Obchodní systém B.O.A.

[petr]

Vlákno k článku, který vyšel na Finančníkovi v pondělí 3.9.2005.
Přímé url: www.financnik.cz/art/fin_home/breakout-approach.html

[mecini]

Dobrý den,

musím se přiznat, že aniž bych o systému B.O.A. věděl, sám se snažím systém s trojitým klouzavým průměrem pořádně testovat - je mi velmi sympatický. Podobný systém zmiňoval již Libic v jednom ze svých velmi hodnotných příspěvků, kde chtěl dát nějakou radu nám začátečníkům, co vlastně systém obsahuje.

Sám papírově velmi intenzivně testuji a v CORNU funguje zatím velmi dobře. Ovšem zatím jsem projel jen roky 69 - 84. Uvidíme, co se bude dít dále.

Všechny zdravím
Mecini

[bolija]

Tak to je velmi zajímavé dílo, jak ze strany tvůrce systému, tak ze strany Tomáše a Petra. Už vidím, kolik lidí pookřálo, když se jim dostává nabídky, aby za ně profesionál zhodnocoval peníze ;)
Mě osobně zaujala i jiná věc. Když se podíváte na výsledky systému, tak je krásně vidět, že ztráty se nemusí vůbec objevovat střídavě se zisky, ale jsou období, kdy trhy tomuto systému vůbec nesedí a systém seká jednu ztrátu za druhou. To období může být i delší. Vždy ale přijde opačné období. To tady řeší spousta lidí s vlastním systémem. Já osobně s tím mám taky problém. Člověk znejistí.
Výše min. účtu je taky důležitá, aby překonala právě období větší série ztrát.
Když se zamyslíte, je to opět to, co tady Tomáš s Petrem stále opakují a velmi těžko a pomalu si na to mozek amátera zvyká.

Bohdan

[Jakub]

Dobrý den,

každý kdo přijde na tyto stránky dostane do ruky nástroj. Jak se s ním naučí zacházet je už pouze věc píle, tréninku a vytrvalosti.

Sám tento systém obchodovat nebudu, tedy zatím (nikdy neříkej nikdy), ale co je pro mě velmi přínosné jsou výsledky, které Alan zveřejnil. Mám tyto tabulky velmi rád a rád je studuji. Už když ty výsledky zveřejnil Tomáš byl jsem vděčný a mám je stažené na počítači. Vidět na vlastní oči, že i profesionálové mají velmi, velmi mnoho ztrát je povzbudivé. Na Alanových výsledcích je nejlepší, že když se na ně podíváte prvně, vypadá to dost tragicky. Ovšem výsledek je potom úplně opačný. Navíc je na nich krásně vidět jedna ze základních pravd Marka Douglase a sice [bold]zisky a ztráty přicházejí zcela náhodně, v libovolném pořadí[/bold].

Jakub

P.S. Všech pět Douglasových pravd je potom tady www.financnik.cz/forum/read.php?3,2743,2887#msg-2887 je dobré tyto pravdy dostat do hlavy.

[dzink]

No, kdyz jsem videl nektere casti te tabulky, sel mi mraz po zadech :) lepsi ilustraci pravidla Keep losses small - let the profits run jsme snad dostat nemohli ;)

[petr]

Zdravím všechny,

pocity, které zde všichni popisujete jsou přesně důvody, proč jsme strategii na Finančníkovi zveřejnili. Pro spoustu začínajících traderů jsou ztráty prostě stále ohromnou překážkou. Jakmile systém začne trochu prodělávat, okamžitě přestávají obchodovat a hledat jinou cestu. Přitom v tradingu jsou skutečně drobné ztráty cestou k profitům – pochopitelně za předpokladu splnění dalších podmínek, především obchodování funkčního a ověřeného obchodního systému.
B.O.A. je systém postavený na trojitých klouzavých průměrech – tj. strategie vyžadující trendování trhu a robustní stop-lossy. Jakmile trhy trendují některé roky méně, B.O.A. moc nevydělává, jakmile začnou trendovat více, trojité klouzavé průměry trend zachytí a už profity skáčou. V celkovém pohledu několika let je pak strategie profitová (navíc ta tabulka v sobě neobsahuje žádný prvek position sizeingu).
Ten článek zde není primárně k tomu, aby všichni začali obchodovat klouzavé průměry, ale proto, aby do podrobna ukázal strukturu a výsledky konkrétního obchodního systému, kterým se živí profesionální obchodník. Tak doufám, že ten záměr vyšel a řada lidí bude do budoucna trochu tolerantnější k tomu, když jim jejich jinak profitující obchodní systém nadělí 4 ztrátové obchody po sobě :)
Petr

[ajchi]

No, teda, přiznám se, že kdyby mi systém "stahnul" z uctu temer 8000 USD, tak bych na nej zcela urcite zanevrel :-)) To uz chce hodne pevne nervy :-) Ale vysledek samozrejme stoji zato :-) (tu)

[tomnes]

Jak píše Petr - podstatné je uvědomit si, že výsledky skutečně neobsahují naprosto žádný position-sizing. S adekvátním position-sizingem tipuji, že by systém mohl mít výsledek ještě tak 2-2,5x lepší.

[DarkMan]

Dobry den,

chtel bych se zeptat Alan nepouziva fixni RISK? Ztraty jsou od -1450 do -12.5 USD a nejvice se jich pohybuje kolem -500USD, takze bud obchoduje vice kontraktu pak tady by mel pouzivat nejaky system position-sizing a nebo ma risk 1500 USD coz se mi strasne moc kdyz vidim ty jednotlive zisky.

