Moneymanagement

[biko]

Ahoj Ron.

Na posudenie Tvojej taktiky by bolo dobre, keby si uviedol aj vstupnu strategiu, vysku SL, ci opacnu poziciu otvaras v rovnakom objeme (predpokladam ze ano, atd... Z toho co si napisal mam na to rovnaky nazor ako richip. O peniaze sa da prist aj jednoduchsie. Ale na druhej strane, ak Ti to funguje a veris tomu tak preco nie... a na ostatnych sa mozes...

P.

[Ron]

To : richip

Zdravim.

Dakujem za nazor. Skusim to popisat podrobnejsie v priklade dynamiky ceny. Hypoteticky na menovom pare EUR/USD.
Mam spread 4 pips. Obchodny ucet=(T), hedging ucet=(H)

Otvorim long na (T) 1.2250 (2250 pips). ASK=2250 BID=2246 SL=50 (BID=2200) PT=100 (BID=2350)
Trh ide proti mne - je bear, ale z vyssieho TF (1 den) je jasne, ze dlhodobo je bull a preto hedgujem :
V momente, ked trh dosiahne stavu ASK=2204 / BID=2200 (poloha mojho SL), rozhodnem sa nepouzit SL (samozrejme pred povodnym triggerom SL - mozem sa na dobu tohto ukonu istit docasnym SL na (T) ), ale hedgovat : vstupim na (H) do short na 2200
Bilancia : V tomto momente hedgingu mam tieto straty : na (T) -50 pips na (H) -4 pips (spread), takze spolu -54 pips

Trh ide stale proti mne - bear a dosiahne hodnoty ASK=2004 / BID=2000
Bilancia na uctoch : na (T) -250 pips , na (H) +196, takze spolu stale -54 pips Ak by som to teraz ukoncil s touto stratou (ktora je pre mna unosna lebo je to moj povodny SL+spread, zisk z (H) po uzavreti presuniem na (T). Neukoncim to vsak lebo trh sa ustalil (EZ) a ocakavam bull (z vyssieho TF). Ak by bull neprisiel, s touto stratou mozem oba obchody uzavriet aj podstatne nizsie, znova s celkovou stratou -54 pips.

Hedging na (H) rusim v lubovolnom bode trhu, ked je vyrazny bull a davam novy SL na (T). RRR na (T) je nevyhodny a je otazka, ci to stalo za zachranu zle odhadnuteho povodneho obchodu na (T)

Aby som to v cislach dokoncil : Ak je trh bull v bode ASK=2204 / BID=2200 (poloha mojho povodneho SL) ukoncim short poziciu na (H) pri ASK=2204. Na (H) mam stratu -4 pips (cena za hedging) a na (T) som v neuzavretej pozici v strate -50 pips ( v polohe povodneho SL) s vyhodou momentalne bull trhu. Z uctu (H) nemusim do (T) nic presuvat. Nastavim novy SL na (T). Nevyhoda je novy RRR 1:1 oproti povodnemu 2:1.
Dufam, ze v cislach je to uz nazornejsie.

Dakujem za vas cas.

[namodro]

Ron,
podobné příspěvky tady už byly několikrát diskutovány, s tím, že to zatím nikdo nekomplikoval dvěma účty. Např. v platformě VT můžeš přímo otevírat hedge pozici, aniž bys druhou zavíral, takže odpadá zbytečné přelévání peněz z účtu na účet. Jinak osobně si myslím, že jediná "výhoda" tohoto systému je psychologická - prostě jsi už jednou v pozici, a kdybys měl zavřít na SL a znova se rozhodovat otvírat pozici, bylo by to pro tebe možná těžší, než se rozhodnout zavřít jednu z už otevřených pozic. Jinak se domnívám, že skutečně neexistuje důvod, proč to dělat takhle složitě. Pokud se rozhodneš jednu z pozic uzavřít, musí to být ve stejný okamžik, ve kterém bys jinak vstupoval znovu do obchodu po vyhození na SL. Výsledek je naprosto stejný.
Snad jediné, kde by se to možná dalo rozumně použít, by bylo v platformách s roztahovacími spready - tím, že bys na hedge pozici přečkal velkou volatilitu a nastupoval/vystupoval za rozumný spread...
Ale jak už tady zaznělo: pokud ti to takhle vyhovuje a vyděláváš, proč ne... :)

