Market Profile

[Everest]

to rossi
Osobně si myslím že každá má co nabídnout. Od Steidlmayera kup Steidlmayer on markets II. Jde o novější verzi. Pokud se nepletu Mind over markets vyšla česky. Je to úvod do problematiky. Steidlmayer píše jak k této metodě došel a ukazuje svůj postoj k problematice. Takže závěr. Koupit postupně všechny tři. Začal bych Steidlmayerem je srozumitelnější, pak pokračovat Mind over Markets a zakončit Markets Profile.

[rossi]

obchoduje tady nekdo MP? nebo zajima se o tuto problematiku nekdo blize? Zatim mam precteneho Steidmayera a taky jsem si zaplatil jede kurz market profile basics....mysli ze to ma dost co nabidnout...neskodilo by rozproudit zde diskuzi... :)

[M888]

Ahoj

Tiež som sa začal zaujímať o MP ale zetial som len Beginer. plánujem pozriet videá a poštudovať net.

stiahol som si MP do NT ale niesom z toho vôbec múdry. :) Tak horsa do štúdia

[rossi]

Prihodim neco do diskuze a treba se nekdo chyti...
Pouzivat MP pro urceni S/R. Vyrazne lepsi nez pivoty slouzi mista s velmi vysokym volume, tkzv. High Volume Areas (HVA) hlavne uvnitr Volume Area (VA). Jsou to cenove urovne na kterych se sparovalo nejvice obchodu...cili byl o tuto cenu velky zajem.
Naopak mista s minimalnim volume, cili cenove urovne na kterych probehl min. pocet obchodu mohou slozit podobne jako S/R...protoze zde nebyl o tuto cenu zajem, a cena byla odmitnuta....takove mista mohou byt na MP zobrazena jako TAILS nebo Singleprints uvnitr distribuce, taky se temto mistum rika EXCESS.

jde tedy o to sledovat mista kde o cenu byl zajem a mista kde nebyl zajem- cena byla odmitnuta a vratila se tedy do mist kde byl zajem. tyto urovne jsou skvelymi S/R. :)

[Otakar1]

Ahoj rossi,
velmi mě zaujal tvůj předchozí příspěvek. Nemohl by jsi přihodit screen? Tuto metodu jsi zjistil v knize od Steidmayera? Jádro mého systému jsou právě pivot pointy a HVA by je mohla velmi pěkně doplnit.

[rossi]

Ahoj Otakare 1,
nejake screeny sem brzy.
Tento napad je z toho placeneho webinaru. Myslim ze bych zbytecne nekombinoval pivoty a MP urovne. Taky si myslim ze ty urovne o kterych jsem psal maji vetsi platnost nez pivoty, protoze pochazeji z konkretni akce marketu ( a jak vime cena je tvorena je psychologii ucastniku) a ne nejakeho matematickeho vypoctu, ktery bude kazdy den stejny at se deje co se deje.
Zamysli se nad timto:
Cena se muze vyrazne pohnout nejakym smerem pouze pokud tento pohyb podpori- vytvori BIG MONEY (institutional money, jako napr. Goldman Sachs...), vse ostatni je jen noise, kde ostatni traderi jenom zmatene nakupuji a prodavaji v malem range. Ironii je ze prave tato range bude vetsinou obsahovat 70% denni aktivity- volume. Tato oblast 70% volume bude Value area.
Big money obchoduji kdekoliv a kdykoliv, rozdil ale je ze pouze oni maji dostatek kapitalu a obchoduji dostatecne mnozstvi kontraktu, ktere zpusobi pohyb mimo range. Jednou z taktik pro omezeni risku kterou big money pouziva jsou S/R, kde obchoduji do smeru trendu a S/R pouzivaji jako oporu. Cili obchoduji proti S/R do smeru trendu. Snizuji tak riziko kdyby obchod nahodou nevysel a trh se obratil opacnym smerem, budou ihned vedet ze neco neni v poradku a ihned pozice uzavrou...Stejne jako oni chceme obchodovat take my mali traderi, a svezt se v jejich zavetri.
Prikladem muze byt situace kdy v downtrendu, ktery trva nekolik dni- cena kazdy nasledujici den zavre nize nez predesle close, nebo Point of Control (POC) bude nize nez predesly POC, nebo EMA 34 je klesajici...zkratka jssme si jisti ze mame downtrend, a ti co maji sve pozice spravnym smerem short se urcite v nejakem momentu dostanou do chvile, kdy zacnou byt nervozni a budou chtit vybrat nejaky ten profit...Nastane tkzv. Short covering rally a trh diky tomu pujde o kus vyse, az narazi na nejakou S/R. Budeli tato dostatecne silna, a trh na ni zareaguje zbrzdenim (bude se tvorit range nebo congestion) muze dojit pouze ke 2 vysledkum: 1. cena se obrati znovu na jih a downtrend bude pokracovat...Ti co totiz uz vybrali nejake profity a vstupovali puvodne short, budou mit dostatek odvahy a duvery aby zkusili jeste jednou za podobnou cenu jako poprve jit short. 2. mene casteji muze dojit k prolomeni S/R a explozi cen nad tuto S/R....tato situace by znamenala, ze se neco fundamentalniho zmenilo a downtrend uz neni aktualni....
V obou pripadech ale je zajimave, ze pujde o misto a situaci na trhu, kde budeme moci omezit vyrazne sve riziko diky jasne definovane S/R. Muzeme tedy pouzit male SL.
Neco vice napisu jindy jestli tady bude zajem...
Co me ted napada, je, ze pokud 80% traderu prodelava a prave tito traderi vetsinou tihnou k jasnym systemum typu kdy modra linka krizi cervenou, pak zajimat se o MP, ktery vypada na prvni pohled slozite je spravna cesta. Vetsina to totiz vzda protoze je to tezsi...Kolik traderu na financiku alespon nejakym zpusobem pouziva MP? ;)

