Market Profile

[deenius]

Pokud má někdo zájem o základní seznámení s metodou Market Profile a zatím se mu nechce investovat do knih, tak Trim broker nabízí na svém youtube kanálu několik videí, které tento styl obchodování představuje.

Z mého pohledu, člověka jež má o MP něco načteno, je to vysvětleno poměrně "po lopatě". Nicméně je to zdarma a navíc doplněné i o praktické ukázky využití MP a Footprint grafů.

První dvě videa jsou spíše teoretická a představují základní principy MP. Třetí video pak ukazuje praktickou ukázku obchodování MP a footprint grafů.

www.youtube.com/watch?v=eoN_idyPEEc
www.youtube.com/watch?v=4jSwZg6kw7Q

[dawes1]

Diky .... to prakticke video je super mam uz taky o MP neco nacteno a par webinaru za sebou ale vzdy si tam clovek najde neco navic ;-) preji prijemne svatky a do noveho roku vse NEJ.

[dawes1]

Zdravim vsechny profilaky ;-)

Chtel bych se zeptat zkusenejsich jake trhy prave obchoduji a jestli by se mohli podelit o nejaky ten screen a koment ???

Ja zkousel ES ale je to bida poslednich par mesicu to jen sleduju,, spoustu lidi prechazi na EUR/USD ktery se hybe trochu lip v urcitych rangich a da se na nem docela dobre aplikovat kombinace PA i MP...

Diky za vase postrehy ... a vsem preju do noveho roku ziskovy a konzistentni trading ;-)

[deenius]

To: dawes1

Nejsem sice zkušenější obchodník (MP se věnuji teprve několik týdnů), ale snad ti dokážu alespoň částečně na tvou otázku odpovědět.

Sám sleduji ESko a můžu potvrdit, že ta současná volatilita není nic moc. To ovšem vnímají na svých výsledcích i obchodníci jiných systémů než MP. Důležité však je, že po takovýchto obdobích opět zákonitě přichází další, jenž se vyznačují vyšší volatilitou. Avšak vzhledem k univerzálnosti použití MP si myslím, že není problém sledovat i dva trhy najednou. Třeba ten právě zmiňovaný EUR/USD.

Pokud hledáš screeny a komenttáře k aktuálním trhům, tak tady bohužel podle mě moc nepochodíš. Moc obchodníků MP tady není a i obecně jich je dost málo, což vzhledem k tomuto vysoce úspěšnému stylu obchodování opravdu nechápu.


Mimochodem, včera, na konci seance byl pěkný obchod do longu na VAH předchozího dne. Viz screen.

[michal-administrator]

dawes1, deenius:

prosím přečtěte si pravidla diskuse a přestaňte je soustavně porušovat..

michal

[dawes1]

To: Michal

Omlouvam se... a chapu zadna propaganda a chatovy klub. Dam si priste pozor.


To: deenius

Je lepsi sledovat vice korelujicich trhu najednou pro intermarket analyzu.. dnes rano na 6E - evropa byla klasicka b- formace ktera je po ROSTOUCIM TRENDOVEM DNI. Cekal jsem na SHORT u VAH nebo HIGH dne ale prvni hodinu v IB neobchoduju tak nakonec odpoledne zadny obchod... ;-(

Pokud mas dalsi screeny tak je prihod treba to okomentuje nekdo zkusenejsi ...

[markxs]

Dobrý den,
dokázal by mi zde někdo srozumitelně odpovědět na můj dotaz?
Co se týče grafů "Order flow chart", lze z těchto zjistit, jestli obchod za cenu bid znamená agresívního prodejce a ne reaktivního nakupujícího a opačně za cenu ask?
V případě, že velcí hráči na ceně bid prodávají(MARKET nebo STOP příkazy), dá se očekávat, že trh půjde dolů. Ovšem pokud mají na ceně bid posazeny LIMIT BUY příkazy, stane se opačné, čili trh by měl začít směřovat vzhůru. Obráceně to platí o ceně ask.

