Moneymanagement

[Adraj]

To All,
k MM formou navyšování:
Tímto způsobem otevírání pozic se já osobně zabývám velmi dlouho a tak pár postřehů:
Pokud máte systém, který vydělává, tak je lepší otevírat konstantní objem obchodu. Je to proto, že pokud budete chtít zvyšovat objem při ztrátách, tak musíte začít s velmi malým objemem, pokud chcete dodržet risk stejný jako při konstantním objemu obchodu. Pokud si spočítáte celkový zisk, tak zjistíte, že v obou případech je prakticky stejný. To platí pro ziskový systém. Při systému, který je ziskem na 0, nebo lehce ve ztrátě, může způsob navyšování pozic v některých případech dostat zisk do plusu. Optimální je dle mého názoru zvyšovat v řadě např. 1,2,3,4,5 a pak buď začít od začátku, nebo ještě 2-3x zkusit 5 pozic. Je velmi nutné vědět kdy s řadou skončit !!! Samozřejmostí systému by ovšem mělo být RRR nejméně 1:2,5.
Ale pozor: měli byste mít velmi dobře osahaný a zbacktestovaný systém. Rozhodně na to nestačí data z VT. A už vůbec na to nemyslete pokud obchodujete podle vlastní hlavy. Pak vás zaručeně dostane psychika.
Rada: pokud už máte důkladný backtest systému, tak si najděte nejčastější propad zisku (v pipsech) a začněte v reálu obchodovat a zvyšovat pozice až pokud je systém fiktivně ve ztrátě (např. po čtvrté ztrátě v řadě)

Hodně štěstí,

[dute1]

To All,

prikladam link na jeden MM system, ktory vychadza z martingale, ale nie je taky riskantny, autor tvrdi ze by mal fungovat aj pri dlhodobej 30% uspesnosti fx systemu. Vysvetluje ho na priklade 38% uspesnosti. Neskusal som ho.

www.visualtradingcharts.com/forum/viewtopic.php?t=370&postdays=0&postorder=asc&start=705

Je to prispevok od SmartGXL niekde uprostred strany.
Dute

[Adraj]

To Dute, To All
systém na tomto linku se jmenuje d´Alembert (škoda,že ten člověk nepřiznal, že není originální :)). Pokud se to někomu nechce luštit v angličtině, tak princip je následující:
na 1 obchod mám 25 pips SL a 50 pips profit
na papír zapisuji řadu: po každé ztrátě přidám pozici, po zisku škrtnu dvě pozice, pokračuje se dokud není papír "prázdný" = cíl je vydělat 25 pips.
Příklad:
stav účtu:
0,1 lotu, ztráta = -25 pips
0,2 lotu, ztráta = -75pips
0,3 lotu ztráta = -150pips
0,4 lotu ztráta = -250 pips
0,5 lotu zisk = 0 pips
0,3 lotu ztráta = -75 pips
0,4 lotu zisk = +125 pips
řada končí, bylo dosaženo cíle

Podle mého názoru, je toto nejrozumější systém (mimo toho který, jsem uvedl výše) při navyšování obchodvaných pozic.
P.S.: stále, ovšem platí: dobře zbacktestovaný systém a stanovit konec řady !!!

[glader]

to Adraj,
Ano, je to velice povedeny navysovaci system. Svym zpusobem by se dal pouzit na "poloskalping" treba brat jen 20 profit pips apod... jenze velice dulezite je propracovany system obchodovani a drzet ho...

[rbitter]

To Adraj .
Popisovany system som obchodoval dlhšie obdobie v reale. A môžem tebe aj ostatnym doporučiť( pokial nechceš prisť k margin call) tak tadialto cesta nevedie.
Prečo ???
Pokial pokračuješ v rade a dokupuješ ďalšie a ďalšie pozície potrebuješ velky účet na pokrytie minusovych pozícií a takisto pri vela nakúpenych pozíciách velky back trhu na získanie plusu 25 pip z celého obchodu !!!
Pokial rad skončíš napr. pri 0,5 lotu so stratou -250 usd tak potrebuješ ďalších 10 uspešnych obchodov na po pokrytie tejto straty !! (čiže kde je RRR 10: 1)
Pokial chceš dosiahnuť vyššie RRR tak napr. 1:2 tak musíš nastaviť limit na 50 USD takže pri 0,5lotu 500 usd čo je 500 pip!!!
Aka je pravdepodobnosť dosiahnutia takeho profitu ??? A v akom časovom horizonte ?
Možno keby si mal uspešnosť vstupov 90% tak by to pri zastavení radu pri 0,4 alebo -200 USD mohlo prísť do plusu !!!
Ale 90% uspešnosť :D
Matematicke prepočty na papieri vyzeraju vždy dobre ale trh je nevyspitatelny a neriadi sa matematikou. Na začiatku to vyzeralo dobre najmä pokial je trh volatilny ale keď chytí jeden smer (trend pri 300 -500 pip) , ty si otvoreny naopak a robi len male korekcie je to v haji !!!!

