tak cena YM nepôjde hore.

[Airmike]

M888

nerozmyslas uplne spatne, len s tym rozdielom ze cena 6E sa odvija od spotu a na spote sa da nakupit lacnejsie. cena YM sa odvija od indexu DJ. nieje to naopak, takze logicky YM neudrzi ani keby nakupil 1000 kontraktov.
ani stvrtkovy zosup na futures na indexy by sa nekonal keby nezlyhali marketmakeri na NYSE :). provideri z futures stahovali ordre prave preto, lebo sa indexi nedali preratat . delta bola obrovska a marketmakeri na futkach nechceli poskytnut cenu ktorou si neboli isty. no a ked nebola BID strana, tak sa do toho pustili High frequently masinky a predskakovali ASK ordre marketmakerov a masakra sa rozbehla.

ale ako vsetko na tomto fore, je to len nazor :) :) :)

[Airmike]

ja som tu tvoju odpoved spociatku nepochopil, ked som sa ta pytal, myslel som ze hovoris o futures, samozrejme si mal pravdu, to ze niekto na futures kupy 1000-2000-5000 kontraktov vobec neznamena ze pojde cena do longu, ale stava sa to vacsinou, pretoze indexy idu hore a preto sa nakupuje na futkach. myslim ze to chapes spravne

[mindering]

Ahoj tradeři,
zkoumal některý z Vás vliv openning call na směřování trhu při otevření? Moje výsledky naznačují, že opennig call má vliv na budoucí vývoj trhu v daný den.
Díky za odpověď.

[Pavel K.]

mindering, a na jakych trzich jsi zkoumal opening call? Kdyz se vetsina trhu obchoduje 24h?

[mindering]

Většina trhů se obchoduje 24h, ale zrniny mají přestávku, a u dalších jako je ropa či hlavně akciové indexi je nutno vzít v úvahu, že noční seance je obchodována za nízkého volume a někdy se před oficiální otevření trhů volume prudce zvyšuje.