[deenius]

To: markxs

Musím se přiznat, že tvůj dotaz jsem četl několikrát, ale úplně přesně jsem jej nepochopil.

Jestliže se ptáš, zda lze rozeznat na FP grafech, zda se na dané úrovni (S/R zóně) objevují noví iniciativní prodejci/kupující, či se jedná o likvidaci short/long pozic, tak to není tak jednoduché. Je třeba sledovat hlavně celkovou deltu v těchto situacích. Pokud například vidíš, že trh míří k tvé úrovni ze zhora a čekáš zde odražení a obrat, tak můžeš na této úrovni vidět velkou zápornou deltu, po které bude naopak následovat již kladná delta. To ti napovídá, že na tuto hladinu zareagovali reaktivní nakupující, ke kterým se (sledováno dle volume) přidávají i iniciativní nakupující. Záporná delta bude s největší pravděpodobností způsobena likvidací short pozic.

Není to tak těžké, jak by se mohlo zdát. Je třeba však identifikovat místa, kde lze očekávat prodejce/kupce. Všechno je třeba sledovat v rámci kontextu!

Pokud jsi se však ptal na něco jiného, tak prosím upřesni ten dotaz, či ještě lépe, uveď příklad.

[Honza K.]

Trh je složitý organismum a neplatí v něm 100% jednoduché poučky, že když někdo velký prodá, tak to znamená, že cena musí jít dolů a naopak. Navíc každý trh má svá specifika daná burzou, na které se obchoduje (různé burzy mohou podporovoat různé typy příkazů), je poměrně velký rozdíl v tom, zda obchodujete akcie, futures nebo forex.
Takže na zdánlivě jednoduchý dotaz neexistuje jednoduchá odpověď. Možná si vzpomenete, že nebylo úplně jednoduché rozklíčovat, co se vlastně stalo při flash crashi v 2008 a teprve podrobné analýzy na úrovni mikrosekund, které dělal např. NANEX odhalily, co vše mělo na trhy podstatný vliv.

[markxs]

To Deenius:
Možná jsi nepochopil ty mě a možná teď nechápu zase já tebe. :D
Tak zkusím můj zvídavý a logický dotaz položit ještě jednou a více "polopaticky". :D
U FP grafů se v zobrazovaném "price ladder" zobrazuje na levé straně počet kontraktů zobchodovaných za cenu bid a vpravo za cenu ask. Všeobecně se má za to, že levý sloupec(cena bid) znamená agresivní prodejce a pravý sloupec(cena ask) agresivní kupující. Co když jsou však mezi nimi "ukrytí" ti, jež za cenu bid nakupují za LIMIT a opačně, v pravém sloupci za cenu ask prodávají za LIMIT?
Chápeš nyní můj dotaz alespoň o trošku lépe? ;)
Kdybych toto chtěl dále rozvinout...když je vyšší hodnota v levém sloupci, cena je červená a když je vyšší hodnota v pravém sloupci, je cena zelená(někde modrá), což vzbuzuje další logickou úvahu, že když převládají červení agresivní prodejci, měla by cena klesat(když se budeme bavit o obchodování na důležitých S/R úrovních, měla by prorazit S úroveň a pokračovat v poklesu) a obráceně u agresivních kupujících a R úrovně.
Když se však pokusím zkombinovat s teorií Market profilu a tedy i Footprint grafů(Order Flow grafů) VSA(Volume Spread Analysis), už tak jednoznačné to není, protože "Smart money" nakupují na down barech a prodávají na up barech, čili to by odpovídalo logice, že na S úrovních budou velcí hráči, kteří mají finanční potenciál hýbat trhy, nakupovat za bid cenu a tudíž z nich nebudou agresivní(iniciační) prodejci, ale naopak reaktivní kupující(LIMIT BUY) a budou se snažit otočit trh vzhůru. Opačně to opět bude platit u R úrovní, kde budou mít za ask ceny posazeny své SELL LIMIT příkazy a tudíž z nich nebudou agresivní kupující, ale reaktivní prodávající, kteří se budou snažit otočit trh dolů.

