Track 'n Trade Pro 4.0.

[atman]

jeste bych si dovolil jeden dotaz (pouzivam zatim DEMO). Jak je to s aktualizaci dat ? Kdyz nebudu 4 dny u pocitadla, stahnou se pak data za tyty "chybejici" dny, nebo jen posledni obchodni den ? Urcite se to uz nekde resilo, ale ja to proste nenasel - ani tady v diskuzi (jeden dotaz tu byl asi pred rokem, ale dotazujiciho nekdo odbyl:-( ) ani v Helpu. Nasel jsem milion veci ktery sou mi jasny, ale tohle ne :-)

s aktualizaci dat souvisi jeste jeden dotaz - stisknu aktualizaci, naskoci FIDO a data se stahnou. Kdyz pote znovu zvolim aktualizaci, data jedou zase - povetsinou se zmeni server z Totonto na Chicago nebo tak - jde vzdycky o stejny pocet dat "111" ale kvuli rychlosti nejsem schopen zachytit zda se stahuji znovu ta sama data co uz mam (proram to nijak nekomentuje) nebo se stahuje neco novyho. Takto mohu o aktualizaci pozadat x-krat a pokazde se neco stahuje.
Osobne se domnivam ze jde o stale tytez udaje, ktere se v podstate prepusji, ale docela rad bych si v tom byl jistej

DIky predem

[simpson7]

Data sa samozrejme stiahnu za vsetky chybajuce dni, aj keby sa jednalo trebars o rok.

S aktualizaciou nemam podobne problemy, ak mam stiahnute data a dam znovu, tak uz mi nic nove nestahuje.

[atman]

ohledne toho stahovani - jsem idiot :-) samozrejme se nic opakovane nestahuje, nez se kontroluje zda jsou novy data nebo ne ... a to ja proste mylne povazoval za stahovani. Zmatl me ten horni progress bar .. navic v zaverecnym okne pekne sviti hlaska No New Data .. jeste tak umet cist a bude to super :-(

jinak diky za odpoved co se aktualizace starsich dat tyka. To je OK, protoze nesedim u pocitadla kazdy den

[atman]

tedy, kdyz uz jsem se tak rozepsal, dovolil bych si jeste jeden dotaz. Ten se tyka pluginu. Tady v diskuzi bylo jiz nekolikrat receno, ze Trial TNT 4.0 v sobe obsahuje standardne radu pluginu, ktere se pak, v komercni verzi, musi dokoupit zvlast.

Dotaz zni - zda opravdu vsechny pluginy co se nabizi na strankach Gecko mam ve sve trial jiz obsazene, nebo zda nektere jsou opravdu extra i v trial verzi. Jde mi o jedine, pokud nektery plugin mam opravdu ve sve trial verzi obsazen, rad bych se trochu vice venoval tomu jak vypada, co umi a jak moc mi bude v plne verzi chybet.

Navic nektere pluginy na me delaji dojem (napr Buls'n Bears a Seasonals) v Trial verzi (tak jak jsem si ji jednoduse stahl a zaregistroval) nejsou, nebo jsem je zatim nenasel. Takze prosim pekne, zkuste e mnou projit nasledujici seznam pluginu a zkontrolujte me vyvody :

Bulls 'n Bears - v trial verzi standardne neni

Accounting Simulator - je tam, v polozce pod "dolarem"

COT - nejaky COT jsem nasel v seznamu indikatoru. Je to ten samy COT, nebo za extra $$$ penize nabizi neco vic ?

Options - podle me je v Trial pod "sipecky" :-) Tedy Options

Seasonals - podle me v trial verzi neni

Spreads - v Trial verzi je pod "cimsi" co ma popisku SPreads

takze jeste jednou - jde mi o to, zda ty pluginy co v TNT Trial mam jsou skutecne ty co se pak kupuji, nebo ty kupovane jsou nejak extra a zda ty co tam nemam tam skutecne nemam nebo jsem je pouze neneasel

Uff .... diky predem

[simpson7]

1) vsetky pluginy v trial su rovnake ako v normalnej verzii

2) pokial si pamatam, trial obsahuje vstky pluginy okrem Bulls´n Bears (na ten dostanes ponuku mailom vyskusat ho az par dni pred vyprsanim trial verzie, na ten mail musis odpovedat, ze mas zaujem)

[atman]

jeste tedy dalsi dotaz, tedy dva a vas nazor ohledne VOL a jeho souvislosti s dalsimi indikatory

1) Je mi jasne co je VOL. Nicmene by me zajimal vas nazor jaka je jeho minimalni hranice pro to, aby smysluplne fungovaly ostatni indikatory (ono to mozna nebude platiti u vsech stejne, ale bavme se trosku obecneji). Preci jen indikatory jsou statistika a na malych datech statistika moc nechodi. Je jasne ze pokud je denni VOL 100, 500 nebo 1000 nejedna se o moc likvidni trh, kde asi nebude platit spousta jinych pravidel a indiaktoru - proste nemaji moznost se projevit.