Petr

[Ron]

Namodro,

dakujem za nazor. Dovod, preco o tomto sposobe uvazujem je ten, ze u svojho brokera nemozem otvorit opacnu poziciu na tom istom ucte v jednom indexe bez uzavretia uz otvorenej.
Pri testovani tejto metody sa daju dosahnut zaujimave vysledky pri sposobe obchodu otvarat vzdy nove pozice podla jednoduchej metody a jednoducheho indikatora (napr oscilator RSI a hladiny 30 a 70) pri navrate z oblasti oversold a overbuy. Uzatvaraju sa bud s predpokladanym ziskom alebo pri nahlom phybe trhu hedguju. Posledny trade pri prechode z range do trend trhu vacsinou zostava v minuse. Hedgovanim sa da eliminovat tato strata. V ziadnom pripade to nie je obchodna metoda, len zaistenie nahleho (neocakavaneho) pohybu trhu. Je jedno, ci sa to robi na jednom alebo dvoch uctoch.

[richip]

ano primo z vaseho prikladu vyplyva ze hedgem vlastne jen zustanete v pozici ale stejne musite pak musite udelat rozhodnuti kdy hedge zavrit.a jak pise namodro pro nekoho to muze byt jednodusii nez prijmout ztratu a otvirat novou pozici...ovsem je treba vzit v uvahu i to ze takto vlastne mate vazany v marginech prostredky ktere by mohly byt vyuzity na jine obchody( nevim kolik trhu obchodujte a na jakych timeframe takze mozna je toto bezpredmetne)...jak zde tedy uz nekolikrat zaznelo pokud to mate otestovano a dava vam to uspokojive vysledky neni duvod proc takto neobchodovat...na me osobne podobne systemy pusobi tak ze proste tvurce chce mit vzdycky pravdu nebo se nejak snazi uplne odstranit ztraty...

[ciril]

Ron spomínaš že obchoduješ cez brookera ktorý ti nedovolí otvoriť opačnú pozíciu na tom istom účte a preto musíš mať k tomu účelu zriadené dva účty tak podobne som na tom bol aj ja a ak je to Bartolomei tak napíš či áno, potom by som ti napísal niečo bližšie čo ťa čaká a skoro isto neminie.
Ciril

[ciril]

Ron
spomínaš že k pri obchodovaní opačnej pozícii potrebuješ u svojho brookera mať otvorené dva účty.Podobne som bol na tom aj ja .
Ak je to slovenský brooker so sidlom v Bratislave a začína sa na slovo B tak sa ozvi a ja ti oznámim čo treba robiť aby nebolo vykývané s tebou ale naopak .
Ciril

[dzink]

Mimochodem - spread 4 pipsy na EUro/USD neni zrovna malo. spread na tomhle paru se u vetsiny rozumnych pohybuje 2 - 3 pipsy.
Kdyz k tomu pripocitam to carovani se dvema ucty, vzbuzuje to u me spise pochybnosti.
dzink

[Ron]

To all :
Dakujem za nazory. Cenim si vasu ochotu.

To ciril :
Ozvi sa mi na moj mail, ak chces. Svoj mas schovany. Nechcem porusit pravidla tohto moderovaneho chatu. (sorry SID)

[Ron]

To All :

MM riesi ochotu tradera zniest urcite co najvacsie a pritom unosne riziko pri obchodovani. Vyratava sa pozicia SL po prepocte na % z uctu este unosnej straty. Druhy pohlad hovori o velkosti jedneho trade, tiez z polohy ochoty riskovat len urcite limitne % z uctu. DD hovori o riziku suvislej rady strat za sebou a da sa otestovat na zaklade vlastneho OS. Paci sa mi system, ktory popisal (Volf 22.1.06.)
Martingale a anti-martingale systemy a ich derivaty tiez hovoria svoje. Obecne sa doporucuje NIKDY nemartingalovat.