[deenius]

To: markxs

Vidím, že dotaz jsem pochopil správně a i má odpověď zodpověděla to, na co jsi se ptal. Možná si ji přečti ještě jednou ;)

Pokusím se však tu odpověď trochu zjednodušit. Jak tedy poznat, že na dané úrovni vstupuje velký hráč, či dochází k obratu? Jednoduše - podle vývoje ceny a delty (divergence - cena klesá/delta kladná, cena roste/delta záporná). Jako druhé potvrzení můžeš použít Time&Sales, kde si vyfiltruješ větší objednávky, například na objednávky od 10 kontraktů a výše - velcí hráči přeci nechodí do trhu s pěti kontrakty, že? :)

Jinak to co uvádíš v předchozím příspěvku je zcela správně.

[markxs]

Ahoj,
neví někdo o možnosti, jak minimalizovat počáteční investiciční náklady a získat co nejlevněji možnost zobrazovat si v obchodní platformě Market profil grafy a Order flow chart grafy? Nebo existuje taková platforma/software, který toto umožňuje zdarma? Psal jsem před koncem roku na support NT a bylo mi sděleno, že mají v plánu obohatit NT o možnost nastavení MP, akorát neví, kdy se to stane.

[deenius]

To: markxs

Jednoznačně nejlevnější a nejrychlejší způsob, jak se dostat ke grafům MP a FP je použití sierra chart s levelem 5 (www.sierrachart.com/index.php?l=doc/Packages.php#Table).

Levněji to dle mých zkušeností opravdu nejde.

[gumaczek]

markxs:

Zdarma to určitě nepůjde. Pro samotný MP stačí pluginy do Ninjatraderu (dle mého subjektivního názoru naprosto nejlepší na ovládání. Sierra se může jít klouzat s tou hrůzou, kterou předvádí). Stačí trochu hledat, namátkou fin-alg a další. Vše ale za pěkný peníz.

Dále footprinty.. V NT dle mě ne tak dobré, sierra je v tomto o hodně dál (o tisíc let zhruba :-). Cenově se dá sehnat od 1000/měs.

Ovšem pokud chcete začít seriózněji sledovat footprinty, potřebujete kvalitní datafeed. Za mě jedině iqfeed. Měl jsem možnost porovnávat data od CQG, trading technologies a iqfeedu a na footprintech se lišily spárované kontrakty v řádu stovek (!!) Volume na jednotlivých cenách bylo přibližně stejné, ale lišily se objemy ask/bid (což je trochu hloupé, když pdole toho chci vstupovat do tradu :-)

Osobně jsem kdysi řešil stejný problém, dělal analýzy zdrojů, softwaru, pluginů atd atd, a v současné době je to tak, že pro MP používám Ninjatrader s doživotně zaplaceným indikátorem MP a datafeed od brokera.
Na vše ostatní potom Sierru package 5 a data od iqfeedu.


Sumasumárum, pod dvě kila za měsíc se prostě nedostanete :D

[roman06]

markxs ... hledasli nejlevnejsi variantu tak toto delaji moji kamaradi - mame sieru 5 na 6 licenci = kazy plati 300 kč zhruba, ja mam data OEC zaplacene, ale ti co to nechteli platit tak delaji kazde 2 tydny demo u OEC a hadej co - ty data jsou temer totozna s tema, ktere si platim. Takze nejlevnejsi varianta je sieru si rozdelit s kamarady nebo proste das 45 usd sam za sebe, a data demo OEC a muzes tradovat ! Dale obchody pres oandu na forexu a si na trhu za velmi male penize a muzes se ucit.

Mimochodem sierru jedu 2 roky a naprosta spokojenost, nechapu gumaczku co se ti nelibi, jestli jsou to nejake tve "supervychytavky" , ktere sierra neumi, tak to stejne nemusis rikat zacatecnikum ...