[Pavel K.]

rossi, MP je jenom jedna z mnoha cest. Take jsem se o MP zajimal, ale sledovat behem dne jednotlive TPO, to neni podle me pro nikoho, kdo by chtel obchodovat treba prvni dve hodiny a jit si pro profit par bodu. Navic jak ty rikas, zkousel jsem sledovat z MP ruzne VAH a VAL jako SR a nerekl bych, ze jsou lepsi nez PP. Pivoty maji totiz prave vyhodu v tom, co ty popisujes jako nevyhodu. Tim, ze pochazeji z matematickeho vypoctu, ktery je ale hojne vyuzivany, tak je muze (a sleduje) velka skupina lidi. Je velka spousta systemu zalozenych na pivotech a tak se na nich muze ocekavat nejaky pohyb. To, ze se k pivotum dost prihlizi zjistis treba tak, ze budes sledovat limitni prikazy v L2 v okoli techto mist.
Nerikam, ze MP neni dobry nastroj, ale nerozdeloval bych tradery na ty, co MP pouzivaji a zbytek 80%. Ono je to stejne hlavne v hlave a v tom si vytvorit dostatecne robustni system.

[zdq]

Mne trading na zaklade urovni z MP pripomina trading "Price Action" z vlakien tu na financnikovi. Neviem co je na MP zlozite, je to iba nastroj na zobrazenie informacii a je na nas ako ich vyuzijeme. Podstatne je rozumiet logike trhov. MP nam umoznuje vidiet ceny o ktore bol zaujem , o ktore nebol, o ceny kde vstupovali nakupujuci, kde reagovali predavajuci, kde nastal balance trade atd. Tie informacie sa daju vyuzit ako scalperom tak swingovym obchodnikom a ze su to dolezite informacie znaci aj ich vyuzivanie diskrecnymi tradermi v tradingovych firmach, rovnako s volume@price chartingom prisli ako prve firmy ako TT a CQG. Koncept TPO podla mna patri do cias ked neboli presne informacie o volume. Pekne na tomto pristupe je ze ma logiku a ze to nie je system. Ja som po svojej skusenosti dospel k nazoru ze za neuspechom mnoha ID traderov stoji prave snaha vsetko zmechanizovat, zautomatizovat, nezaujem o orderflow. Dam sem screen na priblizenie ako uvazujem, kedze sa nejedna o system sluzi len na inspiraciu; na internete je na toto tema zopar zaujimavych blogov a ja som student. :) Dnesne FESX peknych 10 tickov v 2 obchodoch. 2920 dolezita cena, oblast predchadzajuceho vstupu dopytu.

[M888]

Cau zdq

Pozerám tvoj screen , pár krát som to celé prečítal .

Pred pár mesiacmi som tiež skúšal TaS , ale chcel som to obchodovat hlavne podla L2.
Potom mi Airmike vysvetlil že je to blbosť. A že mám pozerať zrealizovaný order flow.
Ale z toho ma akurát bolela hlava a nič so z toho nevedel. Takto podla footprint sa mi to zdá OK.