Nebol tu spomenuty jeden aspekt, ktory tiez patri do MM. AKA VELKOST TRADE mi prinesie maximalny zisk pri mojom sposobe obchodovania ? Pekne to riesi Kellyho formula, ktora vsak neuvazuje s DD. Polopate povedane K% vyrata velkost trade pri uvazovani doterajsich vysledkov tak, aby ucet narastal najrychlejsie.. (zisky straty) Info mam z NETu, popisem len formulu :

K%=W%-(1-W%)/R - najoptimalnejsie percento z uctu pre trade

Kde :

nw – pocet ziskovych ochodov
nl – pocet stratovych obchodov
W%=nw/(nw+nl) – percento ziskovych obchodov
W - priemerny zisk = (suma ziskov)/nw
L - priemerna strata = (suma strat)/nl
R=W/L

Ak poskytne K% prilis optimisticky pohlad na vysku najblizsej investicie, je potrebne nastavit max povolene max% z uctu. Stava sa to v zaciatkoch, pokial sa K% vyratava z menej ako 50 trade. Potom sa uz ustali niekde medzi min% a max%. Min % je vhodne tiez nastavit (K% moze vratit nieco velmi blizke 0) Pri testoch sa ukazuje, ze pri ZF 2 az 3 (Ziskovy Faktor Adraj 1.10.05 ZF= suma_ziskov/suma_strat) je najoptimalnejsia investicia 10-20% z uctu. Treba ju podelit podla vysledkov DD.
Pri testovani mi vychadzalo, ze K% sa snazi operativne po viacerych stratach radikalne znizit % trade - teda posobi skor ochranne. Po dlhsej serii ziskovych trade sa postupne K% zvysuje, ale je citlive na kazdu vacsiu stratu (ihned znizuje).
Ak to niekto skusal, nech da vediet. AOS to pouzivaju.
Ak to tu uz bolo tak sorry. Nestihol som prezriet vsetko.

[Standby]

Adraj
v úvodním článku tohoto vlákna jsi napsal,že máš RRR 1:2. SL 25 a PT 50. Používáš stále tuto metodu? Mě připadalo že 1:2 je docela málo, ale jelikož koukám na svoje výsledky zpětně tak zvažuji, že to asi stačí.
Mám úzpěšnost 56% , ale i tak se plácam kolem nuly. Zajišťuji zisk na +1 a pak posouvám sl, velmi často dojede cena na +50 a já mám zajištěno na +30 a trh se otočí a vyberu 30 pipsu. Nedávám PT, protože čekám na veliký pohyb,ale jak často příjde? Minimalně u 10 obchodů za poskední měsíc kdybych bral PT 50 tak bych měl lepší výsledky.
Teď mám průměrný zisk 23,5 ale ztrátu 25. Nějak musím tento poměr otočit,ale jak? Menší SL bude hned vymeten,takže tudy cesta nevede. Díky za radu

[dzink]

Standby: dej tomu jeste chvili testovani, ted je trh takovy spis netrendujici. V trendujicim trhu to zas vypada jinak. Kazdopadne je dobre mit tohle propocitane, taky jsem na tenhle problem narazil. Ono kdyz clovek 5x za sebou nevezme 50 pointu a misto toho veme 20 a pak se sveze na delsim trendu a bere 100, pak se evidentne vyplati brat ten PT 50 :)

[Standby]

dzink
je to potřeba testovat, dnes jsem na posuvnem sl vzal 71 pips, ale byl to po delší době větší zisk.Záleží na tom jak často příjdou delší šňůry. Pokud by to bylo zase až za dalších 20 obchodů, tak je lépe PT 50 pips, čas ukáže. Však já to dopiluji :)
Přeji dobré obchody

[dzink]

tak tak, a to otestovani se neda udelat za mesic. Zabere to nejaky cas.

[galant]

To Standby:
ďalšou variantou by mohlo byť, vziať na PT +50 len časť pozície (napríklad 1/2) a zvyšok nechať dôjsť s posúvaním SL, ako si zvyknutý. Záleží samozrejme od veľkosti pozícii a počtu lotov (minilotov), ktoré obchoduješ.
Pekný deň
:)
Martin