Kdy změnit systém

[Jakub]

Dobrý den,

asi před 14 dny jsem upravil svůj systém tak, že nevyžaduje žádné moje rozhodnutí. V podstatě za mě rozhoduje trh. Od té doby mám svojí největší sérii ztrát. Vtip je v tom, že tomu systému dost věřím a jsem přesvědčen, že bude ziskový. Chtěl bych Vás jenom poprosit o radu, kdy se začít zabývat tím, že systém může být špatný. Máte nějaký počet obchodu po kterých začínáte uvažovat o změně? Je mi jasné, že člověk může být o něčem přesvědčený, že to bude fungovat, ale opak je potom pravdou. Když jsem se podíval na historii svých obchodu zjistil jsem, že jsem udělal jenom jeden, který nebyl podle stanovených pravidel.

Prosím, mohli byste mi říci Vaše hranice, kdy se začínáte zabývat změnou systému. Potřeboval bych poradit, kdy začít uvažovat o tom, že něco je špatně.

Za všechny tipy předem moc děkuji.

Jakub

[tomnes]

Jakube, asi takhle: každý systém si prochází ztrátovým obdobím. Já měl např. před pár měsíci pořád jen samé ztráty, byl jsem dost zkeptický a nakonec během jediného týdne můj systém vylétl na nulu a následně do zisků. Ale abych dal nějakou konkrétnější radu:
a) systém by měl mít nějaký "standardní" drawdown; pokud byl v minulosti např. v průměru 1000 USD a nyní je 2500 USD, to už je na pováženou;
b) je naprosto běžné mít ztrátový měsíc; celkově by měl být takový zhruba maximálně v rozumných mezích drawdownu;
c) pokud máte ztráty nějaké 2 týdny po sobě, pak to ještě nevidím jako problém.
Také záleží, jak máte velký backtest. Já obvykle backtestuji na 4 a více měsících, to mi pak dá už opravdu solidní přehled, jak na tom systém je.
Jelikož nevím podrobnosti, toto je momentálně maximum, co jsem schopen poradit a pomoci.
Tomáš

[Libic]

Dobry vecer Jakube,
vzhledem ke svym testum prestavam obchodovat v danem mesici pokud:
1] system vytvori serii ztrat 6x po sobe. V tomto pripade vysadim, dokud neprobehne celkem 15 papertradovych obchodu s celkovym profitem.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Jakub]

Dobrý den,

Tomáši je to tak, ztráty mám poslední dva týdny. To mě dost překvapilo, protože nikdy předtím jsem tak dlouhé období neměl. Říkal jsem si, že počkám do drawdownu 1000 dolarů a pak s tím začnu něco dělat. Tuto částku jsem si nevymyslel, tu jsem vysledoval z vašeho deníku, který jste jednou publikoval k článku. Abych se přiznal nerad bych se svého systému vzdával, protože mě jednak stál mnoho času a druhá podstatnější věc je, že má přesně dané podmínky, které mi nedovolují rozhodovat se na základě mých emocí. Dlouho jsem si myslel, že takový systém mám, ale až teď jsem teprve pochopil co to znamená.

Backtest jsem ještě neprováděl. Zatím jsem vždy jel den po dni v reálném čase a to hlavně kvůli psychologii. Budu se muset poohlídnout po nějakém řešení. Prosím, poradil byste mi, jestli lze provést backtest v Sierra charts. Nebo mi, prosím, doporučte nějaké vhodné řešení.

To Libic:

Libici chápu to správně, že pokud uděláte šest ztrát vysadíte a pracujete pouze na papíře a pokud je papertrading dobrý začnete opět naostro. Používáte tento způsob pro poziční nebo intradenní obchodování. Já jsem se snažím být intradenní „trader“.

Děkuji Vám oběma za Vaše rady!

Jakub

[petr]

Jakube,
ze své zkušenosti mohu potvrdit, že dva týdny nejsou ani v intradenním obchodování žádná míra. Obzvláště pokud váš systém obchodujete papírově, tak mu dejte dalších 14 dnů a uvidíte jakých bude dosahovat výsledků.

Co se backtestingu týče – v SierraChart lze strategie testovat „visuálně“. Tj. nahrajete si starší data trhů a buď si je necháte automaticky přehrávat, nebo si je prostě „procházíte“ a hledáte svoje formace. Existují samozřejmě i programy, které umí strategie testovat automaticky. Takovým nejpoužívanějším řešení je TradeStation (www.tradestation.com), ale to už je dost drahé řešení a navíc naprogramovat vlastní strategii vyžaduje hodně programátorských zkušeností.

Nevím jak dlouho jste strategii testoval, nevím jaký trh obchodujete, ale obecně bych vám doporučil „nepanikařit“ a testovat strategii delší dobu dál i když vám aktuálně generuje ztráty.

Trhy jsou běh na dlouhou trať a i v intradenním obchodování je třeba strategiím dát minimálně týdny – vždyť pak s nimi budete chtít profitovat roky :)

Petr

[Jakub]

Dobrý den,

díky to jsem potřeboval vědět. Tedy, že dva týdny je v pohodě. Systém trénuji už tři měsíce, lépe řečeno velmi podobný systém. Během té doby byl vždy v profitu, ale nikdy jsem neměl takhle dlouhé období ztrát. Nevěděl jsem, jestli je to v intradenním obchodování dlouhé období nebo jestli je to O.K.

Ještě malou poznámku k vývoji systému. Je až s podivem, jak dlouho mi trvalo přijít si na způsob obchodování, který teď testuji. Celou tu dobu jsem to měl na očích, stačila malá úprava a hned se mi lépe do grafů dívá. Najednou trh nedrtím, ale čekám až mě sám pozve. Musím říct, že je to trochu úleva, proto bych se ho tak nerad vzdal. Myslím, že i kdyby mi nefungoval tak mám jistý základ, který budu případně modifikovat jinými indikátory, ale v tuto chvíli mu dost věřím.