Ak sa pozriem na tvoj 1 screen tak oblasť dopytu si určil na základe minulého dňa, cena cca 2920.
Potom na screene 2 vidíš akumuláciu kontraktov. (dopyt vstupuje),v pravom stlpci vidíš kolko kontraktov sa zobchodovalo na long a v lavom kolko na short, long jesne prevažuje.
Ideš long na close tej úsečky ? Na cene 2931 ?

[zdq]

Ten footprint je tam len na dokreslenie, podstatna bola uroven 2920 lebo tam bol stvrtkovy buying tail. Rovnako ked sa pozries z pohladu stvrtku tak mas poznost ist long na stredajsom VPOC, dalsie support urovne su utornajsie high-volume urovne a utornajsi buying tail. 2920 bol utornajsi VPOC a posluzil ako support. V Mind over Markets su high-volume urovne definovane ako ferove ceny kedze sa na nich uskutocnilo najviac obchodov, a tak trh ma tendenciu sa k predchadzajucim ferovym cenam vracat a testovat ich. Low volume urovne su neferove ceny a a vznikaju v trendoch, cena sa cez ne rychlo pohybuje; v buducnosti mozu posluzit ako S/R pri testoch alebo ponuknut prilezitost na breakout obchody. Dnesne ES rovnako hovorilo recou MP, 1206 bola high-volume uroven zo stredy, stvrtka a dnesnej overnight aktivity a cena sa od nej 2x odrazila. Potom nasledovalo news od SEC a ideme dole, napriek tomu osialu, vsetky pullbacky sa odohrali na logickych urovniach MP ako high/low volume area, tails, atd. Odporucam precitat MoM a tieto veci sledovat den za dnom a clovek zacne ziskavat prehlad. AD Footprint je skvela vec na vizualizaciu orderflowu ale je ine ho vidiet vykresleny a real time. Takze tu pomoze nie excel ale vlastny live screentime ci market replay, a clovek zacne vnimat vlastne patterny a bude vediet sam kde a ako najlepsie vstupit. Takto sa ucia napriklad scalperi vo firmach a trva im to mesiace.

[kuzmic]

Myslim, ze MP je dobry koncept, a ako uz zdq spravne poznamenal, da sa vyuzit na akekolvek obchodovanie, len si clovek musi tu zakladnu myslienku osvojit. Tak nesuhlasim s Pavlom K., dokonca si myslim, ze by slo na zaklade toho postavit aj relativne mechanicky system na obchodovanie prvych dvoch hodin. Inak co sa tyka literatury, mna dost posunul cbot marketprofile handbook, co sa dal zadarmo stiahnut na strankach cbot. Ma to cca 300 stran a je to trosku iny pohlad na MP ako Daltonov. Ak ma niekto zaujem, mozem to niekam hodit.

[Pavel K.]

Nerikam, ze MP je spatny. Musim ale na rovinu rict, ze s MP jsem se setkal hlavne v knizce od Daltona, ktera byla z velke casti postavene na TPO, ke kterym jsem se tak i vyjadroval. To, co je tady na prilozenych grafech (footprint, volume profile) jsem ani poradne nebral jako MP. Evidentne chybne. :) Verim, ze to muze pomoct. Nicmene si myslim, ze to co je videt na volume profilu, je videt i na samotnem grafu v podobe SR. Nijak vic jsem to ale nezkoumal. Footprint uz je neco jineho, na me je to ale zatim zbytecne slozite.
V mem minulem prispevku jsem reagoval hlavne na to nesmyslne deleni na ty, co penize prodelavaji a ty, co pouzivaji MP a pak na to, ze pivoty nejsou tak dobrou pomuckou, protoze vychazi pouze z matematickeho vypoctu.

kuzmic, pokud bys to pdf nekam dal, rad bych si ho precet, az na to bude cas. Diky!

[PPavell]

MP handbook máš na www.ulozto.cz/4576067/handbook.pdf

[Pavel K.]

Diky

[kuzmic]

vidim, ze kym som sa stihol zorganizovat s tym handbookom ppavel sa chytil aktivity. diky. Pavel K., prvych cca 90 stran mozes kludne preskocit ak si cital Daltona, je to vpodstate uvod a viacmenej to iste. Potom dalej je to zaujimavejse. Hlavny rozdiel vidim v tom, ze ako zakladna jednotka sa prestala pouzivat seansa alebo den, ale distribucia, ktora moze trvat aj niekolko dni a zacat a skoncit moze kedykolvek v priebehu dna. Cize veci ako uvodne rozpatie, pocitanie TPO a pod sa viacmenej uplne vytratili. Co sa tyka tych TPO, ja sa skor orientujem podla volume, lebo mi to nejako lepsie zapada do celeho konceptu.