Narazil jsem na to pri projizdeni dennich grafu - pocatek obchodniho obdobi (mi prijde) ze nema cenu ani moc testovat - jsou to zmatecny pohyby, pripadne chopy a s ohledem na VOL v radu desitek nebo stovek kontraktu se ani neni cemu divit. Jaky by mel byt VOLUME , podle vaseho nazoru. abyste si mysleli ze indikatory uz skutecne ukazuji co maji ?

2) Pri projizdeni denni grafu COmbi Corn jsem narazil na jednu zajimavou vec (tedy pro me) - (bavime se porad o Volume)

Corn (comb) JUL-07 - nabral zajimavy VOL nekdy kolem ledna 2007, pak to narostlo kolem dubna 2007 - maximum bylo kolem 160.000. VOL narostlo par mesici pred FND, drzelo se a ted uz klesa. To mi prijde logicke

Corn (combi) SEP-07 - imho dalsi kontraktni mesic - tam se rozumne VOL obejvily az k kvetnu a sveho maxima zatim dosahuji prave ted - zatim je to kolem 60az80 tisic. Tedy, cekal bych ze s koncem predchoziho kontraktniho obdobi se prave ted ten pocet vic zvedne ale coz - treba jeste prijdou (jsem si myslel) ale pak jsem koukl na

Corn (combi) DEC-07 - ten by mel byt podle mych nazoru zatim jeste polomrtvej - do nej by se podle me meli "nalit" obchodnici az bude pomalu koncit SEP07. Nicmene uz v dubnu byl VOL pres 150.000 ??!!! Pak to tedy trosku kleslo, ale ted v poslednich tydnech to vyletelo a pohybuje se to vyrazne pres 100.000 .... 100.000 v prosinci kdyz zari ma sotva 60.000 ?

.. tedy v ackoliv je Sep07 nejblizsi kontrakt. obdobi, je proti Dec07 co se tyce objemu obchodu naprostej "zebrak". A to mi tedy nejak neni jasny proc. Proc to vypada jakoze se vetsina, nebo znacna cast obchodniku vykaslala na zari a tak nadsene se vrhla do prosince ?? jsou v tom nejaky fundamentalni duvody nebo neco co nevim ? :-) toho je teda hodne :-))

[simpson7]

1) Co sa tyka indikatorov, nemyslim ze maju priamy suvis s Volume. Teda, ak sa trh obchoduje s Volume cca 120-160 tisic, tak indikatory budu OK niekde v tejto hranici +/- x-tisic kontraktov (podla mna +/- 50 tisic je v norme, ale je na zvazeni kazdeho tradera kolko uzna za vhodne). Ak je vsak trh ako napr. mini Gold obchodovany s Volume 4-7 tisic, tak opat plati tato hranica +/- nejaky pocet kontraktov (opat je to na zvazeni kazdeho tradera). Ak by sa trebars nejaka komodita obchodovala na Volume 200-300 (co je samozrejme absolutne nelikvidny trh, takze s takym sa netreba ani zaoberat), tak opat pri tomto volume +/- nieco je postacujuci pre indikatory na konkretny trh.
Je to len moj nazor, ale myslim si, ze Volume naozaj nema priamy vztah s indikatormi a urcite sa neda zovseobecnit pre vsetky komodity, ale treba k jednotlivym trhom pristupovat osobitne.

2) To naozaj netusim, ale bude to tak proste zauzivane a podla mna to tak bolo aj v minulych rokoch, ze decembrova Corn sa obchoduje jednoducho vo vacsom Volume ako septembrova. To iste plati aj pre ine trhy, napr. mini Gold ma kontraktne mesiace vsetky v roku, ale realne sa obchoduju len tie mesiace, v ktorych sa obchoduje aj normalne Gold.

[Jean-Pierre]

Souvislost indikátorů s volume má určitě něco do sebe. Sám jsem to ale vypozoroval jen u extrémních hodnot volume - a je to logické, že hodnosta indikátoru z volume 35 má nižší vypovídající hodnotu než u volume 10000. A na druhou stranu dále, když volume prudce stoupne a naroste nad běžná čísla pro daný trh, můžou vypozorované situace probíhat jinak, než jak máme nakoukáno z backtestu, trh vytvoří třeba větší range a je nutné uzpůsobit stopky a PT..