Děkuji za povzbudivá slova

Jakub

[Jakub]

Zapomněl jsem dodat, že obchoduji e-mini S&P.

Jakub

[tomnes]

Jakube,

já backtestuji ručně v SierraChart plus mám ještě doplněk SCMagic, který umí nahrát data zpětně z celého aktuálního kontraktního měsíce. Takto si vždy backtestuji 3-4 měsíce, někdy i více. Jak píše Petr, 2 týdny jsou docela normální. Jinak zkuste systém raději v trhu ER2. Proč? Protože ER2 se chová skoro stejně jako SP, ale má širší range a je možné z něho "tahat" víc profitů. Bolja též přešel z ES na ER2 a vede si mnohem lépe. Jen takový tip. Pokkud jste navíc ještě nedosáho DD více jak 1000 USD, tak bych se tím tolik ještě nevzrušoval.
Tomáš

[bolija]

Zdravím Jakube,
opravdu přejděte na ER2 a vyzkoušejte ho. Moc se mi nechtělo, ale je to úplně něco jiného. Přibližně stejnou dobu jsem byl na ES a když mi u Sierry začal dělat problémy backfill dat pro ES, přešel jsem na ER2. Ještě, že k tomu došlo :) Ten trh je fakt sympatický. Taky je po prázdninách a trošku se to rozjelo. Za chvilku jsem se dostal z -500 na +500.
Ještě by mě zajímalo, jestli váš systém dělá dva týdny jednu ztrátu za druhou, prakticky bez zisků, nebo jetli pouze mírně prodělává. V druhém případě bych to osobně neřešil, protože píšete, že dostáváte naprosto jasné signály a nemusíte je zvažovat. Tím taky neřešíte náladu a živost trhu. Klidně může být zrovna nepříznivá chvilka pro váš systém. A pokud nejde zatím o peníze, tak tomu určitě dejte čas. Byla by to fakt škoda. Já jedu na ostro a přiznám se, že vám závidím takový přístup a váš systém ;)

Bohdan

[Jakub]

Dobrý den Bohdane,

děkuji za váš názor. Rád čtu, že už jste v zisku. Je to povzbudivé a inspirativní. Jen tak dál.

Je to tak, že mám skoro pravidelně čtyři ztráty potom jeden zisk a pak zase to samé čtyři ztráty, jeden zisk a tak pořád dokola. Nemůžu chytnout sérii alespoň dvou po sobě jdoucích zisků. Ještě teď uvažuji o začlenění EMA, nějakou dobu už tento indikátor sleduji, ale vůbec ho nepoužívám. Přemýšlím, že bych do obchodu nastupoval pouze v trendu tohoto indikátoru. Stal by se ze mně jenom trendový obchodník. Myslím, že mi to odfiltruje spoustu vstupů. Do teď používám pouze RSI.

Určitě se teď přeorientuji na ER2. Pokud to nepůjde vrátím se k ES. Jediné co mi vadí je, že jsem u ES poměrně dost dlouho pracoval na výši SL i PT. Teď budu zase muset začít od začátku. Potřebuji se dostat k nějakým datům a provést backtest. Tomáši za ten Scmagic se musí platit, je to tak? Byl jsem na jejich stránkách, ale nějak jsem se v tom nevyznal. Prosím, poraďte mi, jak je používáte vy. Pak tam taky mají nabídku na koupi dat jenom pro jednu komoditu. Nevím co si z toho vybrat. Asi jsem dnes s inteligencí na nule. Včera jsem na ty grafy koukal do dvou v noci.

Všem děkuji za rady a tipy.

Jakub

[bolija]

PT bude určitě jiný. Těžko říct, proč ten systém naděluje tolik ztrát zrovna teď, kdy trh nabral na obrátkách. Já jsem poslední dobou v pohodě. Seká to takové zisky, že na to absolutně nejsem připraven a ani nevím, jak takovou pozici uřídit. Proto často vystupuju nesmyslně brzo. O Scmagic taky přemýšlím. Už proto, že backfill je nespolehlivý. B

[Jakub]

Proto přemýšlím, že bych zařadil EMA, abych vychytal ty trendy a nevstupoval proti, což se mi v poslední době děje.

Jenom pro orientaci. Jak velký SL u ER2 používáte?

Děkuji

Jakub

[bolija]

80 - 120 USD .Ty trendy jsou fakt problém - stojí za zamyšlení :S

[tomnes]

Jakube,

u ER2 používám SL maximálně 150 USD, většinou však kolem 80 USD. SCMagic se platí, stojí něco kolem 35 USD na 3 měsíce, přesně te'd z hlavy nevím. Ta cena obsahuje data asi tak na 30 trhů, takže pohoda.
Co se týče série ztrát, 3-4 za sebou není tak zlé. Jinak já např. používám takovou věc, že když v jeden jediný den dosáhnu ztráty určité výše, pro zbytek dne přestávám obchodovat.
Zdravím,
Tomáš

[Jakub]

Dobrý den Tomáši,

protože začínám zkoušet nový trh (ER2), rozhodl jsem se vyzkoušet Vaší metodu výstupů. Tedy vystupovat při dvou svíčkách proti mému směru, přičemž druhá musí být reverzní. Metodu vstupu si ponechám, protože se mi líbí. Dnes jsem takto vydělal 50 dolarů. Chci se jen zeptat. Je to tak, že vystupujete za market na třetí svíčce hned jak se objeví? Posouváte SL nebo ho necháte na základní hodnotě?

Děkuji

Jakub