Navic kdyz si spocitam za rok 2004 prumerny zisk tak ten cini cca 1016 USD, to se mi zda hodne malo oproti tem vysokym ztratam.

Ja zkousim papertranding (CORN) s double MA a libi se mi myslenka posouvat SL podle treti MA zatim jsem to delal podle S/R zkusim to aplikovat a uvidime jak to dopadne. Kazdpopadne diky moc dobry priklad fungujiciho systemu i kdyz ty ztraty me fakt hodne prekvapily ale o tom Vam slo.

[tomnes]

Dobrý den, bohužel veškeré informace, které jsme od Alana o systému dostali jsme zveřejnili ve článku, žádné další podrobnosti už nemáme. Takže netuším...
Zdravím,
Tomáš

[xviperx]

Ahoj Mecini,
jestli se nepletu, probíral jsem s Tebou testování klouzavých průměrů na 1. setkání traderů v Praze. Byl jsi velmi optimisticky naladěn, jak Ti to vychází. Budu velmi rád, pokud Svůj jednoduchý systém na stránkách Finančníka nastíníš. Pokud si vzpomínám, tak má se systémem B.O.A. něco společného.

Zdravím

Honza

[mecini]

Ahoj Honzo,

nejdříve jsem zkoušel jednoduchý MA 9, 18 a 50. Po přečtení pár doporučení tady na stránkách /myslím od Libice/ jsem přešel na EMA, je to přesnější. Pozoruji moment kdy jde bar nad/pod všechny 3 průběhy - jdu až druhý den po protnutí do long/short. (SL fixně na 250USD-CORN), když jsem v pozici plynule posunuji SL po 9 denním průměru. Někdy ovšem člověk chytne trend bohužel pozdě. K tomu pro dopilování pozoruji RSI, které tyto poznatky doplňuje. Poté jsem zkoušel jen EMA 50 denní, zde je vše velmi "jednoznačné", ovšem je potřeba pořádný účet, kvůli rozmnožení kontraktů a také kvůli většímu SL. Tady je princip naprosto banální bar nad EMA - long...

Nevím jestli to chápeš, ale můžu říct, že jsem si musel po velice intenzivním 2 měsíčním studiu(cca 9-12 hod) denně dát 2 týdny pauzu. Tuto strategii jsem zkoušel jen v CORN, testl jsem to i v Sugar - vůbec nefungovalo. Tak mě to dožralo, že jsem se snažil asi týden pochopit jiný princip tvrdých úderů(2-4) S/R v celém průběhu kontraktu - proražení rezistance/supportu. Vůbec na to nemůžu přijít a šíleně mě to žere. Zase jsem si říkal, že jsem opět na začátku a ze všeho mám zmatek a nic nefunguje.

Nemůžu kvůli tomu ani usnout - objednal jsem si knihy na Amazonu a teď hodlám pár týdnů jen číst, než se do toho zase pustím. Navíc mě teď čekají dva kurzy u kluků, už se těším.

Omlouvám se, že jsem to tak rozepsal, ale přijde mě to jak cesta do schodů. Zatím jsem na 3 schodě ve sklepě a čeká mě ještě 12 pater. Musím to přece dokázat, nepoznal jsem v životě nic lepšího, a to jsem toho vyzkoušel opravdu hodně.

Co Tvoje Bollingerovy mantinely? A nebo Donchiany? Už nevím...

Omlouvám se všem rutinérům, snad jsem nepopsal úplnou hovadinu.

Pěkný den
Mecini

[vlastas]

To mecini
Na vás je vidět obrovský zápal u chuť se vzdělávat a rád bych se zeptal, zda jste zkoušel i jiné nastavení EMA než 9,18,50..? Já různým testováním nakonec zůstal u EMA 4,9 a pro potvrzení hlavního trendu EMA 34. Je to pouze jeden z indikátorů, které jsou pro mně rozhodující pro vstup/výstup, nicméně velmi důležitý... Úspěšné obchody přeje Vlasťa

[mecini]

Ahoj vlastas,

zkousel jsem i Vase nastaveni, mel jsme vsak pocit, ze to osciluje moc blizko k EMA a dost me to znervoznovalo, hlavne ohledne posouvani SL v pozici. Casto me to vyhodilo - nutilo improvizovat, a to myslim neni dlouhodobe vubec dobre. Upozornuji ovsem, ze jsem opravdu novacek a tohle jsem jel zatim dusledne jen v CORN. Tento system je velmi vhodny pro dlouhe trendy, kterych je bohuzel jen max 1-3 za cele obdobi. Vim, ze vetsina obchodniku udela za obdobi vice obchodu.

Svedci to jenom o tom, jak se v tom porad hledam a spekuluji, co by se mi nejvice libilo. Porad preferuji pozicni 2-5 denni obchody. Kdyz jsem poslouchal kluky(co kseftujou na ostro) na setkani v Praze, dozvedel jsem se o jejich bezesnych nocich v pripade neuzavreni pozice kazdy den. Ceka me opravdu jeste velka prace.

Preji pekny den
Mecini

[petr]

Mecini,
cesta je to opravdu dlouhá, ale podle způsobu jakým o věcech přemýšlíte jste rozhodně na dobré cestě. (tu)
Petr