Dúfam že som to popísal jasne ale nieje problem si to prebehnúť aj s výpočtami. :S

Roman

[Adraj]

To rbitter,
1.j á také říkám, že navyšování pozic je VELMI nebezpečná záležitost
2. je to ovšem zajímavá věc, ale na velmi dobře zbacktestovaném systému
3. je nutné nutné mít RRR min. 1:2, ale čím vyšší tím lepší
4. končit řadu na 0,5 lotu je asi málo
5. nerozumím větě: "Pokial chceš dosiahnuť vyššie RRR ..."
6. systém který tě tahá v 300 pips trendu kontra se mi moc nezdá :)
7. pokud už navyšovat, tak (podle mého názoru) je d´Alembert systém nejlepší. Může zvednout výkon zisku, a je relativně šetrný k účtu.

Shrnul bych to asi tak = začátečníkům rozhodně nedoporučuji ! Pro zkušenější tradery to může být zajímavé.

[galant]

To Adraj:
zaujímavý spôsob navyšovania pozícií. Chcem sa len opýtať jednu drobnosť: Aký je primárny dôvod pre navyšovanie pozícií po STRATOVÝCH obchodoch a odčítanie dvoch minilotov po ZISKOVÝCH obchodoch?
Ako si spomínal vyššie, obchodovať z vlastnej hlavy je záťaž na psychiku, a z tohto pohľadu (keď samozrejme obchodujem z vlastnej hlavy a nie mechanický systém) po akomkoľvek stratovom obchode a dvojnásobne po sérií strát, som náchylnejší urobiť v rozhodnutí chybu!!! Z hľadiska psychiky sa mi javí prijateľnejšie navyšovať pozície s ohľadom na výšku účtu, po dosiahnutí určitého profitu a znížiť počet pozícií, ak účet klesne pod nejakú pevne stanovené hranicu. To eliminuje tlak na psychiku, ktorý vzniká pri neúspešných obchodoch.
Ďalším aspektom je, že si postupne zvykám na väčšie objemy a tým aj na väčšie prípadne straty a zisky. A pri kroku späť (povedzme z 0,2 lotu na 0,1 lot- SL povedzme z -50 na -25pips) sa mi voľnejšie obchoduje, keďže na risk -25 USD som už "zvyknutý" z predošlého obchodvania.
Samozrejme, že pri funkčnom systéme, ktorý je založený na určitom mechanickom systéme (napríklad niektorý AOS) je to trochu iné a práve to ma zaujíma (viz moju otázku z úvodu príspevku). ;) Dík za odpoveď.
Martin.

[Volf]

Já používám odlišný způsob MM. Udělal jsem si backtest svého systému na 1,5 ročních datech. Zjistil jsem si maximální drawdown, kdybych obchodoval s jedním lotem a dle úvahy, že pokud přijde další podobný drawdown, chci ztratit maximálně třetinu účtu, jsem patřičně zkrátil množství obchodovaných lotů. Před každým obchodem se to přepočítá a obchoduje se s aktuální hodnotou (počítá se to automaticky v MT).

Počet lotů = velikost účtu/(3 * maximální drawdown)

Milan

[richip]

to adraj,
necha se jiste na netu najit spousta MM systemu ale je dobre o vzdy nich zapremyslet...
jeste jsem neslysel o traderovi ktery by pouzivanim martingale MM dlouhodobe v trhu prezil(radove roky az desitky let...)tyto systemy maji tu nevyhodu ze se i po relativne dlouhou dobu treba jevi jako funkci a bezproblemove ovsem konec nastava velmi rychle kdy proste v jedne serii odevzdate vsechno co system doposud vydelal...a pred tim vas nezachrani ani backtest jakkoli dlouhy.
system co zde uvadite se sice muze na prvni pohled jevit jako ze vyse popsanou vadu resi tim ze si stanovite delku rady kterou jste ochotni akceptovat. ovsem je zde dalsi nebezpeci: napr. v obchode cislo 5 kvuli tomu abyste vydelali 25p musite riskovat 125p coz neni uplne v poradku...cili tento system vas sice nezarizne tak rychle jako klasicky martingale ale necha vas pomalu krvacet...
tot muj nazor. pokud by se tu nasel trader ktery MM odvozeny od martingale dlouhodobe v realu pouziva tak se mu omlouvam a prosim at se ozve a opravi mi moje nazory.r

[rbitter]

To Adraj ,

Ide len o to kedy ten rad zastavíš ???
Aj keď maš super backtesting môže sa stať že tvoj system mal v minulosti 8 zlych obchodov a teraz sa na trhu niečo udeje a urobí ich 10 tak prideš o cely učet alebo jeho velkú časť. Vtedy je tvoje RRR niekde inde ako 1/2.
Ano z navyšovacích systemov je to jeden z najrozumneišich ale obchodovaď ho je buď pre samovrahov ( pokial chceš mať slušné vysledky) alebo musíš začínať s otvaranim pozicie možno 0,2% z učtu .