[atman]

no on simpson ma pravdu v jedny veci - ze pokud je VOL extremne nizky, vzal cert nejaky indikatory, protoze od takovyho trhu je treba se drzet co nejdal, takze filosofie na tema jestli ma trh s malym stejny indikatory je vlastne mimo misu.

Zajimavy je, ze kdyz se clovek na neco opta, pak je mu to skoro jasny .. otazka je, proc mu to nebylo jasny nez se zeptal :-)

Otazkou je, co budou provadet indikatory pri extremnim VOLUME, ale to uz bych jim mozna i veril - akorat ze objem obchodu bud pujde do trendu a pak to bude klasicky, akorat velky, trend, nebo to pujde proti sobe a pak to maximalne zpusobi silnou volatilitu. Ale tohle uz je mimo muj obor :-) - me zajimal spis ten extrem maleho VOL

nicmene hosi diky moc za ochotu mi poradit

[atman]

jsem zpet s dalsim dotazem .. tentokrat se to tak trochu tyka vasich zkusenosti nebo spis praxe s backtestingem. Zatim si projizdim grafy bez nejake realnejsi simulace obchodu - tedy spis sleduji zda se vyvoj grafu ubira alespon obcas smerem, ktery odhaduji, ale rad bych to promenil v neco konkretnejsiho - tedy zacal pocitat $ a dotaz je tu :

Jak moc kriticti jste, kdyz pracujete s cenou - jaky si pocitate slip ? Priklad -simuluji denni obchody. Ted se rozhodnu ze trh pujde nahoru a na zitrek zadam BUY prikaz - cenu si dam kousek nad dnesni High. OK, trh se pohnul jak jsem cekal a ja si muzu nadsene na papir poznacit ze jsem nakoupil za danou cenu. Nojo, ale to ma k realite trosku daleko - ve skutecnosti se muj prikaz bude exekuovat za cenu trosku horsi ... a to nemluvim o pripadu kdy dojde k nejakemu vyraznejsimu pohybu. Totez pri naslednem uzavreni pozice.

Jde mi o to co nejvice se priblizit realite, protoze pokud si ta cisla vymyslim a nebudu sebekriticky, budou moje papirove obchody o neco uspesnejsi nez potom realne. A ten rozdil muze byt problem. Aspon to takhle zatim vidim.

Takze jak pri techto simulacich postupujete vy ? Predesilam, ze jsem zatim vubec nevyzkousel Accounting plugin, mozna nejake slipy simuluje on, pak je ma otazka zbytecna, toz se nezlobte :-)

DIky predem

[atman]

no a jeste jeden - nemate nejakej tip jak TNT donutit k zobrazeni vice grafu, nebo alespon vice indikatoru soucasne ? Mam k dispozici na monitory oba s rozlisenim 1900x 1200 bodu a tudiz by se mi na obrazovky veslo mnohem vic, nez nabizi zakladni podoba TNT - jeden graf/jedn indikator.

Treba i jenom ty indikatory by potesily - pokud porovnavam dva, tri neustale prepinat mezi nimi je uz trosku otrava. Napadlo me spustit TNT vicekrat, ale to neni idealni reseni

[simpson7]

Pri backteste je treba pocitat s urcitym slipom, ale ide tu akurat o odhad, pretoze velkost skutocneho slipu ukaze az realny obchod. Podla mna pre menej volatilne trhy treba ratat so slipom cca 15-20 $ RT. U rychlejsich a volatilnejsich trhov to moze byt podstatne viac, ale ja zatial realne neobchodujem, takze k tomu by sa mal vyjadrit niekto skusenejsi.
Account plugin nesimuluje slipy.

TNT dokaze zobrazit iba jeden graf a jeden indikator. Akurat u indikatora je mozna jedna vec, ze sa namiesto ONE stlaci moznost ALL (vlavo dole v liste, kde su indikatory). To znamena, ze sa vsetky oznacene indikatory prekryju naraz v jednom okne. Ale to mozno vyuzit max. u 2-3 indikatorov naraz, inak je z toho gulas. Takisto sa nedaju takto spojit napr. Volume s MACD, pretoze je to neprehladne.

[pinokio88]

Mel bych dotaz. Nevíte prosím jak zobrazím v TNT hodnoty klouzavého průměru? abych to měl pěkně v tabulce a mohl s tím dále pracovat? Nebo jestli by se dali sehnat někde jinde než přes program TNT (třeba na nějakých webových stránkách). Děkuji předem za odpověď

[simpson7]

V TNT sa to da jednoducho podla prilozeneho screenu, v liste Data stlac Customize a tam si zaskrtni lubovolne polozky (v tomto pripade Moving Average).

[pinokio88]

Ahááá děkuji mnohokrat :-)
Já sem to okno mel vzdyckyu moc uzke a nenapadlo me si ho roztahnout, dekuji mnohokrate :-)