Diskuze k článku: Profily trhů coby základní „filtr“ obchodů - profitujeme ze stop ostatních obchodníků

[Financnik.cz]

Adresa článku: http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/volume-profil2.html

[JirkaW]

Zdravím Petře,

trochu mi není jasná úroveň 2. Píšete, pokud trh začne akceptovat nad oblastí 1, budete hledat vstupy do longu - to je jasné. Dále potom zmiňujete, že oblast 2 bude pro Vás zajímavá pro případné long obchody, pokud tam trh doklesá.

Skutečně je oblast 2 zajímavá opět pro longy?

Moc díky, Jirka

[petr]

Ano, pokud trh akceptuje cenu nad úrovní 2, tak je to pro mě pořád zajímavé pro longy.  

V zásadě je to na spodní hraně takové menší denní vyváženější oblasti z předchozího dne.

[JirkaW]

Rozumím díky. 

Znamená to tedy, že sledujete,, ve které oblasti trh akceptuje a tím směrem míříte? Tzn. pokud by trh už výrazněji akceptoval pod linkou 2, přemýšlel byste v této oblasti o shortech, opět někde z hrany akceptované oblasti?

Díky ještě jednou, Jirka

[petr]

Jirko, profily používám nejprve k určení charakteru trhu - tedy jestli chci obchodovat trendově, nebo reverzně. Podle toho pak volím oblasti, kde vstupuji.

Nejraději mám větší vyvážené oblasti (několikadenní), kde obchoduji reverzně směrem k oblastem se zvýšeným volume v profilech.

[petr]

Tady je ukázka z praxe a dnešních intradenních trhů. Nasdaq roste a prvotně jsem tak byl připraven obchodovat do longu.

Ideálně z "hrany" poslední oblasti menší vyvážené oblasti (ty se v rostoucím trhu vnímají hůře). Současně pod nočním low, kde mohu očekávat stop-lossy obchodníků, kteří obchodují vyšší timeframe, ale mají menší SL (umístěné pod nejbližší silné S/R úrovně). 

Tedy oblast long bych si zakreslil zhruba do úrovně vyznačené zeleným obdélníkem:

Šrafovaná linky vychází z POC - bodu, kde se včera koncentrovalo nejvyšší volume. Obchodoval bych primárně k této oblasti. Tedy je vidět, jak volume profil poskytuje určitou mapu.

Mapu je pak pochopitelně ještě třeba zjemňovat na nižším timeframe s pomocí našeho konkrétního obchodního plánu. Já sleduji orderflow a tedy mě zajímá, jak se chovají nakupující a prodávající v oblastech, které vnímám z vyššího timeframe. Jak pro vstup, tak pro výstup. Takto třeba vypadaly FIMS výstupy - je prostě vidět, že prodávající jsou zastavováni níže, než je target, tak holt je třeba vzít co trh nabízí a počkat si na další příležitosti:

 

Tedy - volume profil nám pomáhá se základní orientací v trhu. Můžeme se na vstup připravit. Vidíme, kde jsou oblasti, kde trh cenu akceptuje (vrcholy) a kde je často odmítán (vykousnuté oblasti). Sám rád času své vstupy právě z hran "kopečků" profilu směrem k vrcholům.

Umožňuje mi to také "nejít s davem". Long v oblastech 1 a 2 nejsou vstupy, kteří by dělali běžní retailoví obchodníci. Ti naopak v dané oblasti budou spíše vstupovat do shortu poté, co je do pozic nalákají market makeři.

[petr]

Jinak dneska trhy poskytují i lekci k článku, kde jsem popisoval market aukci - http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/aukce-prakticky.html

Je zajímavé sledovat , jak dnes nakupující nemají sílu překonat cenu kolem 5256 a trh tak poté klesá. Tyto informace se pochopitelně dají dobře využívat pro řízení pozice (výstupy) a pro samotné vstupy.  Bod C je krásnou ukázkou FIMS shortu (FVR). Bohužel tady nezexekuován, tak brán následný horší vstup na nižší ceně (tento byl ale mnohem riskantnější právě proto, že trh byl na lokálním volume maximu. Proto obchodován s výrazně menší pozicí a větším SL. Na rozdíl od potenciálního vstupu "C", kde se dá první sada kontraktů likvidovat právě na lokálním POC a dostat se tak do velmi přijemné "risk free pozice" - opět praktická ukázka, jak představuje volume profil velmi dobrého pomocníka).

Menší pozice pak znamenala nutnost obchodovat jen do nejbližšího targetu a nemožnost zúčastnit se dalšího propadu. Ale to je opět věc konkrétního obchodního plánu a risk managementu. Předmětem těchto ukázek nejsou konkrétní FIMS vstupy, ale zdůraznění principu, se kterým se dá velmi dobře v trhu orientovat a vydělávat.