Roman

[Rado]

To Glader:
Pozice jsem otevíral zcela náhodně na buy i sell na 30 min grafu vždy když jsem se dostal k počítači.Pro mě to byl docela zajímavý experiment,v reálu bych tak neobchodoval.Spíš jsem si chtěl ověřit důležitost precizního money managementu pravidel pro obchodování,protože mi to ukázalo, že mě money management udržel na nule i když jsem obchodoval zcela náhodně.

[Ron]

Zdravim,
som tu novy. Robim FX, zatial na papieri. Velmi sa mi paci tato diskusna skupina a vseobecne Financnik.cz. Skladam klobuk pred zakladatelmi a dakujem prispievajucim za ich ochotu pomoct inym.
Simuloval som viacero obchodnych strategii a z vysledkov prikladam najvyssiu prioritu Money Managementu.
MM = spravny objem obchodu + HEDGING.
Rozmyslal niekto o pouzit dvoch uctoch ? Skusenost (zatial teoreticka) mi ukazuje, ze ak ide trh proti mne a chytim SL, o dve vlny (v obchodovanom TimeFrame = TF) dalej to olutujem, lebo trh sa vrati a zo stratoveho trade by bol ziskovy. Vacsinou ide o poolback. Co poviete na myslienku pri dosiahnuti SL nechat poziciu otvorenu a radsej na druhom ucte otvorit taku istu, ale opacnu. Co sa na jednom ucte strati, na druhom sa zarobi. Teoreticky by mohli zostat otvorene hocijako dlho a strata povodneho trade by sa nezvysovala. (Ak neuvazujem rollover a nutnost stratit druhy spread - aj ten hedgingovy trade treba raz uzavriet) Staci prevadzat zisky z jedneho uctu na druhy. (u mojho brokera by to islo promptne cez Chat okno) Robil by som to len ak sa vo vacsom TF pohybuje trend v prospech povodneho trade. Ak nie, prijal by som SL. Zo zasady tato strategia vyzaduje obchodovat len v smere trendu z vyssieho TF. Po 3 vlnach v obchodujucom TF (alebo po urcitom casovom useku) ak je stale povodny trade stratovy uzavriem oba - aj povodny aj hedgingovy a popresuvam ucty. (toto je kriticka situacia - zatvarat velku stratu na obchodnom ucte a skoro taky velky zisk na hedgingovom ucte) Ak sa povodny trade umudril a trh uz pracuje v moj prospech tak, ze povodny uz nie je stratovy (hedging uz je bezpredmetny) , pockam na dynamiku (rychlejsi pohyb) trhu a uzatvaram tiez oba vo vyhovujucom poradi - v moj prospech. S povodnym trade cakam na povodne stanoveny PT.
Uspesnost mi vychadza znacne velka a kompenzuje potrebu dvoch uctov. Miera pripustneho rizika (velkost trade) sa da zvysit v tomto pripade viac ako dvojnasobne.
Neviem, ci som to dost zrozumitelne vyjadril. Moj obchodny TF=30min a vyssi TF=den/4hod
Zaoberal sa tym niekto ?

Dakujem za nazor

[richip]

zdravim ron,
nevim jestli jsem presne pochopil co mate na mysli ale pokdu otevrete hedge na SL tak te ztraty se nezbavite pak cekate az se trh vyda puvodnim smerem a pak uzavrete hedege...myslim ze to vyjde uplne nastejno jako kdyz pozici hned uzavrete a pote znovu otevrete v puvodnim smeru a usetrite si nejake presuny mezi ucty atd...pokud je smer trhu opacny proti puvodnimu predpokladu cili chcete nechat hedge a zavrit puvodni pozici tak se podle neceho musite rozhodnout a to pak vyjde nastejno jako kdyz udelate reverz puvodni pozice...
riziko proste patri k obchodovani a jedine co muzete udelat je se s tim smirit, prijmout ho a stanovit si pravidla kterymi se budete ridit.
snaha o uplne odstraneni rizika(tak jak jsme zvykli z bezneho zivota) je jeden z duvodu proc lide v tradingu neuspeji.

[robopol]

RE: RON

Zaujimava uvaha, ale len jednu vec, citat: "Co poviete na myslienku pri dosiahnuti SL nechat poziciu otvorenu a radsej na druhom ucte otvorit taku istu, ale opacnu". to ale znamena, ze SL je tam uplne zbytocne. Opacna pozicia bude sice zarabat ale povodna rovnako vela PRERABAT:)

[pacho]

Inak nie poolback ale pull back :) A je to hlupost IMHO je to vlastne hedge ktory sa da robit aj bez vlastnictva dvoch uctov. Pouziva sa vacsinou na ochranu uz otvorenych pozicii pri dlhodobejsom open. Mozno by tu vedel napisat aj viac pouziti ale celkovo ako obchodnu strategiu to vidim blede.